Backtest de antes de 2014, é possível?
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Só consigo baixar até 2014 pro índice e dílar, existe alguma corretora com histórico antes desta data? Qual?
Dificilmente vai conseguir estes dados. Porem, em seu lugar, me perguntaria se faz sentido.
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Dificilmente vai conseguir estes dados. Porem, em seu lugar, me perguntaria se faz sentido.
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Não que eu vá ter alguma garantia de lucro no futuro com isto, mas pelo menos já dá uma aliviada na teoria do overfitting.
Dificilmente vai conseguir estes dados. Porem, em seu lugar, me perguntaria se faz sentido.
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Concordo com o @Joscelino Celso de Oliveira. A dinâmica do mercado atual é muito diferente do que era antes de 2014.
Backtest em períodos muito remotos talvez atrapalhe mais que ajude (isso é apenas uma opinião minha, nunca fiz nenhum teste pra verificar se isso é verdade ou não).
Só consigo baixar até 2014 pro índice e dílar, existe alguma corretora com histórico antes desta data? Qual?
Lucas, esses dados do índice e do dólar que vc conseguiu baixar até 2014 são de qual corretora? São históricos de ticks que baixados no próprio MT5?
Exatamente, tem 94~95% de qualidade. Pela Clear PRD e XP DEMO.
Eu baixei dados de tick da XP DEMO ontem à noite e estavam vindo somente ticks de negociação, sem bid e ask preenchidos, só o last.
Achei que pudesse ser um problema transitório, por ser final de semana, então tentei novamente hoje de manhã, mas continuava vindo com bid e ask zerados em todos os ticks (pelo menos no mês de outubro de 2018, que foi o único período que verifiquei novamente hoje).
Esse problema acontece tanto usando o recurso de exportar ticks em formato CSV na janela Symbol do terminal, quanto por meio de programação, usando a função CopyTicks(). O resultado é exatamente o mesmo das duas formas.
Me perdi um pouco, não fui tão à fundo na análise das informações que vieram "facilmente".
Com essa falta de informação, fazendo um back test, o valor de entrada e saída é sempre o valor do ativo no momento sem as perdas referentes à Spread?
Não sei te responder, pois não sei muito bem como o Strategy Tester do MT5 funciona.
É que o meu foco é em trades de curtíssima duração (micro-scalping, front-running, arbitragem, etc.) que requerem uma simulação mais realista do mercado, incluindo a dinâmica dos volumes ofertados no Book a cada momento. Por este motivo uso um ambiente construído por mim para fazer meus backtests.
Eu imagino que o Strategy tester deve considerar o preço ASK no caso de ordens de compra a mercado, o preço BID no caso de ordens de venda a mercado, e disparar as ordens limitadas e as ordens stop quando o preço LAST atinge o valor programado. Se ele fizer isso, vc terá uma estimativa realista do prejuízo causado pelo spread.
Não sei como ele faz pra simular o slippage (que é um dos piores inimigos das estratégias de "micro-scalping", pois 1 ponto de perda por slippage num scalping de 2 pontos transforma facilmente uma estratégia vencedora em perdedora), uma vez que o MT5 não guarda histórico do book. Talvez ele faça algum cálculo baseado no volume médio negociado em cada nível de preço, ou talvez simplesmente ignore o slippage presumindo que sempre há volume suficiente para atender as ordens no nível de preço desejado (premissa razoável pra quem opera pequenos volumes em ativos muito líquidos como dólar e índice, mas irreal para quem opera grandes volumes ou ativos de pouca liquidez).
No seu caso, é melhor analisar no dia a dia, e fazer um backtest geral só pra tirar a melhor estratégia e sentir nos parametros dela não terá muito impacto de Slippage.
Estratégias com menor volume e vezes de entradas, maior taxa de acerto, etc. Só o que possa te ajudar a fugir dos dados não calculados.
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