Bibliotecas: BestInterval - página 7

Novo comentário
 
Aleksey Panfilov:

E como uma semana, em princípio, difere de um dia, se introduzirmos (designarmos) a primeira hora da semana.

Alguns padrões de mercado dependem do dia da semana. Essa é a diferença fundamental.

 
fxsaber:
Essas porcentagens representam o lucro obtido com a eliminação de outro intervalo.

Surgiu uma dúvida.

Nos intervalos descartados, todo o trabalho do Expert Advisor é bloqueado ou somente a abertura de novas posições?

Ou o intervalo começa somente após o fechamento da última posição aberta? Ou seja, não é possível ter uma situação com uma ordem aberta suspensa no intervalo lançado?

Encontrei intervalos de lançamento de vários segundos de tamanho. Claramente, um lançamento de uma entrada muito malsucedida. Qual é a probabilidade de atingir esses poucos segundos novamente? Ajuste?

Defino meu horário de trabalho/não trabalho para a hora mais próxima e estou satisfeito com essa precisão.

Novamente, não vamos nos esquecer do horário de verão/inverno....

 
Mikola_2:

Nos intervalos de lançamento, todo o trabalho do Expert Advisor é bloqueado ou apenas a abertura de novas posições?

posições abertas que se encaixam nos intervalos calculados é calculada lá. Em seguida, ele sincroniza sua posição de compensação com a posição virtual no ambiente real.


Ou o intervalo começa somente depois que a última posição aberta é fechada? Ou seja, não é possível ter uma situação com uma ordem aberta suspensa no intervalo descartado?

Action= true - modo para o testador.

Encontrei intervalos de vários segundos de tamanho descartados. É um lançamento óbvio de uma entrada muito malsucedida. Qual é a probabilidade de atingir esses poucos segundos novamente? Ajuste?

Claro que sim. À medida que o número de intervalos lançados aumenta, você chegará a situações em que uma ou duas negociações perdedoras serão lançadas. Não é à toa que os detalhes da próxima etapa de lançamento são exibidos no registro.

Eu defino minhas horas de trabalho/não trabalho para a hora mais próxima e estou satisfeito com essa precisão.

Você pode restringir os intervalos encontrados a qualquer tamanho de quantificação de tempo.

Novamente, não vamos nos esquecer do horário de verão/inverno....

O horário de verão/inverno não é levado em conta porque é desnecessário.

 
...:
Um exemplo de um EA que não pôde ser otimizado, talvez todos os resultados tenham sido descartados porque, em sistemas do tipo Martin, o drawdown geralmente excede o lucro?

Insira estas linhas

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/pt/code/16006

#define  VIRTUAL_TESTER // Executar em um ambiente de negociação virtual
#define  BESTINTERVAL_ONTESTER // O critério de otimização é o lucro do melhor intervalo.
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // https://www.mql5.com/pt/code/22710


logo após

#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>  
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
 
fxsaber:
Você pode restringir os intervalos encontrados a qualquer tamanho de quantificação de tempo.
É isso que eu faço. Uso os intervalos encontrados como um esqueleto.

fxsaber:

O verão/inverno não é levado em conta por falta de necessidade.

Deve ser levado em conta ao escolher o intervalo de otimização e as peculiaridades do trabalho de uma corretora específica.

Mas essa é a preocupação do usuário, não do programa.

[Excluído]   
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   Amount of Delete Intervals = 3
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 03:44:59 : Profit = 318.32 (18.18%), Total = 114 (93.86%), PF = 12.53, Mean = 2.79, DD = 63.67, RF = 5.00
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   13:45:01 - 16:29:59 : Profit = 450.78 (25.75%), Total = 155 (73.55%), PF = 6.43, Mean = 2.91, DD = 272.64, RF = 1.65
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   16:45:01 - 20:44:59 : Profit = 898.54 (51.33%), Total = 182 (96.15%), PF = 20.46, Mean = 4.94, DD = 75.30, RF = 11.93
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   21:30:01 - 23:59:59 : Profit = 82.96 (4.74%), Total = 72 (86.11%), PF = 1.97, Mean = 1.15, DD = 112.21, RF = 0.74
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 1750.60 (100.00%), Total = 523 (87.57%), PF = 8.23, Mean = 3.35
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (1878.30) with BestInterval.
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   OnTester - Virtual InitBalance (10000.00) + Profit (349.44) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.

Obrigado por ser você :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Devemos adicionar o intervalo do Tester e o nome do símbolo no qual o BestInterval foi encontrado ao registro na biblioteca. E não se esqueça do nome do servidor. Farei isso mais tarde.

2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 1750.60 (100.00%), Total = 523 (87.57%), PF = 8.23, Mean = 3.35
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (1878.30) with BestInterval.

As coisas destacadas não coincidem - períodos de teste diferentes?


O registro do modo falso é mais claro, é claro. E um gráfico de patrimônio líquido falso vs. verdadeiro. Por analogia.


O PF está fora da escala para posições >500...

[Excluído]  
fxsaber:

Devemos adicionar o intervalo do Tester e o nome do símbolo no qual o BestInterval foi encontrado ao registro na biblioteca. E não se esqueça do nome do servidor. Farei isso mais tarde.

O que está destacado não coincide - diferentes períodos de teste?


O registro do modo falso é mais claro, é claro. E um gráfico de patrimônio líquido falso vs. verdadeiro. Por analogia.


O PF está fora da escala para posições >500...

2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = false
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   Profit = -56.44 = -56.44 + 0.00 (0.00%) - Amount of Delete Intervals = 0
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 23:59:59 : Profit = -56.44 (100.00%), Total = 335 (65.37%), PF = 0.95, Mean = -0.17, DD = 313.74, RF = -0.18
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = -56.44 (100.00%), Total = 335 (65.37%), PF = 0.95, Mean = -0.17, DD = 313.74, RF = -0.18
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   Profit = 384.85 = -56.44 + 441.29 (-781.87%) - Amount of Delete Intervals = 1
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (43.47%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   17:15:01 - 23:59:59 : Profit = 217.55 (56.53%), Total = 85 (89.41%), PF = 2.05, Mean = 2.56, DD = 171.99, RF = 1.26
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 384.85 (100.00%), Total = 139 (87.77%), PF = 2.68, Mean = 2.77, DD = 168.72, RF = 2.28
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   Profit = 516.73 = 384.85 + 131.88 (34.27%) - Amount of Delete Intervals = 2
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (32.38%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   17:15:01 - 21:29:59 : Profit = 285.54 (55.26%), Total = 59 (96.61%), PF = 6.05, Mean = 4.84, DD = 75.30, RF = 3.79
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   21:30:01 - 23:59:59 : Profit = 63.89 (12.36%), Total = 22 (86.36%), PF = 4.44, Mean = 2.90, DD = 17.77, RF = 3.60
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 516.73 (100.00%), Total = 135 (90.37%), PF = 6.33, Mean = 3.83, DD = 69.20, RF = 7.47
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   Profit = 573.23 = 516.73 + 56.50 (10.93%) - Amount of Delete Intervals = 3
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (29.19%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   17:15:01 - 19:14:59 : Profit = 202.45 (35.32%), Total = 32 (100.00%), PF = Max, Mean = 6.33, DD = 23.17, RF = 8.74
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   19:15:01 - 21:29:59 : Profit = 139.59 (24.35%), Total = 25 (100.00%), PF = Max, Mean = 5.58, DD = 33.10, RF = 4.22
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   21:30:01 - 23:59:59 : Profit = 63.89 (11.15%), Total = 22 (86.36%), PF = 4.44, Mean = 2.90, DD = 17.77, RF = 3.60
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 573.23 (100.00%), Total = 133 (91.73%), PF = 15.20, Mean = 4.31, DD = 25.94, RF = 22.10
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   Profit = 591.80 = 573.23 + 18.57 (3.24%) - Amount of Delete Intervals = 4
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (28.27%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   17:15:01 - 19:14:59 : Profit = 202.45 (34.21%), Total = 32 (100.00%), PF = Max, Mean = 6.33, DD = 23.17, RF = 8.74
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   19:15:01 - 21:29:59 : Profit = 139.59 (23.59%), Total = 25 (100.00%), PF = Max, Mean = 5.58, DD = 33.10, RF = 4.22
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   21:30:01 - 22:44:59 : Profit = 43.28 (7.31%), Total = 9 (100.00%), PF = Max, Mean = 4.81, DD = 0.11, RF = 393.45
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   23:00:01 - 23:59:59 : Profit = 39.18 (6.62%), Total = 10 (100.00%), PF = Max, Mean = 3.92, DD = 0.70, RF = 55.97
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 591.80 (100.00%), Total = 130 (93.85%), PF = 28.15, Mean = 4.55, DD = 25.94, RF = 22.81
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (-56.44) without BestInterval.
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   OnTester - Profit (591.80) with BestInterval.
2018.10.20 03:39:38.206 final balance 9943.56 USD
2018.10.20 03:39:38.206 OnTester result 591.8


2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   Calculation time activated intervals is 2018.10.20 03:39:38 - Fuzzy_logic_for_fuzzy_algotraders (common folder) 00:02:04 ago.
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   Amount of Delete Intervals = 4
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (28.27%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   17:15:01 - 19:14:59 : Profit = 202.45 (34.21%), Total = 32 (100.00%), PF = Max, Mean = 6.33, DD = 23.17, RF = 8.74
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   19:15:01 - 21:29:59 : Profit = 139.59 (23.59%), Total = 25 (100.00%), PF = Max, Mean = 5.58, DD = 33.10, RF = 4.22
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   21:30:01 - 22:44:59 : Profit = 43.28 (7.31%), Total = 9 (100.00%), PF = Max, Mean = 4.81, DD = 0.11, RF = 393.45
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   23:00:01 - 23:59:59 : Profit = 39.18 (6.62%), Total = 10 (100.00%), PF = Max, Mean = 3.92, DD = 0.70, RF = 55.97
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 591.80 (100.00%), Total = 130 (93.85%), PF = 28.15, Mean = 4.55
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (593.97) with BestInterval.
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   OnTester - Virtual InitBalance (10000.00) + Profit (-42.35) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
2018.10.20 03:41:42.414 final balance 10593.97 USD
2018.10.20 03:41:42.414 OnTester result 9957.65

Vamos adicionar OOS

Esta é uma nova execução, a anterior foi perdida. Teste os preços de abertura.

 
fxsaber:

Devemos adicionar o intervalo do Tester e o nome do símbolo no qual o BestInterval foi encontrado ao registro na biblioteca. E não se esqueça do nome do servidor. Farei isso mais tarde.

Não consigo começar a testar sua biblioteca, estou ocupado com nada, para dizer que o potencial é grande ... não é nada ... É realmente muito legal! E em acesso gratuito e com seu apoio... imho, uma espécie de sonho... não é assim que acontece, mas é! )))

Eu gostaria de ter esses chips, se forem reais:

- capacidade de salvar no arquivo BestInterval

- capacidade de ler do arquivo BestInterval

- capacidade de "inverter" as negociações fora do BestInterval.

Isso é realista?

Para que serve? - Você pode tentar avaliar o TS fora do BestInterval. Suspeito que, se você "inverter" as negociações fora do BestInterval, haverá um gráfico de equilíbrio mais bonito.... então o TS em si não vê nada e há um ajuste, se girar o TS fora do BestInterval não muda muito o gráfico de equilíbrio, isso significa... o que significa? - Há um tópico separado para estudar aqui, sua abordagem é bastante nova.

 
Igor Makanu:

Adoraria fics como essa, se for realista:

- capacidade de salvar no arquivo BestInterval

- capacidade de ler do arquivo BestInterval

O salvamento/leitura é implementado quase imediatamente. Essa é a base do mecanismo de ação.

- possibilidade de "inverter" as negociações fora do BestInterval

Para inverter os piores intervalos é preciso escrever dez linhas. Mas isso será um autoengano. A imagem será mais bonita, mas não terá quase nenhum sentido.

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