Indicadores: Volatilidade Histórica - Parkinson
Caro Mladen,
Você é o vencedor do prêmio Nobel de indicadores. Mas... considerando as fórmulas acima (que, na verdade, são da publicação original de Parkinson), a linha 51 do seu código não deveria ser corrigida de
double _volConst = 1.0/4.0*MathLog(2);
para
double _volConst = 1.0/(4.0*MathLog(2));
???
É apenas uma constante, portanto, o único efeito será "mudar a escala" do indicador. Mas... Considerando que Parkinson demonstrou que seu número era um indicador imparcial de volatilidade, talvez devêssemos nos conformar. Não é mesmo?
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Volatilidade Histórica - Parkinson:
Um uso importante do número de Parkinson é a avaliação dos preços de distribuição durante o dia, bem como uma melhor compreensão da dinâmica do mercado. A comparação do número de Parkinson e da volatilidade amostrada periodicamente ajuda os traders a entender a tendência de reversão à média no mercado, bem como a distribuição dos stoploss.
Autor: Mladen Rakic