Bid e ask sempre zero em séries contínuas

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Olá,


Estou tentando realizar backtest usando a série contínua do mini-índice sem ajustes - WIN$N usando a conta demo do servidor da XP.


Quando uso um contrato específico, consigo pegar o bid/ask normalmente, porém na série contínua ele está me retorno 0.0 para bid e ask.


Exemplo (visualizando o valor do tick pelo debugger):

MqlTick{  time:D'2018.07.04 09:29:00' bid:0.0 ask:0.0 last:74245.0 volume:1 time_msc:1530696540000 flags:312 }

A maneira como obtenho o tick é:

MqlTick latest_price;
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),latest_price))
 {
   Alert("Error getting the latest quote: ",GetLastError());
   return;
 }

Alguma ideia do que pode estar acontecendo?

 
cmmp:

Olá,

Estou tentando realizar backtest usando a série contínua do mini-índice sem ajustes - WIN$N usando a conta demo do servidor da XP.

Quando uso um contrato específico, consigo pegar o bid/ask normalmente, porém na série contínua ele está me retorno 0.0 para bid e ask.

Exemplo (visualizando o valor do tick pelo debugger):

MqlTick{  time:D'2018.07.04 09:29:00' bid:0.0 ask:0.0 last:74245.0 volume:1 time_msc:1530696540000 flags:312 }

A maneira como obtenho o tick é:

Alguma ideia do que pode estar acontecendo?

Olá cmmp,

As séries contínuas são disponibilizadas pelas corretoras e cada uma possui suas particularidades.

De fato, as séries contínuas na XP não possuem (até a presentada data) bid e ask.

Caso seja necessário utilizar bid/ask você pode tentar utilizar os contratos correntes.

Abraços,
Malacarne

 
Rodrigo Malacarne:

Olá cmmp,

As séries contínuas são disponibilizadas pelas corretoras e cada uma possui suas particularidades.

De fato, as séries contínuas na XP não possuem (até a presentada data) bid e ask.

Caso seja necessário utilizar bid/ask você pode tentar utilizar os contratos correntes.

Abraços,
Malacarne

Oi Malacarne,


Obrigado pela confirmação. Você conhece alguma corretora que forneça esses dados para as séries contínuas?


Obrigado!

Cássio

 

Complementando,


Percebi que o strategy tester também se perde ao realizar o backtest com a série contínua, mesmo utilizando o close price do último candle, ao invés do bid/ask do último tick na hora de configurar o preço no objeto MqlTradeRequest. O preço de entrada da operação fica como zero, o que causa uma "anomalia" no tester, como na figura abaixo:


A linha fica vertical por conta do preço de entrada ser zero. Provavelmente isso ocorre por conta da falta de bid/ask na série da Xp.


Alguém tem conseguido realizar backtests com o strategy tester em séries contínuas?


Obrigado,

Cássio

 
cmmp:

Olá,


Estou tentando realizar backtest usando a série contínua do mini-índice sem ajustes - WIN$N usando a conta demo do servidor da XP.


Quando uso um contrato específico, consigo pegar o bid/ask normalmente, porém na série contínua ele está me retorno 0.0 para bid e ask.


Exemplo (visualizando o valor do tick pelo debugger):

MqlTick{  time:D'2018.07.04 09:29:00' bid:0.0 ask:0.0 last:74245.0 volume:1 time_msc:1530696540000 flags:312 }

A maneira como obtenho o tick é:

Alguma ideia do que pode estar acontecendo?

Olá!

Caso você tenha interesse ainda, a Modal fornece os Asks/Bids das séries contínuas.


Abraço!

 

Rodrigo você sabe se tem uma maneira na XP de pegar o dib e ask para usar períodos muito maiores do que a séria atual? por exemplo WINM20?

Rodrigo Malacarne:

Olá  cmmp,

As séries contínuas são disponibilizadas pelas corretoras e cada uma possui suas particularidades.

De fato, as séries contínuas na XP não possuem (até a presentada data) bid e ask.

Caso seja necessário utilizar bid/ask você pode tentar utilizar os contratos correntes.

Abraços,
Malacarne

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