Indicadores: Directional Efficiency Ratio

 

Directional Efficiency Ratio:

Efficiency Ratio (ER) foi apresentado, pela primeira vez, por Perry Kaufman no livro de 1995 "Smarter Trading". Ele é calculado dividindo a mudança de preço, de certo período, na soma absoluta dos movimentos de preço ocorridos para alcançar essa mudança. A proporção resultante varia entre 0 e 1, Quanto maior o valor, mais forte é a tendência no mercado.


Autor: Mladen Rakic

 

Erro - inconsistência com a fórmula (deve haver uma diferença entre [i]-ano e [i-período]), por causa da qual há uma diferença nos resultados com outros indicadores semelhantes(por exemplo), incluindo os do mesmo autor.

double _efr   = (_noise!=0 && i>inpPeriod) ? (prices[i]-prices[i-inpPeriod+1])/_noise : 0;
 
Stanislav Korotky #:

Erro - inconsistência com a fórmula (deve haver uma diferença entre [i]-ano e [i-período]), por causa da qual há uma diferença nos resultados com outros indicadores semelhantes(por exemplo), incluindo os do mesmo autor.

Talvez tenha encontrado uma versão de níveis que ele fez transformando o efr em uma função e a alterou para isso.
Arquivos anexados:
 
Stanislav Korotky #:

Erro - inconsistência com a fórmula (deve haver uma diferença entre [i]-ano e [i-período]), por causa da qual há uma diferença nos resultados com outros indicadores semelhantes(por exemplo), incluindo os do mesmo autor.

Nenhum bug

 
Mladen Rakic #:

Não há erro

Há um erro. Especifiquei os índices corretos de acordo com a fórmula canônica acima.

Em seu outro indicador (para não mencionar outros), cujo link eu forneci, há esse cálculo:

signal           = m_array[i].price-m_array[i-m_period].price

Ele está correto.

 
Stanislav Korotky #:

Há um erro. Especifiquei os índices corretos de acordo com a fórmula canônica acima.

Em seu outro indicador (para não mencionar outros), cujo link eu forneci, há esse cálculo:

Ele está correto.

Não tenho nada a acrescentar à minha resposta anterior