Indicadores: MACD coma a definição dos preços extremos

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MACD coma a definição dos preços extremos:

O método da adaptação avançado com um atraso zero, na parte dianteira da volatilidade.

Fig.1 Indicador MACD_Xtr.

Autor: Nikolay Kositsin

 

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Indicadores: Histograma MACD, multicolorido

newdigital, 2014.06.19 12:01

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD significa Moving Average Convergence Divergence (divergência de convergência de média móvel) e foi desenvolvido pela primeira vez por Gerald Appel no final da década de 1970. É um Oscilador Absoluto de Preços (APO) e pode ser usado na tentativa de identificar mudanças na direção, força e impulso do mercado.

Ele calcula a convergência e a divergência entre uma média móvel exponencial (EMA) "rápida" e uma "lenta", conhecida como linha MACD. Uma EMA de sinal é então plotada sobre a Linha MACD para mostrar oportunidades de compra/venda. Appel especificou os comprimentos da MA como as seguintes porcentagens:
  • EMA lenta = 7,5% (EMA de 25,67 períodos)
  • EMA rápida = 15% (EMA de 12,33 períodos)
  • EMA de sinal = 20% (EMA de 9 períodos)
Normalmente, porém, esses valores são arredondados para MMEs de 26, 12 e 9, respectivamente. Muitos pacotes de gráficos também plotam a diferença entre a linha de sinal e a linha MACD como um histograma.

Um dos maiores desafios ao lidar com dados financeiros é o ruído ou os movimentos erráticos que causam sinais falsos. Ao suavizar os dados, você pode reduzir o número de sinais falsos. Mas isso tem um custo e causa um aumento na defasagem de seus sinais. A genialidade do MACD é que ele começa suavizando os dados (causando, portanto, defasagem) e, em seguida, acelera os sinais dos dados suavizados. Essa combinação ajuda a reduzir os sinais falsos e, ao mesmo tempo, minimiza a defasagem.

Ao comparar EMAs de comprimentos diferentes, o MACD pode ajudar a identificar mudanças sutis na tendência e no momentum de um título. É uma excelente representação visual da aceleração ou da taxa de mudança em uma tendência.


Como calcular um MACD

Fórmula do MACD:

  • Linha MACD = EMA,12 - EMA,26
  • Linha de sinal = EMA[MACD,9]
  • Histograma MACD = MACD - Linha de sinal
  • Gatilho do histograma = EMA[MACD Histo,5]
Obviamente, você pode alterar os parâmetros para qualquer valor de sua escolha.

Arquivo MACD Excel

Criamos uma planilha Excel que se ajustará automaticamente às configurações MACD que você desejar. Encontre-a no link a seguir, próximo à parte inferior da página, em Downloads - Indicadores técnicos: Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Resultados dos testes

O MACD é um indicador eficaz? Estamos colocando-o no ringue para a Luta pela Supremacia do Indicador Técnico. Ele será testado em 300 anos de dados em 16 mercados globais para descobrir quais configurações produzem os melhores resultados e como ele se comporta em comparação com outros indicadores:
  1. Crossovers de média móvel - Concluídos - Golden Cross - Qual é o melhor?
  2. Divergência de Convergência de Média Móvel (MACD) - Concluído - Resultados
  3. ZeroLag MACD (ZL-MACD)
  4. Pontuação Z do MACD (MAC-Z)

 
A ideia é boa, mas eu gostaria de alterar as configurações das médias, não apenas da EMA.
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