Discussão do artigo "Cálculo de características integrais das emissões de indicador"
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Novo artigo Cálculo de características integrais das emissões de indicador foi publicado:
Emissões do indicador são uma área pouco estudada da pesquisa de mercado. Isso se deve principalmente à dificuldade de análise que é causada pelo processamento de arrays muito grandes de dados de tempo variável. A análise gráfica existente é um recurso muito intensivo e, portanto, tem provocado o desenvolvimento de um algoritmo parcimonioso que usa série temporal de emissões. Este artigo demonstra como a análise visual (imagem intuitiva) pode ser substituída pelo estudo de características de emissões integral. Isso pode ser de interesse para ambos negociantes e desenvolvedores de sistemas de negociação automatizados.
Introdução
As emissões de indicador representam uma direção nova e muito promissora no estudo de séries temporais. Ela se caracteriza pelo fato de que a análise não está focada nos indicadores em si, mas em suas emissões no futuro ou no passado, com base nas quais podemos fazer realmente uma previsão do ambiente de mercado:
O meu artigo anterior, chamado "Representação de emissões de indicador em MQL5", tratou sobre o algoritmo de representação de emissões e especificou as suas características-chave. Deixe-me lembrar você de que:
Emissão é um conjunto de pontos localizados nas interseções de linhas peculiares aos indicadores em consideração.
Os pontos de emissão, por sua vez, apresentam algumas peculiaridades:
Galeria de emissão:
Figura 1. Exemplos de gráficos de emissão de indicador. Esquerda: emissão do indicador DCMV. Direita: emissão dos indicadores iMA e iEnvelopes.
Autor: Sergey Pavlov