Discussão do artigo "Comparação de diferentes tipos de médias móveis durante a negociação" - página 2

[zqj8280]

Esse algoritmo de cálculo de média não é o jogo de um trader

[Vitalii Starikov]

As conclusões estão incorretas, porque o número de negócios no teste realizado para diferentes MAs é elementarmente diferente. Como você pode comparar o TEMA com 482 negócios com o VIDA com 333 negócios, por exemplo? Antes de tudo, é necessário realizar o mesmo número de experimentos. Então, será possível falar de uma forma significativa. Mas, novamente, tudo isso é um cavalo esférico em um vácuo. De modo geral, é impossível comparar essas coisas em um processo não estacionário, que é a dinâmica das taxas de câmbio. O fato de alguma МАшка ter se mostrado "melhor" em algum lugar, em algum momento, não significa que, quando você a colocar em uma negociação real, ela estará nem perto de algo e vice-versa. Portanto, tudo é aleatório e as conclusões não podem mais ser levadas em conta em princípio.