Discussão do artigo "Comparação de diferentes tipos de médias móveis durante a negociação"
Описание торговой стратегии
Uma estratégia simples com condições óbvias de entrada e saída do mercado foi escolhida para testar o indicador.
Condições de entrada no mercado.
- Sinal preliminar de compra: a linha do indicador cruza o corpo de uma vela de "alta". Além disso, se a diferença entre os valores atual e anterior do indicador for maior do que o parâmetro especificado Fator de crescimento (o indicador está crescendo), abriremos uma operação de compra.
- Sinal preliminar de venda: a linha do indicador cruza o corpo de uma vela de "baixa". Além disso, se a diferença entre os valores anterior e atual do indicador for maior do que o parâmetro do fator de crescimento especificado (o indicador está caindo), abra uma operação de venda.
Condições de saída do mercado:
- ao atingir os níveis de TakeProfit ou StopLoss;
- se uma negociação de compra for aberta e a linha do indicador cruzar o corpo de uma vela de baixa;
- se uma operação de venda for aberta e a linha do indicador cruzar o corpo de um candelabro de "alta".
TS questionável para as conclusões tiradas no artigo.
O artigo diz: "Os testes foram realizados no período de 01/01/2016 a 09/09/2017."
E em que período foi realizada a otimização? Os resultados são bons demais para os muvingas.
A otimização foi realizada para o período de 01.01.2016 a 09.09.2017. Não superestimei os resultados, não faz sentido, não é como se eu estivesse vendendo um robô de negociação no muwings.
Ótimo )))) Primeiro, nesse período, fazemos o ajuste de parâmetros e depois testamos no mesmo período)) Tente fazer a otimização e o teste antecipados e você terá uma surpresa desagradável.
As médias móveis são provavelmente uma boa maneira de analisar transientes naturais (por exemplo, mudanças sazonais de temperatura).
Como pode uma barra, cujo valor é a média das últimas barras, mostrar para onde o preço irá?
A precisão é do tipo - subiu, portanto, continuará subindo.
Ótimo )))) Primeiro, fazemos o ajuste de parâmetros nesse período e, em seguida, testamos nele)) Experimente fazer a otimização e os testes, você terá uma surpresa desagradável.
Sim, você está certo. A otimização retroativa e os testes avançados seriam mais realistas. Fiz essa otimização e testes para EURUSD para TEMA, NRMA e DEMA (eles deram os melhores resultados no artigo).
Otimização para trás. Período 01.01.2016-04.11.2016 (metade do intervalo de tempo no qual testei anteriormente).
Teste de avanço. Período 05.11.2016-09.09.2017.
Os resultados estão resumidos na tabela:
| Nome do indicador | Valores dos parâmetros otimizados | Lucro líquido (otimização) | Lucro líquido (teste) | Fator de recuperação (otimização) | Fator de recuperação (teste) | Rentabilidade (otimização) | Rentabilidade (teste) | Índice de Sharpe (otimização) | Índice de Sharpe (teste) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMA | Período - 44, fator de crescimento - 0,0002 | 829.62 | 1072.76 | 2.39 | 3.93 | 1.32 | 1.41 | 0.1 | 0.13 |
| NRMA | Período - 10, fator de crescimento - 0,0001 | 772.78 | 415.26 | 1.49 | 0.89 | 1.26 | 1.15 | 0.09 | 0.05 |
| DEMA | Período - 49, fator de crescimento - 0,0002 | 541.22 | 575.92 | 1.21 | 1.68 | 1.24 | 1.31 | 0.09 | 0.10 |
Para a NRMA, o teste foi pior do que o descrito no artigo. A TEMA e a DEMA apresentaram bons resultados.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Novo artigo Comparação de diferentes tipos de médias móveis durante a negociação foi publicado:
São examinados 7 tipos de médias móveis (MA), é criada uma estratégia de negociação para trabalhar com eles. É levado a cabo o teste e comparação de diferentes MA numa mesma estratégia de negociação, são apresentadas as características comparativas quanto a eficiência de cada média móvel.
Examinemos as diferentes versões do indicador Moving Average no gráfico de preços. Na Figura 1 são mostradas as versões do indicador Moving Average com período 12, calculado com base nos preços Close.
Fig. 1. Versões do indicador Moving Average
Autor: Aleksey Zinovik