Discussão do artigo "Redes neurais: Da teoria à prática" - página 10
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Boa postagem. Em seus códigos, você mencionou Trade\Trade.mqh e Trade\PositionInfo.mqh. Você pode fornecer o link para download desses dois arquivos?
Obrigado.
Trade\Trade.mqh e Trade\PositionInfo.mqh são os arquivos da biblioteca padrão localizada na pasta Metatrader.
Não é necessário baixá-los separadamente.
Não entendo a essência de suas afirmações, e a fórmula de normalização é clássica
Outro projeto ralacionado útil.
https://www.mql5.com/en/forum/338341/page4#comment_17770620
Você pode me dizer o que estou fazendo de errado? Compilei o código do artigo e preenchi os parâmetros. Quando executo a otimização, tenho o mesmo valor de lucro em cada passagem
A maneira de otimizar a rede é "SMART", mesmo quando não está usando o algoritmo regular de "BACKPROPAGATION".
A retropropagação ajusta os pesos automaticamente para reduzir o "ERRO" (ou perda) de saída a um valor verdadeiro.
O que é SMART nesse aplicativo de rede feed forward?
- Em vez de resolver o problema de otimização do "Backpropagation", o problema de otimização resolvido provavelmente será chamado de "Feature Fitting"
ou "Problema de extração de recursos". Depois disso, a solução obtida é... "Dadas as regras de negociação, quais são os recursos que têm melhor desempenho ou maximizam o resultado da negociação"
Nesse sentido, o problema é mais sobre "A maneira adequada de representar a situação de negociação em vez de ajustar uma função (o uso regular da aprendizagem profunda)".
O que são recursos na aprendizagem profunda?
- O interessante na Aprendizagem Profunda é que cada camada da rede funciona como uma Transformação Linear Ajustável, o que permite alterar o espaço no qual os dados são projetados,
e isso cria uma nova representação (novos recursos).
abre apenas uma negociação no backtest
Uma pergunta importante:
O RSI N valores passados está definido como 14 (N=14).
O número de entradas é 10 (valores anteriores).
Há algum problema? Parece que os resultados do ML podem ser instáveis?
Por favor, responda: ....
Agradecimentos