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newdigital, 2014.06.13 07:43
A toca do coelho de Fibonacci (adaptado deste artigo)- Analisamos a história e os antecedentes do conceito matemático conhecido como "A sequência de Fibonacci
- Mostramos como os traders podem aplicar esses estudos matemáticos em suas negociações.
Fibonacci
Esse é um dos métodos de suporte e resistência mais aprofundados que existem, e há muitas maneiras diferentes de os traders procurarem integrar Fibonacci em suas negociações.
Dando um passo atrás, Fibonacci recebeu seu nome em homenagem ao matemático do século XII, Leonardo de Pisa. Em 1202 d.C., Leonardo publicou uma composição com o nome de Liber Abaci, que consistia em uma sequência numérica que acabou recebendo seu nome. Leonardo de Pisa não descobriu a sequência; ele apenas a usou como exemplo em sua composição.
Acredita-se que a sequência tenha sido usada originalmente por matemáticos indianos já no século VI; e no Liber Abaci, essa sequência numérica foi introduzida no mundo ocidental. A sequência introduzida por Leonardo de Pisa era um sistema que encontrava o próximo valor na sequência somando os dois números anteriores. A sequência compartilhada no Liber Abaci era a seguinte:
Atualmente, esses valores são chamados de "números de Fibonacci" e são usados por muitos traders como valores de entrada para indicadores, além de uma série de outras finalidades.
Mas os valores de entrada nos indicadores de negociação não são o único lugar em que veremos esse sistema em funcionamento. A sequência de Fibonacci tem entusiasmado matemáticos e cientistas há milhares de anos por causa de suas inúmeras aplicações no mundo ao nosso redor. Uma das aplicações iniciais que Leonardo de Pisa investigou em seu manuscrito original foi o crescimento da população de coelhos. Ele descobriu que, à medida que uma população isolada de coelhos crescia, a população cresceria de acordo com a sequência de Fibonacci. Começando com um par de coelhos, a população cresceria para dois, que se tornariam três, e depois cinco, oito, treze etc. A sequência também é proeminente no crescimento da população de abelhas, no número de pétalas de uma flor e na formação de pinhas, só para citar alguns exemplos.
Muitos acreditam que a sequência de Fibonacci seja a linguagem da própria natureza. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, Fibonacci foi destaque no filme Pi; o filme fictício lançado em 1998 que acompanha a busca de um matemático em prever o futuro com base na matemática. Mas, mesmo fora dos filmes de ficção, as diversas maneiras com que a sequência aparece no mundo ao nosso redor são fascinantes e definitivamente dignas de uma pesquisa no Google.
Mas esse não é o único aspecto interessante da sequência de Fibonacci. Mais fascinante é o que podemos ver se olharmos apenas um pouco abaixo da superfície. Se você pegar a proporção de quaisquer dois números sucessivos, como 144 e 233, e dividir o segundo número (233) pelo primeiro (144), você acabará se movendo em direção a um número muito especial de 1,618 (61,8%). Nesse exemplo específico, o valor exato seria "1,6180555..." Quanto mais nos aprofundamos na sequência, mais essa proporção se aproxima de 1,618, até que, por fim, a proporção fica exatamente em 1,618. Esse número é o prêmio por trás de Fibonacci e tem fascinado matemáticos e cientistas há milhares de anos.
O número 1,618 é chamado de "Proporção Áurea" e pode ser encontrado em inúmeras aplicações na natureza, desde as espirais de uma concha do mar até os arranjos de folhas de uma planta de casa.
Trading with Fibonacci (and the Golden Ratio)
Os traders geralmente empregam Fibonacci quando procuram negociar retrações em uma tendência, centralizando os níveis de suporte e resistência em torno de intervalos definidos pela Proporção Áurea de 1,618.
O centro da análise de Fibonacci está no intervalo de 0,618 da tendência, extraído diretamente da proporção áurea. Mas podemos dar um passo adiante, dividindo um número na sequência pelo número localizado a dois dígitos de distância. Se pegarmos 34 e dividirmos esse número por 89; ou se pegarmos 133 e dividirmos por 377, receberemos consistentemente valores de ~,382 (38,2%). Esse é o próximo valor que os traders traçarão por meio da análise de Fibonacci.
Podemos então fazer a mesma coisa dividindo qualquer número na sequência com o dígito localizado duas casas adiante. Assim, por exemplo, se dividirmos 34 por 144, ou se dividirmos 55 por 233, receberemos consistentemente valores de ~.236 (23,6%). Os traders deram um passo adiante para examinar a linha média do movimento (.50, ou 50%) e .786 (78,6% - ou o recíproco de .236). O resultado final é o que temos abaixo usando o gráfico semanal do GBPUSD:
Como você pode ver no gráfico acima, esses níveis de preço em um gráfico podem exibir exemplos fenomenais de suporte e/ou resistência no mercado. E, felizmente para nós, usar Fibonacci como trader é muito mais fácil do que provar qualquer componente "mágico" por trás dele, como os matemáticos tentaram fazer nos últimos dois mil anos.
Para usar Fibonacci, o trader precisa apenas identificar o "movimento principal" mais recente. É aqui que a subjetividade entra em jogo. Esse movimento importante pode estar no gráfico de 5 minutos, no gráfico horário ou no gráfico semanal (como fizemos com o GBPUSD acima). Mas, como vimos com os Pivot Points, prazos mais longos e mais dados geralmente agregam mais valor à análise simplesmente porque mais traders podem estar vendo isso. Se desenharmos um retraçamento de Fibonacci em um gráfico de 5 minutos, ele poderá ser visto por alguns outros traders, enquanto um retraçamento retirado do gráfico semanal provavelmente gerará mais interesse dos traders, simplesmente porque ele engloba muito mais dados.
Os traders podem usar a ferramenta Fibonacci disponível na maioria das plataformas de negociação para definir o movimento e, em seguida, os níveis nos intervalos adequados de 0,236, 0,382, 0,500, 0,618 e 0,786 podem ser desenhados. Assim, quando os preços se movem para baixo até a linha de 0,236, podemos dizer que 23,6% dessa tendência foi refazida. Ou, se os preços descerem até o nível de 0,618, 61,8% da tendência foi revertida.
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FiboBands:
Conjunto de suportes e resistências dinâmicos utilizando o indicador ATR e os níveis de Fibonacci.
Autor: Nikolay Kositsin