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Discussão do artigo "Otimização Walk Forward em MetaTrader 5 feita com suas próprias mãos"

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Novo artigo Otimização Walk Forward em MetaTrader 5 feita com suas próprias mãos foi publicado:

No artigo, são discutidas abordagens que permitem emular com bastante precisão a Otimização Walk Forward através do testador interno e bibliotecas auxiliares implementadas em MQL.

Resta adaptar este mecanismo para funcionar como uma Otimização Walk Forward Sem Interrupção. Para fazer isto, é necessário garantir que a otimização seja realizada apenas segundo os resultados de negociação em cada janela W e ignore todos os períodos de teste S subsequentes. Para isso, nas configurações do testador, é possível selecionar o critério de otimização personalizado, logo, com base nas transações dentro da janela W atual, calculá-lo na biblioteca e, em seguida, retorná-lo no testador usando o manipulador de eventos OnTester. Além disso, a biblioteca deve calcular e armazenar em algum lugar os resultados de negociação para cada período de teste S subsequente. Após a otimização, para cada janela W com deslocamento de i passos, teremos muitos conjuntos de parâmetros, entre os quais já estará definido o melhor conjunto. De acordo com o número desta execução, imediatamente poderemos obter os resultados de negociação no seguinte trecho de teste S. Combinando-los obteremos um relatório completo sobre o Teste Walk Forward durante vários ciclos em D.

Formação do Teste Walk Forward

Fig.1 Formação do Teste Walk Forward

Autor: Stanislav Korotky

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