Por que os indicadores técnicos falham? - página 2
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Grande análise!
Mas vamos lá rs:
- Concordo totalmente quando diz que é 100% aleatório! ainda mudo um pouco a frase, mesmo sem nada que prove que aconteça 100%, acredito que é essa a realidade, já que ninguém prova o contrário também rs, mas aí que entram os indicadores, eles são justamente tentativas de modelar o aleatório. Vejamos que muitos dos indicadores servem para ações de vários tipos e paises, ouro, forex etc. gráfico de qualquer coisa rs, que possuem naturezas de preço totalmente diferentes.
Vem dessa aleatoriedade, o que quero dizer quando falo em imprevisibilidade implícita: seriam as características da aleatoriedade que não são passíveis (pelo menos facilmente) de se modelar e enxergar (assim como um gene que pode ou não se ativar e manifestar um fenótipo), e que fazem os indicadores falharem. Voltando um pouco a minha primeira teoria, de que funcionam bem em certos momentos e em certos ativos melhor do que em outros por um período de tempo determinado, são quando essas variáveis invisíveis não consideradas nos modelos do indicador, se sobressaem sobre as variáveis invisíveis que esse indicador consegue modelar de forma razoável. aí é hora de partir pra outro, pois ele já não é mais o padrão da vez. O desafio, na minha opinião, continua sendo não só identificar o padrão da vez, mas os sinais do seu inicio e término em tempo hábil o suficiente para lucrar alguma coisa.
Sobre a boa analogia ao vestibular, entendo (me corrija se estiver errado) que seria, dentro do meu ponto de vista, estudar essas variáveis que chamo de invisíveis, que fazem as estratégias falharem certo? o que penso é que estando nesse estado dos cursos da medicina, é dificil apurar o quanto uma nova informação realmente é útil para tentar prever os alunos que passarão ou se implicará em um overfiting, me induzindo a apostar muitas fichas que um determinado aluno vai passar (ação vai subir), e ocorre dele simplesmente não ser "sorteado" pra passar, em outras palavras, o ganho de informação que essas novas variáveis podem trazer, são perigosas, pode ser um "gene" que só se manifesta em um determinado caso quando não se manifesta, destrói a harmonia entre as outras variáveis causando até uma perda de informação que eu já poderia ter. (viajei :)
Acho que já temos muitos parametros variaveis indicadores que proporcionam até taxas de sucesso interessantes (quando são o padrão da vez), que vejo como interessante área a pesquisar, a previsão do momento que ocorrerão. É mais seguro analisar apenas os vestibulares onde sei que o conhecimento do aluno faz a diferença ainda que não seja um curso top (uma lucratividade alta) do que tentar descobrir quem vai passar num vestibular de medicina, onde a previsibilidade é minima. considerar tudo é impossível, minimizemos os erros!
Essa discussão de até que ponto é interessante buscar novas variáveis me fez pensar em até uma nova enquete: Acha que é possível existir uma estratégia que obtenha 100% de sucesso?
- Concordo totalmente quando diz que é 100% aleatório! ainda mudo um pouco a frase, mesmo sem nada que prove que aconteça 100%, acredito que é essa a realidade, já que ninguém prova o contrário também rs, mas aí que entram os indicadores, eles são justamente tentativas de modelar o aleatório. Vejamos que muitos dos indicadores servem para ações de vários tipos e paises, ouro, forex etc. gráfico de qualquer coisa rs, que possuem naturezas de preço totalmente diferentes.
Vem dessa aleatoriedade, o que quero dizer quando falo em imprevisibilidade implícita: seriam as características da aleatoriedade que não são passíveis (pelo menos facilmente) de se modelar e enxergar (assim como um gene que pode ou não se ativar e manifestar um fenótipo), e que fazem os indicadores falharem. Voltando um pouco a minha primeira teoria, de que funcionam bem em certos momentos e em certos ativos melhor do que em outros por um período de tempo determinado, são quando essas variáveis invisíveis não consideradas nos modelos do indicador, se sobressaem sobre as variáveis invisíveis que esse indicador consegue modelar de forma razoável. aí é hora de partir pra outro, pois ele já não é mais o padrão da vez. O desafio, na minha opinião, continua sendo não só identificar o padrão da vez, mas os sinais do seu inicio e término em tempo hábil o suficiente para lucrar alguma coisa.
Nesse ponto praticamente concordo em tudo contigo, principalmente quanto à incerteza e variáveis invisíveis que trato como icebergs. Apenas colocaria de uma forma um pouco diferente. Para mim qualquer indicador com uma boa base teórica pode funcionar para qualquer ativo e a qualquer momento. A diferença é que, existe a cada momento diferentes probabilidades de acerto de cada indicador para cada ativo ou grupo de ativos (uma carteira). E, claro, seria muito bom escolher um indicador com maior probabilidade de acerto, e é isso que percebo como uma qualidade quase intuitiva de muitos bons traders, eles sabem perceber o momento melhor de determinado indicador.
Mas como eu gosto de robôs e de metodologias quantitativas, a pergunta que não quer calar é: como criar um modelo para saber qual indicador ou até mesmo estratégia é o mais apropriado para cada momento?
Sobre a boa analogia ao vestibular, entendo (me corrija se estiver errado) que seria, dentro do meu ponto de vista, estudar essas variáveis que chamo de invisíveis, que fazem as estratégias falharem certo? o que penso é que estando nesse estado dos cursos da medicina, é dificil apurar o quanto uma nova informação realmente é útil para tentar prever os alunos que passarão ou se implicará em um overfiting, me induzindo a apostar muitas fichas que um determinado aluno vai passar (ação vai subir), e ocorre dele simplesmente não ser "sorteado" pra passar, em outras palavras, o ganho de informação que essas novas variáveis podem trazer, são perigosas, pode ser um "gene" que só se manifesta em um determinado caso quando não se manifesta, destrói a harmonia entre as outras variáveis causando até uma perda de informação que eu já poderia ter. (viajei :)
Infelizmente, a metáfora também é a realidade. Por exemplo, no vestibular do ano passado na UFRGS, o primeiro colocado geral (concorrendo para Medicina, obviamente), estava tentando pela quinta vez consecutiva passar no vestibular !!!! A primeira colocação geral provou que era um aluno altamente diferenciado e competente, mas a necessidade de tentar 5 vezes provou que estava enfrentando o aleatório, que vem do absurdo da falta de vagas para o curso, uma triste realidade do nosso país.
Acho que já temos muitos parametros variaveis indicadores que proporcionam até taxas de sucesso interessantes (quando são o padrão da vez), que vejo como interessante área a pesquisar, a previsão do momento que ocorrerão. É mais seguro analisar apenas os vestibulares onde sei que o conhecimento do aluno faz a diferença ainda que não seja um curso top (uma lucratividade alta) do que tentar descobrir quem vai passar num vestibular de medicina, onde a previsibilidade é minima. considerar tudo é impossível, minimizemos os erros!
Essa discussão de até que ponto é interessante buscar novas variáveis me fez pensar em até uma nova enquete: Acha que é possível existir uma estratégia que obtenha 100% de sucesso?
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newdigital, 2014.02.14 17:47
Caminhada aleatória e indicador de tendência
O jogo de cara ou coroa existe há eras. Vamos jogar esse jogo, mas com as intenções de testar e entender os mecanismos de negociação técnica no mercado Forex. Não estamos longe do primeiro que tomou uma moeda em suas mãos. Para aqueles que desejam aprender mais sobre a teoria da probabilidade, podem consultar An Introduction to Probability Theory and Its Applications por William Feller. Nosso objetivo é entender os mecanismos de negociação.