Indicadores: PCA Synthetics - Recycle Legacy
Obrigado)) Usei a versão antiga do tópico de cointegração para mais de 2 pares)
você pode corrigir um pouco o comentário na primeira linha, não N, mas N-1
Você tem uma referência ao R.
1. Qual pacote (função) foi usado?
2. O que no R corresponde ao indicador?
Enviei-o para revisão, obrigado
Para uma barra, o cálculo foi aproximadamente assim; para cada barra do histórico, esse código deve ser envolvido em um loop
skips <- lines[-1]
sources <- read.csv(textConnection(skips), header = T, sep = ",", quote = "'", dec = ".", fill = F, stringsAsFactors = F, colClasses = c("NULL", NA, NA, NA), check.names = F)
components <- princomp(sources, cor = F)
summary(components)
components$loadings
Os dados em quotes.csv estão aproximadamente neste formato
1,1.24472,1.24467,1.24475
2,1.24474,1.24470,1.24465
3,1.24475,1.24473,1.24457
4,1.24484,1.24462,1.24474
5,1.24488,1.24456,1.24481
Enviei-o para análise, obrigado.
Para uma barra, o cálculo foi aproximadamente assim; para cada barra do histórico, esse código deve ser envolvido em um loop
skips <- lines[-1]
sources <- read.csv(textConnection(skips), header = T, sep = ",", quote = "'", dec = ".", fill = F, stringsAsFactors = F, colClasses = c("NULL", NA, NA, NA), check.names = F)
components <- princomp(sources, cor = F)
summary(components)
components$loadings
Os dados em quotes.csv estão aproximadamente nesse formato.
1,1.24472,1.24467,1.24475
2,1.24474,1.24470,1.24465
3,1.24475,1.24473,1.24457
4,1.24484,1.24462,1.24474
5,1.24488,1.24456,1.24481в
Entendi corretamente: com a ajuda do PCA, você criou um sintético e depois viu o desvio desse sintético de um determinado par de moedas?
1. Tentei usá-lo como um oscilador, ou seja, quando estiver em baixa, calcular os coeficientes, comprar e manter até obter lucro; se não houver lucro, mover a linha OOS, recalcular os coeficientes, nivelar a posição
2. Em seguida, tentei a ideia de mestre-escravo, porque Hrenfiks a mencionou no Resikl, por exemplo, para comprar ou vender moedas com um coeficiente ligeiramente inferior ao máximo; de alguma forma, isso também não funcionou
como pegar o deslizamento - não sei, a cesta deve se mover em direção ao vetor mais forte (o par com o coeficiente mais alto), mas de forma média, desviando-se para outros pares, de modo que o par real e o sintético ainda não convergirão e, até que o problema com a mudança de sinal seja resolvido, o sintético pode simplesmente ser exibido de cabeça para baixo, de modo que ainda não está claro quando comprar e quando vender.
sobre estratégias - não
1. Tentei usá-lo como um oscilador, ou seja, quando estiver em baixa, calcular os coeficientes, comprar e manter até obter lucro; se não houver lucro, mover a linha OOS, recalcular os coeficientes, nivelar a posição
2. Em seguida, tentei a ideia de mestre-escravo, porque Hrenfiks a mencionou no Resikl, por exemplo, para comprar ou vender moedas com um coeficiente ligeiramente inferior ao máximo; de alguma forma, isso também não funcionou
como pegar o deslizamento - não sei, a cesta deve se mover em direção ao vetor mais forte (o par com o coeficiente mais alto), mas de forma média, desviando-se para outros pares, de modo que o par real e o sintético ainda não convergirão e, até que o problema com a mudança de sinal seja resolvido, o sintético pode simplesmente ser exibido de cabeça para baixo, de modo que ainda não está claro quando comprar e quando vender.
Sei que você, ao contrário de muitos outros neste fórum, está familiarizado com o R. Por que não usar seus recursos? Afinal de contas, ele resolve todos os problemas mencionados acima. Isso se chama cointegração. Ele é amplamente usado...
Em geral, nesse caso, o R não é necessário.
Todo o mínimo necessário para a negociação de pares já está disponível nas bibliotecas do µl - o MNC usual, PCA, correlação, teste adf, se necessário, skeewness e kurtosis.
Em geral, nesse caso, o R não é necessário.
Todo o mínimo necessário para a negociação de pares já está disponível nas bibliotecas do µl - o MNC usual, PCA, correlação, teste adf, se necessário, skeewness e kurtosis.
Por que ninguém mais tem isso? E em várias filiais ao mesmo tempo. Isso é o que eu não entendo
não use pair trading, não use esses métodos, não os discuta publicamente - há muitas variantes.
Criei um EA semelhante que calcula por meio do R, mas é difícil de testar.
Mais tarde, tentarei substituir o cálculo por bibliotecas mcl, talvez seja mais rápido testar.
Prezado Andy,
Não encontrei o parâmetro Normalize. Talvez as impressões sejam de outra versão?
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PCA Synthetics - Recycle Legacy:
Indicador para seleção automática de coeficientes para cada instrumento - numa carteira pseudo-estacionária - que busca equilibrar a zero.
Autor: Andy Sanders