Discussão do artigo "Avaliação de Sistemas de Negócio - A efetividade de Entrada, Saída e Negócios em Geral" - página 2
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Há mais um indicador de eficiência - Eficiência da operação = ProfitPips / MaxProfitPips, em que
ProfitPips - lucro da transação.
MaxProfitPips - o lucro máximo possível (>= MaxPrice - MinPrice), que poderia ser obtido durante o intervalo de existência da transação.
Devido às alterações nas compilações que ocorreram desde o momento em que o artigo foi escrito, para a operação correta é necessário corrigir a classe C_PosStat no arquivo Bulaschev_Statistic.mqh:
classe C_PosStat no arquivo Bulaschev_Statistic.mqh
ou seja, na linha 324, no construtor da classe, atribua explicitamente 0 à variável All_count_trades.
Após a edição, a linha 324 terá a seguinte aparência:
C_PosStat(){PosTotal=0; All_count_trades=0;};Há mais um indicador de eficiência - Eficiência da operação = ProfitPips / MaxProfitPips, em que
ProfitPips - lucro da transação.
MaxProfitPips é o lucro máximo possível (>= MaxPrice - MinPrice), que poderia ser obtido durante o intervalo de existência da transação.
Mas me parece que o conceito de uma negociação como um "quantum elementar" de negociação (que deve ser avaliado) não está totalmente correto. E a noção de uma negociação quase não é melhor. Se considerarmos a negociação como um processo contínuo, então somente a posição no momento atual e a avaliação da necessidade de alterá-la (resultante de uma previsão probabilística) são importantes. A partir dessa lógica, podem surgir novas abordagens para o desenvolvimento de critérios de otimização.
// Há muitas nuances densas, que eu não vou negar.
// Mas acho que a abordagem de transação-comércio é um buraco em sua lógica. Suas orelhas de cassino estão claramente para fora dele.
Mas me parece que o conceito de um acordo como um "quantum elementar" de comércio (que deve ser avaliado) não é totalmente correto. E a noção de uma negociação quase não é melhor. Se considerarmos a negociação como um processo contínuo, apenas a posição no momento atual e a avaliação da necessidade de alterá-la (resultante da previsão probabilística) são importantes. A partir dessa lógica, podem surgir novas abordagens para o desenvolvimento de critérios de otimização.
// Há muitas nuances densas, que não vou negar.
// Mas acho que a abordagem de transação-comércio é um buraco em sua lógica. As orelhas do cassino estão claramente saindo dele.
É bom saber que você abordou o tópico da abordagem de negociação em geral: Balance[k] = Sum(Profit[k]) e Equity[i] = F(Price[i]).
Alguns dos critérios de otimização estão relacionados apenas à segunda lógica (fora da negociação): lucro, fator de recuperação, drawdown máximo, etc.
Entretanto, de uma forma ou de outra, cada símbolo tem seu próprio teto de lucratividade - MaxEquity (eficiência = 100%). E ele (se algumas nuances forem ignoradas) é calculado no histórico com base na lógica pós-negociação.
Então, justifique e me dê um artigo.
"Não tenho tempo para escrever artigos, tenho que fazer negócios." (Anti-solucionador.
;)
No entanto, de uma forma ou de outra, cada símbolo tem seu próprio teto de lucratividade - MaxEquity (eficiência = 100%). E ele (se algumas nuances forem omitidas) é calculado no histórico com base na lógica pós-item.
Mas, para a negociação prática, é ainda mais útil avaliar a "qualidade da previsão" do sistema, não? Por exemplo, esses critérios seriam aditivos (ou seja, é bastante correto somá-los) em matrizes (comitês) de sistemas de negociação.
E não me "cutuque", ou eu também começarei. ;)
Precisamos comparar duas séries: MaxEquity[i] e Equity[i]. Ambas as séries são conhecidas por nós. A questão está apenas nos métodos de comparação das séries. Esses métodos podem ser, por exemplo, comparações das primeiras derivadas para avaliar a codirecionalidade e outras características.