Scripts: SlipPage

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SlipPage:

Cálculo do deslizamento das transações na moeda da conta.

Autor: fxsaber

 

Estou sendo burro, ele diz script, mas como usá-lo para um testador?

Ou seja, após o teste, ele deve ser chamado para um gráfico com ordens, que pode ser aberto à força após o teste?

Pela sua tela, não está claro o que foi avaliado lá.....

É possível adicionar uma derrapagem negativa para aumentar a confiabilidade?

 
Aleksey Vyazmikin:

Estou sendo burro, ele diz script, mas como usá-lo para um testador?

Ou seja, após o teste, ele deve ser chamado para um gráfico com ordens, que pode ser aberto à força após o teste?

Pela sua tela, não está claro o que foi avaliado lá.....

É possível adicionar uma derrapagem negativa para fins de confiabilidade?

A biblioteca mostra derrapagens positivas e negativas para cada tipo de ordem.

Adicione uma linha no final do backtest

Print(SLIPPAGE::GetProfitData().ToString());
Eu precisava dela para remover deslizamentos positivos bobos de ordens de limite. Portanto, a descrição mostra como fazer isso para qualquer EA - calcula essa derrapagem e faz uma retirada desse valor no backtest.
 
fxsaber:

A biblioteca mostra derrapagens positivas e negativas para cada tipo de ordem.

Adicione uma linha ao final do backtest

Eu precisava dela para remover deslizamentos positivos bobos de ordens de limite. Portanto, a descrição mostra como fazer isso para qualquer EA - calcula essa derrapagem e faz uma retirada desse valor no backtest.

Até agora, decidi ver o que o script faz, como usá-lo?

Eu o executei em um gráfico após o backtest - ele mostra apenas zeros, como o seu.

Executei-o em um instrumento de trabalho - os números não são claros (ele usa a profundidade do próprio histórico, se sim, de que tipo?) - posso ver com ele qual foi a derrapagem na negociação real?

 
Aleksey Vyazmikin:

Até agora, decidi ver o que o script faz, como usá-lo?

Eu o executei em um gráfico após o backtest - ele mostra apenas zeros, como o seu.

Executei-o em um instrumento de trabalho - os números não são claros (ele usa a profundidade do próprio histórico, se sim, de que tipo?) - posso ver com ele qual foi a derrapagem na negociação real?

O script mostra o valor das derrapagens correspondentes para cada tipo de ordem no símbolo atual. Ele funciona da mesma forma no testador e na negociação real.

 
fxsaber:

O script mostra o valor das derrapagens correspondentes para cada tipo de ordem no símbolo atual. Ele funciona da mesma forma no testador e na negociação real.


Como ele escolhe o histórico? Ele calcula por média ou total?

Por que obtive zeros no testador?

 
Aleksey Vyazmikin:

Como ele escolhe o histórico? É uma média ou uma soma?

Ele calcula o deslizamento total de cada tipo em todo o histórico.

Por que obtive zeros no testador?

Se você tiver feito tudo corretamente, os zeros significam que não há derrapagem.

 
fxsaber:

Calcula a derrapagem total de cada tipo em todo o histórico.

Se você tiver feito tudo corretamente, zeros - nenhuma derrapagem.


No entanto, não fiz nada, ou seja, compilei o script, executei uma passagem no testador, exibi o resultado das negociações na tela e executei o script - há zeros, o que não está correto, pois a derrapagem é positiva.

 
Aleksey Vyazmikin:

No entanto, não fiz nada, ou seja, compilei o script, executei uma passagem no testador, exibi o resultado das negociações na tela e executei o script - há zeros, o que não está correto, pois a derrapagem é positiva.

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Scripts: SlipPage

fxsaber, 2017.08.26 23:13

Adicione uma linha ao final do backtest

Print(SLIPPAGE::GetProfitData().ToString());

 
fxsaber:


Estou um pouco confuso, antes você disse que bastava chamar o script, agora preciso alterar o EA.... ou alterar o EA e chamar o script?

 

Chamei o script de trabalho no gráfico e não consigo entender onde devo ver a derrapagem média?


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