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Zenthium US100 — 나스닥 100 뉴욕 개장 레인지 돌파 전략

Zenthium US100은 나스닥 100 지수(US100 / USTEC / NAS100)의 15분봉 전용으로 개발된 전문가 어드바이저(EA)입니다. 하루 중 유동성과 변동성이 가장 높은 뉴욕 세션 개장 레인지의 돌파를 거래하며, 최소제곱법 선형 회귀에 기반한 스마트 청산으로 각 포지션을 관리합니다.

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작동 방식
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1. 개장 박스: 월스트리트 개장 후 처음 15분(뉴욕 시간 9:30–9:45)의 고가와 저가를 측정합니다.
2. 진입 전 시장 상황 필터(마감된 데이터만 사용, 리페인팅 없음):
   • 일간 변동성(ATR) 대비 너무 작은 박스는 건너뜁니다.
   • 지수가 한 주 동안 크게 하락한 후에는 매수하지 않습니다.
   • 방향성이 없는 날("보합일") 다음 날에는 거래하지 않습니다.
   • 주문을 넣기 전에 이미 돌파가 일어났다면 가격을 추격하지 않습니다.
3. 진입: 박스 상단에 Buy Stop(역지정가 매수) 주문을 넣습니다. 매수만 하며, 하루 최대 1회 거래합니다.
4. 거래 관리:
   • 손절(스톱로스)은 항상 박스 중간에 설정됩니다.
   • 익절(테이크프로핏)은 박스 크기와 같습니다.
   • ATR 기반의 동적 트레일링 스톱.
   • 선형 회귀(최소제곱법): 일중 추세가 강하고 깔끔하면 익절을 제거해 수익을 키우고, 추세가 약해지면 수익을 확정합니다. 회귀 채널 스톱이 누적된 수익을 보호합니다.
   • 일간 추세 상태 필터: 일간 추세가 약할 때는 고정 익절 방식의 관리로 돌아갑니다.
5. 일일 청산: 모든 포지션은 세션 종료 전에 청산됩니다. 포지션을 다음 날로 넘기지 않습니다(오버나이트 스왑 없음).

마틴게일 없음, 그리드 없음, 물타기 없음. 거래당 고정 리스크.

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권장 설정
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• 종목: 나스닥 100(브로커에 따라 US100 / USTEC / NAS100).
• 시간봉: M15.
• 계좌 유형: RAW / ZERO 스프레드 계좌(낮은 스프레드 또는 제로 스프레드). 개장 돌파 전략에서는 체결 비용이 매우 중요합니다.
• 참고 브로커: Gerchik & Co의 ZERO 계좌에서 개발 및 테스트되었습니다.
• 서버 시간: 기본 설정은 뉴욕과 동기화된 GMT+2/GMT+3 서버 기준입니다(월스트리트 개장 = 서버 시간 16:30). 브로커가 다른 시간대를 사용한다면, 박스 시작 시간(InpRangeStart)을 뉴욕 시간 9:30에 맞게 조정하세요.
• 권장 리스크: 거래당 0.5%–1%.
• 뉴욕 개장 시 EA가 항상 작동하도록 VPS 사용을 권장합니다.

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주요 파라미터
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• InpRiskPct — 거래당 리스크(잔고 대비 %).
• InpRangeStart / InpRangeMinutes — 개장 박스의 시작 시간과 길이(서버 시간).
• InpLastEntry — 진입 가능한 마지막 시간.
• InpEOD — 일일 강제 청산 시간.
• InpMinRangeATR / InpMaxDrop5 / InpUseFlatDay / InpSkipGap — 시장 상황 필터.
• InpTPMult / InpTrailATR — 익절과 트레일링 스톱.
• InpUseLSQ 및 "최소제곱법" 그룹 — 선형 회귀 청산.
• InpUseRegime 및 "일간 추세 상태" 그룹 — 일간 추세 필터.
• InpMagic — 이 EA의 거래를 식별하는 매직 넘버.

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과거 결과(백테스트)
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MetaTrader 5 전략 테스터, "실제 틱 기반 모든 틱" 모드(히스토리 품질 93%), USTEC M15, 2020년 6월 – 2026년 9월, 거래당 리스크 1%:
• 수익 팩터(Profit Factor): 1.34
• 최대 자산 드로다운: 12.3%
• 7년 중 7년 수익
• 월 약 7–8회 거래(주 1–2회)
• 평균 보유 시간: 약 1시간

과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 실제 거래 전에 본인 브로커의 데이터로 전략 테스터에서 데모 버전을 테스트해 보세요.

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위험 고지
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레버리지를 사용하는 CFD 및 지수 거래는 높은 손실 위험을 수반합니다. 이 전략은 연속 손실과 수익이 늘지 않는 기간을 겪을 수 있습니다. 잃어도 감당할 수 있는 자금으로만 거래하고, 데모 계좌부터 시작하며, 본인의 위험 감수 수준에 맞는 거래당 리스크를 설정하세요.
필터:
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