다음은 샤프가 0.82인 예입니다. 로봇이 더 이상 병합되지 않을 것이 분명하며 그 가능성은 100%입니다. 그럼에도 불구하고 계수는 1 보다 낮고 Sprut112가 4보다 가파르다는 사실은 이 계수의 낮은 의미 부하를 확인시켜줍니다. 실제 시장의 모든 로봇은 병합할 수 있지만 고조파 계열에서는 이익을 나타내면 병합되지 않을 것이 분명하기 때문입니다. 따라서 실제 시장에서 거래되는 샤프가 4인 로봇이 고조파 시장에서 거래되는 0.82의 로봇보다 더 신뢰할 수 있으며 이는 분명히 사실이 아닙니다.
이것이 샤프 비율이 "선의 평탄도"의 지표이지 수익성이 아니며 확실히 신뢰성의 지표가 아니라는 것을 이해하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
Mql5 개발자는 이 지표에 대해 이러한 설명을 제공합니다. 그들의 전문성을 의심할 이유가 없습니다. 그리고 그들이 설명하고 예를 들면 그렇습니다. 6:10의 점수로 모든 차량은 파멸되며 계산기를 사용할 필요가 없습니다. 당신은 어떤 확률로 조각을 잡고 도망칠 수 있지만 그것이 요점이 아닙니다.
이제 나는 내 자가 적응 로봇이 사인파의 혼합으로 구성된 알려진 신호에 어떻게 맞출 수 있는지 확인하고 있었습니다. 그러나 그것이 요점이 아닙니다. 나는 훌륭한 결과를 얻었고 Sharpe 비율을 기억하고 테스터에 표시된 일부 계수를 보았습니다.
따라서 이상적인 수익률 일정에서 샤프는 0.82입니다! 동시에 자금 손실은 $972이고 이익은 $406,000입니다. 1이 되지 않습니다. 그러나 요점은 고조파 시리즈에 대한 테스트 및 로봇에 대한 병합이 더 이상 가능하지 않지만 어쨌든 샤프가 1보다 커야 한다는 잘 알려진 기준에 따르면 전략이 나빠 보입니다.
다음은 계수가 0.82인 그래프입니다.
이 수치는 이 계산에서 거의 의미가 없기 때문에 포럼의 다른 부분에서 이미 여러 번 논의되었습니다.
이것이 필요합니다(www.elitetrader.com/et/threads/sanity-check-on-sharp-ratio-calculation-Please.327030/):
다음은 샤프가 0.82인 예입니다. 로봇이 더 이상 병합되지 않을 것이 분명하며 그 가능성은 100%입니다. 그럼에도 불구하고 계수는 1 보다 낮고 Sprut112가 4보다 가파르다는 사실은 이 계수의 낮은 의미 부하를 확인시켜줍니다. 실제 시장의 모든 로봇은 병합할 수 있지만 고조파 계열에서는 이익을 나타내면 병합되지 않을 것이 분명하기 때문입니다. 따라서 실제 시장에서 거래되는 샤프가 4인 로봇이 고조파 시장에서 거래되는 0.82의 로봇보다 더 신뢰할 수 있으며 이는 분명히 사실이 아닙니다.
Forex에서 조화를 본 곳에서는 제어할 수 없는 혼란이 있으며 0.82와 병합됩니다.
구체적인 예에 관한 것입니다. 그리고이 예에서 나는이 지표가 신뢰성 지표와 공통점이 없다는 제 관점을 밝혔습니다.
Vladimir Baskakov :
신호에서 이 표시기 위로 마우스 커서를 가져갑니다. 설명이 포함된 팝업 창이 나타납니다. 계수 0.8은 점수 8:10이 귀하에게 유리하지 않음을 의미합니다.
당신은 또한 울타리에 쓸 수 있습니다 ...
게으르지 말고 계산된 예와 해당 Sharpe 지표를 살펴보십시오.
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
이것이 샤프 비율이 "선의 평탄도"의 지표이지 수익성이 아니며 확실히 신뢰성의 지표가 아니라는 것을 이해하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
당신은 또한 울타리에 쓸 수 있습니다 ...
게으르지 말고 계산된 예와 해당 Sharpe 지표를 살펴보십시오.
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
이것이 샤프 비율이 "선의 평탄도"의 지표이지 수익성이 아니며 확실히 신뢰성의 지표가 아니라는 것을 이해하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
여기서 나는 "균일성"의 지표가 더 이상 없다는 데 절대적으로 동의합니다. 즉, 분석에서는 생명권이 있지만 1보다 커야 한다는 확립된 진술 없이 현명하고 다른 지표와 함께 사용해야 한다.
게으르지 말고 계산 예와 해당 Sharpe 표시기를 살펴보십시오.
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
이것이 샤프 비율이 "선의 평탄도"의 지표이지 수익성이 아니며 확실히 신뢰성의 지표가 아니라는 것을 이해하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
이제 나는 내 자가 적응 로봇이 사인파의 혼합으로 구성된 알려진 신호에 어떻게 맞출 수 있는지 확인하고 있었습니다. 그러나 그것이 요점이 아닙니다. 나는 훌륭한 결과를 얻었고 Sharpe 비율을 기억하고 테스터에 표시된 일부 계수를 보았습니다.
따라서 이상적인 수익률 일정에서 샤프는 0.82입니다! 동시에 자금 손실은 $972이고 이익은 $406,000입니다. 1이 되지 않습니다. 그러나 요점은 고조파 시리즈에 대한 테스트 및 로봇에 대한 병합이 더 이상 가능하지 않지만 어쨌든 샤프가 1보다 커야 한다는 잘 알려진 기준에 따르면 전략이 나빠 보입니다.
다음은 계수가 0.82인 그래프입니다.
이 수치는 이 계산에서 거의 의미가 없기 때문에 포럼의 다른 부분에서 이미 여러 번 논의되었습니다.
이것이 필요합니다(www.elitetrader.com/et/threads/sanity-check-on-sharp-ratio-calculation-Please.327030/):