Большинство инвесторов оценивают эффективность торговых стратегий на финансовых рынка по эквити. Если по результатам бэктеста кривая плавно растущая, без резких просадок — торговая стратегия эффективная. Есть и другие вспомогательные параметры: процент прибыльных сделок, максимальная просадка, и т.д. Но есть в такой оценке один изъян — она не...
샤프 비율은 0.1 이상이어야 합니다. 그것은 트레이더가 $1을 벌기 위해 평균 $10의 자기자본 손실을 보았다는 것을 보여줍니다.
오류, Sharpe 비율은 누적 하락으로 전혀 작동하지 않습니다(이전 최대값과의 자기자본 편차). 이것은 단점 중 하나입니다. 공식에는 위험 척도로 일일 수익률의 표준 편차만 있습니다. 따라서 경험적 이익 대 최대 비율을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 정기적 또는 연간 샤프 비율이 아닌 전략 성과의 척도로서의 드로다운.
최대 이익에 대한 비율. 드로다운이 0.1이거나 연간 샤프 비율이 0.1인 경우 이는 매우 작습니다. 테스트에서 이익이 최대 드로다운의 두 배여야 추가 고려에 적합한 것으로 간주됩니다. 연간 샤프 비율은 일반적으로 에 가깝습니다. 최대 손실에 대한 이익의 비율.
오류, Sharpe 비율은 누적 하락으로 전혀 작동하지 않습니다(이전 최대값과의 자기자본 편차). 이것은 단점 중 하나입니다. 공식에는 위험 척도로 일일 수익률의 표준 편차만 있습니다. 따라서 경험적 이익 대 최대 비율을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 정기적 또는 연간 샤프 비율이 아닌 전략 성과의 척도로서의 드로다운.
최대 이익에 대한 비율. 드로다운이 0.1이거나 연간 샤프 비율이 0.1인 경우 이는 매우 작습니다. 테스트에서 이익이 최대 드로다운의 두 배여야 추가 고려에 적합한 것으로 간주됩니다. 연간 샤프 비율은 일반적으로 에 가깝습니다. 최대 손실에 대한 이익의 비율.
결함은 그 안에 있지 않습니다. 계수가 1보다 큰 차량을 만들고 최소한 단점은 잊어버리십시오.
이렇게 계산하면?
// 어떤 이유에서인지 돈은 포인트로 나뉘는데, 분모는 포인트 비용이 부족할 가능성이 큽니다.
http://smfanton.ru/forex/coefficient-sharpa.html
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
우수한 점수 >1.
샤프 비율은 0.1 이상이어야 합니다. 그것은 트레이더가 $1을 벌기 위해 평균 $10의 자기자본 손실을 보았다는 것을 보여줍니다.
샤프 비율은 0.1 이상이어야 합니다. 그것은 트레이더가 $1을 벌기 위해 평균 $10의 자기자본 손실을 보았다는 것을 보여줍니다.
자, 이제 3.14가 있습니다. 나도 과체중인가?
신호를 찾지 못했습니다. 그리고 질문의 주제에 대해 - 예, 99.99%의 거래(잔액)를 계산할 때 큰 Sharpe 비율은 초과 체류를 의미합니다.
신호를 찾지 못했습니다. 그리고 질문의 주제에 대해 - 예, 99.99%의 거래(잔액)를 계산할 때 큰 Sharpe 비율은 초과 체류를 의미합니다.
샤프 비율은 0.1 이상이어야 합니다. 그것은 트레이더가 $1을 벌기 위해 평균 $10의 자기자본 손실을 보았다는 것을 보여줍니다.
오류, Sharpe 비율은 누적 하락으로 전혀 작동하지 않습니다(이전 최대값과의 자기자본 편차). 이것은 단점 중 하나입니다. 공식에는 위험 척도로 일일 수익률의 표준 편차만 있습니다. 따라서 경험적 이익 대 최대 비율을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 정기적 또는 연간 샤프 비율이 아닌 전략 성과의 척도로서의 드로다운.
최대 이익에 대한 비율. 드로다운이 0.1이거나 연간 샤프 비율이 0.1인 경우 이는 매우 작습니다. 테스트에서 이익이 최대 드로다운의 두 배여야 추가 고려에 적합한 것으로 간주됩니다. 연간 샤프 비율은 일반적으로 에 가깝습니다. 최대 손실에 대한 이익의 비율.
오류, Sharpe 비율은 누적 하락으로 전혀 작동하지 않습니다(이전 최대값과의 자기자본 편차). 이것은 단점 중 하나입니다. 공식에는 위험 척도로 일일 수익률의 표준 편차만 있습니다. 따라서 경험적 이익 대 최대 비율을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 정기적 또는 연간 샤프 비율이 아닌 전략 성과의 척도로서의 드로다운.
최대 이익에 대한 비율. 드로다운이 0.1이거나 연간 샤프 비율이 0.1인 경우 이는 매우 작습니다. 테스트에서 이익이 최대 드로다운의 두 배여야 추가 고려에 적합한 것으로 간주됩니다. 연간 샤프 비율은 일반적으로 에 가깝습니다. 최대 손실에 대한 이익의 비율.
결함은 그 안에 있지 않습니다. 계수가 1보다 큰 차량을 만들고 최소한 단점은 잊어버리십시오.
내 리그에서 - 상위 20개 TS의 대부분은 2에 가깝거나 그 이상입니다. 그러나 이것이 그들이 주기적으로 "컨트롤 샷"을 하고 "훈련을 위해" 리그를 떠나는 것을 막지는 못합니다.
내 리그에서 - 상위 20개 TS의 대부분은 2에 가깝거나 그 이상입니다. 그러나 이것이 그들이 주기적으로 "컨트롤 샷"을 하고 "훈련을 위해" 리그를 떠나는 것을 막지는 못합니다.