Sprut112 : 그럼 스크린샷을 보여드릴까요? 리그에 500개의 시스템이 있고 계수로 2개 이상 있습니다.
이제 나는 내 자가 적응 로봇이 사인파의 혼합으로 구성된 알려진 신호에 어떻게 맞출 수 있는지 확인하고 있었습니다. 그러나 그것이 요점이 아닙니다. 나는 훌륭한 결과를 얻었고 Sharpe 비율을 기억하고 테스터에 표시된 일부 계수를 보았습니다.
따라서 이상적인 수익률 일정에서 샤프는 0.82입니다! 동시에 자금 손실은 $972이고 이익은 $406,000입니다. 1이 되지 않습니다. 그러나 요점은 고조파 시리즈에 대한 테스트 및 로봇에 대한 병합이 더 이상 가능하지 않지만 어쨌든 샤프가 1보다 커야 한다는 잘 알려진 기준에 따르면 전략이 나빠 보입니다.
글쎄, 당신의 2가 어디 있는지 보여주세요
어서 "당신".
TS 리그의 지점 - 사라지지 않았습니다. 반복합니다. 품질이 100% 이상인 모든 TS는 Sharpe(복잡한, 트랜잭션 평균, 일, 주, 월)가 2 이상입니다. 그러나 동시에 정기적으로 시스템이 갑자기 작업 품질을 악화시킵니다.
어서 "당신".
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TS 리그의 지점 - 사라지지 않았습니다. 반복합니다. 품질이 100% 이상인 모든 TS는 Sharpe(복잡한, 트랜잭션 평균, 일, 주, 월)가 2 이상입니다. 그러나 동시에 정기적으로 시스템이 갑자기 작업 품질을 악화시킵니다.
그럼 스크린샷을 보여드릴까요? 리그에 500개의 시스템이 있고 계수로 2개 이상 있습니다.
이제 나는 내 자가 적응 로봇이 사인파의 혼합으로 구성된 알려진 신호에 어떻게 맞출 수 있는지 확인하고 있었습니다. 그러나 그것이 요점이 아닙니다. 나는 훌륭한 결과를 얻었고 Sharpe 비율을 기억하고 테스터에 표시된 일부 계수를 보았습니다.
따라서 이상적인 수익률 일정에서 샤프는 0.82입니다! 동시에 자금 손실은 $972이고 이익은 $406,000입니다. 1이 되지 않습니다. 그러나 요점은 고조파 시리즈에 대한 테스트 및 로봇에 대한 병합이 더 이상 가능하지 않지만 어쨌든 샤프가 1보다 커야 한다는 잘 알려진 기준에 따르면 전략이 나빠 보입니다.
다음은 계수가 0.82인 그래프입니다.
나는 오랫동안 요청해 왔습니다 - 1 트랜잭션에 대한 계산의 예와 함께 kSharp 공식에 누군가를 넣으십시오
누구든지 누구에게 어떻게 든 생각하게하십시오.
그러나 여전히이 필요한 계수의 공식과 의미를 함께 이해합시다.
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누구든지 누구에게 어떻게 든 생각하게하십시오.
그러나 여전히이 필요한 계수의 공식과 의미를 함께 이해합시다.
단일 거래에 대한 표본 분산을 어떻게 계산하시겠습니까?
아마도 1은 절대적으로 평평한 그래프에 해당하는 최대값일 것입니다.
모든 거래가 동일하고 표본 분산이 0이 될 때 최대값은 무한대입니다. 예리한 분모 - RMS(표본 분산의 근)
단일 거래에 대한 표본 분산을 어떻게 계산하시겠습니까?
Forex 에서 표준 편차 는 통화 쌍의 평균 변동성(초기 및 최종 호가의 차이)에 의해 결정됩니다.
즉, 한 거래에 대해 소득이 100%인 경우 Sharpe 비율은 1과 같습니다.Forex 에서 표준 편차 는 통화 쌍의 평균 변동성에 의해 결정됩니다.
MT에서 샤프는 기호가 아니라 거래 순서에 따라 TS에 대해 계산됩니다. 당신이 말하는 것은 자산에 대한 "연간 샤프"입니다.