이것은 TS 이익의 양의 통계적 유의성에 대한 빠르고 대략적인(간단하고 보편적이기 때문에) 추정합니다. 체비쇼프의 부등식 으로 인해 작동합니다.
이 불평등의 관점에서 보면 1과 같은 샤프는 아무것도 아니다) 2와 같으면 양수 이익의 확률은 75%이다.
TS의 이익 분포에 대한 추가 정보가 있는 경우 추정치를 개선할 수 있습니다(단순성과 보편성의 손실로 인해)
즉, Sharpe ratio가 통계적 지표임을 알 수 있다.
동시에 Sharpe 비율이 3보다 크면 거의 100% 수익 시스템, 즉 3 * 시그마 공식으로 대체할 때
사실인가요?
그리고 퍼센트를 퍼센트로 나누어야 하기 때문에 이긴 거래의 퍼센트를 잃는 거래의 퍼센트로 나누는 것이 더 쉽지 않습니까?
즉, 1000 ye에 해당하는 예금의 100% 거래에 투자할 필요가 없고 동시에 100%에 해당하는 이익을 얻을 수 있다는 것이 1년 동안의 통계적으로 평균이더라도 다음을 수행할 수 있기 때문입니다. 10000 ye에 해당하는 보증금의 10%를 투자하고 10%를 얻으십시오. 이것은 본질적으로 동일하고 동일합니다. 그러나 이러한 경우의 샤프 비율은 다를까요?
즉, 1000 ye에 해당하는 예금의 100% 거래에 투자할 필요가 없고 동시에 100%에 해당하는 이익을 얻을 수 있다는 것이 1년 동안의 통계적으로 평균이더라도 할 수 있기 때문입니다. 10000 ye에 해당하는 보증금의 10%를 투자하고 10%를 얻으십시오. 이것은 본질적으로 동일하고 동일합니다. 그러나 이러한 경우에 대한 샤프 비율은 다를까요?
모든 거래가 동일한 이익을 가지고 있다면 샤프는 무한할 것입니다. 이는 동일한 비율의 예금 시퀀스에 해당하는 경우에만 가능합니다. 샤프의 물리적인 의미는 일정한 이자가 있는 예금에 가깝다고 말하고 싶습니다. 크면 클수록 가깝습니다.
귀하의 예에서는 무작위 변수에 상수를 곱하기 때문에 Sharpe는 동일합니다. 이 경우 평균과 표준 편차에 같은 수를 곱하면 분자와 분모에 있으므로 이 수가 줄어듭니다.
MT에서 샤프는 기호가 아니라 거래 순서에 따라 TS에 대해 계산됩니다. 당신이 말하는 것은 자산에 대한 "연간 샤프"입니다.
나는 외환에 대해 이야기하고있다
그리고 메타 트레이더의 샤프 비율에 대해 이야기하고 있습니다. 특정 시간 간격으로 특정 TS의 특정 거래에 대해 계산되며 추상적으로 "forex"가 아닙니다.
그리고 메타 트레이더의 샤프 비율에 대해 이야기하고 있습니다. 특정 시간 간격으로 특정 TS의 특정 거래에 대해 계산되며 추상적으로 "forex"가 아닙니다.
확인
계수의 "물리적" 의미에 대해 알려주세요.
즉 - Sharpe ratio가 1이라는 것은 무엇을 의미합니까?
확인
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즉 - Sharpe ratio가 1이라는 것은 무엇을 의미합니까?
관련 기사와 제 설명을 읽어주세요.
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계수의 "물리적 의미"에 대해 알려주십시오.
즉 - Sharpe ratio가 1이라는 것은 무엇을 의미합니까?
이것은 TS 이익의 양의 통계적 유의성에 대한 빠르고 대략적인(간단하고 보편적이기 때문에) 추정합니다. 체비쇼프의 부등식 으로 인해 작동합니다.
이 불평등의 관점에서 보면 1과 같은 샤프는 아무것도 아니다) 2와 같으면 양수 이익의 확률은 75%이다.
TS의 이익 분포에 대한 추가 정보가 있는 경우 추정치를 개선할 수 있습니다(단순성과 보편성의 손실로 인해)관련 기사와 제 설명을 읽어주세요.
네, 읽었습니다.
고맙습니다!
이것은 TS 이익의 양의 통계적 유의성에 대한 빠르고 대략적인(간단하고 보편적이기 때문에) 추정합니다. 체비쇼프의 부등식 으로 인해 작동합니다.
이 불평등의 관점에서 보면 1과 같은 샤프는 아무것도 아니다) 2와 같으면 양수 이익의 확률은 75%이다.
TS의 이익 분포에 대한 추가 정보가 있는 경우 추정치를 개선할 수 있습니다(단순성과 보편성의 손실로 인해)즉, Sharpe ratio가 통계적 지표임을 알 수 있다.
동시에 Sharpe 비율이 3보다 크면 거의 100% 수익 시스템, 즉 3 * 시그마 공식으로 대체할 때
사실인가요?
그리고 퍼센트를 퍼센트로 나누어야 하기 때문에 이긴 거래의 퍼센트를 잃는 거래의 퍼센트로 나누는 것이 더 쉽지 않습니까?
즉, 1000 ye에 해당하는 예금의 100% 거래에 투자할 필요가 없고 동시에 100%에 해당하는 이익을 얻을 수 있다는 것이 1년 동안의 통계적으로 평균이더라도 다음을 수행할 수 있기 때문입니다. 10000 ye에 해당하는 보증금의 10%를 투자하고 10%를 얻으십시오. 이것은 본질적으로 동일하고 동일합니다. 그러나 이러한 경우의 샤프 비율은 다를까요?
즉, Sharpe ratio가 통계적 지표임을 알 수 있다.
동시에 Sharpe 비율이 3보다 크면 거의 100% 수익 시스템, 즉 3 * 시그마 공식으로 대체할 때
사실인가요?
네. 사실, 이것은 암시적으로 TS의 이익 분포의 정규성과 표본 평균 및 분산이 예상 값 및 분산과 정확히 같다고 가정합니다.
정규성이 포기되면 체비쇼프 불평등은 더 적게(약 90%) 제공하지만 이 추정치는 보편적입니다.
그리고 퍼센트를 퍼센트로 나누어야 하기 때문에 이긴 거래의 퍼센트를 잃는 거래의 퍼센트로 나누는 것이 더 쉽지 않습니까?
거래의 이익은 서로 매우 다를 수 있습니다. Sharpe의 경우 이것은 문제가 되지 않습니다.
즉, 1000 ye에 해당하는 예금의 100% 거래에 투자할 필요가 없고 동시에 100%에 해당하는 이익을 얻을 수 있다는 것이 1년 동안의 통계적으로 평균이더라도 할 수 있기 때문입니다. 10000 ye에 해당하는 보증금의 10%를 투자하고 10%를 얻으십시오. 이것은 본질적으로 동일하고 동일합니다. 그러나 이러한 경우에 대한 샤프 비율은 다를까요?
모든 거래가 동일한 이익을 가지고 있다면 샤프는 무한할 것입니다. 이는 동일한 비율의 예금 시퀀스에 해당하는 경우에만 가능합니다. 샤프의 물리적인 의미는 일정한 이자가 있는 예금에 가깝다고 말하고 싶습니다. 크면 클수록 가깝습니다.
귀하의 예에서는 무작위 변수에 상수를 곱하기 때문에 Sharpe는 동일합니다. 이 경우 평균과 표준 편차에 같은 수를 곱하면 분자와 분모에 있으므로 이 수가 줄어듭니다.