이것은 주요 질문 중 하나입니다. 나는 지금 이것에 대해 논평할 준비가 되지 않았습니다. 많은 것이 당신이 주는 데이터에 달려 있습니다, Alexander, 제 생각에는 300,000도 충분하지 않을 것이라고 생각합니다. 더 원합니다! 진짜? 저는 이 질문에 대해 아주 오랫동안 생각했습니다. 잘 모르겠습니다. 박사님. 상인님, 도와주시겠습니까? Alexander가 데이터를 제공하는 즉시 지수를 명확하게 뽑아낼 수 있도록 이 샘플을 혼합해야 하며, 남은 것은 그것이 어떤 종류의 분포인지 식별하는 것뿐입니다. 나는 로그가 거기에 앉아 있는지 의심합니다. 하지만 보자...
혹은 오히려 그럴 수도 있지만, 재발에 감춰져 있다. 음, 즉, 증분은 실제로 모드의 평균인 경향이 있지만 인접 증분은 다른 모드(반시리즈)에서 올 수 있습니다.
직렬 분포 의 히스토그램 을 작성하십시오(행에서 동일한 방향의 모든 증분, 하나의 증분으로 병합).
그건 그렇고, 당신은 또한 Z-점수 히스토그램을 만들 수 있습니다. 증분은 가격이 아니라 단위로, 틱이 1 상승을 의미하고 틱 다운이 1 하락을 의미합니다. 그런 다음 연속으로 몇 개의 틱이 올라오는지 세어보면 시리즈의 길이를 알 수 있습니다. 시리즈는 하나의 틱과 몇 개의 XZ로 구성될 수 있습니다. Z-점수는 또한 일련의 수익률을 고려합니다. 이것은 각 다음 틱이 이전 틱에서 반전될 때 이러한 히스토그램을 작성할 수도 있습니다. 이것은 프로세스에 대한 이해를 줄 것입니다. 그러면 자동차를 만드는 방법에 대한 생각이 나타날 것입니다.
이것은 주요 질문 중 하나입니다. 나는 지금 이것에 대해 논평할 준비가 되지 않았습니다. 많은 것이 당신이 주는 데이터에 달려 있습니다, Alexander, 제 생각에는 300,000도 충분하지 않을 것이라고 생각합니다. 더 원합니다! 진짜? 저는 이 질문에 대해 아주 오랫동안 생각했습니다. 잘 모르겠습니다. 박사님. 상인님, 도와주시겠습니까? Alexander가 데이터를 제공하는 즉시 지수를 명확하게 뽑아낼 수 있도록 이 샘플을 혼합해야 하며, 남은 것은 그것이 어떤 종류의 분포인지 식별하는 것뿐입니다. 나는 로그가 거기에 앉아 있는지 의심합니다. 하지만 보자...
좋은. 내일 나는 타임 스탬프와 강도가 있는 12쌍의 염기를 게시할 것입니다.
좋은. 내일 나는 타임 스탬프와 강도가 있는 12쌍의 염기를 게시할 것입니다.
정말 감사합니다! 저 뿐만 아니라 모두에게 감사합니다!
귀하의 연구 목적을 이해하고 싶습니다.
내 추론을 봐:
1. 확산 방정식의 전체 수학은 후유증이 없는 과정, 즉 Markov 프로세스용. 이들은 적분 미분 방정식이 아닌 상미분 방정식입니다.
2. 나는 후유증이 없는 일련의 사건(따옴표)이 필요합니다. 이벤트 사이의 기하급수적인 시간 간격으로.
3. 틱 따옴표 사이의 실시간 간격을 확인합니다. 지수는 아니지만 로그입니다.
4. 이산 기하 분포 생성기에서 설정한 지수를 사용하여 눈금 따옴표를 강제로 읽습니다.
5. 실제 인용문과 같이 시계열을 얻습니다. 타임스탬프와 유사 인용문이 있는 실제 인용문이 시간 T1에 도착했을 때, 즉 주어진 시간에 틱이 없고 이전 틱이 허용된 값으로 사용되는 경우.
6. 틱 데이터 사이의 기하급수적인 시간 간격이 있는 가장 우아한 시계열을 가지고 있습니다. 슬라이딩 관찰 창에서 거래의 강도를 알고 있습니다.
7. 나는 차분하게 드리프트와 확산 계수를 적용하여 문제를 해결합니다.
그리고 무엇을 성취하고 싶습니까? 비밀?
그리고 왜 제 3의 패션이 없습니다 - 유럽 ???
세션에 대한 이중 양식은 그것과 어떤 관련이 있습니까?
시간 척도에 상대적인 거래의 강도를 측정하고 가격 척도에 두 가지 양식이 있습니다.
Bimodality는 방향 변경 사이에 전환 과정이 없다고 말합니다.
혹은 오히려 그럴 수도 있지만, 재발에 감춰져 있다. 음, 즉, 증분은 실제로 모드의 평균인 경향이 있지만 인접 증분은 다른 모드(반시리즈)에서 올 수 있습니다.
직렬 분포 의 히스토그램 을 작성하십시오(행에서 동일한 방향의 모든 증분, 하나의 증분으로 병합).
그건 그렇고, 당신은 또한 Z-점수 히스토그램을 만들 수 있습니다. 증분은 가격이 아니라 단위로, 틱이 1 상승을 의미하고 틱 다운이 1 하락을 의미합니다. 그런 다음 연속으로 몇 개의 틱이 올라오는지 세어보면 시리즈의 길이를 알 수 있습니다. 시리즈는 하나의 틱과 몇 개의 XZ로 구성될 수 있습니다. Z-점수는 또한 일련의 수익률을 고려합니다. 이것은 각 다음 틱이 이전 틱에서 반전될 때 이러한 히스토그램을 작성할 수도 있습니다. 이것은 프로세스에 대한 이해를 줄 것입니다. 그러면 자동차를 만드는 방법에 대한 생각이 나타날 것입니다.
귀하의 연구 목적을 이해하고 싶습니다.
내 추론을 봐:
1. 확산 방정식의 전체 수학은 후유증이 없는 프로세스, 즉 Markov 프로세스의 경우. 이들은 적분 미분 방정식이 아닌 상미분 방정식입니다.
2. 후유증이 없는 일련의 사건(따옴표)이 필요합니다. 이벤트 사이의 기하급수적인 시간 간격으로.
3. 틱 따옴표 사이의 실시간 간격을 확인합니다. 지수는 아니지만 로그입니다.
4. 이산 기하 분포 생성기에서 설정한 지수를 사용하여 눈금 따옴표를 강제로 읽습니다.
5. 실제 인용문과 같이 시계열을 얻습니다. 타임스탬프와 유사 인용문이 있는 실제 인용문이 시간 T1에 도착했을 때, 즉 주어진 시간에 틱이 없고 이전 틱이 허용된 값으로 사용되는 경우.
6. 틱 데이터 사이에 지수 시간 간격이 있는 가장 우아한 시계열이 있습니다. 실제 따옴표와 의사 따옴표가 있습니다. 슬라이딩 관찰 창에서 거래의 강도를 알고 있습니다.
7. 나는 차분하게 드리프트와 확산 계수를 적용하여 문제를 해결합니다.
그리고 무엇을 성취하고 싶습니까? 비밀?
걱정되세요?))) 제가 얼마나 두려운지 아세요!))) 지금 저는 얇은 얼음 위를 걷고 있습니다.
포인트로 날 뭉개버릴거야))) 맨 뒤에 신선한 얼음 위를 걷는 사람에게 많은 가방을 싣는 것과 같다.)))
자, 원칙적으로 이것은 질문이 아니라 진술입니다.
1. 확산 방정식의 전체 수학은 후유증이 없는 프로세스, 즉 Markov 프로세스의 경우. 이들은 적분 미분 방정식이 아닌 상미분 방정식입니다.
-----괜찮아.
2. 후유증이 없는 일련의 사건(따옴표)이 필요합니다. 이벤트 사이의 기하급수적인 시간 간격으로.
----당신은 그것을 가지고 있습니다.
3. 틱 따옴표 사이의 실시간 간격을 확인합니다. 지수는 아니지만 로그입니다.
---- 지수 및 기타.
4. 이산 기하 분포 생성기에서 설정한 지수를 사용하여 눈금 따옴표를 강제로 읽습니다.
---- 기본적으로 지수적이라면 이것은 불필요합니다.
5. 실제 인용문과 같이 시계열을 얻습니다. 타임스탬프와 유사 인용문이 있는 실제 인용문이 시간 T1에 도착했을 때, 즉 주어진 시간에 틱이 없고 이전 틱이 허용된 값으로 사용되는 경우.
---- 동의하다.
6. 틱 데이터 사이에 지수 시간 간격이 있는 가장 우아한 시계열이 있습니다. 실제 따옴표와 의사 따옴표가 있습니다. 슬라이딩 관찰 창에서 거래 강도를 알 수 있습니다.
-----동의합니다." 틱 데이터 사이의 기하급수적인 시간 간격" - 이미 가지고 있습니다.
Alexander, 당신은 이미 아주 좋은 알고리즘을 가지고 있습니다. 더 많은 일을 하면 됩니다. 성공적인 거래의 80 %가 아니라 100 %가되도록 조사하십시오.))
내가 틀렸을 수도 있습니다. 반복합니다. 나는 얇은 얼음 위를 걷고 있습니다.
봐, 우리는 이 출품자들에게 매달렸을 뿐이야! Dr.Trader, 그러한 분석은 귀하 자신의 데이터로 이루어졌으며 틱 랙과 직접적인 관련이 있습니다. 감사합니다, 박사님. 상인!
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page261#comment_6878470
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page262#comment_6880004
글쎄, 그냥 숲 전시,
https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page4#comment_6773278
이것은 역치에 의한 계열의 양자화에 종사하는 사람들을 위한 것입니다. 참가업체!
어떤 포럼에서 나는 bar-by-bar 분포를 발견했습니다. 그래서 양방향 전시자가 있습니다. 라플라스 분포. 여기처럼, 라플라스 그 박사. 상인은 했다. 누군가가 링크를 찾으면 예를 들어 붙여넣으십시오.
그리고 당신은 아니오라고 말합니다. 로그 만 있습니다.
추신. Alexander, 제발 저를 화나게하지 마십시오. 여전히 도움이 될 것입니다!))))
좋은. 내일 나는 타임 스탬프와 강도가 있는 12쌍의 염기를 게시할 것입니다.
그건 그렇고, ASK도 기억해야합니까?
에헤
다시 진드기를 모으십시오. 그 칩은 묻지 않은 것으로 밝혀졌습니다.
여기에 Asks // 코드 수정
이미 지수가 있다는 것을 올바르게 이해했습니까? 지수를 "보고" 이 빈도로 작업하고 이 지수에 맞지 않는 나머지 틱은 버리기만 하면 됩니다.
네겐트로피에 대해 읽어보셨나요? 당신의 의견을 표현할 수 있습니까? 이것이 유망한 방향입니까? 논리적으로 그렇습니다. 우리는 프로세스의 무작위성이 아닌 정도를 실제로 보게 될 것입니다. 우리는 유행하고 있습니까?
아아, 나는 그녀와 아무 관련이 없었습니다. 당신에게만 희망이 있습니다!
이미 지수가 있다는 것을 올바르게 이해했습니까? 지수를 "보고" 이 빈도로 작업하고 이 지수에 맞지 않는 나머지 틱은 버리기만 하면 됩니다.
나는 첫 번째 부분에 동의하지만 두 번째 부분에 대해서는 대답할 준비가 되지 않았습니다.
6. 틱 데이터 사이의 기하급수적인 시간 간격이 있는 가장 우아한 시계열을 가지고 있습니다. 슬라이딩 관찰 창에서 거래 강도를 알고 있습니다.
Alexander, 나는 분명히 과거 판독에서 한 가지를 잘못 이해했습니다. 일정한 크기의 슬라이딩 창이 있습니까? 즉, 창을 예를 들어 20단위로 선택하고 계산의 데이터로 더 깊이 이동하시겠습니까? 아니면 사이즈가 바뀌나요?
슬라이딩 윈도우를 적용할 때 시장에서 상수 (확산의 상수 값 또는 이와 유사한 것)를 보았다고 어디선가 썼습니다. 그런 다음 가변 창 크기를 사용하기로 결정했습니다!
그러나 몇 페이지 전에 누군가 변환이 "메모리 부족" 스트림을 제공하는지 확인하는 방법을 물었습니다. 너는 대답하지 않았어? 적어도 나는 답을 찾지 못했다.