예, EURUSD가 있습니다. 강도는 톱니파 신호와 유사합니다. 최소 - 아시아 세션 중(야간), 최대 - 미국 세션 중(저녁). 이 두 가지 모드를 형성하는 것 같습니다. 그러나 이것의 실제 용도는 무엇입니까? 이해가되지 않습니다. 슬라이딩 윈도우는 12시간을 할 수 있습니까? 나는 아직 모른다. 아니면 아무 소용이 없을 수도 있습니다 - 그냥 아름다운 그림 ...
모든 것이 정확하고, 주기성이 있어야 하고, 역동성이 있어야 합니다. 나는 당신의 거래 비율이 마음에 들고 그것이 작동하는 것을 볼 수 있습니다. 읽기 지연에 대한 균일한 간격의 경우 주기성도 있어야 하지만 더 적을 수 있습니다.
따라서 80%의 경우 평균으로의 회귀를 의미하고 20%는 -아아, 이것은 추세의 중간에 불과합니다. 기껏해야 0을 얻습니다.
왜도 계수는 거래의 품질을 약간 향상시키지만 확산 계수와 비교할 때 완전히 감지할 수 없습니다.
따라서 가장 중요한 것은 물론 RMS를 포함하지 않고 프로세스의 분산을 올바르게 계산하는 것입니다.
우리 모두 잘 알고 있듯이 하나의 매개 변수로는 충분하지 않습니다!!! Hurst와 같은 다른 것이 필요합니다. Hurst에는 RMS 계산만 포함되어 있기 때문에 아직 찾을 수 없습니다. 그러나 이것은 어떤 식으로도 수행할 수 없습니다. 이것은 Nonparametric Skew만큼 잘 작동하지 않습니다 ...
"편차"를 의미 했습니까? 편차, 비율 및 분산은 모두 이해할 수 있는 항목이며 계산 방법에 대한 공식이 있습니다. 그리고 수치상으로 "확산"이란 무엇입니까? 아무도 추측하지 않습니다) 대화 참가자가 용어 정의를 제공하거나 일반적으로 허용되는 용어를 사용하는 것이 존경스러울 것입니다)
예, EURUSD가 있습니다. 강도는 톱니파 신호와 유사합니다. 최소 - 아시아 세션 중(야간), 최대 - 미국 세션 중(저녁). 이 두 가지 모드를 형성하는 것 같습니다. 그러나 이것의 실제 용도는 무엇입니까? 이해가되지 않습니다. 슬라이딩 윈도우는 12시간을 할 수 있습니까? 나는 아직 모른다. 아니면 아무 소용이 없을 수도 있습니다 - 그냥 아름다운 그림 ...
모든 것이 정확하고, 주기성이 있어야 하고, 역동성이 있어야 합니다. 나는 당신의 거래 비율이 마음에 들고 그것이 작동하는 것을 볼 수 있습니다. 읽기 지연에 대한 균일한 간격의 경우 주기성도 있어야 하지만 더 적을 수 있습니다.
모든 것이 정확해야 합니다. 주기성이 있어야 하며 시스템은 시장 상황에 동적으로 반응하고 조정합니다. 나는 당신의 거래 비율이 마음에 들고 그것이 작동하는 것을 볼 수 있습니다. 읽기 지연에 대한 균일한 간격의 경우 주기성도 있어야 하지만 더 적을 수 있습니다.
그리고 왜 제 3의 패션이 없습니다 - 유럽 ???
그리고 왜 제 3의 패션이 없습니다 - 유럽 ???
그만, 우리가 도착했습니다. 당신은 유럽 사람이 없다고 확신합니까? 그것은 덜 미국적이어야하지만 더 아시아적이어야합니다. 확인하십시오.
신사 숙녀 여러분!
이 스레드에 대한 오늘과 미래의 항목이 내가 갑자기 무언가를 의심하기 시작했다는 것을 의미한다고 가정해서는 안됩니다.
이런 건 없어! 다 똑같습니다 - 필요하신 분들께 모델을 보내드릴 수 있고, 4월 1일부터 트레이딩 시그널을 오픈하겠습니다.
이 단계에서 수익성 있는 거래의 비율을 80%에서 100%로 높이는 방법을 찾고 있습니다.
고맙습니다.
그만, 우리가 도착했습니다. 당신은 유럽 사람이 없다고 확신합니까? 그것은 덜 미국적이어야하지만 더 아시아적이어야합니다. 확인하십시오.
그녀는 없습니다. 관찰 창 = 4 시간 때문에 아시아와 미국 사이에 일종의 "번짐"이 있습니다. 그래서 제 생각에는 창 = 8 또는 12시간으로 설정하면 정의상 작업하기 더 쉬운 단봉 분포가 남게 된다는 의미입니까? 몰라... 하지만 실험할 시간이 없어...
이 단계에서 수익성 있는 거래의 비율을 80%에서 100%로 늘리거나 더 이상 늘리지 않는 방법을 찾고 있습니다.
이 20%의 수익성이 없는 예, 어떻게 보이고 언제 발생하는지 ....
이 20%의 수익성이 없는 예, 어떻게 보이고 언제 발생하는지 ....
지점 어딘가에 예제가 있습니다.
그러나 원칙은 동일합니다.
1. 가격이 공정의 분산선을 넘어선다.
2. 비모수적 치우침은 약 0.16-0.20으로 상당히 높습니다.
따라서 80%의 경우 평균으로의 회귀를 의미하고 20%는 -아아, 이것은 추세의 중간에 불과합니다. 기껏해야 0을 얻습니다.
왜도 계수는 거래의 품질을 약간 향상시키지만 확산 계수와 비교할 때 완전히 감지할 수 없습니다.
따라서 가장 중요한 것은 물론 RMS를 포함하지 않고 프로세스의 분산을 올바르게 계산하는 것입니다.
우리 모두 잘 알고 있듯이 하나의 매개 변수로는 충분하지 않습니다!!! Hurst와 같은 다른 것이 필요합니다. Hurst에는 RMS 계산만 포함되어 있기 때문에 아직 찾을 수 없습니다. 그러나 이것은 어떤 식으로도 수행할 수 없습니다. 이것은 Nonparametric Skew만큼 잘 작동하지 않습니다 ...
분산과 표준편차가 거의 같아도 괜찮습니까? ))) 적어도 그들은 강력한 기능적 연결을 가지고 있습니다.) 아니면 자신만의 분산을 발명했습니까?
일반적으로 받아 들여지는 용어의 잘못된 취급은 눈을 아프게합니다. 가지.
분산과 표준편차가 거의 같아도 괜찮습니까? ))) 적어도 그들은 강력한 기능적 연결을 가지고 있습니다.) 아니면 자신만의 분산을 발명했습니까?
전반적으로 일반적으로 받아 들여지는 용어를 잘못 취급하는 것은 눈을 아프게합니다. 가지.
물론 분산 대신 확산이 맞습니다.
"편차"를 의미 했습니까? 편차, 비율 및 분산은 모두 이해할 수 있는 항목이며 계산 방법에 대한 공식이 있습니다. 그리고 수치상으로 "확산"이란 무엇입니까? 아무도 추측하지 않습니다) 대화 참가자가 용어 정의를 제공하거나 일반적으로 허용되는 용어를 사용하는 것이 존경스러울 것입니다)
나는 학교에서 물리학 수업에서 확산은 매개변수가 아니라 과정이라고 배웠습니다)