나는 완전히 동의하지만 kotir는 무작위 걷기가 아니며 육안으로 볼 수 있으며 매우 구체적인 추세가 보입니다. 우리는 그것들을 추정합니다. 그리고 외삽은 잔차가 고정되어 있고(일정한 mo 및 분산) 무작위로 분포되지 않은 경우에만 신뢰할 수 있습니다.
예, 그러나 잔차의 정상성은 충분하지 않습니다. 우리는 이미 잔차의 정상성을 암시하는 더 유용한 속성에 대해 이야기하고 있습니다. 반품 가능성 d.b. 예상 값으로. 계량 경제학 에 그런 테스트가 있는지 모르겠습니다. 예를 들어, 허스트 지수 또는 h-변동성은 숫자 중 하나이지만 예측된 값이 아니라 계열 자체의 반환을 확인합니다. 반품 자체를 기준으로 하는 각 차량은 그런 테스트지만 :)
예, 그러나 잔차의 정상성은 충분하지 않습니다. 우리는 이미 잔차의 정상성을 암시하는 더 유용한 속성에 대해 이야기하고 있습니다. 반품 가능성 d.b. 예상 값으로. 계량 경제학에 그런 테스트가 있는지 모르겠습니다. 예를 들어, 허스트 지수 또는 h-변동성은 숫자 중 하나이지만 예측된 값이 아니라 계열 자체의 반환을 확인합니다. 반품 자체를 기준으로 하는 각 차량은 그런 테스트지만 :)
나머지의 정상성은 내가 결정적 구성 요소뿐만 아니라 오류도 계속할 수 있음을 의미합니다. 점프하지 않습니다. 수학 은 이것으로 충분 하지 않다고 말합니다. 아마도 그가 옳았을 것입니다. 그러나 나는 철학자가 아니라 장인입니다. 멍청한. 우리는 고양이를 데려갑니다. 다음 섹션은 다른 섹션이므로 예측되지 않습니다. 우리는 그것을 구성 요소로 분해하려고합니다. 우리는 추세와 변화를 봅니다. 나머지는 선택하고 살펴봅니다. 그는 같은 것입니다? 트렌드로 남았나요? 분산이 점프합니까? 추세가 있는 경우 동일한 두 질문을 삭제하고 다시 삭제합니다. 분산이 점프하면 이러한 점프를 시뮬레이션하고 원래 견적에서 한 가지 유형의 불확실성을 더 제거합니다.
나일강 악어와 함께 허스트는 어디에 있습니까? 그는 어떤 표본에서 자신의 모습을 정당화 했습니까? 개인 관찰.
나머지의 정상성은 내가 결정적 구성 요소뿐만 아니라 오류도 계속할 수 있음을 의미합니다. 점프하지 않습니다. 수학 은 이것으로 충분 하지 않다고 말합니다. 아마도 그가 옳았을 것입니다. 그러나 나는 철학자가 아니라 장인입니다. 멍청한. 우리는 고양이를 데려갑니다. 다음 섹션은 다른 섹션이므로 예측되지 않습니다. 우리는 그것을 구성 요소로 분해하려고합니다. 우리는 추세와 변화를 봅니다. 나머지는 선택하고 살펴봅니다. 그는 같은 것입니다? 트렌드로 남았나요? 분산이 점프합니까? 추세가 있는 경우 동일한 두 질문을 삭제하고 다시 삭제합니다. 분산이 점프하면 이러한 점프를 시뮬레이션하고 원래 견적에서 한 가지 유형의 불확실성을 더 제거합니다.
나일강 악어와 함께 허스트는 어디에 있습니까? 그는 어떤 표본에서 자신의 모습을 정당화 했습니까? 개인 관찰.
분명한. 수익성 있는 TS를 구축하고 선택 기준으로 정규성에 대한 지분(잔액 아님) 증가분의 분포를 확인하는 것이 더 논리적이지 않습니까? 그리고 말 앞의 수레 :)
PS 이상적인 에퀴티는 상향 드리프트가 있는 랜덤 워크입니다. 증분 분포는 정상이며 분산이 작을수록 더 큰 성배 )))
P.S2 그리고 주식 드로우다운은 두꺼운 꼬리를 가지지 않는 것이 중요합니다(HP의 징후 중 하나). 그러나 위로 올라가도록 둡니다.))) 예를 들어, 추세 추종 시스템은 이러한 분포를 가질 것입니다. Sharpe ratio는 분산을 기반으로 자기자본의 질을 평가하는 반면 Sortino는 이미 자기자본의 분산만 고려하고 있습니다.
예측은 가능하지만 예측 오류는 정규 분포를 따르지만 예측만 의미가 없습니다.
나는 완전히 동의하지만 kotir는 무작위 걷기가 아니며 육안으로 볼 수 있으며 매우 구체적인 추세가 보입니다. 우리는 그것들을 추정합니다. 그리고 외삽은 잔차가 고정되어 있고(일정한 mo 및 분산) 무작위로 분포되지 않은 경우에만 신뢰할 수 있습니다.
예, 그러나 잔차의 정상성은 충분하지 않습니다. 우리는 이미 잔차의 정상성을 암시하는 더 유용한 속성에 대해 이야기하고 있습니다. 반품 가능성 d.b. 예상 값으로. 계량 경제학 에 그런 테스트가 있는지 모르겠습니다. 예를 들어, 허스트 지수 또는 h-변동성은 숫자 중 하나이지만 예측된 값이 아니라 계열 자체의 반환을 확인합니다. 반품 자체를 기준으로 하는 각 차량은 그런 테스트지만 :)
링크를 모르겠습니다. 이것은 Terver 교과서에 있습니다. 그리고 그것은 Wiener 프로세스가 마틴게일이라는 사실에서 비롯됩니다.
예측의 적절성을 위한 충분한 조건은 아직 발명되지 않았습니다. 필요 - 충분합니다. 그래서 우리는 무작위로 새로운 벽돌을 선택합니다. 언젠가 그들의 세트가 충분할 것이라는 희망으로 필요한 조건.
이것이 계량경제학의 깊은 의미인 것 같습니다.
공산주의자로서 나는 공산주의자를 지지합니다. 밝은 미래가 아니면 아무것도 아닙니다.
여러 통화에 대해서도 마지막 몇 가지 값만 고려하는 모델을 어떻게 진지하게 받아들일 수 있는지 이해가 되지 않습니다. 여기서 "여러"는 하나 또는 둘을 의미합니다.
왜 마지막. 위에서는 1+2, 그 다음은 4+2였는데 좋아졌습니다. 누가 방해하는지 100을 센다. 그러나 당신이 좋아하지 않는 테스트의 도움으로 계량 경제학은 결론적으로 100 또는 99 또는 101 또는 1이라고 말할 것입니다.
링크를 모르겠습니다. 이것은 Terver 교과서에 있습니다. 그리고 그것은 Wiener 프로세스가 마틴게일이라는 사실에서 비롯됩니다.
마틴게일의 경우 질문 없이 TS를 만들었습니다. 그러나 어떤 영역에서는 수익성이 있고 다른 영역에서는 수익성이 없습니다. 위에서 나는 마틴게일 레버리지라고 불렀다.
예, 그러나 잔차의 정상성은 충분하지 않습니다. 우리는 이미 잔차의 정상성을 암시하는 더 유용한 속성에 대해 이야기하고 있습니다. 반품 가능성 d.b. 예상 값으로. 계량 경제학에 그런 테스트가 있는지 모르겠습니다. 예를 들어, 허스트 지수 또는 h-변동성은 숫자 중 하나이지만 예측된 값이 아니라 계열 자체의 반환을 확인합니다. 반품 자체를 기준으로 하는 각 차량은 그런 테스트지만 :)
나머지의 정상성은 내가 결정적 구성 요소뿐만 아니라 오류도 계속할 수 있음을 의미합니다. 점프하지 않습니다. 수학 은 이것으로 충분 하지 않다고 말합니다. 아마도 그가 옳았을 것입니다. 그러나 나는 철학자가 아니라 장인입니다. 멍청한. 우리는 고양이를 데려갑니다. 다음 섹션은 다른 섹션이므로 예측되지 않습니다. 우리는 그것을 구성 요소로 분해하려고합니다. 우리는 추세와 변화를 봅니다. 나머지는 선택하고 살펴봅니다. 그는 같은 것입니다? 트렌드로 남았나요? 분산이 점프합니까? 추세가 있는 경우 동일한 두 질문을 삭제하고 다시 삭제합니다. 분산이 점프하면 이러한 점프를 시뮬레이션하고 원래 견적에서 한 가지 유형의 불확실성을 더 제거합니다.
나일강 악어와 함께 허스트는 어디에 있습니까? 그는 어떤 표본에서 자신의 모습을 정당화 했습니까? 개인 관찰.
나일강 악어와 함께 허스트는 어디에 있습니까? 그는 어떤 표본에서 자신의 모습을 정당화 했습니까? 개인 관찰.
당신은 이론적 근거가 부족합니다.
당신이 사용하는 기적 프로그램의 작업에 대한 지침으로 계량 경제학 을 식별한다는 인상을 받습니다.
나머지의 정상성은 내가 결정적 구성 요소뿐만 아니라 오류도 계속할 수 있음을 의미합니다. 점프하지 않습니다. 수학 은 이것으로 충분 하지 않다고 말합니다. 아마도 그가 옳았을 것입니다. 그러나 나는 철학자가 아니라 장인입니다. 멍청한. 우리는 고양이를 데려갑니다. 다음 섹션은 다른 섹션이므로 예측되지 않습니다. 우리는 그것을 구성 요소로 분해하려고합니다. 우리는 추세와 변화를 봅니다. 나머지는 선택하고 살펴봅니다. 그는 같은 것입니다? 트렌드로 남았나요? 분산이 점프합니까? 추세가 있는 경우 동일한 두 질문을 삭제하고 다시 삭제합니다. 분산이 점프하면 이러한 점프를 시뮬레이션하고 원래 견적에서 한 가지 유형의 불확실성을 더 제거합니다.
나일강 악어와 함께 허스트는 어디에 있습니까? 그는 어떤 표본에서 자신의 모습을 정당화 했습니까? 개인 관찰.
분명한. 수익성 있는 TS를 구축하고 선택 기준으로 정규성에 대한 지분(잔액 아님) 증가분의 분포를 확인하는 것이 더 논리적이지 않습니까? 그리고 말 앞의 수레 :)
PS 이상적인 에퀴티는 상향 드리프트가 있는 랜덤 워크입니다. 증분 분포는 정상이며 분산이 작을수록 더 큰 성배 )))
P.S2 그리고 주식 드로우다운은 두꺼운 꼬리를 가지지 않는 것이 중요합니다(HP의 징후 중 하나). 그러나 위로 올라가도록 둡니다.))) 예를 들어, 추세 추종 시스템은 이러한 분포를 가질 것입니다. Sharpe ratio는 분산을 기반으로 자기자본의 질을 평가하는 반면 Sortino는 이미 자기자본의 분산만 고려하고 있습니다.
마틴게일과 마틴게일을 혼동하지 마십시오. 당신이 그렇게 혼란스러워하는 것은 부끄러운 일이어야합니다 ...
분명한. 수익성 있는 TS를 구축하고 선택 기준으로 정규성에 대한 지분(잔액 아님) 증가분의 분포를 확인하는 것이 더 논리적이지 않습니까?
확인했는데 문제가 있다면? 어디에서 무엇을 볼 것인가?
분명한. 수익성 있는 TS를 구축하고 선택 기준으로 정규성에 대한 지분(잔액 아님) 증가분의 분포를 확인하는 것이 더 논리적이지 않습니까?
확인했는데 문제가 있다면? 어디에서 무엇을 볼 것인가?
정규 분포에 대한 주식 증분 수를 확인하는 방법은 무엇입니까? 네, 기사에서 상당히 과학적으로 하신 것 같습니다.
그리고 테스터에 의한 차량 검색 및 로직 포함.
정규 분포에 대한 주식 증분 수를 확인하는 방법은 무엇입니까? 네, 기사에서 상당히 과학적으로 하신 것 같습니다.
그리고 테스터에 의한 차량 검색 및 로직 포함.
저는 TC 자체에 대해 이야기하고 있습니다. 결국, 나쁜 자산은 거기에 묻혀 있습니다. TA에 대한 저의 가장 큰 불만은 TS 내부가 나쁘다면 무엇이 나쁘다고 말할 수 없다는 것입니다.