이론적으로 일부 데이터 범위에서 Hurst를 계산한 다음 이 범위를 충분히 많은 섹션으로 나누고 각각에 대해 Hurst를 계산하면 평균 값이 전체 범위에 대해 계산된 Hurst 계수에 수렴해야 합니다. 그렇다면 Hurst의 계산에 대한 유일한 제약은 N이 충분히 크다는 것입니다. 귀하의 연구에 따르면 이미 N=15에서 정확도가 상당히 높습니다. 따라서 이것은 이미 Hurst를 계산하는 것이 타당한 허용 가능한 틱 수일 것입니다. 그리고 N 틱 이상의 섹션에 대해 평균을 낼 필요는 없습니다. 보다 정확하게는 전체 범위에서 Hurst가 계산됩니다. 임하
여기에 맞지 않는 것이 있습니다. 아니면 서로를 이해하지 못하거나 약간의 실수가 있습니다.
전체 범위에서 Hurst를 어떻게 계산하시겠습니까? 즉, 전체 시리즈가 있고 간격으로 나누지 않을 것이지만 무엇을 할 것이며 Hurst를 계산하는 방법은 무엇입니까?
표 2a와 2b에는 두 개의 값 N이 있습니다. N은 간격의 샘플 수이고 n은 사실 2진법의 Log(N)입니다. N=15 - 이 경우는 전혀 고려되지 않았습니다. 그러나 n=15는 실제로 테이블의 마지막 행입니다. 그러나 이 라인은 구간 N=32768 샘플을 검사한다는 것을 명심하십시오. 참고로 매우 활동적인 2009년에 따르면 하루 평균 15,000틱이 틱되었습니다. 즉, 간격 N=32768은 2일 이상입니다.
그러한 간격 중 하나는 범위 및 증분에 대해 하나의 값만 제공합니다(S를 계산해야 함). 평균을 계산하려면 얼마나 더 필요합니까? 또한 참고로: 실제 이론적 평균을 얻기 위해 평균을 내야 하는 모든 SB 궤적의 총 수는 2^N, 즉 2^32768입니다.
비타, 그만 소리쳐. 토론에서 어조를 유지하는 방법을 알고 있습니다. 물론 진실을 찾고 싶지 않다면 말이다. 수학에 대한 깊은 이해를 증명하기 위해 왔다면 너무 열심히 일하지 마십시오. 모두가 이미 이것을 이해하고 있습니다. 내가 정말로 당신과 어울리고 싶다고 상상하고 몇 가지 건설적인 질문에 답하려고 노력하십시오.
1. 책과 그 안의 페이지에 대한 정확한 참조를 제공하십시오. 여기서 High - Low = k * sqrt(N) 공식이 주어지고 책에 포함된 양이 정의됩니다. 더 나은 방법은 관련 페이지를 스캔하여 이 링크에 제공하는 것입니다. 이 공식이 모든 교과서에 있다고 말하지 마십시오. - 이것은 나의 가설이다.높음 - 낮음은 R, k는 비례 계수, N은 N
2. 당신이 값( High-Low )이라고 부르는 것을 설명 하십시오. 이것은 당신의 R이고, 이 공식에서 공식의 평균 범위이며, High, Low는 무엇이라고 생각하십니까? 이러한 모든 양이 하나의 궤적, 샘플 또는 전체 앙상블을 참조하는지 여부. 평균값입니까 아니면 로컬 값입니까?
3. 허스트 지수를 정의합니다 . 그것이 어디서 어떻게 발생하는지, 어떻게 계산되고 무엇을 의미하는지 설명하십시오. - Wikipedia를 사용할 준비가 되었습니다.
"Juriks 공식에서" 1/2의 본질을 설명해 주셔서 대단히 감사합니다. 불행히도 이 주제의 핵심은 완전히 다릅니다. 순수한 SB의 경우에도 1/2이 없습니다. 그러나 부재의 본질을 설명할 필요는 없다. 까지. 지금까지 우리는 이러한 문제에 대한 상호 이해를 찾지 못했습니다. 더 나은 답변을 부탁드립니다.
그때까지는 아무도 테스트 케이스를 계산하지 않을 것입니다. 특히 인공적이고 무의미한 행에서. - 그리고 Hurst는 테스트 케이스를 두려워하지 않았습니다. 그리고 테스트 케이스가 두렵지 않습니다. 파일을 게시하고 제어합니다. 그러나 인위적이고 무의미한 행으로 수식을 손상시키는 것을 두려워합니다. 공식의 작동 불능을 은폐하려는 달콤한 시도입니다.
Vita : 10페이지에는 R/S 분석을 수행하는 mql4 파일이 포함되어 있습니다. 건강을 확인하십시오.
확인하는 의미가 없습니다. 어떻게 계산하는지 보고 싶었을 뿐입니다. 자신이 옳다고 생각하고 사용하는 알고리즘을 단순히 기술할 수 없기 때문에 우회해야 합니다.
불행히도 코드는 읽을 수 없도록 작성되었습니다. 댓글이 없습니다. 변수와 배열의 의미는 어디에도 설명되어 있지 않습니다. 변수 및 배열의 이름은 어떤 것과도 연관되지 않으며 니모닉의 대상이 아닙니다. 성찬 진리를 해독하고 추출하는 데 시간을 낭비하고 싶은 마음은 없습니다.
비타, 아마 당신이 쓰지 않았나요? 결국, 저자가 자신이 프로그래밍한 계산 알고리즘을 설명할 수 없다는 것은 아닙니다.
하지만 여전히 할 수 없습니다. 그리고 당신은 내 간단한 질문에도 대답할 수 없습니다. 어떻게 진리를 추구할 수 있습니까? :-))
추신
자, 드디어 비밀의 베일이 벗겨집니다.
모든 교과서에 있다고 주장한 이 공식이 당신의 가설이라면 올바른 방법으로 증명하십시오. 그리고 그것이 사실이라고 큰 소리로 외친다면 이것은 도움이되지 않을 것입니다.
내 연구는 더 그럴듯한 공식을 가정한 Hurst의 가설의 정확성을 평가하는 데 정확히 전념했습니다. 즉, 이것이 테스트 케이스의 고려사항이었다. 그리고 그 결과 그의 추측은 점근적으로만 정당화된다는 것이 밝혀졌다. N 의 루트에 대해 무엇을 말해야 합니까? 이것은 SB의 경우에도 사실이 아닙니다.
그리고 위키에는 루트가 없지만 지수는 있습니다. 그리고 또 다른 포스트 스크립트는 이것입니다: n -> 무한대에 대해, 즉, 정확히 제가 말한 것입니다.
확인하는 의미가 없습니다. 어떻게 계산하는지 보고 싶었을 뿐입니다. 자신이 옳다고 생각하고 사용하는 알고리즘을 단순히 기술할 수 없기 때문에 우회해야 합니다.
불행히도 코드는 읽을 수 없도록 작성되었습니다. 댓글이 없습니다. 변수와 배열의 의미는 어디에도 설명되어 있지 않습니다. 변수 및 배열의 이름은 어떤 것과도 연관되지 않으며 니모닉의 대상이 아닙니다. 성찬 진리를 해독하고 추출하는 데 시간을 낭비하고 싶은 마음은 없습니다.
비타, 아마 당신이 쓰지 않았나요? 결국, 저자가 자신이 프로그래밍한 계산 알고리즘을 설명할 수 없다는 것은 아닙니다.
하지만 여전히 할 수 없습니다. 그리고 당신은 내 간단한 질문에도 대답할 수 없습니다. 어떻게 진리를 추구할 수 있습니까? :-))
공식의 작동 불가능성을 은폐하려는 두 번째 시도.
귀하의 코드를 게시하면 귀하의 코드에 주석이 없다고 칭얼거리지 않을 것입니다. 내가 처리할게. 공식에 대한 Hurst 코드가 있습니까?
테스트 사례를 제공하고 모든 사람이 결과를 반복할 수 있도록 하십시오. 그렇지 않으면 당신은 사기꾼이고 허스트 계산은 가짜입니다.
여기에 맞지 않는 것이 있습니다. 아니면 서로를 이해하지 못하거나 약간의 실수가 있습니다.
전체 범위에서 Hurst를 어떻게 계산하시겠습니까? 즉, 전체 시리즈가 있고 간격으로 나누지 않을 것이지만 무엇을 할 것이며 Hurst를 계산하는 방법은 무엇입니까?
표 2a와 2b에는 두 개의 값 N이 있습니다. N은 간격의 샘플 수이고 n은 사실 2진법의 Log(N)입니다. N=15 - 이 경우는 전혀 고려되지 않았습니다. 그러나 n=15는 실제로 테이블의 마지막 행입니다. 그러나 이 라인은 구간 N=32768 샘플을 검사한다는 점을 명심하십시오. 참고로 2009년의 활동적인 해에 따르면 하루 평균 15,000틱이 통과했습니다. 즉, 구간 N=32768은 2일 이상입니다.
그러한 간격 중 하나는 범위 및 증분에 대해 하나의 값만 제공합니다(S를 계산해야 함). 평균을 계산하려면 얼마나 더 필요합니까? 또한 참고로: 실제 이론적 평균을 얻기 위해 평균을 내야 하는 모든 SB 궤적의 총 수는 2^N, 즉 2^32768입니다.
나는 알고리즘을 아주 자세하게 설명했고 모든 공식을 제공했습니다. 그런데 그는 자신의 가설을 반박했습니다. 대조예의 계산 결과는 매우 상세하다. mql4에 대한 약간의 지식이 있는 사람은 내가 한 일을 반복할 수 있습니다. 나는 코드를 배치할 수 있습니다. 그것은 새로운 것을 가져오지 않을 것입니다.
질문에 대답하지 않기 때문에 (?) 코드의 알고리즘을 설명할 수 없으며 이미 무고한 장난을 인정했습니다. 교과서의 진부한 공식으로 가설을 전달했으며, 게다가 준비가 되었습니다. 내가 처음에 사용한 Wikipedia의 Hurst 정의를 사용하려면 무엇에 대해 이야기해야 할까요?
당신의 (그리고 그것은 당신의 것이며 모든 사람이 받아들이는 것이 아닙니다) 원하는 대로 하십시오. 나는 당신을 설득하고 당신의 실수를 찾고 싶지 않습니다. 그리고 당신은 내가 몇 가지 실수가 있다는 것을 설득하지 못했습니다. 당신은 단순히 그것을 증명할 어떤 주장도 없었습니다.
일반적으로 여기에 다시 혼란이 있습니다. 베르누이 급수의 경우 시행 횟수를 이야기하기 때문에 임의로 척도를 변경할 수 없습니다. 유리는 그런 불연속적인 랜덤 워크를 고려합니다. 그 특징은 각 단계에서 일정한 모듈로 증분입니다. 척도를 변경하려는 시도는 이 규칙을 위반하게 됩니다. 즉, 프로세스의 성격이 변경됩니다. 즉, 이 1차 수준의 랜덤 워크는 자기 유사성이 없습니다. 즉, 프랙탈이 아닙니다.
또 다른 것은 "막대"로 나누기 시작하는 경우입니다. Yuri의 계산에서 알 수 있듯이 "시간 프레임"의 증가(즉, N의 증가)와 함께 Hurst 지수 는 일정해집니다. 즉, Bernoulli 프로세스에 의해 생성된 시리즈는 다음과 같습니다. 자기 유사성을 획득하지만 N이 무한대와 같을 때만 마침내 자기 유사성을 획득합니다.
여기서의 교훈은 간단합니다. 허스트 지수는 자기 유사성 속성이 있는 급수에 대해서만 상수가 됩니다. 즉, 형식적으로는 모든 계열에 대해 계산할 수 있지만 이 계산은 자기 유사성 속성이 있는 계열에 대해서만 의미 있는 결론을 제공합니다.
추신: 여기 유리와 그 딜레마에 대한 답이 있습니다. 막대 또는 눈금의 경우 허스트 지수를 계산해야 합니다. Bernoulli 프로세스에 대한 틱 프로세스의 근접성은 최소한 작은 N에 대해 자체 유사성 속성을 박탈하는 것으로 나타났습니다. 즉, "틱" Hurst 지수의 값은 정보를 제공하지 않습니다.
그러나 "막대" Hurst 지표의 정보성 정도는 주어진 기간 동안 시리즈의 자기 유사성 정도에 따라 결정됩니다.
PPS 이 주제에 대해 생각할 수 있는 이유를 제공한 질문에 대해 Vita 에게 감사를 표합니다. :)
대략적으로 말하자면, 평균적인 양초의 경우 각 그림자는 몸체의 절반과 같습니다. SB의 경우 또한 실행 길이가 증가함에 따라 2로 수렴하는 것으로 보입니다(표 2a Yurixx R/M 기반). 낮은 TF에서 실제 데이터의 편차가 상당하지만. 적은 수의 틱으로 설명할 수 있지만(작은 N이 있는 SB에서와 같이), 예를 들어 h1에서는 이미 충분해야 합니다. 그리고 SB에서는 반대로 비율이 아래에서 위로 듀스에 접근합니다.
N
R/M
2
1.58
4
1.74
여덟
1.92
열 다섯
1.99
그러나 이제 이러한 데이터는 다른 지평에서 자기 유사성 정도 테스트의 의미라는 새로운 의미를 갖습니다.
이론적으로 일부 데이터 범위에서 Hurst를 계산한 다음 이 범위를 충분히 많은 섹션으로 나누고 각각에 대해 Hurst를 계산하면 평균 값이 전체 범위에 대해 계산된 Hurst 계수에 수렴해야 합니다. 그렇다면 Hurst의 계산에 대한 유일한 제약은 N이 충분히 크다는 것입니다. 귀하의 연구에 따르면 이미 N=15에서 정확도가 상당히 높습니다. 따라서 이것은 이미 Hurst를 계산하는 것이 타당한 허용 가능한 틱 수일 것입니다. 그리고 N 틱 이상의 섹션에 대해 평균을 낼 필요는 없습니다. 보다 정확하게는 전체 범위에서 Hurst가 계산됩니다. 임하
여기에 맞지 않는 것이 있습니다. 아니면 서로를 이해하지 못하거나 약간의 실수가 있습니다.
전체 범위에서 Hurst를 어떻게 계산하시겠습니까? 즉, 전체 시리즈가 있고 간격으로 나누지 않을 것이지만 무엇을 할 것이며 Hurst를 계산하는 방법은 무엇입니까?
표 2a와 2b에는 두 개의 값 N이 있습니다. N은 간격의 샘플 수이고 n은 사실 2진법의 Log(N)입니다. N=15 - 이 경우는 전혀 고려되지 않았습니다. 그러나 n=15는 실제로 테이블의 마지막 행입니다. 그러나 이 라인은 구간 N=32768 샘플을 검사한다는 것을 명심하십시오. 참고로 매우 활동적인 2009년에 따르면 하루 평균 15,000틱이 틱되었습니다. 즉, 간격 N=32768은 2일 이상입니다.
그러한 간격 중 하나는 범위 및 증분에 대해 하나의 값만 제공합니다(S를 계산해야 함). 평균을 계산하려면 얼마나 더 필요합니까? 또한 참고로: 실제 이론적 평균을 얻기 위해 평균을 내야 하는 모든 SB 궤적의 총 수는 2^N, 즉 2^32768입니다.
비타, 그만 소리쳐. 토론에서 어조를 유지하는 방법을 알고 있습니다. 물론 진실을 찾고 싶지 않다면 말이다. 수학에 대한 깊은 이해를 증명하기 위해 왔다면 너무 열심히 일하지 마십시오. 모두가 이미 이것을 이해하고 있습니다. 내가 정말로 당신과 어울리고 싶다고 상상하고 몇 가지 건설적인 질문에 답하려고 노력하십시오.
1. 책과 그 안의 페이지에 대한 정확한 참조를 제공하십시오. 여기서 High - Low = k * sqrt(N) 공식이 주어지고 책에 포함된 양이 정의됩니다. 더 나은 방법은 관련 페이지를 스캔하여 이 링크에 제공하는 것입니다. 이 공식이 모든 교과서에 있다고 말하지 마십시오. - 이것은 나의 가설이다. 높음 - 낮음은 R, k는 비례 계수, N은 N
2. 당신이 값( High-Low )이라고 부르는 것을 설명 하십시오. 이것은 당신의 R이고, 이 공식에서 공식의 평균 범위이며 , High, Low는 무엇이라고 생각하십니까? 이러한 모든 양이 하나의 궤적, 샘플 또는 전체 앙상블을 참조하는지 여부. 평균값입니까 아니면 로컬 값입니까?
3. 허스트 지수를 정의합니다 . 그것이 어디서 어떻게 발생하는지, 어떻게 계산되고 무엇을 의미하는지 설명하십시오. - Wikipedia를 사용할 준비가 되었습니다.
"Juriks 공식에서" 1/2의 본질을 설명해 주셔서 대단히 감사합니다. 불행히도 이 주제의 핵심은 완전히 다릅니다. 순수한 SB의 경우에도 1/2이 없습니다. 그러나 부재의 본질을 설명할 필요는 없다. 까지. 지금까지 우리는 이러한 문제에 대한 상호 이해를 찾지 못했습니다. 더 나은 답변을 부탁드립니다.
그때까지는 아무도 테스트 케이스를 계산하지 않을 것입니다. 특히 인공적이고 무의미한 행에서. - 그리고 Hurst는 테스트 케이스를 두려워하지 않았습니다. 그리고 테스트 케이스가 두렵지 않습니다. 파일을 게시하고 제어합니다. 그러나 인위적이고 무의미한 행으로 수식을 손상시키는 것을 두려워합니다. 공식의 작동 불능을 은폐하려는 달콤한 시도입니다.
10페이지에는 R/S 분석을 수행하는 mql4 파일이 포함되어 있습니다. 건강을 확인하십시오.
확인하는 의미가 없습니다. 어떻게 계산하는지 보고 싶었을 뿐입니다. 자신이 옳다고 생각하고 사용하는 알고리즘을 단순히 기술할 수 없기 때문에 우회해야 합니다.
불행히도 코드는 읽을 수 없도록 작성되었습니다. 댓글이 없습니다. 변수와 배열의 의미는 어디에도 설명되어 있지 않습니다. 변수 및 배열의 이름은 어떤 것과도 연관되지 않으며 니모닉의 대상이 아닙니다. 성찬 진리를 해독하고 추출하는 데 시간을 낭비하고 싶은 마음은 없습니다.
비타, 아마 당신이 쓰지 않았나요? 결국, 저자가 자신이 프로그래밍한 계산 알고리즘을 설명할 수 없다는 것은 아닙니다.
하지만 여전히 할 수 없습니다. 그리고 당신은 내 간단한 질문에도 대답할 수 없습니다. 어떻게 진리를 추구할 수 있습니까? :-))
추신
자, 드디어 비밀의 베일이 벗겨집니다.
모든 교과서에 있다고 주장한 이 공식이 당신의 가설이라면 올바른 방법으로 증명하십시오. 그리고 그것이 사실이라고 큰 소리로 외친다면 이것은 도움이되지 않을 것입니다.
내 연구는 더 그럴듯한 공식을 가정한 Hurst의 가설의 정확성을 평가하는 데 정확히 전념했습니다. 즉, 이것이 테스트 케이스의 고려사항이었다. 그리고 그 결과 그의 추측은 점근적으로만 정당화된다는 것이 밝혀졌다. N 의 루트에 대해 무엇을 말해야 합니까? 이것은 SB의 경우에도 사실이 아닙니다.
그리고 위키에는 루트가 없지만 지수는 있습니다. 그리고 또 다른 포스트 스크립트는 이것입니다: n -> 무한대에 대해, 즉, 정확히 제가 말한 것입니다.
확인하는 의미가 없습니다. 어떻게 계산하는지 보고 싶었을 뿐입니다. 자신이 옳다고 생각하고 사용하는 알고리즘을 단순히 기술할 수 없기 때문에 우회해야 합니다.
불행히도 코드는 읽을 수 없도록 작성되었습니다. 댓글이 없습니다. 변수와 배열의 의미는 어디에도 설명되어 있지 않습니다. 변수 및 배열의 이름은 어떤 것과도 연관되지 않으며 니모닉의 대상이 아닙니다. 성찬 진리를 해독하고 추출하는 데 시간을 낭비하고 싶은 마음은 없습니다.
비타, 아마 당신이 쓰지 않았나요? 결국, 저자가 자신이 프로그래밍한 계산 알고리즘을 설명할 수 없다는 것은 아닙니다.
하지만 여전히 할 수 없습니다. 그리고 당신은 내 간단한 질문에도 대답할 수 없습니다. 어떻게 진리를 추구할 수 있습니까? :-))
공식의 작동 불가능성을 은폐하려는 두 번째 시도.
귀하의 코드를 게시하면 귀하의 코드에 주석이 없다고 칭얼거리지 않을 것입니다. 내가 처리할게. 공식에 대한 Hurst 코드가 있습니까?
테스트 사례를 제공하고 모든 사람이 결과를 반복할 수 있도록 하십시오. 그렇지 않으면 당신은 사기꾼이고 허스트 계산은 가짜입니다.
여기에 맞지 않는 것이 있습니다. 아니면 서로를 이해하지 못하거나 약간의 실수가 있습니다.
전체 범위에서 Hurst를 어떻게 계산하시겠습니까? 즉, 전체 시리즈가 있고 간격으로 나누지 않을 것이지만 무엇을 할 것이며 Hurst를 계산하는 방법은 무엇입니까?
표 2a와 2b에는 두 개의 값 N이 있습니다. N은 간격의 샘플 수이고 n은 사실 2진법의 Log(N)입니다. N=15 - 이 경우는 전혀 고려되지 않았습니다. 그러나 n=15는 실제로 테이블의 마지막 행입니다. 그러나 이 라인은 구간 N=32768 샘플을 검사한다는 점을 명심하십시오. 참고로 2009년의 활동적인 해에 따르면 하루 평균 15,000틱이 통과했습니다. 즉, 구간 N=32768은 2일 이상입니다.
그러한 간격 중 하나는 범위 및 증분에 대해 하나의 값만 제공합니다(S를 계산해야 함). 평균을 계산하려면 얼마나 더 필요합니까? 또한 참고로: 실제 이론적 평균을 얻기 위해 평균을 내야 하는 모든 SB 궤적의 총 수는 2^N, 즉 2^32768입니다.
네 이해합니다. 간격이 필요합니다. 그건 그렇고, Nyman과 거의 같은 https://www.mql5.com/go?link=http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-30.html 그는 추세/평탄도를 대략적으로 정의합니다. 3시그마의 법칙을 통해서 말이죠. 예, 미지의 계수가 실험적으로 나타났습니다.
비타, 찬물을 마시고 입을 헹구십시오. 그것에서 너무 많은 흙이 쏟아집니다.
나는 알고리즘을 아주 자세하게 설명했고 모든 공식을 제공했습니다. 그런데 그는 자신의 가설을 반박했습니다. 대조예의 계산 결과는 매우 상세하다. mql4에 대한 약간의 지식이 있는 사람은 내가 한 일을 반복할 수 있습니다. 나는 코드를 배치할 수 있습니다. 그것은 새로운 것을 가져오지 않을 것입니다.
질문에 대답하지 않기 때문에 (?) 코드의 알고리즘을 설명할 수 없으며 이미 무고한 장난을 인정했습니다. 교과서의 진부한 공식으로 가설을 전달했으며, 게다가 준비가 되었습니다. 내가 처음에 사용한 Wikipedia의 Hurst 정의를 사용하려면 무엇에 대해 이야기해야 할까요?
당신의 (그리고 그것은 당신의 것이며 모든 사람이 받아들이는 것이 아닙니다) 원하는 대로 하십시오. 나는 당신을 설득하고 당신의 실수를 찾고 싶지 않습니다. 그리고 당신은 내가 몇 가지 실수가 있다는 것을 설득하지 못했습니다. 당신은 단순히 그것을 증명할 어떤 주장도 없었습니다.
네 이해합니다. 간격이 필요합니다. 그건 그렇고, Nyman과 거의 같은 https://www.mql5.com/go?link=http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-30.html 그는 추세/평탄도를 대략적으로 정의합니다. 3시그마의 법칙을 통해서 말이죠. 예, 미지의 계수가 실험적으로 나타났습니다.
흥미롭네요 한번 보겠습니다. 하지만 일이 커서 오늘은 아닙니다. 나는 서문에서 "트렌드를 식별하려면 최소한 21개의 관찰이 필요하다"라는 문구가 마음에 들었다. :-)
1. h = 3은 공식이 헛소리이고 저자가 무지하다는 것을 의미합니다.
2. 1 old pip = 10 new로 대체하는 것이 좋습니다. Q=10R.
두 경우에 대한 수식 결과를 비교합니다. 나는 결과가 다를 것이라고 확신합니다.
1. 귀하의 버전이 궁금합니다. 귀하의 예에 대한 Hurst 지수는 무엇입니까?
2. 로그 좌표의 상수로 값을 곱하면 상수 오프셋이 제공됩니다. 즉, 기울기에 어떤 영향도 미치지 않습니다. 따라서 h는 척도의 변화로 인해 변하지 않습니다. 레이아웃을 직접 할 수 있습니다.
또 다른 것은 "막대"로 나누기 시작하는 경우입니다. Yuri의 계산에서 알 수 있듯이 "시간 프레임"의 증가(즉, N의 증가)와 함께 Hurst 지수 는 일정해집니다. 즉, Bernoulli 프로세스에 의해 생성된 시리즈는 다음과 같습니다. 자기 유사성을 획득하지만 N이 무한대와 같을 때만 마침내 자기 유사성을 획득합니다.
여기서의 교훈은 간단합니다. 허스트 지수는 자기 유사성 속성이 있는 급수에 대해서만 상수가 됩니다. 즉, 형식적으로는 모든 계열에 대해 계산할 수 있지만 이 계산은 자기 유사성 속성이 있는 계열에 대해서만 의미 있는 결론을 제공합니다.
추신: 여기 유리와 그 딜레마에 대한 답이 있습니다. 막대 또는 눈금의 경우 허스트 지수를 계산해야 합니다. Bernoulli 프로세스에 대한 틱 프로세스의 근접성은 최소한 작은 N에 대해 자체 유사성 속성을 박탈하는 것으로 나타났습니다. 즉, "틱" Hurst 지수의 값은 정보를 제공하지 않습니다.
그러나 "막대" Hurst 지표의 정보성 정도는 주어진 기간 동안 시리즈의 자기 유사성 정도에 따라 결정됩니다.
PPS 이 주제에 대해 생각할 수 있는 이유를 제공한 질문에 대해 Vita 에게 감사를 표합니다. :)
실제 악기의 경우 High-Low/|Open-Close|
대략적으로 말하자면, 평균적인 양초의 경우 각 그림자는 몸체의 절반과 같습니다. SB의 경우 또한 실행 길이가 증가함에 따라 2로 수렴하는 것으로 보입니다(표 2a Yurixx R/M 기반). 낮은 TF에서 실제 데이터의 편차가 상당하지만. 적은 수의 틱으로 설명할 수 있지만(작은 N이 있는 SB에서와 같이), 예를 들어 h1에서는 이미 충분해야 합니다. 그리고 SB에서는 반대로 비율이 아래에서 위로 듀스에 접근합니다.