표본 크기에 대한 큰 의존성(그러나 이것은 고전적임). "이상치" / "범위" / "편차"(무엇이든) 그 자체로 크거나 작지 않고 모든 것이 비교되어 알려져 있습니다. 그리고 비교의 조건은 샘플 자체에 있습니다.
"기억"의 매우 영리한 표현. 그것은 항상 "도망"합니다. 즉, 야자수 위의 원숭이처럼 다른 비늘로 점프합니다. 한 달을 초과할 수 없습니다(예: 15m). 그리고 상당한 극단에 접근할 때(특히 글로벌 또는 가격 "집중" 수준, 즉 고주파수에 가까운 수준에서) 메모리 길이가 상당히(또는 오히려 갑자기) 증가할 수 있습니다. Toko 당신은 Hurst를 계산하기 위해 웨이블릿 방법을 사용해야합니다, 그것은 여전히 더 정확합니다
메모리 길이가 길수록 더 나빠집니다. 동일한 궤적 변형의 수는 치명적으로 증가합니다. 즉, 가장 오른쪽/왼쪽 부분인 "긴꼬리"가 이 기간에 더 자주 나타납니다. (하지만 제 결론입니다.)
나는 외환에 틱을하지 않습니다. 틱에서 모든 DC는 종속성을 표시합니다(win-wine 기억). 그러나 이것은 제 개인적인 확신입니다.
Candid : 글쎄, 여기 선전의 "피해자"가 있습니다 :). 그는 Yurixx가 아닌 Vita 공식을 생각해 냈고 Yurixx는 올바른 Hurst 계산 절차를 수행하고 있었습니다.
나는 아무 것도 발명하지 않았습니다. 여기 Yurixx가 그의 게시물에 쓴 내용이 있습니다(나는 당신을 위해 강조했습니다).
따라서 Hurst 지수의 최종 형식은 h = Log(High-Low)/Log(N) 입니다. 여기서 N은 주어진 시간 간격의 단일 틱 수 이고 High 및 Low는 이 간격에 도달한 최대 및 최소 가격 값 입니다. 그 차이는 4자리 포인트로 표시됩니다.
먼저 공식 h = Log(High-Low)/Log(N)의 작성자는 Yurixx입니다. 나는 그의 월계관이 필요하지 않습니다.
두 번째로, 이 공식에는 표준 편차가 없다는 점에 유의하십시오. 이전 게시물에서 제 계산을 의심하기 위해 참조한 것입니다.
평균 마일리지 공식은 학습 공식이며 내 것도 아니며 표준 편차가 없습니다.
이제 Hurst가 아니라 표준 편차에 대해 기억하는 이유는 무엇입니까? 내 계산에서 어디에서 볼 수 있습니까? Yurixx 공식 또는 SB의 평균 마일리지 공식에서? 거기에 허스트가 없는 것처럼 표준 편차도 없습니다.
나는 평균 실행이 평균 스팬에 정비례한다는 것을 진술할 뿐입니다. 따라서 "내" 공식 High - Low = k * sqrt(N)가 정확합니다. 어느 것을 Yurixx의 공식에 대입하면 결과를 얻습니다. 위에서 1/2로 경향. 실험의 결과인 표 2b와 수렴한다. 그러나 실험의 모든 불일치와 원본 시리즈의 제한에도 불구하고 여전히 Yurixx의 공식을 Hurst라고 부르는 것을 좋아합니다.
Yurixx의 N 세제곱에 대한 Hurst를 이미 계산한 사람이 있습니까? 이 로그를 본 사람이 있습니까? 아니면 내 눈의 티끌을 쫓을 것인가?
그의 계산에는 평균 마일리지와 제곱근 평균 마일리지 및 범위가 모두 있습니다. - 이 제곱 평균 제곱근이 있는 공식을 가져오세요. 나는 그것의 첫 페이지에서 완전히 다른 공식을 봅니다. 위의 내 게시물을 참조하십시오. 루트가 있는 공식은 평균 제곱근에 대해서만 입증되었습니다. 즉, Open - Close에도 적용되지 않습니다.
게시물에 Yurixx'a 를 대체한 공식을 표시합니다. - 표시, 위의 게시물을 참조하십시오. 표 또는 그래프는 어디에 있습니까? 최소한 일치가 발생하는 k의 값입니다 . 원래 인수에서 변수 h를 도입하고 이를 Hurst 지수라고 부릅니다. 이것은 사실이 아니며 허스트 지수가 아닙니다. 정답은 1/2 - 오판키입니다. 스튜디오 비용을 지불할 수 있나요? , 그러나 이것은 Hurst 지수가 아니므로 Hurst 지수는 범위를 사용하여 계산됩니다.
시장의 속성(전체적으로)은 무작위에 매우 가깝습니다. 일관되게 다음과 같은 결론에 도달했습니다(나는 심지어 강조 표시합니다:o).
견적 프로세스를 전체적으로 고려하는 것은 불가능합니다. 또한 인용 과정은 단일 과정으로 자연에 존재하지 않습니다. 이것은 환상입니다. 따옴표 통계를 취하여 연구하는 것은 무의미합니다. 고정 시리즈로 축소해도 아무 것도 제공하지 않습니다. 어떤 길이든 취하는 것은 무의미하며 전체 이야기를 취하는 것은 전혀 불가능합니다.
그러나 이것은 나의 결론이며 확인되었습니다(불행히도 TS의 개발을 극도로 어렵게 만듭니다). 나는 이 주제에 대한 분기를 만들고 싶었지만 분명히 훨씬 나중에 있었습니다. 자유 시간이 거의 없습니다.
추신 : TV는 항상 작동합니다. 여기서 "무언가"가 작동하지 않는다는 TV의 결론과 혼동해서는 안 됩니다.
공식을 만들어 허스트라고 선언하는 것이 가능하지 않습니까? 의미가 있었다면 적어도 그것을 의자라고 부르십시오. "Yurixx의 기준"이 있을 것입니다.
"Yurixx' Criterion"은 의미와 의미가 없음을 이해하십시오. Hurst의 기준이 갖는 첫 번째 속성은 알려져 있지 않으며 증거가 필요합니다. 또 다른 것은 스스로를 허스트라고 부르는 것입니다.
조금 흔들어 보겠습니다... :o) 5~7개(기억이 안남) 계산 옵션으로 Hurst의 행동을 분석했습니다(여기에 간단히 https://www.mql5.com/ru/forum/ 라고 썼습니다. 123519/page387 및 조금 더 추가). 결과는 비슷하지만 다음을 추가합니다.
1. 첫째, 함수의 인수뿐만 아니라 이 함수의 승수. 여기 표 2b에서 수행된 수치 실험의 경우 이 함수의 결과는 일정하지만 우리는 이미 진실을 찾기 위해 너무 깊이 파고 들었습니다.
2. 예, 당신 자신이 High - Low = k * sqrt(N) - 사실이 아니라고 직접 말할 수 있습니까?
1. 지금은 작품을 자세히 분석할 시간이 없지만 m = n/2의 경우에만 T의 근이 발생하는 것처럼. 큰 n에는 대략적으로 유효한 것으로 받아들일 수 있지만 작은 n에는 유효하지 않습니다.
2. 글쎄, 나는 위의 진술을했다 :
Yurixx의 그래픽 제곱 평균 제곱근과 비례 범위 사이에는 비례가 없음 을 아주 명확하게 보여줍니다. 물론 그의 계산이 맞다면 말이다.
그리고 RMS = A * sqrt(N)이 증명되었으므로 High - Low = k * sqrt(N)은 일반적으로 참이 아닙니다. 나는 Yurixx 의 정확한 계산에 따라 반복합니다.
Farnsworth :
유일한 차이점은 TA가 전혀 작동하지 않는다는 겸손한 결론에 도달했다는 것입니다.
공식을 만들어 허스트라고 선언하는 것이 가능하지 않습니까? 의미가 있었다면 적어도 그것을 의자라고 부르십시오. "Yurixx의 기준"이 있을 것입니다.
글쎄, 여기 선전의 "피해자"가 있습니다 :). 그는 Yurixx가 아닌 Vita 공식을 생각해 냈고 Yurixx는 올바른 Hurst 계산 절차를 수행하고 있었습니다.
피해자가 왜? Vita를 고정하고 싶었습니다.
글쎄, 여기 선전의 "피해자"가 있습니다 :). 그는 Yurixx가 아닌 Vita 공식을 생각해 냈고 Yurixx는 올바른 Hurst 계산 절차를 수행하고 있었습니다.
나는 아무 것도 발명하지 않았습니다. 여기 Yurixx가 그의 게시물에 쓴 내용이 있습니다(나는 당신을 위해 강조했습니다).
따라서 Hurst 지수의 최종 형식은 h = Log(High-Low)/Log(N) 입니다. 여기서 N은 주어진 시간 간격의 단일 틱 수 이고 High 및 Low는 이 간격에 도달한 최대 및 최소 가격 값 입니다. 그 차이는 4자리 포인트로 표시됩니다.
먼저 공식 h = Log(High-Low)/Log(N)의 작성자는 Yurixx입니다. 나는 그의 월계관이 필요하지 않습니다.
두 번째로, 이 공식에는 표준 편차가 없다는 점에 유의하십시오. 이전 게시물에서 제 계산을 의심하기 위해 참조한 것입니다.
평균 마일리지 공식은 학습 공식이며 내 것도 아니며 표준 편차가 없습니다.
이제 Hurst가 아니라 표준 편차에 대해 기억하는 이유는 무엇입니까? 내 계산에서 어디에서 볼 수 있습니까? Yurixx 공식 또는 SB의 평균 마일리지 공식에서? 거기에 허스트가 없는 것처럼 표준 편차도 없습니다.
나는 평균 실행이 평균 스팬에 정비례한다는 것을 진술할 뿐입니다. 따라서 "내" 공식 High - Low = k * sqrt(N)가 정확합니다. 어느 것을 Yurixx의 공식에 대입하면 결과를 얻습니다. 위에서 1/2로 경향. 실험의 결과인 표 2b와 수렴한다. 그러나 실험의 모든 불일치와 원본 시리즈의 제한에도 불구하고 여전히 Yurixx의 공식을 Hurst라고 부르는 것을 좋아합니다.
Yurixx의 N 세제곱에 대한 Hurst를 이미 계산한 사람이 있습니까? 이 로그를 본 사람이 있습니까? 아니면 내 눈의 티끌을 쫓을 것인가?
그의 계산에는 평균 마일리지와 제곱근 평균 마일리지 및 범위가 모두 있습니다. - 이 제곱 평균 제곱근이 있는 공식을 가져오세요. 나는 그것의 첫 페이지에서 완전히 다른 공식을 봅니다. 위의 내 게시물을 참조하십시오. 루트가 있는 공식은 평균 제곱근에 대해서만 입증되었습니다. 즉, Open - Close에도 적용되지 않습니다.표 또는 그래프는 어디에 있습니까? 최소한 일치가 발생하는 k의 값입니다 .
원래 인수에서 변수 h를 도입하고 이를 Hurst 지수라고 부릅니다. 이것은 사실이 아니며 허스트 지수가 아닙니다.
정답은 1/2 - 오판키입니다. 스튜디오 비용을 지불할 수 있나요? , 그러나 이것은 Hurst 지수가 아니므로 Hurst 지수는 범위를 사용하여 계산됩니다.
시장의 속성(전체적으로)은 무작위에 매우 가깝습니다. 일관되게 다음과 같은 결론에 도달했습니다(나는 심지어 강조 표시합니다:o).
견적 프로세스를 전체적으로 고려하는 것은 불가능합니다. 또한 인용 과정은 단일 과정으로 자연에 존재하지 않습니다. 이것은 환상입니다. 따옴표 통계를 취하여 연구하는 것은 무의미합니다. 고정 시리즈로 축소해도 아무 것도 제공하지 않습니다. 어떤 길이든 취하는 것은 무의미하며 전체 이야기를 취하는 것은 전혀 불가능합니다.
그러나 이것은 나의 결론이며 확인되었습니다(불행히도 TS의 개발을 극도로 어렵게 만듭니다). 나는 이 주제에 대한 분기를 만들고 싶었지만 분명히 훨씬 나중에 있었습니다. 자유 시간이 거의 없습니다.
추신 : TV는 항상 작동합니다. 여기서 "무언가"가 작동하지 않는다는 TV의 결론과 혼동해서는 안 됩니다.