무작위 걷기에서 평균 달리기는 걸음 수의 제곱근에 비례합니다. 따라서 간단한 산술을 적용한 후 h = Log(High-Low)/Log(N) 또는 이와 유사한 것으로 축소된 Hurst 계산의 결과는 다음을 나타냅니다.
1) 높음 - 낮음 = k * sqrt(N);
2) h = log(k * sqrt(N)) / log(N);
3) h = 1/2 + log(k) / log(N);
4) k << N의 경우 h -> 1/2, 이는 표에서 완벽하게 확인됩니다.
1. "평균 주행거리"가 무엇이라고 생각합니까? 바람직한 정의.
2. 공식 1)은 어디에서 왔습니까? 계수 k는 무엇입니까? 그것이 당신이 " 허스트 계수 "라고 부르는 것입니까?
4. 계수 k는 표의 어디에도 나타나지 않으며, 이 표의 결과에 따르면 h -> 1/2라는 사실은 순수한 SB를 고려한다는 사실의 결과일 뿐입니다. 1/2에 대한 점근적 경향은 SB의 경우는 게이지를 확인할 수 있는 경계선의 경우에 불과하기 때문에 행복한 사실이라고 하기 어렵다. 이 검사의 결과, 큰 N의 극한에서 Hurst 지수에 대해 1/2의 값을 점근적으로만 얻을 수 있음이 밝혀졌습니다. 이것이 실습에 적합하다고 생각하십니까?
High - Low = k * sqrt(N) 공식에서 SB에 대한 허스트 계수는 sqrt에서 다룹니다. 가격 시리즈 또는 파생 상품에 대한 Hurst가 SB에 대한 Hurst 합과 측정 수에만 의존하는 일종의 변화로 축소된다고 생각하십니까?
이 공식을 어디서 얻었는지 모르겠지만 허스트 지수는 없습니다.
그리고 내 생각에 불행히도 당신은 전혀 이해하지 못했습니다. 그러나 그것이 질문이었다면(긍정적인 문장 끝에 물음표가 있었다 :-)), 나는 그것이 결코 내 마음을 떠나지 않았다는 것을 당신에게 확신할 수 있습니다.
궁합이 맞으면 대박일텐데...
기간은 비교를 시도하지 않습니까? 공통 기반으로 이어집니다.
;)
공통 기반을 이해하지 못했습니다. 쌀. 나는 한 기간에서 다른 기간을 얻는 것이 불가능하다는 것을 확인합니다. 무슨 얘기를 하는 건가요?
공통 기반을 이해하지 못했습니다. 쌀. 나는 한 기간에서 다른 기간을 얻는 것이 불가능하다는 것을 확인합니다. 무슨 얘기를 하는 건가요?
주파수 = 1/주기. 다른 모든 관찰을 건너뛰어 급수를 줄이면 주파수는 어떻게 됩니까?
;)
주파수 = 1/주기. 다른 모든 관찰을 건너뛰어 급수를 줄이면 주파수는 어떻게 됩니까?
;)
내 사진에는 빈도가 아니라 마침표가 있습니다. 3600개의 양초는 H1에 대해 분석되고 7200개에는 M30에 대해 분석됩니다. 같은 기간 동안 분석했습니다. 그림의 피크는 "최적" 피크에 해당하며 서로 다릅니다.
같은 수의 양초를 사용하자 주파수 분석 차트는 다음과 같습니다.
EURUSD30 - 3600바
EURUSD60 - 3600바
우리가 기간의 일부를 차지했고 추세가 부분적으로나 일반적으로 다르기 때문에 그 차이는 훨씬 더 큽니다.
내 사진에는 빈도가 아니라 마침표가 있습니다. 3600개의 양초는 H1에 대해 분석되고 7200개에는 M30에 대해 분석됩니다. 같은 기간 동안 분석했습니다. 그림의 피크는 "최적" 피크에 해당하며 서로 다릅니다.
같은 수의 양초를 취하자 주파수 분석 차트는 다음과 같습니다.
EURUSD30 - 3600바
EURUSD60 - 3600바
그 차이는 훨씬 더 큽니다. 우리는 기간의 일부를 차지했고 추세는 부분적으로나 일반적으로 다르기 때문에 놀랍지 않습니다.
이것은 전혀 놀랍지 않습니다.
주제를 이해하려면 주파수가 0.025인 순수한 사인파에 이 프로그램 데이터를 입력해야 합니다.
그런 다음 모든 두 번째 관찰을 제거합니다. 스펙트럼은 다를 것입니다... 그리고 주기도도 마찬가지입니다. 새 기간의 "분" 수가 두 배가 되기 때문입니다.
;)
무작위 걷기에서 평균 달리기는 걸음 수의 제곱근에 비례합니다. 따라서 간단한 산술을 적용한 후 h = Log(High-Low)/Log(N) 또는 이와 유사한 것으로 축소된 Hurst 계산의 결과는 다음을 나타냅니다.
1) 높음 - 낮음 = k * sqrt(N);
2) h = log(k * sqrt(N)) / log(N);
3) h = 1/2 + log(k) / log(N);
4) k << N의 경우 h -> 1/2, 이는 표에서 완벽하게 확인됩니다.
1. "평균 주행거리"가 무엇이라고 생각합니까? 바람직한 정의.
2. 공식 1)은 어디에서 왔습니까? 계수 k는 무엇입니까? 그것이 당신이 " 허스트 계수 "라고 부르는 것입니까?
4. 계수 k는 표의 어디에도 나타나지 않으며, 이 표의 결과에 따르면 h -> 1/2라는 사실은 순수한 SB를 고려한다는 사실의 결과일 뿐입니다. 1/2에 대한 점근적 경향은 SB의 경우는 게이지를 확인할 수 있는 경계선의 경우에 불과하기 때문에 행복한 사실이라고 하기 어렵다. 이 검사의 결과, 큰 N의 극한에서 Hurst 지수에 대해 1/2의 값을 점근적으로만 얻을 수 있음이 밝혀졌습니다. 이것이 실습에 적합하다고 생각하십니까?
High - Low = k * sqrt(N) 공식에서 SB에 대한 허스트 계수는 sqrt에서 다룹니다. 가격 시리즈 또는 파생 상품에 대한 Hurst가 SB에 대한 Hurst 합과 측정 수에만 의존하는 일종의 변화로 축소된다고 생각하십니까?
이 공식을 어디서 얻었는지 모르겠지만 허스트 지수는 없습니다.
그리고 내 생각에 불행히도 당신은 전혀 이해하지 못했습니다. 그러나 그것이 질문이었다면(긍정적인 문장 끝에 물음표가 있었다 :-)), 나는 그것이 결코 내 마음을 떠나지 않았다는 것을 당신에게 확신할 수 있습니다.
이것은 전혀 놀랍지 않습니다.
주제를 이해하려면 주파수가 0.025인 순수한 사인파에 이 프로그램 데이터를 입력해야 합니다.
그런 다음 모든 두 번째 관찰을 제거합니다. 스펙트럼은 다를 것입니다... 그리고 주기도도 마찬가지입니다. 새 기간의 "분" 수가 두 배가 되기 때문입니다.
;)
이것은 스펙트럼 분석기 입니다. 정현파를 제출하면 기간을 알 수 있습니다. 그게 전부입니다. 죄송하지만 오늘은 여기까지입니다. 행운을 빕니다.
이것은 스펙트럼 분석기입니다. 정현파를 제출하면 기간을 알 수 있습니다. 그게 전부입니다. 죄송하지만 오늘은 여기까지입니다. 행운을 빕니다.
그러나 첫 번째 행의 기간이 40이고 두 번째 행의 기간이 20이면 전혀 놀라지 않습니다.
그리고 당신에게 지속적인 성공.
;)
온도는 브라운 운동을 따르지 않으며 시간 프레임은 진드기를 따르지 않습니다. 다음 브랜치인 진드기 지지자로 잘 알려진 Prival에서 두 장의 사진을 제공했습니다.
나는 당신의 관점을 공유하지 않습니다. 그러나 나는 논쟁하지 않을 것입니다.
FP를 사용하는 방법은 까다로운 경우입니다. 나는 FreeLance 가 당신이 이것을 할 수 없는 이유를 설명할 수 있기를 바랍니다.
내 사진에는 빈도가 아니라 마침표가 있습니다.
이 프로그램은 분명히 기간을 분이 아니라 조각(막대)으로 측정합니다.
네. 스펙트럼이 아니라 주기도입니다. 그러나 연구원은 공통 분모에 다른 것을 가져 오지 않았습니다 ...
따라서 결론을 서두른다.