스프레드를 구축하는 방법 : 변동성에 대해 정규화된 가격과 이동 평균 간의 차이. 내가 이해하는 한, 이동 평균은 인용 시간의 차이를 부드럽게 합니다(스프레드를 구축하기 전에 초 단위로 동기화한다는 사실에도 불구하고).
입력 시기: 이미 작성되었으며 그림이 더 선명해집니다.
따라서 채널 경계가 터치되면 스프레드가 매수됩니다.
채널 매개변수 1 - 극한 업데이트 기간(그림에서 - 30);
낮은 히스토그램은 우리의 자산을 보여줍니다. 이 경우에는 TP를 껐습니다. 시스템은 반전되고, 자산은 주요 도구의 최소 틱으로 측정됩니다(테스터의 나쁜 결과에 대한 질문!)
종료 시점: TP를 사용할까 생각했지만 최적화가 TP가 이익을 줄이는 것으로 나타났습니다. (아직 미래에 드로다운에 대해 조사하지 않았습니다.) - 사실 저는 채널 주기와 TP의 2가지 매개변수에 대해 최적화를 수행했습니다. 다음은 일반적인 결과입니다.
Z 축에서 - 틱 단위의 이익. 결과적으로 악기에 대한 실제 커미션이 이미 포함되어 있습니다. 매우 작은 TP로 파이핑 옵션은 제외됩니다. 그림에서 볼 수 있듯이 TP가 증가하면 최대 이익이 최대가 되는 경향이 있지만 TP가 없는 결과보다 크지는 않습니다. 또한 지표 기간의 변동은 TP=0에서 이익에 큰 영향을 미치지 않습니다. 이로부터 이 단계에서 TP를 사용하는 것은 수익성이 없습니다. 우리는 반전 시스템을 사용합니다.
추신. 그리고 "지네"에 대한 지표에 대한 질문은 아직 제기되지 않았습니다 :) - "나비".
'
나는 "잘못"을 할 것입니다 - 나는 "새"를 만들지 않고 내 게시물에 추가할 것입니다.
내 생각에 "변동성에 대한 정상화"에 대해 나쁜 점은 다음과 같은 전략의 순간에 대해 이야기하는 것이 불가능할 것입니다.
Т.е. основный наш сигнал на вход - это достижение среднестатистического (это - важно!) локального экстремума и начало разворота линии индикатора, показывающего разность цен (Дельту) анализируемых инструментов (верхний индикатор SpreadCharts).
아니오, 작동합니다. 지금 확인했습니다. 아마도 두 도구 모두에 대한 기록이 로드되지 않았거나 차트에 화살표와 십자가가 표시되지 않았을 수 있습니다(그림 상단 참조).
알겠습니다. 감사합니다!
수행한 작업 중 일부를 요약하려고 합니다.
스프레드를 구축하는 방법 : 변동성에 대해 정규화된 가격과 이동 평균 간의 차이. 내가 이해하는 한, 이동 평균은 인용 시간의 차이를 부드럽게 합니다(스프레드를 구축하기 전에 초 단위로 동기화한다는 사실에도 불구하고).
입력 시기: 이미 작성되었으며 그림이 더 선명해집니다.
따라서 채널 경계가 터치되면 스프레드가 매수됩니다.
채널 매개변수 1 - 극한 업데이트 기간(그림에서 - 30);
낮은 히스토그램은 우리의 자산을 보여줍니다. 이 경우에는 TP를 껐습니다. 시스템은 반전되고, 자산은 주요 도구의 최소 틱으로 측정됩니다(테스터의 나쁜 결과에 대한 질문!)
종료 시점: TP를 사용할까 생각했지만 최적화가 TP가 이익을 줄이는 것으로 나타났습니다. (아직 미래에 드로다운에 대해 조사하지 않았습니다.) - 사실 저는 채널 주기와 TP의 2가지 매개변수에 대해 최적화를 수행했습니다. 다음은 일반적인 결과입니다.
Z 축에서 - 틱 단위의 이익. 결과적으로 악기에 대한 실제 커미션이 이미 포함되어 있습니다. 매우 작은 TP로 파이핑 옵션은 제외됩니다. 그림에서 볼 수 있듯이 TP가 증가하면 최대 이익이 최대가 되는 경향이 있지만 TP가 없는 결과보다 크지는 않습니다. 또한 지표 기간의 변동은 TP=0에서 이익에 큰 영향을 미치지 않습니다. 이로부터 이 단계에서 TP를 사용하는 것은 수익성이 없습니다. 우리는 반전 시스템을 사용합니다.
이 정보가 누군가에게 유용하기를 바랍니다. 행운을 빕니다! :-)
고맙습니다.
그리고 어떤 도구를 테스트했는지, TF. 수로의 아래쪽 경계를 넘을 때 하나의 악기를 사고 두 번째를 팔았고 위쪽 경계 를 넘을 때 반대로 가까이에서 무엇을 했습니까? 비밀이 아닌 경우.
그리고 여기 (rid)와 자본 (leonid553)에 대해 하나 또는 다른 "도구"에 올바른 숫자가 곱해집니다. (rid=leonid553 ? - 너무 나쁜 지표와 배포 정책이 동일)
어떻게 보면 옳지 않습니다. :(
옵션으로 신고전주의적 '변동성 정규화'가 더 좋습니다.
그러나 IMHO, "나누다"가 훨씬 더 정확합니다.
!?
추신. 그리고 "지네"에 대한 지표에 대한 질문은 아직 제기되지 않았습니다 :) - "나비".
'
나는 "잘못"을 할 것입니다 - 나는 "새"를 만들지 않고 내 게시물에 추가할 것입니다.
내 생각에 "변동성에 대한 정상화"에 대해 나쁜 점은 다음과 같은 전략의 순간에 대해 이야기하는 것이 불가능할 것입니다.
Т.е. основный наш сигнал на вход - это достижение среднестатистического (это - важно!) локального экстремума и начало разворота линии индикатора, показывающего разность цен (Дельту) анализируемых инструментов (верхний индикатор SpreadCharts).
(c) leonid553그리고 여기 (rid)와 자본 (leonid553)에 대해 하나 또는 다른 "도구"에 올바른 숫자가 곱해집니다. (rid=leonid553? -....
모두에게 좋은 하루! 그런 식으로 절대 아닙니다!
나와 제거 - 친구, 동포, 그리고 무엇보다 현관의 이웃!
Rid 는 포럼과 심지어 이 스레드에서도 이것을 반복적으로 언급했습니다(- 페이지 https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10 의 마지막 게시물 참조).
이 주제에 대한 우리의 개발은 우리의 공통 개발입니다.
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곱셈의 경우 차원이 다른 차수 또는 고양이 차원의 기기를 분석할 때만 수행됩니다. 요인 이상으로 다릅니다. (예: NQH0=2*ESH0 - 상단 표시기 참조)
한편, 상부 칠면조 의 평균 통계적 불일치와 하부 칠면조의 델타 라인의 반전을 정확히 사용하면 매우 좋은 것으로 나타났습니다. 간단하고 안정적으로 입력 조건을 "공식화"하십시오!
나는 분할에 대해 잘 이해하지 못했다.
이 주제에 대한 우리의 개발은 우리의 공통 개발입니다.
그런 다음 이 포럼에서 제거의 마지막 그림을 자유롭게 낙서할 것입니다.
그리고 다른 날짜의 다른 악기에 대한 설명에서 발췌
지난 1월 15일 금요일, "탠덤" 차트 GC + SI(금 + 은) 중낮 하단 지표에서 파란색 선 SIH0이 하단에서 위로 노란색 선 GCG0을 교차한 후.. .
(c) leonid553저것들. 그리고 "하위 표시기"의 경우 0이 아닌 경우 최소한 "수평선"을 교차하는 것이 논리적입니다.
그러나 ... 나 자신은 여전히 "공식"에 대한 연구에 있으므로 인정합니다. 그리고 당신이 옳습니다.
나는 분할에 대해 잘 이해하지 못했다.
"NQH0" "ESH0"에서 빼지 말고(2월 10일 이후에 어떻게 계산되는지 알 수 있습니다 ;)), 하나를 다른 것으로 나눕니다.
지표 중 하나에 "다른 숫자"를 곱하면 교차점이 다른 위치에 있다는 데 동의합니다.
o가 나온다. 간단하고 안정적으로 입력 조건을 "공식화"하십시오!
산술 연산 후 - 예, "간단하고 신뢰할 수 있음", 그러나
따라서 두 번째 계수를 선택하기 시작하여 단계 = 10으로 증가시켰고 히스토리의 라인이 "일제히" 이동했는지 확인했습니다. 반면 가격 라인의 표시는 훨씬 더 명확해졌습니다! 그리고 불일치가 있을 때 즉시 볼 수 있습니다!
:)
동시에 "나누기"와 "빼기"(곱하기 없음)는 매우 가깝게 보입니다.
두 차트 모두 #AA 및 #INTC입니다.
파란색만 fSpreadAsk = askSymb1 - bidSymb2;
그리고 빨간색 fSpreadAsk = askSymb1 / bidSymb2;
지금은 모든 이름이 조건부입니다 :)
'
추신. 추가됨
"빼기"(곱하기 없음)
당연히 각 "도구"를 MODE_POINT로 나눕니다. 그렇지 않으면 ....
나 역시 나눗셈을 사용한다. 그 결과는 이미 기술적 분석 기술을 적용할 수 있는 가상 크로스 차트입니다. 그리고 결과에 따라 이미 판매할 상품과 구매할 상품을 선택할 수 있습니다.
세 개의 소나무에 얽힌!
둘째 날 나는 어떤 식 으로든 이해할 수 없습니다. 문제가 무엇입니까?
Forex-k의 지표에 따르면 일정에 따라 시장에 진입했습니다. 2월 5일, 히스토그램이 가장 절정에 달했습니다.
FGBLH0 구매 + FGBSH0 판매 (독일어 지폐), 확률 = 1:1
나는 단지 이유를 알 수 없습니다 - 좋은 이익 대신에 - 나는 충격에 빠진 마이너스에 앉아 있습니다!
데모 계정의 현재 결과는 다음과 같습니다.
제비를 조금 잘못 계산해도 다 똑같지, 같은 정도는 아니에요!
세 개의 소나무에 얽힌!
두 번째 날에는 무슨 일이 일어나고 있는지 이해할 수 없습니다.
Forex-k의 지표에 따르면 차트에 따르면 2월 5일에 히스토그램이 정점에 도달했습니다.
FGBLH0 구매 + FGBSH0 판매 (독일어 노트)
나는 단지 이유를 알 수 없습니다 - 좋은 이익 대신에 - 나는 충격에 빠진 마이너스에 앉아 있습니다!
데모 계정의 현재 결과는 다음과 같습니다.
제비를 조금 잘못 계산해도 다 똑같지, 같은 정도는 아니에요!
차트로 판단하면 곡선의 색이 혼재되어 스프레드 축소를 매수하는 대신 매도했다.
또 다른 생각은 더 선동적입니다. 아니면 수많은 평활화 및 평균화의 결과로 자연 스프레드가 합성 스프레드와 역위상이 될 수 있습니다...? 하지만..?