"하지만! 시장은 시장이다, 나는 그것 없이는 지루하고 잠시 동안 나는 스포츠 베팅 시장의 관점에서 차익 거래를보기로 결정했습니다. 이상하게도 이것은 시장이기도하고 매우 유동적입니다. 물론 용어는 다릅니다. 예를 들어 차익 거래는 보증인, 상인 - 성직자, 중개인 (이 경우 북메이커) - 너도밤 나무 등입니다. 그러나 이것의 본질은 변하지 않습니다 - 거기에 무엇이 있고 무엇입니까? 거기 - 이것은 왜곡 거래, 즉 차익 거래입니다. 스포츠 차익 거래의 간단한 예 - 사람들이 테니스 선수 A와 B를 플레이합니다. 그리고 이 경기에 대한 베팅을 수락하는 두 개의 사무실이 있습니다 - x 및 y. 사무실 X에서 선수 A의 계수 2.10, 선수 B 1.80 사무실 Y에서 선수 A의 계수는 1.80, 선수 B - 2.10 .. 우리는 X에서 A, Y에서 B에서 각각 1000을 배팅합니다.. 우리는 2000만 배팅하고, 하지만 경기의 어떤 결과에서도 우리는 2100.. 100r을 2000에서 5%까지 얻을 것입니다. 이것을 5% Surebet이라고 합니다. 보시다시피, 전략은 간단합니다. 그리고 저는 전세를 가지고 이상한 수도원에 들어갔기 때문에 , 나는 즉시 목에 걸렸다)) 일부 너도밤 나무는 상금을 지불하지 않습니다. 삐걱 거리는 소리 - 사람들은 몇 달을 기다리고 있습니다. 이 중 하나가 나에게 약간의 돈을 걸었다. 그리고 지불하는 사람들은 덜 수익성 있는 확신을 주고 30%의 이익을 얻습니다. 이 정도인지 감이 잡히지 않네요.. 기다려 보겠습니다. FX와 펀드에서 휴식을 취하는 방법을 이렇게 선택했는데..."
여러 쌍의 도구를 고문하고 내 자신의 지표를 작성하거나 오히려 2를 작성하면서 지표에 사용하는 것이 가장 좋다는 결론에 도달했습니다. "평활 이동 평균"방법, 지수 함수에 대한 편차가 가장 적습니다. 어떤 경험을 보여주었습니다. 사진에 선명할 것 같아요
따옴표의 실제 수학적 절대 차이에서 볼 수 있듯이 이 차이는 야간 간격에 따라 변경되지 않습니다. 동시에 자연스럽게 두 상품 간의 스프레드도 변하지 않아야 합니다. 하지만! EMA를 사용할 때 스프레드는 상대 단위 차트에서 천천히 감소하고 실제로 스프레드는 동일한 수준으로 유지되므로 표시기 에 잘못된 신호가 표시됩니다.
결론: "평활 이동 평균"을 사용하여 스프레드 표시를 실제 결과에 최대한 가깝게 만듭니다.
이해가 안되는 부분이 있습니다. 왜 차익 거래 스프레드를 매끄럽게 만들까요? IMHO 이건 과하다...
그리고 여기에서는 다른 방식으로 작동하지 않습니다. 위의 이동 평균 에서 표시를 적용하면 . 항상 오류가 있을 것입니다. 눈치채실 수도 있습니다. 모든 것이 완벽했다면 이론은 다음과 같아야 합니다. 2개의 도구의 주어진 행렬의 교차점에서 반대 방향의 위치를 연 다음 역 교차점에서 일정 기간 후에 실제로 0에서 스프레드를 뺀 값이 되어야 합니다. 그러나 이것은 결코 일어나지 않을 것입니다. 따라서 이러한 지표는 매우 정확하지 않습니다. 평균 기간에 비해 어떤 종류의 스프레드가 있었는지 보여줍니다. 평균 기간은 동적입니다.
거래를 시작하고 종료하기 위한 공식 기준을 개발하는 영역으로 논의를 옮겨 보겠습니다. 두 개의 도구가 항상 그 위에 교차한다면 왜 이 모든 그림이 될까요? 어쩌면 나는 어리석고 당신은 더 유능한 일을하고 있습니다. 예를 들어 보여드리겠습니다.
1. 지표별: 편차 - 황금선은 평균 가격에서 백분율로 나타낸 금의 편차입니다. 은선 - 평균 가격에 대한 은의 편차; 히스토그램은 이러한 백분율 편차 간의 차이입니다(여기서 나는 고양이가 있는 고슴도치를 빼는 것을 이해하고 이것이 나를 걱정하게 합니다)
스프레드 이익은 차트에 화살표를 배치하여 제어되는 거래당 이익을 보여줍니다.
2. 부지 선정. 수익 곡선은 금(XAU) 랏 0.1 : 0.12 은(XAG)에 대해 계산됩니다. 여기서는 두 상품의 가격이 일반적으로 거의 같은 비율로 변한다는 가설에 기초합니다. 따라서 각 상품에 대해 1% 가격 변동 비용을 계산하고 pip 값 등으로 환산하면 이 비율을 얻습니다. 그러나 나중에는 상품의 변동성(예: ATR 기준)에 의존하는 것이 합리적으로 보이지만 아직 확인하지 않았습니다.
3. "통화 스프레드 거래 = 교차 거래"라는 가설. 여기에 추가로 십자가는 기본 통화와 관련이 없습니다. 따라서 이 가설은 상품의 로트 수가 정확한 잠금과 일치하는 경우에만 유효합니다(예: EUR 및 CHF의 경우 - 1 ~ 1.36[또는 현재 유로 가치]). 그렇다면 실제로 우리는 하나의 이동 평균에서 시스템 기반 십자가를 거래하고 있습니다(모든 결과 유출 포함). 그러나 랏의 비율이 다른 경우(여기서 가장 합리적인 옵션은 변동성을 기반으로 하는 것 같습니다), 더 이상 순수한 교차 거래라고 부를 수 없습니다.
4. 마지막으로 가장 흥미로운 것. 지시선의 교차와 발산에 관하여. 두 악기에 대해 항상 겹칩니다. 그들 각각은 평균 가격을 기준으로 제작되었습니다. (내 의견으로는 서로에 대한 곡선의 가중치에 대해 썼습니다 . 설명하십시오.) 여기에 내 가장 큰 오해가 있습니다. 말해주세요. 입장 규칙? - "충분한" 거리에서 선의 발산? 출구 규칙? - 도를 넘었다? 또는 "충분한" 거리에서 다른 방향으로의 발산. 혁명적인 시스템? 당신의 생각은 무엇입니까? 예, 차트의 화살표는 진입점을 보여줍니다. 먼저 들어가시면 들어가실 수 있습니다. 두 번째는 적립하는 경우입니다.
추신: 나는 주제를 파헤치고 있으며 아직 파헤치지 않았습니다. 테스터의 결과는 최적화를 해도 인상적이지 않습니다. (그리고 테스트는 더 어렵습니다)
여기서 PPS는 거래 이익 지표에 대해 물었습니다.-나는 내 것을 게시합니다. 차트의 화살표로 제어됩니다. 위쪽 화살표는 첫 번째 상품의 구매이고 아래쪽 화살표는 판매입니다. (시가에서) 교차-마감 포지션 (시가에서도). 매개변수 same_direction=1 - 거래가 한 방향으로 열리고 same_direction=-1 - 다른 방향으로 열립니다. 그는 이전 거래를 미리 닫지 않고 새로운 거래를 연속적으로 여는 것을 좋아하지 않습니다. 차트에서 사라지는 경우가 있습니다. 속성으로 이동하여 종료(다시 로드)해야 합니다.
거래를 시작하고 종료하기 위한 공식 기준을 개발하는 영역으로 논의를 옮겨 보겠습니다. 두 개의 도구가 항상 그 위에 교차한다면 왜 이 모든 그림이 될까요? 어쩌면 나는 어리석고 당신은 더 유능한 일을하고 있습니다. 예를 들어 보여드리겠습니다.
1. 지표별: 편차 - 황금선은 평균 가격에서 백분율로 나타낸 금의 편차입니다. 은선 - 평균 가격에 대한 은의 편차; 히스토그램은 이러한 백분율 편차 간의 차이입니다(여기서 나는 고양이가 있는 고슴도치를 빼는 것을 이해하고 이것이 나를 걱정하게 합니다)
스프레드 이익은 차트에 화살표를 배치하여 제어되는 거래당 이익을 보여줍니다.
2. 부지 선정. 수익 곡선은 금(XAU) 랏 0.1 : 0.12 은(XAG)에 대해 계산됩니다. 여기서는 두 상품의 가격이 일반적으로 거의 같은 비율로 변한다는 가설에 기초합니다. 따라서 각 상품에 대해 1% 가격 변동 비용을 계산하고 pip 값 등으로 환산하면 이 비율을 얻습니다. 그러나 나중에는 상품의 변동성(예: ATR 기준)에 의존하는 것이 합리적으로 보이지만 아직 확인하지 않았습니다.
3. "통화 스프레드 거래 = 교차 거래"라는 가설. 여기에 추가로 십자가는 기본 통화와 관련이 없습니다. 따라서 이 가설은 상품의 로트 수가 정확한 잠금과 일치하는 경우에만 유효합니다(예: EUR 및 CHF의 경우 - 1 ~ 1.36[또는 현재 유로 가치]). 그렇다면 실제로 우리는 하나의 이동 평균에서 시스템 기반 십자가를 거래하고 있습니다(모든 결과 유출 포함). 그러나 랏의 비율이 다른 경우(여기서 가장 합리적인 옵션은 변동성을 기반으로 하는 것 같습니다), 더 이상 순수한 교차 거래라고 부를 수 없습니다.
4. 마지막으로 가장 흥미로운 것. 지시선의 교차와 발산에 관하여. 두 악기에 대해 항상 겹칩니다. 그들 각각은 평균 가격을 기준으로 제작되었습니다. (내 의견으로는 서로에 대한 곡선의 가중치에 대해 썼습니다 . 설명하십시오.) 여기에 내 가장 큰 오해가 있습니다. 말해주세요. 입장 규칙? - "충분한" 거리에서 선의 발산? 출구 규칙? - 도를 넘었다? 또는 "충분한" 거리에서 다른 방향으로의 발산. 혁명적인 시스템? 당신의 생각은 무엇입니까? 예, 차트의 화살표는 진입점을 보여줍니다. 먼저 들어가시면 들어가실 수 있습니다. 두 번째는 적립하는 경우입니다.
추신: 나는 주제를 파헤치고 있으며 아직 파헤치지 않았습니다. 테스터의 결과는 최적화를 해도 인상적이지 않습니다. (그리고 테스트는 더 어렵습니다)
여기서 PPS는 거래 이익 지표에 대해 물었습니다.-나는 내 것을 게시합니다. 차트의 화살표로 제어됩니다. 위쪽 화살표는 첫 번째 상품의 구매이고 아래쪽 화살표는 판매입니다. (시가에서) 교차-마감 포지션 (시가에서도). 매개변수 same_direction=1 - 거래가 한 방향으로 열리고 same_direction=-1 - 다른 방향으로 열립니다. 그는 이전 거래를 미리 닫지 않고 새로운 거래를 연속적으로 여는 것을 좋아하지 않습니다. 차트에서 사라지는 경우가 있습니다. 속성으로 이동하여 종료(다시 로드)해야 합니다.
죄송합니다 삭제, 못 봤어요... 원숭이 늙어서.... 대량으로 가져갑니다.
나는 (나는 인용) 이익을 없애는 방법에 대한 자세한 설명을받을 것을 조건으로 개인에 넣습니다. "말 그대로 매일 십자가와 확산이 다른 방향으로 어떻게 움직일 수 있는지 관찰하는 영광이 있습니다-훌륭한 기회 이익을 위해."
https://forum.mql4.com/en/25966 기사: "오류" 0분할 "........... 바보야????" 도움이 될까요?다음은 주제에 대한 주소입니다. 잃어버리지 않게 여기다 놔둘게.
"하지만! 시장은 시장이다, 나는 그것 없이는 지루하고 잠시 동안 나는 스포츠 베팅 시장의 관점에서 차익 거래를보기로 결정했습니다. 이상하게도 이것은 시장이기도하고 매우 유동적입니다. 물론 용어는 다릅니다. 예를 들어 차익 거래는 보증인, 상인 - 성직자, 중개인 (이 경우 북메이커) - 너도밤 나무 등입니다. 그러나 이것의 본질은 변하지 않습니다 - 거기에 무엇이 있고 무엇입니까? 거기 - 이것은 왜곡 거래, 즉 차익 거래입니다. 스포츠 차익 거래의 간단한 예 - 사람들이 테니스 선수 A와 B를 플레이합니다. 그리고 이 경기에 대한 베팅을 수락하는 두 개의 사무실이 있습니다 - x 및 y. 사무실 X에서 선수 A의 계수 2.10, 선수 B 1.80 사무실 Y에서 선수 A의 계수는 1.80, 선수 B - 2.10 .. 우리는 X에서 A, Y에서 B에서 각각 1000을 배팅합니다.. 우리는 2000만 배팅하고, 하지만 경기의 어떤 결과에서도 우리는 2100.. 100r을 2000에서 5%까지 얻을 것입니다. 이것을 5% Surebet이라고 합니다. 보시다시피, 전략은 간단합니다. 그리고 저는 전세를 가지고 이상한 수도원에 들어갔기 때문에 , 나는 즉시 목에 걸렸다)) 일부 너도밤 나무는 상금을 지불하지 않습니다. 삐걱 거리는 소리 - 사람들은 몇 달을 기다리고 있습니다. 이 중 하나가 나에게 약간의 돈을 걸었다. 그리고 지불하는 사람들은 덜 수익성 있는 확신을 주고 30%의 이익을 얻습니다. 이 정도인지 감이 잡히지 않네요.. 기다려 보겠습니다. FX와 펀드에서 휴식을 취하는 방법을 이렇게 선택했는데..."
차익 거래 포크 - http://www.livelines.ru/index4.shtml
다음은 주제에 대한 주소입니다. . .
확실한 차이점은 시장에서 허용되지 않는 확신에 따른 것뿐입니다. 예에서 각 거래에 대해 50/50(승-패)이 있고 시장에는 무한한 수의 결과 옵션이 있습니다.
여러 쌍의 도구를 고문하고 내 자신의 지표를 작성하거나 오히려 2를 작성하면서 지표에 사용하는 것이 가장 좋다는 결론에 도달했습니다. "평활 이동 평균"방법, 지수 함수에 대한 편차가 가장 적습니다. 어떤 경험을 보여주었습니다. 사진에 선명할 것 같아요
따옴표의 실제 수학적 절대 차이에서 볼 수 있듯이 이 차이는 야간 간격에 따라 변경되지 않습니다. 동시에 자연스럽게 두 상품 간의 스프레드도 변하지 않아야 합니다. 하지만! EMA를 사용할 때 스프레드는 상대 단위 차트에서 천천히 감소하고 실제로 스프레드는 동일한 수준으로 유지되므로 표시기 에 잘못된 신호가 표시됩니다.
결론: "평활 이동 평균"을 사용하여 스프레드 표시를 실제 결과에 최대한 가깝게 만듭니다.
이해가 안되는 부분이 있습니다. 왜 차익 거래 스프레드를 매끄럽게 만들까요? IMHO 이건 과하다...친구!
거래를 시작하고 종료하기 위한 공식 기준을 개발하는 영역으로 논의를 옮겨 보겠습니다. 두 개의 도구가 항상 그 위에 교차한다면 왜 이 모든 그림이 될까요? 어쩌면 나는 어리석고 당신은 더 유능한 일을하고 있습니다. 예를 들어 보여드리겠습니다.
1. 지표별: 편차 - 황금선은 평균 가격에서 백분율로 나타낸 금의 편차입니다. 은선 - 평균 가격에 대한 은의 편차; 히스토그램은 이러한 백분율 편차 간의 차이입니다(여기서 나는 고양이가 있는 고슴도치를 빼는 것을 이해하고 이것이 나를 걱정하게 합니다)
스프레드 이익은 차트에 화살표를 배치하여 제어되는 거래당 이익을 보여줍니다.
2. 부지 선정. 수익 곡선은 금(XAU) 랏 0.1 : 0.12 은(XAG)에 대해 계산됩니다. 여기서는 두 상품의 가격이 일반적으로 거의 같은 비율로 변한다는 가설에 기초합니다. 따라서 각 상품에 대해 1% 가격 변동 비용을 계산하고 pip 값 등으로 환산하면 이 비율을 얻습니다. 그러나 나중에는 상품의 변동성(예: ATR 기준)에 의존하는 것이 합리적으로 보이지만 아직 확인하지 않았습니다.
3. "통화 스프레드 거래 = 교차 거래"라는 가설. 여기에 추가로 십자가는 기본 통화와 관련이 없습니다. 따라서 이 가설은 상품의 로트 수가 정확한 잠금과 일치하는 경우에만 유효합니다(예: EUR 및 CHF의 경우 - 1 ~ 1.36[또는 현재 유로 가치]). 그렇다면 실제로 우리는 하나의 이동 평균에서 시스템 기반 십자가를 거래하고 있습니다(모든 결과 유출 포함). 그러나 랏의 비율이 다른 경우(여기서 가장 합리적인 옵션은 변동성을 기반으로 하는 것 같습니다), 더 이상 순수한 교차 거래라고 부를 수 없습니다.
4. 마지막으로 가장 흥미로운 것. 지시선의 교차와 발산에 관하여. 두 악기에 대해 항상 겹칩니다. 그들 각각은 평균 가격을 기준으로 제작되었습니다. (내 의견으로는 서로에 대한 곡선의 가중치에 대해 썼습니다 . 설명하십시오.) 여기에 내 가장 큰 오해가 있습니다. 말해주세요. 입장 규칙? - "충분한" 거리에서 선의 발산? 출구 규칙? - 도를 넘었다? 또는 "충분한" 거리에서 다른 방향으로의 발산. 혁명적인 시스템? 당신의 생각은 무엇입니까? 예, 차트의 화살표는 진입점을 보여줍니다. 먼저 들어가시면 들어가실 수 있습니다. 두 번째는 적립하는 경우입니다.
추신: 나는 주제를 파헤치고 있으며 아직 파헤치지 않았습니다. 테스터의 결과는 최적화를 해도 인상적이지 않습니다. (그리고 테스트는 더 어렵습니다)
여기서 PPS는 거래 이익 지표에 대해 물었습니다.-나는 내 것을 게시합니다. 차트의 화살표로 제어됩니다. 위쪽 화살표는 첫 번째 상품의 구매이고 아래쪽 화살표는 판매입니다. (시가에서) 교차-마감 포지션 (시가에서도). 매개변수 same_direction=1 - 거래가 한 방향으로 열리고 same_direction=-1 - 다른 방향으로 열립니다. 그는 이전 거래를 미리 닫지 않고 새로운 거래를 연속적으로 여는 것을 좋아하지 않습니다. 차트에서 사라지는 경우가 있습니다. 속성으로 이동하여 종료(다시 로드)해야 합니다.
친구!
거래를 시작하고 종료하기 위한 공식 기준을 개발하는 영역으로 논의를 옮겨 보겠습니다. 두 개의 도구가 항상 그 위에 교차한다면 왜 이 모든 그림이 될까요? 어쩌면 나는 어리석고 당신은 더 유능한 일을하고 있습니다. 예를 들어 보여드리겠습니다.
1. 지표별: 편차 - 황금선은 평균 가격에서 백분율로 나타낸 금의 편차입니다. 은선 - 평균 가격에 대한 은의 편차; 히스토그램은 이러한 백분율 편차 간의 차이입니다(여기서 나는 고양이가 있는 고슴도치를 빼는 것을 이해하고 이것이 나를 걱정하게 합니다)
스프레드 이익은 차트에 화살표를 배치하여 제어되는 거래당 이익을 보여줍니다.
2. 부지 선정. 수익 곡선은 금(XAU) 랏 0.1 : 0.12 은(XAG)에 대해 계산됩니다. 여기서는 두 상품의 가격이 일반적으로 거의 같은 비율로 변한다는 가설에 기초합니다. 따라서 각 상품에 대해 1% 가격 변동 비용을 계산하고 pip 값 등으로 환산하면 이 비율을 얻습니다. 그러나 나중에는 상품의 변동성(예: ATR 기준)에 의존하는 것이 합리적으로 보이지만 아직 확인하지 않았습니다.
3. "통화 스프레드 거래 = 교차 거래"라는 가설. 여기에 추가로 십자가는 기본 통화와 관련이 없습니다. 따라서 이 가설은 상품의 로트 수가 정확한 잠금과 일치하는 경우에만 유효합니다(예: EUR 및 CHF의 경우 - 1 ~ 1.36[또는 현재 유로 가치]). 그렇다면 실제로 우리는 하나의 이동 평균에서 시스템 기반 십자가를 거래하고 있습니다(모든 결과 유출 포함). 그러나 랏의 비율이 다른 경우(여기서 가장 합리적인 옵션은 변동성을 기반으로 하는 것 같습니다), 더 이상 순수한 교차 거래라고 부를 수 없습니다.
4. 마지막으로 가장 흥미로운 것. 지시선의 교차와 발산에 관하여. 두 악기에 대해 항상 겹칩니다. 그들 각각은 평균 가격을 기준으로 제작되었습니다. (내 의견으로는 서로에 대한 곡선의 가중치에 대해 썼습니다 . 설명하십시오.) 여기에 내 가장 큰 오해가 있습니다. 말해주세요. 입장 규칙? - "충분한" 거리에서 선의 발산? 출구 규칙? - 도를 넘었다? 또는 "충분한" 거리에서 다른 방향으로의 발산. 혁명적인 시스템? 당신의 생각은 무엇입니까? 예, 차트의 화살표는 진입점을 보여줍니다. 먼저 들어가시면 들어가실 수 있습니다. 두 번째는 적립하는 경우입니다.
추신: 나는 주제를 파헤치고 있으며 아직 파헤치지 않았습니다. 테스터의 결과는 최적화를 해도 인상적이지 않습니다. (그리고 테스트는 더 어렵습니다)
여기서 PPS는 거래 이익 지표에 대해 물었습니다.-나는 내 것을 게시합니다. 차트의 화살표로 제어됩니다. 위쪽 화살표는 첫 번째 상품의 구매이고 아래쪽 화살표는 판매입니다. (시가에서) 교차-마감 포지션 (시가에서도). 매개변수 same_direction=1 - 거래가 한 방향으로 열리고 same_direction=-1 - 다른 방향으로 열립니다. 그는 이전 거래를 미리 닫지 않고 새로운 거래를 연속적으로 여는 것을 좋아하지 않습니다. 차트에서 사라지는 경우가 있습니다. 속성으로 이동하여 종료(다시 로드)해야 합니다.
어떤 이유로 MT((
어떤 이유로 MT((
아니오, 작동합니다. 지금 확인했습니다. 아마도 두 도구 모두에 대한 기록이 로드되지 않았거나 차트에 화살표와 십자가가 표시되지 않았을 수 있습니다(그림 상단 참조).