fxsaber : TS의 경우 평균 위치 유지 시간이 10분입니다. 그리고 현재 위치 가 10시간 동안 고정된 다음 그 결과가 - 아마도(완전히 전신적이지 않음)?
"시스템 결과"란 무엇입니까?
이것이 시스템의 결과라면 시스템이 생성한 모든 거래는 체계적입니다. 그리고 유지 시간은 전혀 중요하지 않습니다.
이 경우 불가항력(출구 놓침)으로 인해 거래가 10시간 동안 중단된 경우에만 비체계적 상황이라고 할 수 있습니다.
게다가 테스터와 실생활의 차이를 못느끼겠다. 설정한 대로 이동합니다. 개별 거래를 뒤돌아보지 않고 설정하는 것이 실제 생활에서 된다면 무슨 의미가 있습니까? 당신은 그들을 잘라낼 수 없습니다... 실생활에서 단순히 충족될 수 없는 임의의 슈퍼 이익만을 머리핀에 필터링하는 요점을 봅니다.
거래의 95%가 수익성이 없거나 저수익(손익분기점 또는 단기)이고 나머지 5%는 막대한 이익을 창출하는 시스템이 있습니다. 많지 않다고 해서 잘라내고 수익률이 낮은 95%에서 최대 이익을 위해 시스템을 조정합니까? 어리석음입니다.
TS의 경우 평균 위치 유지 시간이 10분입니다. 그리고 현재 위치 가 10시간 동안 고정된 다음 그 결과가 - 아마도(완전히 전신적이지 않음)?
어떤 이유로 뉴스가 나오기 전에 (뉴스가 아닌 경우) 차량을 끄는 습관이 있습니까? 내 대답은 아마도 멀리하는 것입니다.
예를 들어 TS가 아침에 대부분의 거래를 하는 경우. 저녁까지 지속된 이러한 엉뚱한 자세는 비체계적입니다. 그들의 결과 - 아마도. TS는 저녁에 패턴에서 어떤 식 으로든 날카롭게되지 않았기 때문에 백테스트는 아침의 비효율성을 보여주었습니다.
TS의 경우 평균 위치 유지 시간이 10분입니다. 그리고 현재 위치 가 10시간 동안 고정된 다음 그 결과가 - 아마도(완전히 전신적이지 않음)?
"시스템 결과"란 무엇입니까?
이것이 시스템의 결과라면 시스템이 생성한 모든 거래는 체계적입니다. 그리고 유지 시간은 전혀 중요하지 않습니다.
이 경우 불가항력(출구 놓침)으로 인해 거래가 10시간 동안 중단된 경우에만 비체계적 상황이라고 할 수 있습니다.
게다가 테스터와 실생활의 차이를 못느끼겠다. 설정한 대로 이동합니다. 개별 거래를 뒤돌아보지 않고 설정하는 것이 실제 생활에서 된다면 무슨 의미가 있습니까? 당신은 그들을 잘라낼 수 없습니다...
실생활에서 단순히 충족될 수 없는 임의의 슈퍼 이익만을 머리핀에 필터링하는 요점을 봅니다.
거래의 95%가 수익성이 없거나 저수익(손익분기점 또는 단기)이고 나머지 5%는 막대한 이익을 창출하는 시스템이 있습니다. 많지 않다고 해서 잘라내고 수익률이 낮은 95%에서 최대 이익을 위해 시스템을 조정합니까? 어리석음입니다.
어떤 이유로 뉴스가 나오기 전에 (뉴스가 아닌 경우) 차량을 끄는 습관이 있습니까?
테스트 중에 뉴스가 고려되면 비활성화 여부가 동시에 결정됩니다. 그러나 대답은 분명해집니다. 더 많은 이익을 제공하면 끄거나 끄십시오.
주말 전에 포지션을 마감 하는 경우에도 마찬가지입니다.
그리고 이러한 요인들이 역사에 미치는 영향을 확인하지 않은 사람들은 왜 이것을 실천하는가? 무리 느낌, 아마도.
필요하거나 필요하지 않은 곳에 부착되는 확산 필터와 같습니다.
예를 들어 TS가 아침에 대부분의 거래를 하는 경우. 저녁까지 지속된 이러한 엉뚱한 자세는 비체계적입니다. 그들의 결과 - 아마도. TS는 저녁에 패턴에서 어떤 식 으로든 날카롭게되지 않았기 때문에 백테스트는 아침의 비효율성을 보여주었습니다.
TS가 점심 전에 거래를 마감하는 것을 의미하지 않는다면 저녁까지 살아남은 포지션은 매우 체계적입니다.
또는 TS가 완료되지 않고 아침 패턴이 완전히 사용되지 않습니다.
게다가 테스터와 실생활의 차이를 못느끼겠다. 설정한 대로 이동합니다. 일부 개별 거래를 뒤돌아보지 않고 설정하는 것이 무슨 의미가 있습니까? 그러면 실제 생활에서 그렇게 될 것입니다. 당신은 그들을 잘라낼 수 없습니다...
모호한.
그들이 "시장 비효율"에 대해 쓴 것을 구글링 - 정보의 99%는 카피라이터 교환에서 작성된 평범한 궤변입니다.
그러나 "효율적인 시장"이라는 다소 명확한 개념이 있습니다. 일반적으로 "가격은 모든 것을 고려한다"와 "시장 가격은 자산의 실제 가치를 반영합니다"라는 정의를 제공합니다.
그러나 우리가 반대 방향으로 가면 - "효율적 시장"에 접두사 "not"을 추가하고 "효율적 시장"의 정의를 사용하여 일부 반의어를 얻으면 내 의견으로는 공식화 된 설명을 얻을 수 없습니다. "시장 비효율성"의 개념 - 일반적으로 공식화 작업과 관련된 또 다른 수수께끼
나는 일반적인 개념에 대해 말하는 것이 아니라 특정 차량의 기초가 되는 특정 개념에 대해 이야기하고 있습니다. 이를 기반으로 Expert Advisor를 작성할 만큼 이미 표현되어 있다면 이를 기반으로 트랜잭션을 추적하는 알고리즘을 생각하는 것은 어렵지 않을 것입니다.
어떤 이유로 뉴스가 나오기 전에 (뉴스가 아닌 경우) 차량을 끄는 습관이 있습니까? 내 대답은 아마도 멀리하는 것입니다.
예를 들어 TS가 아침에 대부분의 거래를 하는 경우. 저녁까지 지속된 이러한 엉뚱한 자세는 비체계적입니다. 그들의 결과 - 아마도. TS는 저녁에 패턴에서 어떤 식 으로든 날카롭게되지 않았기 때문에 백테스트는 아침의 비효율성을 보여주었습니다.
롱포지션의 실용성 관점에서 이익증가율을 필터로 설정한다.
Prado를 읽기 시작한 사람이 있습니까? 그는 노이즈에서 피쳐의 공분산 행렬을 정리하는 방법에 대한 흥미로운 주제를 가지고 있습니다.
노이즈에서 데이터를 정리해야 합니다.