트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2099

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블라디미르 카르푸토프 :

DataFrame의 처음 5개 행을 인쇄할 수 없습니다.

배포판 'data folder'\Scripts\Python\copy_rates_from.py'에서 스크립트를 가져와서 다음 줄을 추가합니다 .

이 메서드는 아무 것도 출력하지 않습니다.

어쩌면 그것이 필요합니까?
인쇄(rates_frame.head())
[삭제]  
도서관 :
어쩌면 그것이 필요합니까?
인쇄(rates_frame.head())

아니요, 그 과정에서 아이디어가 서투른 편입니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

따라서 그들은 이 방법으로 피벗 포인트를 잘 예측하지 못하고 훈련이 주로 추세를 따라 간다는 것을 몰랐습니다....

다각화를 위해서는 다양한 전략을 사용하는 것이 상당히 합리적이며, ML은 기본 전략을 개선하는 데 도움이 되는데, 이는 제가 기사에서 제안한 것입니다.

따라서 반전 포인트에 관한 것이 아닙니다(

그것은 확고한 "이상적인"선생님에 관한 것입니다. 미래의 정보를 Time/OHLC/V 시계열 의 각 줄에 저장합니다. 이 줄은 지정된 %/포인트만큼 롤백 없이 확실히 올라가며 많은 막대에 대해 계속됩니다. 그리고 더 잘 예측되는 것과 더 잘 훈련된 것을 선택(알고리즘이 선택하게 함)하는 것은 여러분의 힘입니다. 그리고 / 또는 내가 직접 사용하는 방법 - 어떤 목적으로 더 좋고 강력하게 진화하는지 (최소한의 재교육 / 조정으로).

 
dr.mr.mom :

따라서 반전 포인트에 관한 것이 아닙니다(

그것은 확고한 "이상적인"선생님에 관한 것입니다. 미래의 정보를 Time/OHLC/V 시계열의 각 줄에 저장합니다. 이 줄은 지정된 %/포인트만큼 롤백 없이 확실히 올라갈 것이고 이것은 많은 막대에 대해 계속될 것입니다. 그리고 더 잘 예측되는 것과 더 잘 훈련된 것을 선택(알고리즘이 선택하게 함)하는 것은 여러분의 힘입니다. 그리고 / 또는 내가 직접 사용하는 방법 - 어떤 목적으로 더 좋고 강력하게 진화하는지 (최소한의 재교육 / 조정으로).

많은 변형이 있습니다. 최상의 가상 옵션을 선택할 목적은 없습니다.

 
mytarmailS :

밸런스는 이렇게 생겼습니다


스프레드가 고려됩니까?

 
mytarmails :

최적화 알고리즘을 공부하고, 글쎄, 약간의 푸리에 ..

나는 그런 것을 생각해 냈습니다. 4 개의 정현파에서 거래 시스템을 조립하기로 결정했습니다.

작업은 다음과 같습니다. 가장 큰 이익을 줄 정현파 (또는 오히려 매개변수(진폭, 주파수, 위상)) 거래를 찾는 것


정현파의 매개변수는 어닐링 시뮬레이션 방법으로 검색했습니다.

매개변수 검색 그래프(또는 교육))

결과는 다음과 같습니다. 4개의 간단하고 명확한 기능

우리는 사인 곡선의 합에서 나온 신호를 거래합니다.

밸런스는 이렇게 생겼습니다

=============================

Karoch, 고조파의 도움으로 모든 기능을 만들 수 있다는 의미에서 아이디어 자체가 나에게 흥미로워 보입니다 ...

새로운 간판, 거래 시스템을 만들 수 있고 무엇이든 합성할 수 있습니다. 멋지네요!!



물론 의심스럽겠지만 누군가 코드에 관심이 있을 것입니다.

당신은 자산을 잘못 계산하고 있습니다. 아래로 변경 

sig <- ifelse(res>= 0 , 1 , - 1 )
library (TTR)
euqity <- function(sig,x){
  sig <- dplyr::lag(sig)%>% na.omit
  dC <- c(NA, diff(x))
  cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )
}

신호는 1 bar만큼 과거로 이동해야 합니다. 이유는 분명하다고 생각합니다.

행운을 빕니다

 
도서관 :

스프레드 고려?

아니요, 포스팅의 목적이 다르기 때문에 푸리에를 실례로 소개합니다

블라디미르 페레르벤코 :

당신은 자산을 잘못 계산하고 있습니다. 아래로 변경

감사합니다 수정하겠습니다 급하게 다 썼어요

 
mytarmailS :

아니요, 포스팅의 목적이 다르기 때문에 푸리에를 실례로 소개합니다

장미빛 안경이 아닌 현실에 익숙해지는 것이 좋다)

각 거래에서 0.00005를 빼면 곡선이 내려갑니다. 약 -0.06까지
[삭제]  
mytarmailS :

아니요, 포스팅의 목적이 다르기 때문에 푸리에를 실례로 소개합니다

기사를 쓰다

 
mytarmails :

최적화 알고리즘을 공부하고, 글쎄, 약간의 푸리에 ..

나는 그런 것을 생각해 냈습니다. 4 개의 정현파에서 거래 시스템을 조립하기로 결정했습니다.

작업은 다음과 같습니다. 가장 큰 이익을 줄 정현파 (또는 오히려 해당 매개변수(진폭, 주파수, 위상)) 거래를 찾는 것입니다.


정현파의 매개변수는 어닐링 시뮬레이션 방법으로 검색했습니다.

매개변수 검색 그래프(또는 교육))

결과는 다음과 같습니다. 4개의 간단하고 명확한 기능

우리는 사인 곡선의 합에서 나온 신호를 거래합니다.

밸런스는 이렇게 생겼습니다

=============================

Karoch, 고조파의 도움으로 모든 기능을 만들 수 있다는 의미에서 아이디어 자체가 나에게 흥미로워 보입니다 ...

새로운 간판, 거래 시스템을 만들 수 있고 무엇이든 합성할 수 있습니다. 멋지네요!!



물론 의심스럽겠지만 누군가 코드에 관심이 있을 것입니다.

매우 흥미롭습니다. 공유해 주셔서 감사합니다. 현재 작업을 처리하면서 코드를 실행하려고 합니다.

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