이번에는 2014년 9월부터 2015년 2월까지 6000개의 바 훈련 세트를 사용한 또 다른 빠른 테스트입니다. 샘플 테스트는 3월에 시작됩니다:
이번에도 모델이 악화될 때까지 약 5주간의 수익성 있는 단계가 있습니다.
테스트 데이터와 훈련 데이터로 나누는 것은 불필요하다고 생각합니다. 모든 데이터를 훈련에 사용할 수 있기 때문입니다. 정확도 및 혼동 행렬은 대부분의 경우 ZZ 부호가 이전 막대의 부호와 동일하여 높은 정확도를 잘못 제안하기 때문에 오해의 소지가 있습니다. 수익의 경우 부호의 변화만 중요합니다.
더블 시프트가 맞습니다: 실제로 시스템이 예측하는 것은 다음 바의 중간 가격을 기준으로 하는 ZZ 차이입니다. ZZ는 중간 가격에서 계산되지만 계산 시점에 종가가 있으며 일반적으로 마지막 중간 가격과 다음 중간 가격의 중간 정도입니다. 따라서 추가 이동은 약 1.5 바를 미래로 예측하고 실제로 추가 이동이 없으면 훨씬 더 나쁜 결과를 얻었습니다.
이제 4주마다 재훈련을 하고 그 다음 4주 동안의 훈련을 테스트하는 Zorro 스크립트가 있습니다. 딥넷은 매우 빠르며, 스크립트는 약 60회의 훈련/테스트 주기를 실행하는 데 10분 정도밖에 걸리지 않습니다. 이것이 결과입니다:
첫인상만큼 좋아 보이지는 않습니다. 분명히 개선의 여지가 있으므로 다음 단계에서는 다양한 네트워크 설정, 기간, 다양한 지표를 실험해 볼 것입니다.
Vladimir Perervenko: 지표뿐만아니라그 매개변수도파악해야합니다.유전자알고리즘이도움이 됩니다.
조로는 무엇입니까?링크를 주시겠습니까?
예, NN Forex 교육을위한 지표를 사전 선택하기위한 유전자 알고리즘을 설명하는 Yu / Wang / Lai의 책이 있습니다. - 저는 스크립트가 더 간단하고 백테스팅이 더 좋기 때문에 Zorro를 사용하지만 MT4도 약간의 노력으로 할 수 있다고 생각합니다. MT4 웹사이트라서 링크를 알려드릴 수는 없지만 구글에서 Zorro 트레이딩 오토마톤을 검색할 수 있습니다. Bernd Kreuss의 R dll도 Zorro와 함께 작동합니다.
Revolution R Open is our enhanced distribution of the world's most widely used data analysis software. Based on open source R, Revolution R Open is built, tested and distributed by Revolution Analytics and delivers: The latest R language engine from the R Foundation for Statistical Computing High-performance R language engine (multi-threaded...
기사를 작성해 주신 저자에게 큰 감사를 드립니다. 이 기사를 통해 신경망을 시장에 적용하는 것에 익숙해지기 시작했습니다. 전에는 신경망에 익숙하지 않았고 R 언어를 사용해 본 적이 없었습니다. 하지만 지금은 설치해서 배우고 있습니다. 복잡해 보이지만 흥미롭습니다!
그리고 예, SAE.model 파일이 Expert Advisor의 라이브러리로 어떻게 작동하는지 또는 무엇으로 작동하는지 이해할 수 없습니다. 즉, 신경망 구조를 R에서 저장 한 다음 Expert Advisor에서 일반 라이브러리로 사용할 수 있는지 또는 무엇? 모든 것이 매우 혼란스럽고 복잡합니다 (저에게는).
이번에는 2014년 9월부터 2015년 2월까지 6000개의 바 훈련 세트를 사용한 또 다른 빠른 테스트입니다. 샘플 테스트는 3월에 시작됩니다:
이번에도 모델이 악화될 때까지 약 5주간의 수익성 있는 단계가 있습니다.
테스트 데이터와 훈련 데이터로 나누는 것은 불필요하다고 생각합니다. 모든 데이터를 훈련에 사용할 수 있기 때문입니다. 정확도 및 혼동 행렬은 대부분의 경우 ZZ 부호가 이전 막대의 부호와 동일하여 높은 정확도를 잘못 제안하기 때문에 오해의 소지가 있습니다. 수익의 경우 부호의 변화만 중요합니다.
이제 다음 막대를 예측하는 새 모델을 학습시켰는데 실제로 작동하는 것 같습니다. 정확도는 여전히 74% 범위입니다. 이것이 현재 주식 곡선입니다:
:
제가 예상한 대로 시스템이 훈련 직후에는 수익성이 좋다가 시장이 변화함에 따라 서서히 악화됩니다.
따라서 다음 단계는 모델을 정기적으로 재훈련하는 WFO 테스트입니다. 이를 위해서는 트레이닝이 전략 스크립트에 통합되어야 합니다.
다음 막대의 시그 계산을 위한 보정 함수입니다:
전략 스크립트에서 30분마다 실행되는 "계산" 함수입니다:
전략 스크립트인 "EA":
이제 다음 막대를 예측하여 새 모델을 훈련 시켰으며 실제로 작동하는 것 같습니다. 정확도는 여전히 74% 범위입니다. 이것이 현재 주식 곡선입니다:
:
제가 예상한 대로 시스템이 훈련 직후에는 수익성이 좋다가 시장이 변화함에 따라 서서히 악화됩니다.
따라서 다음 단계는 모델을 정기적으로 재훈련하는 WFO 테스트입니다. 이를 위해서는 트레이닝이 전략 스크립트에 통합되어야 합니다.
다음 막대의 시그 계산을 위한 보정 함수입니다:
전략 스크립트에서 30분마다 실행되는 "계산" 함수입니다:
전략 스크립트인 "EA":
Hi
ZZ 계열을 한 막대 앞으로 이동했습니다 .
dz 계열을 한 막대 앞으로 이동했습니다 .
따라서 두 막대의 목표 변수를 미래로 이동했습니다 .
이는 다음과 같습니다.
dz <- Hmisc::Lag(diff(ZZ), shift=-2)이 옵션도 사용할 수 있습니다.
다시 말하지만 모델이 악화될 때까지 약 5주 동안 수익성 있는 단계가 있습니다.
이는 정상입니다. 모델은 주기적으로 다시 학습할 수 있고 또 그래야 합니다.
테스트 데이터와 학습 데이터로 나누는 것은 불필요하다고 생각합니다. 모든 데이터를 학습에 사용할 수 있습니다.
할 수 있습니다. 몇 가지 중요한 사항을 기억하는 것이 중요합니다:1. 훈련 세트와 테스트 세트는 교차해서는 안 됩니다.
2. 훈련 세트는 혼합되어야 합니다.
3. 균형의 클래스 비율 - 조정하는 경우 .
R을 사용하는 동료가 있어서기쁩니다.
안부 인사
블라디미르
더블 시프트가 맞습니다: 실제로 시스템이 예측하는 것은 다음 바의 중간 가격을 기준으로 하는 ZZ 차이입니다. ZZ는 중간 가격에서 계산되지만 계산 시점에 종가가 있으며 일반적으로 마지막 중간 가격과 다음 중간 가격의 중간 정도입니다. 따라서 추가 이동은 약 1.5 바를 미래로 예측하고 실제로 추가 이동이 없으면 훨씬 더 나쁜 결과를 얻었습니다.
이제 4주마다 재훈련을 하고 그 다음 4주 동안의 훈련을 테스트하는 Zorro 스크립트가 있습니다. 딥넷은 매우 빠르며, 스크립트는 약 60회의 훈련/테스트 주기를 실행하는 데 10분 정도밖에 걸리지 않습니다. 이것이 결과입니다:
첫인상만큼 좋아 보이지는 않습니다. 분명히 개선의 여지가 있으므로 다음 단계에서는 다양한 네트워크 설정, 기간, 다양한 지표를 실험해 볼 것입니다.
조로란 무엇인가요? 링크를 알려주세요.
지표뿐만 아니라 그 매개변수도파악해야 합니다. 유전자 알고리즘이 도움이 됩니다.
조로는 무엇입니까? 링크를 주시겠습니까?
모든 것을 다운로드하여 설치하고 모든 파일을 폴더에 넣었습니다. 모든 패키지가 설치되었습니다. 폴더는 내 목적지로 설정되어 있습니다.
EURUSD m30 차트에 전문가를 넣으면 디버그뷰에서도 모든 것이 정상이지만 차트에 인디케이터를 넣자마자 오류가 발생합니다:
ExecutedCode: in >>> as.Logical(res <-GetRes()) [1]]
if (z) {에서 오류가 발생했습니다:
"i_SAE_fun.r"의 함수 GetRes의 결과는 항상 NA이므로이를 부울로 변환 할 수없고 작동을 중지합니다.
누구든지 올바른 방향으로 나를 가리킬 수 있습니까? 내가 무엇을 놓치고 있습니까?
최고의 안부,
APoLLo
모든 것을 다운로드하여 설치하고 모든 파일을 폴더에 넣었습니다. 모든 패키지가 설치되었습니다. 폴더는 내 목적지로 설정되어 있습니다.
EURUSD m30 차트에 전문가를 넣으면 디버그뷰에서도 모든 것이 정상이지만 차트에 인디케이터를 넣자마자 오류가 발생합니다:
ExecutedCode: in >>> as.Logical(res <-GetRes()) [1]]
if (z) {에서 오류가 발생했습니다:
"i_SAE_fun.r"의 함수 GetRes의 결과는 항상 NA이므로이를 부울로 변환 할 수없고 작동을 중지합니다.
누구든지 올바른 방향으로 나를 가리킬 수 있습니까? 내가 무엇을 놓치고 있습니까?
최고의 안부,
APoLLo
안녕하세요 APoLLo.
어떤 버전 R을 가지고 있습니까 ?
이것은 상당히 긴 기사이며 R의 업데이트 패키지 이후 일부 기능이 작동을 멈 춥니 다. 더 나은 사용 혁명 R 오픈 (RRO 8.01)
확인하려면 Rstudio에서 스크립트를 실행하십시오.
시간이 있으면 오류가 어디에 있는지 확인합니다.
안부 인사/
블라디미르
안녕하세요 APoLLo.
어떤 버전 R이 ?
이것은 상당히 긴 기사이며 R의 업데이트 패키지 이후 일부 기능이 작동을 멈춥니다. Revolution R Open (RRO 8.01)
확인하려면 Rstudio에서 스크립트를 실행하세요.
시간이 있으면 오류가 어디에 있는지 확인합니다.
안부 인사/
블라디미르
최신 MT4 빌드와 함께 최신 버전의 R 3.2.0 64비트를 사용하고 있습니다. R의 모든 패키지는 어제 다운로드되었으므로 최신 버전이어야합니다.
EURUSD M30에서 EA를 시작하면 RGUI로 연결하여 "SAE"및 "prepr"을 확인하고 많은 숫자를 다시 얻을 수 있습니다.
저에게는 R의 GetRes 함수가 서버 (EA)에서 사용할 수없는 flag1 값을 검색하여 연결이 열려 있는지 확인하는 것처럼 보입니다.
"Acc" 또는 "K" 또는 "Kmax"가 올바르게 계산되지 않았기 때문에 원인 일 수 있습니다.
시간이 있으시면 살펴볼 기회가 있으면 매우 기쁠 것입니다.
나중에 이것이 더 잘 작동하는지 확인하기 위해 Revolution R 8.01을 사용해 보겠습니다.
도와 주셔서 감사합니다 :)
기사를 작성해 주신 저자에게 큰 감사를 드립니다. 이 기사를 통해 신경망을 시장에 적용하는 것에 익숙해지기 시작했습니다. 전에는 신경망에 익숙하지 않았고 R 언어를 사용해 본 적이 없었습니다. 하지만 지금은 설치해서 배우고 있습니다. 복잡해 보이지만 흥미롭습니다!
그리고 예, SAE.model 파일이 Expert Advisor의 라이브러리로 어떻게 작동하는지 또는 무엇으로 작동하는지 이해할 수 없습니다. 즉, 신경망 구조를 R에서 저장 한 다음 Expert Advisor에서 일반 라이브러리로 사용할 수 있는지 또는 무엇? 모든 것이 매우 혼란스럽고 복잡합니다 (저에게는).