기고글 토론 "MetaTrader 5 터미널의 Strategy Tester 내 틱 생성 알고리즘" - 페이지 20

새 코멘트
 
나중에 두카스코피, 알파리, GKFX 틱을 시각적인 형태로 게시할 예정입니다.
 

트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼

새로운 MQL4 컴파일러 및 에디터를 포함한 메타트레이더 4 IDE 베타 버전 출시

우레인, 2013.09.12 13:18

더 높은 TF에서 거래하면 잘못된 틱 생성의 저주에서 벗어날 수 있다고 순진하게 생각하지만, 이는 사실이 아닙니다. 특정 수준 가까이에서 교차하는 것은 TF에 의존하지 않습니다. 모든 차트주기에 적용됩니다. 그리고 W1에서 종가는 M1과 같은 수준을 교차합니다.

예를 들어 보겠습니다:


수평 구간은 (실행 측면에서) 개장/종가에 가장 좋은 지점이며, 가격이 보합이고, 시장에 충분한 거래량이 있어 시장이 점차적으로 선택되고 있으며 (그래서 가격이 보합인 이유), 리퀘스트를 받을 위험이 최소화됩니다.

그러나 테스터는이 섹션을 틱의 빗 (위아래)으로 생성하므로 실제 생활에서는 모든 TF에서 충분히 자신있게 열 수 있지만 (예 : 종가가 지표선을 넘은 신호가있는 경우) 이러한 섹션의 테스터에서는 많은 오 탐지를 얻고 8 스프레드를 지불하고 100 틱 후에 또 다른 8 스프레드를 지불하게됩니다. 이것이 거짓 진드기 생성이 정상적인 TS를 죽이고 모든 쓰레기가 남아있는 방법이며 최적화자는 승리 한 원숭이로 무엇을 줄지 선택해야합니다.

그건 그렇고, 실생활에는 그러한 사이트가 많이 있습니다.

거래, 자동 거래 시스템 및 테스트 거래 전략에 관한 포럼.

새로운 MQL4 컴파일러 및 편집기를 포함한 메타트레이더 4 IDE 베타 버전.

우레인, 2013.09.12 14:13

틱이 있습니다. 실생활에서 틱은 스택의 상태를 변경하는 이벤트에 의해 생성됩니다.

즉, 틱에는 매수호가 변경, 매도호가 변경, 매수호가와 매도호가 모두 변경, 마지막으로 가격에는 변화가 없었지만 잔의 물량이 변경된 경우의 네 가지 유형이 있습니다.

직선을 제공하는 것은 네 번째 유형이며, 이 유형과 매도 호가 변경은 테스터가 부적절하게 생성합니다.

마지막 게시물로...

이것이 거짓 진드기 생성이 정상적인 TS를 죽이고 모든 쓰레기가 남아있는 방법이며 최적화자는 우승 원숭이로 무엇을 줄지 선택해야합니다.

원숭이는 정확히 어떻게 앞서 나가나요? 실생활에서는 열리지 않는 급격한 점프와 테스터에서는 존재하지 않는 가격의 부드러운 상승, 그러한 상승 테스터 원숭이는 실생활에서 잃지 만 이익을 보여줍니다.


거래, 자동 거래 시스템 및 테스트 거래 전략에 대한 포럼.

새로운 MQL4 컴파일러 및 편집기를 포함한 메타트레이더 4 IDE 베타 버전.

우레인, 2013.09.12 14:21

프로그램을 작성할 때 가능한 변형을 생각하게 됩니다.

이제 문제는 특정 상황에서 모델링의 적절성입니다. 예를 들어 링크를 제공했지만 이러한 상황은 모든 브로커의 모든 상품에서 발생할 수 있습니다.

틱 발생으로 이어지는 4가지 상황 중 2가지가 부적절하게 처리됩니다.

나머지 2개 중 양쪽 가격(매수호가와 매도호가)이 모두 변경되는 상황이 항상 올바르게 처리되는 것은 아닙니다.

예를 들어 가격이 급변하는 상황에서는 허위 호가가 발생하기도 합니다.

요약하면, 항상 올바르게 처리되는 상황은 입찰가 변경이라는 한 가지 상황뿐입니다.

ntchk




 

기사에서 테스터 틱을 기록하는 전문가 조언자를 약간 수정했습니다.

//+------------------------------------------------------------------+
//|Write_Ticks_mod.mq5 |
//| 저작권 © 2010, MetaQuotes Software Corp.
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+

input datetime start = D'2013.09.06 14:29:00';
input datetime end   = D'2013.09.06 14:31:00';

//+------------------------------------------------------------------+
//| 전문가 틱 기능|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   datetime time=TimeCurrent();
//---
   SymbolInfoTick(Symbol(),tick);
   //Print(time,tick.bid);
   Print(time,", ",tick.bid,", ",tick.ask); // ask 추가
//---
   if(time>end) ExpertRemove();
//---
  }


http://www.gkfx.ru/trade_specs/tick_history.html

http://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/

https://www.alpari.ru/ru/login/ (내 개인 캐비닛에 있는 틱), http://ticks.alpari.org/


트레일러의 모든 파일 + xlsx

 

Свеча в 14:30 (время в MetaTrader 5) объёмом в 39 тиков, в альпари она равна 86 на ECN и 136 тиков на стандарт,

그러나 틱 생성 원리가 동일하고 틱이 더 조밀하기 때문에 절대적으로 중요하지 않습니다 (틱 수).


메타 트레이더 5 테스터에서이 캔들의 가격이 36 초 동안 단조롭고 균일하며 저크없이 최대로 상승한 다음 약간의 하락이 있음을 알 수 있습니다.

그리고 선물(주식 틱)에서는 가격이 순식간에 급등했다가 다시 정상 거래로 돌아간 것을 볼 수 있습니다.


시세가 급등하는 다른 뉴스/통계의 경우에도 원칙은 동일합니다.

https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page19#comment_597854


실제 외환과 선물 틱의 차이는 그들 사이에 차익 거래가 있고 외환에서 틱의 필터링 및 집계가 있기 때문에 매우 작습니다.

+ 실제 거래를 할 때 일부 선물 브로커에서는 모든 주문이 거래소에 저장되고 FOREX와 달리 몇 마이크로 초 안에 실행되기 때문에 주문 실행 지연이 다릅니다.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page88#comment_584876


이는 또한 테스터 틱을 생성 할 때 M1 캔들 스틱 내에서 고점 또는 저점 또는 하락을 형성하는 정확한 시간 (밀리 초, 초)이 고려되지 않기 때문에 임의 지연 (테스터의 옵션)이 관련이없는 이유이기도합니다.

또는 (임의의 지연)을 1분 이상 수동으로 설정해야 하지만 그럴 가능성은 없습니다(다른 경우에는 정확도가 떨어집니다).

Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5"
Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5"
  • www.mql5.com
Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5".
 
MetaQuotes:

메타트레이더 5 터미널의 전략 테스터에서 틱 생성 알고리즘에 대한 새 문서가 게시되었습니다:

작성자: 메타퀘츠 소프트웨어

틱 생성 알고리즘에 대한 코드 샘플을 제공해 주시겠습니까? 이 알고리즘에 대해 매우 궁금하고 틱 생성 알고리즘에서 생성 된 각 틱에 해당하는 시간을 어떻게 계산 했습니까? 감사합니다!!!
 
안녕하세요, 도움이 필요한 것 같습니다.

마이크로 스캘핑에 대한 지표가 있습니다. 그것은 테스터 M1 시간 프레임에서 매우 좋은 결과를 제공합니다 - 모든 틱
라이브가되면 결과가 좋지 않습니다!

며칠 동안 벽에 머리를 부딪힌 후, 나는 그 차이가이"틱 생성 알고리즘"때문이라는 결론에 도달했습니다.

어떤 제안이 있습니까?
예를 들어, 실시간 데이터를 필터링 할 수 있습니까? 그렇다면 어떻게?

도움 주셔서 감사합니다.

ugo
 
ugo:
안녕하세요, 도움이 필요한 것 같습니다.

마이크로 스캘핑에 대한 지표가 있습니다. 그것은 테스터 M1 시간 프레임에서 매우 좋은 결과를 제공합니다 - 모든 틱
라이브가되면 결과가 좋지 않습니다!

며칠 동안 벽에 머리를 부딪힌 후, 나는 그 차이가이"틱 생성 알고리즘"때문이라는 결론에 도달했습니다.

어떤 제안이 있습니까?
예를 들어, 실시간 데이터를 필터링 할 수 있습니까? 그렇다면 어떻게?

도움 주셔서 감사합니다.

ugo
(틱 데이터에 의존하는) 스캘퍼는 전략 테스터로 테스트할 수 없을 것 같습니다.
 
angevoyageur:
(틱 데이터에 의존하는) 스캘퍼는 전략 테스터로 테스트할 수 없을 것입니다.

추가 인디케이터를 사용하지 않는다면 저장된 기록 막대에서 자동 생성된 틱을 잡아내서 버리고 이전에 저장된 틱 피드에서 같은 분의 틱을 삽입할 수 있습니다.

디스크에 저장된 바이너리 틱 피드는 한 통화당 일주일 동안 약 50MB가 소요되므로 짧은 기간만 테스트할 수 있다고 생각합니다(자체 틱 데이터를 저장해야 하고 다른 소스에서 틱 데이터를 가져올 수 없는 경우).

하지만 이 정도면 알고리즘을 검증하기에 충분할 수 있습니다.

행운을 빕니다, ugo58

 
ugo58:

추가 지표를 사용하지 않는 경우 저장된 기록 막대에서 자동 생성 된 틱을 잡아 버리고 이전에 저장된 틱 피드에서 동일한 분의 틱을 삽입 할 수 있습니다.

디스크에 저장된 바이너리 틱 피드는 한 통화당 일주일 동안 약 50MB가 소요되므로 짧은 기간만 테스트할 수 있다고 생각합니다(자체 틱 데이터를 저장해야 하고 다른 소스에서 틱 데이터를 가져올 수 없는 경우).

하지만 이 정도면 알고리즘을 검증하기에 충분할 수 있습니다.

행운을 빕니다, ugo58

안녕하세요, 모두 감사합니다!

잘 모르겠습니다: "... 같은 분 동안 틱을 삽입하십시오". 동일한 개장 및 마감 시간에 실제 틱 값이 무엇인지 수동으로 확인하라는 의미입니까, 아니면 디스크에 저장된 기록에서 전략 테스터를 실행하는 방법이 있습니까? 나는 이것이 불가능하다는 것을 앙게보야르에게서 이해했습니다 .

ugo

 

맞습니다, MQL5 전략 테스터는 브로커가 제공한 가격과 다른 이력을 사용할 수 없습니다. 그러나 자체 EA를 프로그래밍하는 경우 사전 제작 된 지표가 필요하지 않은 한이를 처리 할 수 있습니다.

제가 알기로는 새로운 MQL4를 사용하면 MQL5와 동일한 코드를 작성할 수 있습니다. 다른 주문 처리 방식을 처리하면 사용자가 제공 한 기록으로 EA를 테스트 할 수 있습니다.

ugo58

1...131415161718192021
새 코멘트