너무 큰 문제가 아니라면, 원본 시퀀스(또는 평활화된 원본 시퀀스)의 분포가 정상이 아닌 경우 예측을 신뢰할 수 없는 이유를 설명해 주시겠습니까? 아니면 제가 잘못 이해한 건가요?
요점은 그게 아닙니다. 요점은 매개변수 중 하나만 가지고는 어떤 것도 확실하게 말할 수 없다는 것입니다. "아마도 이것은 ..."이라는 결론을 내리고 모든 요인을 종합적으로 고려해야 합니다. 신뢰 타원과 예측 오차 그래프 두 장이 제 결론의 주요 그림입니다. 첫 번째 문제는 방정식의 항 중 하나를 제거하면 간단히 해결되지만 두 번째 문제는 더 복잡한 문제입니다. 즉, 예측 오차가 상수가 아니라 다소 복잡한 곡선이라는 오차의 불안정성입니다. 이 예측 오차 그래프 때문에 앞으로 예측에 어떤 일이 일어날지 예측할 수 없습니다.
이 사이트 바로 뒤에 있는 글에서 지수 평활 분석과 직선 및 호드릭-프레스콧 필터에 대해 자세히 설명하는 글이 있습니다. 시간이 되시면 살펴보시고 계속 진행하겠습니다.
그렇지 않습니다. 요점은 매개 변수 중 하나만으로는 확실한 증거로 말할 수 없다는 것입니다. "이것은 가장 가능성이 높다..."라는 결론을 내리고 요인의 총합에 집중해야 합니다. 신뢰 타원과 예측 오차 그래프 두 가지가 제 결론의 주요 그림입니다. 첫 번째 문제는 방정식에서 용어 중 하나를 제거하면 간단히 해결되지만 두 번째 문제는 더 복잡한 문제입니다. 즉, 예측 오차가 상수가 아니라 다소 복잡한 곡선이라는 오류의 불안정성입니다. 이 예측 오차 그래프 때문에 앞으로 예측에 어떤 일이 일어날지 예측할 수 없습니다.
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오해를 불러일으키고 싶지 않아 지루하게 설명한 점 미리 사과드리며, 이 주제에 대한 제 견해를 좀 더 자세히 설명해야 할 것 같습니다.
데이터 처리와 관련된 모든 복잡한 문제를 동시에 논의하는 것은 불가능하다고 생각합니다. 모든 것을 순차적으로 수행하는 것이 더 나은 것 같습니다. 그렇기 때문에 예측에 대해서만 이야기하고 평활화 문제는 제쳐두고 이야기하겠습니다.
통화 시세를 고려하면 고정 또는 비 고정임을 쉽게 알 수 있습니다. 긴 시퀀스를 가지고 사용 가능한 모든 방법으로 비고정성인지 확인합니다. 그런 다음 테스트 시퀀스의 길이를 짧게 하고 선택한 방법으로 고정된 것으로 판단될 때까지 동일한 계산을 수행합니다. 또한 길이가 무한한 따옴표는 없으므로 그 존재 범위를 벗어나면 고정성 조건이 확실히 위반됩니다. 따라서 앞으로는 고정성에 대한 추론을 피하겠습니다. 이 경우, 분석 결과를 존재하지 않는 수열로 확장하지 않고 유한 길이의 기존 수열의 특성을 분석하는 것이 주요 목표인 설명 통계의 접근 방식에 더 가깝습니다.
예측으로 돌아가 보겠습니다. 어떤 모델을 사용하든 예측의 정확도와 신뢰 구간은 부차적인 특징이 아닌 예측 오차를 기준으로 결정해야 합니다(이것이 중요합니다!).
이 문서에 제공된 지표는 주어진 막대 수에 대해 각각의 새 막대에서 모델의 매개 변수를 최적화하고 발견 된 값을 기반으로 예측 오차의 평균 제곱을 한 단계 앞서 계산합니다. 이렇게 계산된 평균제곱을 바탕으로 예측을 구축한 후 신뢰 구간을 결정합니다. 신뢰 구간은 문서에 언급된 링크에서 찾을 수 있는 분석 식을 사용하여 구성됩니다.
그림은 예측 오류의 분산이 모델이 학습된 동일한 간격에서 측정되었음을 보여줍니다. 오차가 최적화가 수행된 것과 동일한 간격으로 측정되면 이러한 추정치가 과소평가된 것이 아닌지 의구심이 생깁니다. 이 널리 퍼진 방법은 제가 개발한 것이 아니라 제가 사용했을 뿐이지만, 어떤 모델을 사용하든 예측 정확도를 측정하는 가장 좋은 방법은 아니라고 생각합니다.
이 방법의 수정은 문헌에서 찾을 수 있으며, 처리 가능한 시퀀스는 두 부분으로 나뉩니다. 전반부에는 훈련이 수행되고 후반부에는 오류 측정이 수행됩니다. 그런 다음 시퀀스의 첫 번째 부분을 한 막대씩 확장하고 나머지 부분에 대해 최적화 및 오류 측정을 반복합니다. 예측 정확도와 오차 분산을 측정하는 다른 접근 방식이 있으며, 이 문제를 해결하려고 노력해야하며 아직 권장 사항을 제공 할 준비가되지 않았습니다.
게다가 2단계, 3단계 등의 예측 신뢰 구간을 결정하기 위한 분석 식을 도출할 수 없는 비선형 모델도 많이 있습니다. 대부분의 경우 예측할 때 이러한 간격을 측정하는 비모수적 방법으로 전환해야 할 필요가 있습니다. 우리는 그것을 조사해야합니다. 어쨌든 모든 지평에 대한 예측 오차와 신뢰 구간은 보조 신호에서 계산하는 것이 아니라 측정해야 합니다.
지수 평활 모델에 관해서는. 이를 사용할 때 초기 데이터 분포의 정규성에 대한 제한이 없으며 예측 오차 분포의 정규성에 대한 엄격한 제한이 없습니다 (그렇게 생각합니다). 그렇기 때문에 때때로 해당 ARIMA 모델에 비해 이점이 있는 것일 수도 있습니다.
이 모든 것을 왜 썼을까요?
제가 올바르게 이해했다면, 기사에서 회귀를 사용하여 평활화 된 시퀀스를 동일하지만 평활화되지 않은 시퀀스에 맞추기 위해 (가장 좋은 의미에서) 회귀를 사용합니다. 그리고이 피팅 결과를 바탕으로 예측의 가능성 또는 불가능성에 대한 결론이 내려집니다. 이것은 저에게는 이해할 수 없습니다. 다시 말하지만, 어떤 모델을 사용하든 예측 정확도와 신뢰 구간은 평활화 결과와 같은 부차적 속성이 아닌 예측 오류를 기준으로 결정되어야하는 것 같습니다 (이것은 중요합니다!). 또한 MA 또는 XP의 평활화 계수를 최적화하는 경우 동일한 훈련 간격에 대해 어떻게 적합도를 만들 수 있을까요?
게시 된 기사에 관해서는 게시 전에 많은 것을 이해하지 못했고 지금은 의심이 생겼습니다. 그렇기 때문에 귀하의 기사를 평가할 수 없으며 여기에서 전문가에게 문의해야합니다. EViews가 신뢰 타원을 어떻게 계산하는지 전혀 모른다는 사실을 인정하게되어 부끄럽습니다.
트레이더의 분석 목표는 예측이지만이 예측에 대한 신뢰의 문제가 항상 있기 때문에 예측을 별도로 분리하는 것은 불가능하며,이 신뢰는 내가 보여준 것처럼 오류가 상수가 아닌 변수로 판명 되었기 때문에 예측 오류에만 근거 할 수 없습니다.
통화 시세를 고려하면 시세가 고정적이거나 고정적이지 않다는 것을 쉽게 알 수 있습니다.
1년 이상과 같이 충분히 긴 시간 간격과 1분과 같이 짧은 시간 프레임에서는 모수와 분산이 상수와 같은 정규 분포를 얻을 가능성이 높습니다. 그러나 분산값은 매우 커서 시세 움직임으로 시각적으로 확인할 수 있습니다. EURUSD 시세가 1.2 - 1.5, 즉 약 3000 핍 범위에 있다는 것이 분명하므로 예측을 사용하는 것은 불가능합니다. 그렇기 때문에 관측 횟수를 50에서 100으로 가져와야하며 1 년 동안은 몇 주입니다.
고정성에 따라 EViers는 월별 및 표준 편차의 대략적인 불변성을 이해합니다. 비고정 계열에서는 CO가 상수가 아니며 CO의 변화로 인해 다음 막대에서 예측이 문자 그대로 허구로 판명 될 수 있기 때문에 고정 계열 만 예측할 수 있습니다.
.... 예측의 정확도와 신뢰 구간은 부차적인 특징이 아닌 예측 오차를 기준으로 결정해야 합니다(중요!).
전체 기술적 분석은 이 가정을 기반으로 합니다. 예측에 의문을 제기 할뿐만 아니라 전혀 사용할 수 없음을 정당화하는 값을 보조 신호를 참조하는 것은 불가능합니다. 여러분은 계량경제학이 아닌 TA의 입장에 서 있는 것이며, TA는 계량경제학과 달리 일부 관찰과 신념의 집합이 아닌 과학입니다.
이 경우에는 시계열 예측에 대한 제 주관적인 의견과 견해를 표현하고 있습니다. Eviews 가 어떻게 생각하는지 모르겠고, 관심이 없으니 그 이유를 설명하겠습니다.
어떤 사람이 직장을 얻어서 EViews 를 사용하여 변화하는 시퀀스에 대해 하루에 10번씩 신뢰 타원을 계산하는 임무를 맡았다고 가정해 보겠습니다. 이 직원은 계산 방법이나 용도에 신경 쓰지 않고 그저 정직하게 업무를 수행한다고 가정해 봅시다. 이 경우 Eviews 가 좋습니다! 그리고 직원도 좋습니다.
또 다른 옵션입니다. 어떤 사람이 직업을 얻었고 주어진 시퀀스 클래스에 대한 복잡하지 않은 예측 시스템을 신속하게 개발하도록 배정되었으며, 이는 상태 공간으로 구현되어야 하며 베이지안 접근 방식도 구현할 수 있습니다. 시스템에는 10~12개의 모델이 포함되어야 합니다. 시스템이 특정 모델을 선택하는 빈도에 대한 통계를 수집한 후 가장 적게 사용되는 모델을 제외합니다. 이 작업이 완료되면 예측의 정확도를 높이기 위해 사용된 모델의 계수를 조정하여 사용해 보세요. 이 경우 Eview 와 첫 번째 직원 모두 완전히 부적합합니다. MathCad, R 또는 VisualStudio가 필요합니다.
저에게는 첫 번째 옵션이 전혀 적합하지 않습니다. 그래서 Eview 를 다루고 싶지 않습니다. 두 번째 옵션도 저에게는 적합하지 않다는 것을 인정해야 합니다. 그래서 저는 MathCad나R을 사용하지 않습니다 .
"고정 계열만 예측할 수 있는데, 비고정 계열에서는 CO가 상수가 아니므로 다음 막대에서 CO 변화로 인해 전체 예측이 말 그대로 허구로 판명될 수 있기 때문입니다."
GARCH 또는 ARCH와 같은 모델을 보면 확실하게 말할 수 없습니다. 또는 지수 추세와 계절성이 있는 지수 평활화 모델도 있는데, 지금은 정확히 기억이 나지 않습니다. 또는 시간에 따른 시퀀스의 통계적 특성의 변화를 분석하고 예측을 할 때 약간 더 복잡한 모델을 사용합니다. 그리고 예측 자체는 이러한 변화하는 특성의 외삽을 고려하여 만들어집니다. 정지된 시리즈만 예측할 수 있다는 말은 너무 과감한 표현이라고 생각합니다. 첫째, 고정 계열은 자연에 존재하지 않기 때문에 추상화이며 둘째, "고정"이라는 단어로 무엇을 이해하느냐에 따라 많은 것이 달라집니다. 마찬가지로 "예측"이라는 단어가 무엇을 의미하느냐에 따라 많은 것이 달라집니다. 무엇이든 예측할 수 있지만 예측 오차와 신뢰 구간은 다를 수 있습니다.
"당신은 계량경제학이 아닌 TA의 입장에 서 있는데, TA는 일부 관찰과 신념의 집합이 아니라 과학입니다."
이 의견은 전적으로 공평하지 않습니다. 저는 외환 트레이딩 광신자도 아니고 TA, 통계학, 경제학, 계량경제학 등을 옹호하지도 않습니다. 저는 아마도 "디지털 신호 처리" (DSP 또는 DSP)에서 인정되는 가장 가까운 입장을 스스로 인정할 것입니다.
"C.O. 변경으로 인해 다음 막대에서 예측이 말 그대로 허구로 판명될 수 있습니다."
시계열 예측에 대해 이야기할 때, 이 문제를 다루는 것은 여러분과 저뿐만이 아니라고 감히 말씀드리고 싶습니다. 이 주제에 대한 수많은 출판물이 있으며, 저자들은 결과, 방법 및 예측 기술을 공유합니다. 이 분야에서 처음부터 무언가를 시작한다는 것은 말이 안 되기 때문에 다른 사람들의 이론적 발견을 빌려서 MQL5에서 구현하려고했습니다. 왜 MQL5인가? 아주 간단히 말해서, MQL5.COM 웹 사이트 는 예를 들어 EViews, Gretl 등이 아닌 이 프로그래밍 언어에 어느 정도 전용되어 있기 때문입니다. 그리고 기사에 인용 된 지표 IndicatorsES.mq5는 예측의 신뢰 구간을 정직하게 그리기 때문에 당신이 쓴 것처럼 허구가 될 수 없습니다. 메타트레이더5가 설치되어 있다면 이 지표를 설치하여 직접 확인해 보세요.
우리가 같은 것에 대해 이야기하고 있다면 시계열 예측을 의미합니다. 이 방향은 외환, 지표, 시세, 매수 / 매도 거래 등과 관련이 없다는 점을 고려해야합니다. 다른 것이 아니라 예측에 정말로 관심이 있다면이 분야에서 수년 동안 축적 된 세계 경험을 참조하십시오.
결론적으로, 귀하와의 서신은 게시 된 기사에 대한 토론 전용 스레드에 있다는 사실을 잊지 말아야한다는 점에 유의하고 싶습니다. 그러나 우리는 기사 자체에 대해 논의하지 않습니다. 따라서 게시 된 기사에 대해 귀하 또는 다른 사람이 직접 의견을 보내 주시면 가능한 한 답변 해 드리겠습니다 (물론 가능한 한). 적어도 이 스레드에서는 회귀 분석, 수학 및 통계 소프트웨어 패키지에 대해서는 더 이상 논의하지 않겠습니다.
"좋은 투자는 자신의 생각을 따르겠다는 신념과 실수했을 때 인정하는 유연성 사이의 독특한 균형입니다." 마이클 슈타인하르트
"트레이딩 오류의 95%는 틀릴 수 있다는 생각, 돈을 잃을 수 있다는 생각, 놓칠 수 있다는 생각, 테이블 위에 돈을 남겨두는 생각, 즉 네 가지 트레이딩 공포에서 비롯된다." -마크 더글러스, Trading In the Zone
많은 트레이더가 예측이라는 아이디어에 매료되어 있습니다. 예측의 필요성은 성공적인 트레이딩에 내재되어 있는 것 같습니다. 결국 돈을 벌려면 다음에 무슨 일이 일어날지 알아야 한다고 생각하겠죠? 다행히도 이는 옳지 않으며 이 글에서는 다음에 무슨 일이 일어날지 몰라도 잘 거래할 수 있는 방법을 설명합니다.
다음에 무슨 일이 일어날지 알아야 하나요?
다음에 무슨 일이 일어날지 알면 도움이 되겠지만 아무도 확실히 알 수는 없습니다. 내부자 거래가 주식 시장에서 종종 시험대에 오르는 범죄인 이유는 일부 트레이더가 미래를 알고 싶어 필사적으로 속임수를 쓰며 적발되면 엄중한 벌금을 내기 때문일 수 있습니다. 요컨대, 돈이 걸려 있을 때 확실한 미래를 생각하는 것은 위험하며 거래를 할 때는 확실성보다 불확실성을 생각하는 것이 가장 좋습니다.
거래의 미래를 반드시 알아야 한다고 생각하는 것의 문제점은 예상과 달리 거래에 불리한 일이 발생하면 두려움이 생긴다는 것입니다. 두려움 그 자체는 나쁘지 않습니다. 그러나 돈을 걸고 거래하는 대부분의 트레이더는 두려움에 사로잡혀 거래를 체결하지 못하는 경우가 많습니다.
다음에 무슨 일이 일어날지 알 필요가 없다면 무엇이 필요할까요? 목록은 의외로 짧고 간단하지만 더 중요한 것은 무슨 일이 일어날지 모른다고 생각하면 트레이딩 세계에 항상 존재하는 위험을 과도하게 활용하고 경시할 가능성이 높기 때문에 모르는 것이 좋습니다.
편안하게 거래에 진입할 수 있는 깨끗한 호가창
거래 설정이 더 이상 유효하지 않은 잘 정의된 무효화 지점
잠재적 반전 진입 포인트
적절한 거래 규모/자금 관리
더 나은 방법이 있을까요?
어제 유럽중앙은행은 리파이 금리와 예금 금리를 인하하기로 결정했습니다. 많은 트레이더가 숏 포지션을 취했지만 EURUSD는 일일 ATR 범위의 250%를 커버하고 고점 부근에서 마감하여 EURUSD 강세를 나타냈습니다. 간단히 말해, 결과는 대부분의 트레이더가 예상할 수 있는 범위를 벗어난 것이었고, 숏에 들어갔다가 공포에 휩싸였다면 숏을 청산하지 않았을 가능성이 높으며, 이는 손실에 대한 두려움의 또 다른 표현인 "시장의 희생자"였습니다.
그렇다면 더 좋은 방법은 무엇일까요? 믿거나 말거나, 시장이 얼마나 감정적일 수 있는지 이해하고 시장이 "가야 하는" 방향에 얽매이지 않는 것이 최선이라는 것을 이해하면서 시장에 접근하는 것입니다. 많은 트레이더는 계좌의 이익이 아니라 자존심을 지키기 위해 손실이 난 트레이딩을 유지합니다. 물론 더 나은 트레이딩 방법은 계좌 자산을 보호하는 데 집중하고 자존심은 트레이딩에 부정적인 영향을 미치지 않도록 트레이딩룸 문 앞에 두는 것입니다.
모르는 것을 알 때의 전략
두려움 없이 거래할 수 있는 트레이더에게는 한 가지 공통점이 있습니다. 그들은 손실 거래를 접근 방식에 포함시킵니다. 이는 체스의 갬빗과 유사하며 많은 트레이더에게 두려움이 주는 우위와 강점을 제거합니다. 체스를 모르는 분들에게 갬빗은 이점을 얻기 위해 폰과 같이 가치가 낮은 말을 희생하는 플레이입니다. 트레이딩에서 갬빗은 트레이딩에 진입하는 순간 우위를 파악할 수 있는 첫 번째 거래가 될 수 있습니다.
제임스 스탠리의 USD 헤지는 하나의 거래가 손실이 될 것이라는 가정하에 작동하는 전략의 좋은 예입니다. 이 전략의 의미는 무엇일까요? 손실을 미리 가정하고 많은 트레이더를 괴롭히는 두려움 없이 거래할 수 있다는 것입니다. 추세가 자신에게 유리한지 불리한지 판단하는 데 사용할 수 있는 또 다른 도구는 프랙탈입니다.
트레이딩과 체스의 세계 밖을 보면 손실을 가정하여 손실이 발생했을 때 냉정하게 대처할 수 있는 다른 비즈니스가 있습니다. 바로 카지노와 보험회사입니다. 이 두 비즈니스는 모두 손실을 가정하고 계산된 위험에 따라 움직이기 때문에 두려움 없이 운영되며, 작은 손실을 전략의 일부로 가정한다면 여러분도 그렇게 할 수 있습니다.
마크 더글라스의 또 다른 명언을 소개합니다: "내가 틀렸는지 아닌지에 대한 걱정을 덜할수록 상황이 더 명확해져서 포지션에 들어오고 나가는 것이 훨씬 쉬워졌고, 손실을 줄여 다음 기회를 잡을 수 있는 정신적 여유를 가질 수 있었습니다." -마크 더글러스
"좋은 투자는 자신의 생각을 따르겠다는 신념과 실수했을 때 인정하는 유연성 사이의 독특한 균형입니다." 마이클 슈타인하르트
"트레이딩 오류의 95%는 틀릴 수 있다는 생각, 돈을 잃을 수 있다는 생각, 놓칠 수 있다는 생각, 테이블 위에 돈을 남겨두는 생각, 즉 네 가지 트레이딩 공포에서 비롯된다." -마크 더글러스, Trading In the Zone
많은 트레이더가 예측이라는 아이디어에 매료되어 있습니다. 예측의 필요성은 성공적인 트레이딩에 내재되어 있는 것 같습니다. 결국 돈을 벌려면 다음에 무슨 일이 일어날지 알아야 한다고 생각하겠죠? 다행히도 이는 옳지 않으며 이 글에서는 다음에 무슨 일이 일어날지 몰라도 잘 거래할 수 있는 방법을 설명합니다.
다음에 무슨 일이 일어날지 알아야 하나요?
다음에 무슨 일이 일어날지 알면 도움이 되겠지만 아무도 확실히 알 수는 없습니다. 내부자 거래가 주식 시장에서 종종 시험대에 오르는 범죄인 이유는 일부 트레이더가 미래를 알고 싶어 필사적으로 속임수를 쓰다가 적발되면 엄중한 벌금을 내기 때문입니다. 요컨대, 돈이 걸려 있을 때 확실한 미래를 생각하는 것은 위험하며 거래를 할 때는 확실성보다 불확실성을 생각하는 것이 가장 좋습니다.
거래의 미래를 반드시 알아야 한다고 생각하는 것의 문제점은 예상과 달리 거래에 불리한 일이 발생하면 두려움이 생긴다는 것입니다. 두려움 그 자체는 나쁘지 않습니다. 그러나 돈을 걸고 거래하는 대부분의 트레이더는 두려움에 사로잡혀 거래를 체결하지 못하는 경우가 많습니다.
다음에 무슨 일이 일어날지 알 필요가 없다면 무엇이 필요할까요? 목록은 의외로 짧고 간단하지만 더 중요한 것은 무슨 일이 일어날지 모른다고 생각하면 트레이딩 세계에 항상 존재하는 위험을 과도하게 활용하고 경시할 가능성이 높기 때문입니다.
편안하게 거래에 진입할 수 있는 깨끗한 호가창
거래 설정이 더 이상 유효하지 않은 잘 정의된 무효화 지점
잠재적 반전 진입 포인트
적절한 거래 규모/자금 관리
더 나은 방법이 있을까요?
어제 유럽중앙은행은 리파이 금리와 예금 금리를 인하하기로 결정했습니다. 많은 트레이더가 숏 포지션을 취했지만 EURUSD는 일일 ATR 범위의 250%를 커버하고 고점 부근에서 마감하여 EURUSD 강세를 나타냈습니다. 간단히 말해, 결과는 대부분의 트레이더가 예상할 수 있는 범위를 벗어난 것이었고, 숏에 들어갔다가 공포에 휩싸였다면 숏을 청산하지 않았을 가능성이 높으며, 이는 손실에 대한 두려움의 또 다른 표현인 "시장의 희생자"였습니다.
그렇다면 더 좋은 방법은 무엇일까요? 믿거나 말거나, 시장이 얼마나 감정적일 수 있는지 이해하고 시장이 "가야 하는" 방향에 얽매이지 않는 것이 최선이라는 것을 이해하면서 시장에 접근하는 것입니다. 많은 트레이더는 계좌의 이익이 아니라 자존심을 지키기 위해 손실이 난 트레이딩을 유지합니다. 물론 더 나은 트레이딩 방법은 계좌 자산을 보호하는 데 집중하고 자존심은 트레이딩에 부정적인 영향을 미치지 않도록 트레이딩룸 문 앞에 두는 것입니다.
모르는 것을 알 때의 전략
두려움 없이 거래할 수 있는 트레이더에게는 한 가지 공통점이 있습니다. 그들은 손실 거래를 접근 방식에 포함시킵니다. 이는 체스의 갬빗과 유사하며 많은 트레이더에게 두려움이 주는 우위와 강점을 제거합니다. 체스를 모르는 분들에게 갬빗은 이점을 얻기 위해 폰과 같이 가치가 낮은 말을 희생하는 플레이입니다. 트레이딩에서 갬빗은 트레이딩에 진입하는 순간 우위를 파악할 수 있는 첫 번째 거래가 될 수 있습니다.
제임스 스탠리의 USD 헤지는 하나의 거래가 손실이 될 것이라는 가정하에 작동하는 전략의 좋은 예입니다. 이 전략의 의미는 무엇일까요? 손실을 미리 가정하고 많은 트레이더를 괴롭히는 두려움 없이 거래할 수 있다는 것입니다. 추세가 자신에게 유리한지 불리한지 판단하는 데 사용할 수 있는 또 다른 도구는 프랙탈입니다.
트레이딩과 체스의 세계 밖을 보면 손실을 가정하여 손실이 발생했을 때 냉정하게 대처할 수 있는 다른 비즈니스가 있습니다. 바로 카지노와 보험회사입니다. 이 두 비즈니스는 모두 손실을 가정하고 계산된 위험에 따라 움직이기 때문에 두려움 없이 운영되며, 작은 손실을 전략의 일부로 가정한다면 여러분도 그렇게 할 수 있습니다.
마크 더글라스의 또 다른 명언을 소개합니다: "내가 틀렸는지 아닌지에 대한 걱정을 덜할수록 상황이 더 명확해져서 포지션에 들어오고 나가는 것이 훨씬 쉬워졌고, 손실을 줄여 다음 기회를 잡을 수 있는 정신적 여유를 가질 수 있었습니다." -마크 더글러스
수익을 내기 위해 다음에 무슨 일이 일어날지 알 필요가 없다는 데 동의하지만 문제는 에지를 정의하는 데있는 것 같습니다. 카지노는 미리 정의 된 확률을 사용하여 에지를 정의합니다 (예 :, 완전한 표준 카드 덱에서 스페이드 에이스를 뽑을 확률은 1/52, 공정한 주사위를 사용하여 5를 굴릴 확률은 1/6입니다. 보험 회사는 집계된 이력을 사용하여 인구에 관한 가정을 내릴 수 있는 계리표를 작성하지만, (트레이더처럼) 개인의 행동 습관에 관한 사실을 알지 못하면 특정 개인에 대한 가정을 인구의 속성과 비교하여 내릴 수 없습니다. 20세 남성은 공격적이고 다소 난폭한 운전자가 되는 경향이 있으며, 존은 20세 남성으로 공격적이고 다소 난폭한 운전자일 수도 있지만 그렇지 않을 가능성도 있습니다. 그러면 보험사는 트레이더가 가격 기록을 살펴보고 악용 가능한 '행동'을 결정하는 것처럼 존의 운전 기록에서 위험한 행동의 이력이 있는지 살펴볼 것입니다."
따라서 트레이더는 카지노보다 보험회사처럼 과거에 관한 정보를 수집하여 미래에 대한 가정을 시도합니다. 진입/청산 조건을 리스크 관리와 결합하여 알 수 없는 확률에 대한 주장을 하는 것이 트레이딩의 본질입니다(100% 확신으로 EURUSD가 20핍 상승할 확률이 1/6이라고 주장할 수 없으므로). 따라서 모든 것은 개별 트레이더가 사용할 수 있는 시간을 최대한 활용하고, 미래가 기껏해야 불확실한 과거와 비슷할 경우 가격 이력 및 손익 기대치에 관한 가정을 사용하여 가장 유리한 설정 / 출구를 찾는 것으로 요약됩니다.
지수 평활화된 시계열 예측을 리스크 관리와 함께 설정/청산에 사용하는 것은 과거에 전략이 어떻게 작동했는지에 따라 거래 규칙을 만든 다음 미래에 대한 가정을 최대한 적게 한 상태에서 규칙을 따른다는 점에서 통합/탈출 전략을 사용하는 것과 크게 다르지 않습니다.
너무 큰 문제가 아니라면, 원본 시퀀스(또는 평활화된 원본 시퀀스)의 분포가 정상이 아닌 경우 예측을 신뢰할 수 없는 이유를 설명해 주시겠습니까? 아니면 제가 잘못 이해한 건가요?
요점은 그게 아닙니다. 요점은 매개변수 중 하나만 가지고는 어떤 것도 확실하게 말할 수 없다는 것입니다. "아마도 이것은 ..."이라는 결론을 내리고 모든 요인을 종합적으로 고려해야 합니다. 신뢰 타원과 예측 오차 그래프 두 장이 제 결론의 주요 그림입니다. 첫 번째 문제는 방정식의 항 중 하나를 제거하면 간단히 해결되지만 두 번째 문제는 더 복잡한 문제입니다. 즉, 예측 오차가 상수가 아니라 다소 복잡한 곡선이라는 오차의 불안정성입니다. 이 예측 오차 그래프 때문에 앞으로 예측에 어떤 일이 일어날지 예측할 수 없습니다.
이 사이트 바로 뒤에 있는 글에서 지수 평활 분석과 직선 및 호드릭-프레스콧 필터에 대해 자세히 설명하는 글이 있습니다. 시간이 되시면 살펴보시고 계속 진행하겠습니다.
그렇지 않습니다. 요점은 매개 변수 중 하나만으로는 확실한 증거로 말할 수 없다는 것입니다. "이것은 가장 가능성이 높다..."라는 결론을 내리고 요인의 총합에 집중해야 합니다. 신뢰 타원과 예측 오차 그래프 두 가지가 제 결론의 주요 그림입니다. 첫 번째 문제는 방정식에서 용어 중 하나를 제거하면 간단히 해결되지만 두 번째 문제는 더 복잡한 문제입니다. 즉, 예측 오차가 상수가 아니라 다소 복잡한 곡선이라는 오류의 불안정성입니다. 이 예측 오차 그래프 때문에 앞으로 예측에 어떤 일이 일어날지 예측할 수 없습니다.
이 사이트 바로 뒤에 있는 글에서 지수 평활 분석과 직선 및 호드릭-프레스콧 필터에 대해 자세히 설명하는 글이 있습니다. 시간이 되시면 살펴보시고 계속 진행하겠습니다.
오해를 불러일으키고 싶지 않아 지루하게 설명한 점 미리 사과드리며, 이 주제에 대한 제 견해를 좀 더 자세히 설명해야 할 것 같습니다.
데이터 처리와 관련된 모든 복잡한 문제를 동시에 논의하는 것은 불가능하다고 생각합니다. 모든 것을 순차적으로 수행하는 것이 더 나은 것 같습니다. 그렇기 때문에 예측에 대해서만 이야기하고 평활화 문제는 제쳐두고 이야기하겠습니다.
통화 시세를 고려하면 고정 또는 비 고정임을 쉽게 알 수 있습니다. 긴 시퀀스를 가지고 사용 가능한 모든 방법으로 비고정성인지 확인합니다. 그런 다음 테스트 시퀀스의 길이를 짧게 하고 선택한 방법으로 고정된 것으로 판단될 때까지 동일한 계산을 수행합니다. 또한 길이가 무한한 따옴표는 없으므로 그 존재 범위를 벗어나면 고정성 조건이 확실히 위반됩니다. 따라서 앞으로는 고정성에 대한 추론을 피하겠습니다. 이 경우, 분석 결과를 존재하지 않는 수열로 확장하지 않고 유한 길이의 기존 수열의 특성을 분석하는 것이 주요 목표인 설명 통계의 접근 방식에 더 가깝습니다.
예측으로 돌아가 보겠습니다. 어떤 모델을 사용하든 예측의 정확도와 신뢰 구간은 부차적인 특징이 아닌 예측 오차를 기준으로 결정해야 합니다(이것이 중요합니다!).
이 문서에 제공된 지표는 주어진 막대 수에 대해 각각의 새 막대에서 모델의 매개 변수를 최적화하고 발견 된 값을 기반으로 예측 오차의 평균 제곱을 한 단계 앞서 계산합니다. 이렇게 계산된 평균제곱을 바탕으로 예측을 구축한 후 신뢰 구간을 결정합니다. 신뢰 구간은 문서에 언급된 링크에서 찾을 수 있는 분석 식을 사용하여 구성됩니다.
그림은 예측 오류의 분산이 모델이 학습된 동일한 간격에서 측정되었음을 보여줍니다. 오차가 최적화가 수행된 것과 동일한 간격으로 측정되면 이러한 추정치가 과소평가된 것이 아닌지 의구심이 생깁니다. 이 널리 퍼진 방법은 제가 개발한 것이 아니라 제가 사용했을 뿐이지만, 어떤 모델을 사용하든 예측 정확도를 측정하는 가장 좋은 방법은 아니라고 생각합니다.
이 방법의 수정은 문헌에서 찾을 수 있으며, 처리 가능한 시퀀스는 두 부분으로 나뉩니다. 전반부에는 훈련이 수행되고 후반부에는 오류 측정이 수행됩니다. 그런 다음 시퀀스의 첫 번째 부분을 한 막대씩 확장하고 나머지 부분에 대해 최적화 및 오류 측정을 반복합니다. 예측 정확도와 오차 분산을 측정하는 다른 접근 방식이 있으며, 이 문제를 해결하려고 노력해야하며 아직 권장 사항을 제공 할 준비가되지 않았습니다.
게다가 2단계, 3단계 등의 예측 신뢰 구간을 결정하기 위한 분석 식을 도출할 수 없는 비선형 모델도 많이 있습니다. 대부분의 경우 예측할 때 이러한 간격을 측정하는 비모수적 방법으로 전환해야 할 필요가 있습니다. 우리는 그것을 조사해야합니다. 어쨌든 모든 지평에 대한 예측 오차와 신뢰 구간은 보조 신호에서 계산하는 것이 아니라 측정해야 합니다.
지수 평활 모델에 관해서는. 이를 사용할 때 초기 데이터 분포의 정규성에 대한 제한이 없으며 예측 오차 분포의 정규성에 대한 엄격한 제한이 없습니다 (그렇게 생각합니다). 그렇기 때문에 때때로 해당 ARIMA 모델에 비해 이점이 있는 것일 수도 있습니다.
이 모든 것을 왜 썼을까요?
제가 올바르게 이해했다면, 기사에서 회귀를 사용하여 평활화 된 시퀀스를 동일하지만 평활화되지 않은 시퀀스에 맞추기 위해 (가장 좋은 의미에서) 회귀를 사용합니다. 그리고이 피팅 결과를 바탕으로 예측의 가능성 또는 불가능성에 대한 결론이 내려집니다. 이것은 저에게는 이해할 수 없습니다. 다시 말하지만, 어떤 모델을 사용하든 예측 정확도와 신뢰 구간은 평활화 결과와 같은 부차적 속성이 아닌 예측 오류를 기준으로 결정되어야하는 것 같습니다 (이것은 중요합니다!). 또한 MA 또는 XP의 평활화 계수를 최적화하는 경우 동일한 훈련 간격에 대해 어떻게 적합도를 만들 수 있을까요?
게시 된 기사에 관해서는 게시 전에 많은 것을 이해하지 못했고 지금은 의심이 생겼습니다. 그렇기 때문에 귀하의 기사를 평가할 수 없으며 여기에서 전문가에게 문의해야합니다. EViews가 신뢰 타원을 어떻게 계산하는지 전혀 모른다는 사실을 인정하게되어 부끄럽습니다.
저의 횡설수설, 부정확한 표현 등에 대해 사과드립니다 .
데이터 처리와 관련된 복잡한 문제를 동시에 논의하는 것은 불가능하다고 생각합니다.
트레이더의 분석 목표는 예측이지만이 예측에 대한 신뢰의 문제가 항상 있기 때문에 예측을 별도로 분리하는 것은 불가능하며,이 신뢰는 내가 보여준 것처럼 오류가 상수가 아닌 변수로 판명 되었기 때문에 예측 오류에만 근거 할 수 없습니다.
통화 시세를 고려하면 시세가 고정적이거나 고정적이지 않다는 것을 쉽게 알 수 있습니다.
1년 이상과 같이 충분히 긴 시간 간격과 1분과 같이 짧은 시간 프레임에서는 모수와 분산이 상수와 같은 정규 분포를 얻을 가능성이 높습니다. 그러나 분산값은 매우 커서 시세 움직임으로 시각적으로 확인할 수 있습니다. EURUSD 시세가 1.2 - 1.5, 즉 약 3000 핍 범위에 있다는 것이 분명하므로 예측을 사용하는 것은 불가능합니다. 그렇기 때문에 관측 횟수를 50에서 100으로 가져와야하며 1 년 동안은 몇 주입니다.
고정성에 따라 EViers는 월별 및 표준 편차의 대략적인 불변성을 이해합니다. 비고정 계열에서는 CO가 상수가 아니며 CO의 변화로 인해 다음 막대에서 예측이 문자 그대로 허구로 판명 될 수 있기 때문에 고정 계열 만 예측할 수 있습니다.
.... 예측의 정확도와 신뢰 구간은 부차적인 특징이 아닌 예측 오차를 기준으로 결정해야 합니다(중요!).
전체 기술적 분석은 이 가정을 기반으로 합니다. 예측에 의문을 제기 할뿐만 아니라 전혀 사용할 수 없음을 정당화하는 값을 보조 신호를 참조하는 것은 불가능합니다. 여러분은 계량경제학이 아닌 TA의 입장에 서 있는 것이며, TA는 계량경제학과 달리 일부 관찰과 신념의 집합이 아닌 과학입니다.
"고정성에서 EVier는 모수와 표준 편차의 대략적인 불변성을 의미합니다."
이 경우에는 시계열 예측에 대한 제 주관적인 의견과 견해를 표현하고 있습니다. Eviews 가 어떻게 생각하는지 모르겠고, 관심이 없으니 그 이유를 설명하겠습니다.
저에게는 첫 번째 옵션이 전혀 적합하지 않습니다. 그래서 Eview 를 다루고 싶지 않습니다. 두 번째 옵션도 저에게는 적합하지 않다는 것을 인정해야 합니다. 그래서 저는 MathCad나 R을 사용하지 않습니다 .
"고정 계열만 예측할 수 있는데, 비고정 계열에서는 CO가 상수가 아니므로 다음 막대에서 CO 변화로 인해 전체 예측이 말 그대로 허구로 판명될 수 있기 때문입니다."
GARCH 또는 ARCH와 같은 모델을 보면 확실하게 말할 수 없습니다. 또는 지수 추세와 계절성이 있는 지수 평활화 모델도 있는데, 지금은 정확히 기억이 나지 않습니다. 또는 시간에 따른 시퀀스의 통계적 특성의 변화를 분석하고 예측을 할 때 약간 더 복잡한 모델을 사용합니다. 그리고 예측 자체는 이러한 변화하는 특성의 외삽을 고려하여 만들어집니다. 정지된 시리즈만 예측할 수 있다는 말은 너무 과감한 표현이라고 생각합니다. 첫째, 고정 계열은 자연에 존재하지 않기 때문에 추상화이며 둘째, "고정"이라는 단어로 무엇을 이해하느냐에 따라 많은 것이 달라집니다. 마찬가지로 "예측"이라는 단어가 무엇을 의미하느냐에 따라 많은 것이 달라집니다. 무엇이든 예측할 수 있지만 예측 오차와 신뢰 구간은 다를 수 있습니다.
"당신은 계량경제학이 아닌 TA의 입장에 서 있는데, TA는 일부 관찰과 신념의 집합이 아니라 과학입니다."
이 의견은 전적으로 공평하지 않습니다. 저는 외환 트레이딩 광신자도 아니고 TA, 통계학, 경제학, 계량경제학 등을 옹호하지도 않습니다. 저는 아마도 "디지털 신호 처리" (DSP 또는 DSP)에서 인정되는 가장 가까운 입장을 스스로 인정할 것입니다.
"C.O. 변경으로 인해 다음 막대에서 예측이 말 그대로 허구로 판명될 수 있습니다."
시계열 예측에 대해 이야기할 때, 이 문제를 다루는 것은 여러분과 저뿐만이 아니라고 감히 말씀드리고 싶습니다. 이 주제에 대한 수많은 출판물이 있으며, 저자들은 결과, 방법 및 예측 기술을 공유합니다. 이 분야에서 처음부터 무언가를 시작한다는 것은 말이 안 되기 때문에 다른 사람들의 이론적 발견을 빌려서 MQL5에서 구현하려고했습니다. 왜 MQL5인가? 아주 간단히 말해서, MQL5.COM 웹 사이트 는 예를 들어 EViews, Gretl 등이 아닌 이 프로그래밍 언어에 어느 정도 전용되어 있기 때문입니다. 그리고 기사에 인용 된 지표 IndicatorsES.mq5는 예측의 신뢰 구간을 정직하게 그리기 때문에 당신이 쓴 것처럼 허구가 될 수 없습니다. 메타트레이더5가 설치되어 있다면 이 지표를 설치하여 직접 확인해 보세요.
우리가 같은 것에 대해 이야기하고 있다면 시계열 예측을 의미합니다. 이 방향은 외환, 지표, 시세, 매수 / 매도 거래 등과 관련이 없다는 점을 고려해야합니다. 다른 것이 아니라 예측에 정말로 관심이 있다면이 분야에서 수년 동안 축적 된 세계 경험을 참조하십시오.
결론적으로, 귀하와의 서신은 게시 된 기사에 대한 토론 전용 스레드에 있다는 사실을 잊지 말아야한다는 점에 유의하고 싶습니다. 그러나 우리는 기사 자체에 대해 논의하지 않습니다. 따라서 게시 된 기사에 대해 귀하 또는 다른 사람이 직접 의견을 보내 주시면 가능한 한 답변 해 드리겠습니다 (물론 가능한 한). 적어도 이 스레드에서는 회귀 분석, 수학 및 통계 소프트웨어 패키지에 대해서는 더 이상 논의하지 않겠습니다.
저는 애디티브 모델에 대한 챕터만 읽었습니다. 그래서 요약하기에는 너무 이르다고 할 수 있습니다. 하지만 읽으면서 몇 가지 의견이 떠올랐습니다:
계속 읽기....
다 읽었습니다. 좋은 기사였습니다, 감사합니다! 댓글이 더 있습니다:
두려움 없는 외환 트레이더 되기
- 다음에 무슨 일이 일어날지 알아야 할까?
- 더 나은 방법이 있을까요?
- 모르는 것을 알 때의 전략
"좋은 투자는 자신의 생각을 따르겠다는 신념과 실수했을 때 인정하는 유연성 사이의 독특한 균형입니다."마이클 슈타인하르트
"트레이딩 오류의 95%는 틀릴 수 있다는 생각, 돈을 잃을 수 있다는 생각, 놓칠 수 있다는 생각, 테이블 위에 돈을 남겨두는 생각, 즉 네 가지 트레이딩 공포에서 비롯된다."
-마크 더글러스, Trading In the Zone
많은 트레이더가 예측이라는 아이디어에 매료되어 있습니다. 예측의 필요성은 성공적인 트레이딩에 내재되어 있는 것 같습니다. 결국 돈을 벌려면 다음에 무슨 일이 일어날지 알아야 한다고 생각하겠죠? 다행히도 이는 옳지 않으며 이 글에서는 다음에 무슨 일이 일어날지 몰라도 잘 거래할 수 있는 방법을 설명합니다.
다음에 무슨 일이 일어날지 알아야 하나요?
다음에 무슨 일이 일어날지 알면 도움이 되겠지만 아무도 확실히 알 수는 없습니다. 내부자 거래가 주식 시장에서 종종 시험대에 오르는 범죄인 이유는 일부 트레이더가 미래를 알고 싶어 필사적으로 속임수를 쓰며 적발되면 엄중한 벌금을 내기 때문일 수 있습니다. 요컨대, 돈이 걸려 있을 때 확실한 미래를 생각하는 것은 위험하며 거래를 할 때는 확실성보다 불확실성을 생각하는 것이 가장 좋습니다.
거래의 미래를 반드시 알아야 한다고 생각하는 것의 문제점은 예상과 달리 거래에 불리한 일이 발생하면 두려움이 생긴다는 것입니다. 두려움 그 자체는 나쁘지 않습니다. 그러나 돈을 걸고 거래하는 대부분의 트레이더는 두려움에 사로잡혀 거래를 체결하지 못하는 경우가 많습니다.
다음에 무슨 일이 일어날지 알 필요가 없다면 무엇이 필요할까요? 목록은 의외로 짧고 간단하지만 더 중요한 것은 무슨 일이 일어날지 모른다고 생각하면 트레이딩 세계에 항상 존재하는 위험을 과도하게 활용하고 경시할 가능성이 높기 때문에 모르는 것이 좋습니다.
- 편안하게 거래에 진입할 수 있는 깨끗한 호가창
- 거래 설정이 더 이상 유효하지 않은 잘 정의된 무효화 지점
- 잠재적 반전 진입 포인트
- 적절한 거래 규모/자금 관리
더 나은 방법이 있을까요?어제 유럽중앙은행은 리파이 금리와 예금 금리를 인하하기로 결정했습니다. 많은 트레이더가 숏 포지션을 취했지만 EURUSD는 일일 ATR 범위의 250%를 커버하고 고점 부근에서 마감하여 EURUSD 강세를 나타냈습니다. 간단히 말해, 결과는 대부분의 트레이더가 예상할 수 있는 범위를 벗어난 것이었고, 숏에 들어갔다가 공포에 휩싸였다면 숏을 청산하지 않았을 가능성이 높으며, 이는 손실에 대한 두려움의 또 다른 표현인 "시장의 희생자"였습니다.
그렇다면 더 좋은 방법은 무엇일까요? 믿거나 말거나, 시장이 얼마나 감정적일 수 있는지 이해하고 시장이 "가야 하는" 방향에 얽매이지 않는 것이 최선이라는 것을 이해하면서 시장에 접근하는 것입니다. 많은 트레이더는 계좌의 이익이 아니라 자존심을 지키기 위해 손실이 난 트레이딩을 유지합니다. 물론 더 나은 트레이딩 방법은 계좌 자산을 보호하는 데 집중하고 자존심은 트레이딩에 부정적인 영향을 미치지 않도록 트레이딩룸 문 앞에 두는 것입니다.
모르는 것을 알 때의 전략
두려움 없이 거래할 수 있는 트레이더에게는 한 가지 공통점이 있습니다. 그들은 손실 거래를 접근 방식에 포함시킵니다. 이는 체스의 갬빗과 유사하며 많은 트레이더에게 두려움이 주는 우위와 강점을 제거합니다. 체스를 모르는 분들에게 갬빗은 이점을 얻기 위해 폰과 같이 가치가 낮은 말을 희생하는 플레이입니다. 트레이딩에서 갬빗은 트레이딩에 진입하는 순간 우위를 파악할 수 있는 첫 번째 거래가 될 수 있습니다.
제임스 스탠리의 USD 헤지는 하나의 거래가 손실이 될 것이라는 가정하에 작동하는 전략의 좋은 예입니다. 이 전략의 의미는 무엇일까요? 손실을 미리 가정하고 많은 트레이더를 괴롭히는 두려움 없이 거래할 수 있다는 것입니다. 추세가 자신에게 유리한지 불리한지 판단하는 데 사용할 수 있는 또 다른 도구는 프랙탈입니다.
트레이딩과 체스의 세계 밖을 보면 손실을 가정하여 손실이 발생했을 때 냉정하게 대처할 수 있는 다른 비즈니스가 있습니다. 바로 카지노와 보험회사입니다. 이 두 비즈니스는 모두 손실을 가정하고 계산된 위험에 따라 움직이기 때문에 두려움 없이 운영되며, 작은 손실을 전략의 일부로 가정한다면 여러분도 그렇게 할 수 있습니다.
마크 더글라스의 또 다른 명언을 소개합니다:
"내가 틀렸는지 아닌지에 대한 걱정을 덜할수록 상황이 더 명확해져서 포지션에 들어오고 나가는 것이 훨씬 쉬워졌고, 손실을 줄여 다음 기회를 잡을 수 있는 정신적 여유를 가질 수 있었습니다." -마크 더글러스
행복한 트레이딩 되세요!
출처
두려움 없는 외환 트레이더 되기
- 다음에 무슨 일이 일어날지 알아야 할까?
- 더 나은 방법이 있을까요?
- 모르는 것을 알 때의 전략
"좋은 투자는 자신의 생각을 따르겠다는 신념과 실수했을 때 인정하는 유연성 사이의 독특한 균형입니다."마이클 슈타인하르트
"트레이딩 오류의 95%는 틀릴 수 있다는 생각, 돈을 잃을 수 있다는 생각, 놓칠 수 있다는 생각, 테이블 위에 돈을 남겨두는 생각, 즉 네 가지 트레이딩 공포에서 비롯된다."
-마크 더글러스, Trading In the Zone
많은 트레이더가 예측이라는 아이디어에 매료되어 있습니다. 예측의 필요성은 성공적인 트레이딩에 내재되어 있는 것 같습니다. 결국 돈을 벌려면 다음에 무슨 일이 일어날지 알아야 한다고 생각하겠죠? 다행히도 이는 옳지 않으며 이 글에서는 다음에 무슨 일이 일어날지 몰라도 잘 거래할 수 있는 방법을 설명합니다.
다음에 무슨 일이 일어날지 알아야 하나요?
다음에 무슨 일이 일어날지 알면 도움이 되겠지만 아무도 확실히 알 수는 없습니다. 내부자 거래가 주식 시장에서 종종 시험대에 오르는 범죄인 이유는 일부 트레이더가 미래를 알고 싶어 필사적으로 속임수를 쓰다가 적발되면 엄중한 벌금을 내기 때문입니다. 요컨대, 돈이 걸려 있을 때 확실한 미래를 생각하는 것은 위험하며 거래를 할 때는 확실성보다 불확실성을 생각하는 것이 가장 좋습니다.
거래의 미래를 반드시 알아야 한다고 생각하는 것의 문제점은 예상과 달리 거래에 불리한 일이 발생하면 두려움이 생긴다는 것입니다. 두려움 그 자체는 나쁘지 않습니다. 그러나 돈을 걸고 거래하는 대부분의 트레이더는 두려움에 사로잡혀 거래를 체결하지 못하는 경우가 많습니다.
다음에 무슨 일이 일어날지 알 필요가 없다면 무엇이 필요할까요? 목록은 의외로 짧고 간단하지만 더 중요한 것은 무슨 일이 일어날지 모른다고 생각하면 트레이딩 세계에 항상 존재하는 위험을 과도하게 활용하고 경시할 가능성이 높기 때문입니다.
- 편안하게 거래에 진입할 수 있는 깨끗한 호가창
- 거래 설정이 더 이상 유효하지 않은 잘 정의된 무효화 지점
- 잠재적 반전 진입 포인트
- 적절한 거래 규모/자금 관리
더 나은 방법이 있을까요?어제 유럽중앙은행은 리파이 금리와 예금 금리를 인하하기로 결정했습니다. 많은 트레이더가 숏 포지션을 취했지만 EURUSD는 일일 ATR 범위의 250%를 커버하고 고점 부근에서 마감하여 EURUSD 강세를 나타냈습니다. 간단히 말해, 결과는 대부분의 트레이더가 예상할 수 있는 범위를 벗어난 것이었고, 숏에 들어갔다가 공포에 휩싸였다면 숏을 청산하지 않았을 가능성이 높으며, 이는 손실에 대한 두려움의 또 다른 표현인 "시장의 희생자"였습니다.
그렇다면 더 좋은 방법은 무엇일까요? 믿거나 말거나, 시장이 얼마나 감정적일 수 있는지 이해하고 시장이 "가야 하는" 방향에 얽매이지 않는 것이 최선이라는 것을 이해하면서 시장에 접근하는 것입니다. 많은 트레이더는 계좌의 이익이 아니라 자존심을 지키기 위해 손실이 난 트레이딩을 유지합니다. 물론 더 나은 트레이딩 방법은 계좌 자산을 보호하는 데 집중하고 자존심은 트레이딩에 부정적인 영향을 미치지 않도록 트레이딩룸 문 앞에 두는 것입니다.
모르는 것을 알 때의 전략
두려움 없이 거래할 수 있는 트레이더에게는 한 가지 공통점이 있습니다. 그들은 손실 거래를 접근 방식에 포함시킵니다. 이는 체스의 갬빗과 유사하며 많은 트레이더에게 두려움이 주는 우위와 강점을 제거합니다. 체스를 모르는 분들에게 갬빗은 이점을 얻기 위해 폰과 같이 가치가 낮은 말을 희생하는 플레이입니다. 트레이딩에서 갬빗은 트레이딩에 진입하는 순간 우위를 파악할 수 있는 첫 번째 거래가 될 수 있습니다.
제임스 스탠리의 USD 헤지는 하나의 거래가 손실이 될 것이라는 가정하에 작동하는 전략의 좋은 예입니다. 이 전략의 의미는 무엇일까요? 손실을 미리 가정하고 많은 트레이더를 괴롭히는 두려움 없이 거래할 수 있다는 것입니다. 추세가 자신에게 유리한지 불리한지 판단하는 데 사용할 수 있는 또 다른 도구는 프랙탈입니다.
트레이딩과 체스의 세계 밖을 보면 손실을 가정하여 손실이 발생했을 때 냉정하게 대처할 수 있는 다른 비즈니스가 있습니다. 바로 카지노와 보험회사입니다. 이 두 비즈니스는 모두 손실을 가정하고 계산된 위험에 따라 움직이기 때문에 두려움 없이 운영되며, 작은 손실을 전략의 일부로 가정한다면 여러분도 그렇게 할 수 있습니다.
마크 더글라스의 또 다른 명언을 소개합니다:
"내가 틀렸는지 아닌지에 대한 걱정을 덜할수록 상황이 더 명확해져서 포지션에 들어오고 나가는 것이 훨씬 쉬워졌고, 손실을 줄여 다음 기회를 잡을 수 있는 정신적 여유를 가질 수 있었습니다." -마크 더글러스
행복한 트레이딩 되세요!
출처
수익을 내기 위해 다음에 무슨 일이 일어날지 알 필요가 없다는 데 동의하지만 문제는 에지를 정의하는 데있는 것 같습니다. 카지노는 미리 정의 된 확률을 사용하여 에지를 정의합니다 (예 :, 완전한 표준 카드 덱에서 스페이드 에이스를 뽑을 확률은 1/52, 공정한 주사위를 사용하여 5를 굴릴 확률은 1/6입니다. 보험 회사는 집계된 이력을 사용하여 인구에 관한 가정을 내릴 수 있는 계리표를 작성하지만, (트레이더처럼) 개인의 행동 습관에 관한 사실을 알지 못하면 특정 개인에 대한 가정을 인구의 속성과 비교하여 내릴 수 없습니다. 20세 남성은 공격적이고 다소 난폭한 운전자가 되는 경향이 있으며, 존은 20세 남성으로 공격적이고 다소 난폭한 운전자일 수도 있지만 그렇지 않을 가능성도 있습니다. 그러면 보험사는 트레이더가 가격 기록을 살펴보고 악용 가능한 '행동'을 결정하는 것처럼 존의 운전 기록에서 위험한 행동의 이력이 있는지 살펴볼 것입니다."
따라서 트레이더는 카지노보다 보험회사처럼 과거에 관한 정보를 수집하여 미래에 대한 가정을 시도합니다. 진입/청산 조건을 리스크 관리와 결합하여 알 수 없는 확률에 대한 주장을 하는 것이 트레이딩의 본질입니다(100% 확신으로 EURUSD가 20핍 상승할 확률이 1/6이라고 주장할 수 없으므로). 따라서 모든 것은 개별 트레이더가 사용할 수 있는 시간을 최대한 활용하고, 미래가 기껏해야 불확실한 과거와 비슷할 경우 가격 이력 및 손익 기대치에 관한 가정을 사용하여 가장 유리한 설정 / 출구를 찾는 것으로 요약됩니다.
지수 평활화된 시계열 예측을 리스크 관리와 함께 설정/청산에 사용하는 것은 과거에 전략이 어떻게 작동했는지에 따라 거래 규칙을 만든 다음 미래에 대한 가정을 최대한 적게 한 상태에서 규칙을 따른다는 점에서 통합/탈출 전략을 사용하는 것과 크게 다르지 않습니다.
가격이 오를까요, 아니면 내릴까요? 모르겠지만 두 경우 모두 이렇게 할 것입니다.