記事"R で 統計分布を MQL5 に -"についてのディスカッション - ページ 10

[Реter Konow]

СанСаныч Фоменко:

"ショー "とはどういう意味ですか？

今、ポンドが使えなくてPAMMを持っているんだけど...。

そういう問題じゃないんだ......。

私はモデルについて書いているのだが、それはモデルについてではなく、いつものようにお金についてであり、より正確には、将来そのお金を受け取る確実性についてである。

私によれば、金融市場におけるトレーディング・システムの主な問題は、複雑な数学的モデルを適用するかしないかにあるのではなく、これらのTSのオーバートレーニング（過剰なフィッティング）にある。オーバートレーニングは、（すぐにではないにせよ）時間の経過とともに、TSがそのトレーニングに対するパフォーマンスを失うという事実として現れる。

この問題を解決するために、私は自分が開発したトレーディング・システムがオーバートレーニングされていないことを証明しようとしている。つまり、TSの将来のパフォーマンスがあまり変化せず、いずれにせよ私の預金を消耗しないことを確認したいのです。

私はこの作業で忙しい。この作業に必要なツールはすべてRに豊富にある。MKLには対応するツールがまったくない。

Burnakovの機械学習に関するスレッドを見てほしい。そこで私はこのトピックについて詳しく投稿した。

そこがポイントだ。あなたは才能のある人かもしれないが、Rはあなたを振り向かせない。あなたは颯爽とタスクに取りかかりたい！-既成の解決策を手に入れる。

過剰なチャンスは、どんな人の才能の成長も停滞させる。挑戦がなければ、発展もない。何が残るのか？- 停滞と避けられない能力の低下だ。

自己啓発に励む人間にとって、そのような分野から脱出することが必要なのだ。

機械学習は万能ではない。トレーディングでは役に立たないかもしれない。ストラテジーのパラメーターは最適化の助けを借りてテスターで調整できる。

おそらく、あなたは仕事を簡単にしたいだけなのでしょう。

それは理解できますが、私は認めません。 その方法でより多くの収入を得ることはできません。一生懸命働く必要がある。

[削除済み]

СанСаныч Фоменко:

この問題を解決するために、私は自分が開発した取引システムが変質していないことを証明しようとしています。つまり、TSの将来のパフォーマンス指標があまり変化せず、いずれにせよ私の預金を消耗しないことを確認したいのです。

私はこの作業に追われている。この作業に必要なツールはすべてRに豊富にある。MKLには対応するツールが全くない。

それはちょっと違うよ。

銀行やヘッジファンドは、オプション取引やその他の目的で「ティホノフ正則化」のような数学的手法を使っている。ノイズの多いトレーディングでは、この手法なしでは何もできない。

R言語では利用できない（驚くばかりだ）。むしろインターネットのどこかにあるのだが、プレハブ・スクリプトの形でしか利用できず、品質も精度も理解できない。

http://stackoverflow.com/questions/38899849/r-packages-for-tikhonov-regularization-in-solving-least-squares-with-ill-conditi

これは、次のことを示している：

a).本当の実務家はRの開発とは何の関係もなかった；

b). トレーディングの世界の真面目なおじさんたちは、Rシステムをどこかでこっそり使っていたとしても、それはごく単純なトレーディング・モデルのプロトタイプのためだけである。

また、銀行やヘッジファンドがオプション計算やポートフォリオ管理のディフューラスを解くのに使うことのあるYanenko法がRパッケージに入っていることも知らない。(今では、トレーディングのおじさんたちはヤネンコの方法よりも優れた方法を持っている）。

一般的なコンピュータでの数学的計算、特にRパッケージでの数学的計算の精度の問題の話でもない。

Rのように）関数やサブルーチンの集積が大きくなればなるほど、計算ミスの系統的な誤差が生じる確率は高くなる。

[Renat Fatkhullin]

今日、多数の統計関数のMQL5対Rベンチマークの結果が届いた。

Rは数回から数十回失敗している。そのコードは真正面から書かれており、誰も最適化について考えていない。MQL5では、数学は明らかにはるかに速いと考えられる。

MQL5の数学ライブラリに関する作業が終わり次第、機能とベンチマークに関する新しい記事を発表する予定です。

[削除済み]

素晴らしいライブラリー。素晴らしい仕事だ！

[Renat Fatkhullin]

MetaTrader 5ビルド1467のベータ版には、拡張関数を含む更新された統計ライブラリが含まれています。

私たちはMQL5バージョンとオリジナルのRの両方ですべての関数の品質と精度の総チェックに多くの作業を行いました。その結果、Rには計算エラーにつながる最適化された信頼性の低い古い関数が多数使用されていることが判明しました。

これは、私たちのユニットテストによって明らかになりました。ユニットテストは、私たちのライブラリとともに、/Scripts/UnitTests/Statカタログに別々のスクリプトとして配布することが義務付けられています：

• TestStat.mq5 - 計算結果をチェックするためのメインテストスクリプト。
• TestPrecision.mq5 - 計算の精度をテストします。
• TestBenchmark.mq5 - 計算のパフォーマンスを測定するテスト

大きな驚きは、Rにおける関数のC++実装に対するMQL5のスピードの 圧勝であった。加速度は1.5倍から46倍と幅があるが、平均すると3倍から7倍の加速と言える。

これはMQL5コンパイラの品質の高さを証明するものであり、トレーダーはプラットフォーム内での計算をより速く行うことができる。

[Renat Fatkhullin]

余談だが、Rに似たグラフィック・ライブラリーが間もなく利用可能になる。

これを使えば、複雑なデータ系列をグラフ上で直接簡単に視覚化できる：

[Andrey Dik]

Renat Fatkhullin:

余談だが、Rに似たグラフィック・ライブラリーが間もなく利用可能になる。

これを使えば、複雑なデータ系列をグラフ上で直接簡単に視覚化できる：

クールだ！

ベジェ？NURBS？

[Renat Fatkhullin]

Andrey Dik:

いいね

ベジェ？NURBS？

ベジェ。

Rでの機能比較、コードサンプル、そして機能のデモンストレーションのためのたくさんの写真を掲載した大きな記事をリリースする予定だ。

[Renat Fatkhullin]

このコメントに 戻りますが、MT5で標準グラフィックライブラリを使用してチャートを表示するための新しいオプションは以下のとおりです：

n <- 2000

k <- seq(0, n, by = 20)
a <- dbinom(k, n, pi/10, log = TRUE)
str(a)
plot(a)

#include <Math/Stat/Binomial.mqh>
#include <Graphics/Graphic.mqh>

void OnStart(void)
  {
   double    vars[101];
   double    results[101];
   const int N=2000;
//---
   MathSequence(0,N,20,vars);
   MathProbabilityDensityBinomial(vars,N,M_PI/10,true,results);
   ArrayPrint(results,4);
   GraphPlot(results);
//---
  }

コードサイズと呼び出し自体はほとんど同じです。4行の作業行があちこちにありますが、MQL5のコードは外から見た方が読みやすいです。

ボンネットの下にはフル機能のグラフィカルOOPライブラリCGraphicがありますが、1,2,3のデータ系列を持つ単純なケースを簡単に出力できるシンプルなGraphPlot関数がいくつかあります。

同じグラフを出力するのに2つのスタイルがあります：

関数をデータ系列として使用する面白い機能です：

#include <Graphics/Graphic.mqh>

double Func1(double x) { return MathPow(x,2); }
double Func2(double x) { return MathPow(x,3); }
double Func3(double x) { return MathPow(x,4); }

void OnStart()
  {
   GraphPlot(Func1,Func2,Func3,-2,2,0.05,CURVE_LINES);
  }

MetaQuotes-Demoの本日のベータ版でご利用いただけます。

[Vasiliy Sokolov]

Renat Fatkhullin:

このコメントに 戻りますが、MT5で標準グラフィックライブラリを使用してチャートを表示するための新しいオプションは以下のとおりです：

#include <Math/Stat/Binomial.mqh>

... 

コードサイズと呼び出し自体はほとんど同じです。4行の作業行があちこちにありますが、MQL5のコードの方が外からよく見えます。

...

MetaQuotes-Demoの本日のベータ版でご利用いただけます。

ありがとう。良い統計グラフィックが惜しかった！