記事"R で 統計分布を MQL5 に -"についてのディスカッション - ページ 9 12345678910111213141516...20 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2016.10.12 14:03 #81 Sergiy Podolyak: あなたと同じように、私はOOPではなく、プログラムの読みやすさを第一に考えています。 では、異なる言語のプログラムの読みやすさについて、あなたの投稿の本質を見てみましょう。C言語はここでは関係ない。私たちが実際に遭遇することを簡単に説明しよう。以下はRでのコードである：a<- b + cMKLではどうなるだろうか？なぜならMKLではbとcが何であるかを指定する必要があるからだ。というのも、MKLではbとcが何であるかを指定する必要があるからです。つまり，あなたのコード番号1そして、私は考えを変えて、これらは行列だと決めました。あなたのコードはMCL#2ではどのようになりますか？R上では、コードは上記と同じままですが、MCL上ではどうなるでしょうか？可視性はどうなりますか？そして私は考えを変え、一方の偶数要素をもう一方の奇数要素に加えることにした。Rでは、これらはインデックスであり、それ自体が演算の対象である。 そして今、あなたのコードはMKL#3?MKLには複雑なオブジェクトを扱うツールがないので、このアイデアを複雑な方向に発展させることができる。Rでは数行で済みますが、MKLでは......。オブジェクトの集合から複雑なオブジェクトを作る必要が全くないのであれば。これはデータ構造について ですそして次は機能性だ。MKLで全く利用できないものを取り上げるのはやめておこう、何万もの関数が利用できない。利用可能なものを取り上げよう。ランダムフォレストだ。コードはRにあります。# подгонка и предсказание на наборе обучения целиком set.seed(849) rf <- randomForest(trainX, trainY, mtry = 3, nodesize = 1, ntree = 300); rf plot(rf) # --------------------------------- # рисуем результат roc.plot(as.integer(as.factor(trainY))-1, rf$votes[,2], main="") # --------------------------------- # Предсказываем pred_rf <- predict(rf, newdata = testX, type = "response") # --------------------------------- # сравниваем вне выборки table(pred_rf, testY, dnn = c("予測", 「事実だ)) そしてalglibへの答えですが、ashiを忘れてはいけません。alglibから何万ページもの狂気をコピーすることはできないのだろうか？あなたが示した比較は、CとMCLの場合は正しく、Rの場合は絶対に正しくない。MKLからRにコードを書き換えるのは狂気の沙汰だ。Rには巨大なツールキット（8,000のパッケージと約130,000の関数）があり、事前にRの機能を学んでから書くべきで、ある言語から別の言語にコードを書き換えるべきではありません。追記これは、H4の動きの方向を予測するという点で、本物のEAの一部であることに留意したい。 СанСаныч Фоменко 2016.10.12 14:10 #82 Sergiy Podolyak: あなたが引用した比較はまったく正しくない。Rは超一流のアルゴリズム言語であり、MKLにはない機能をたくさん持っている。その理由は明白だ。MKLはターミナルから発展し、Rは統計から発展した。そのため、私はこの2つの言語のアルゴリズム能力を比較することには反対です。私がRについて書いているのは、RはMKLを補完するものであり、トレーディングの最も重要な部分、つまりポジションの決定を行うためのものだということだけだ。 削除済み 2016.10.12 14:31 #83 СанСаныч Фоменко:あなたと同じように、私はOOPではなく、プログラムの読みやすさを第一に考えています。 それでは、異なる言語のプログラムの読みやすさについて、あなたの投稿の本質を見てみましょう。.......サンサンチ、私はプログラマーだ。わかるかい？いや、わかっていない。私はプログラマーです。つまり、私は二度仕事をしない 人間なのだ。プログラミングそのものもそうだし、すべてのサイバネティクスもそうだし、すべての計算数学もそうだし、すべての数学もそうだし、これらはすべて、二度仕事をしないという怠惰から生まれたものなのだ。だから私は、R言語の火星構文を学ぶつもりはない。なぜか？なぜなら、私は特に怠け者（「経験豊富な浅いプログラマー」と読む）であり、無数にある新しい構文やフレームワークにはハマらないからだ。そして第二に、新しいフレームワークのバカな構文や間抜けな構文は、私の曇りのない数学的思考を否定する。そうだろう？誰が書いたかわからない、誰が考えたかわからないような新しいフレームワークを浴びれば浴びるほど、「なぜそうなのか？そして、それは良いことではない。新しい構文を受け入れるということは、その構文の作者の考え方も受け入れるということであり、それは自分の世界観に影響を与える。 英語の作者はイギリス人とアメリカ人であり、当時の彼らは一般的にまともな人々だった。C言語とMQL4構文の作者は、高度な資格を持つプログラマーたちである。そしてR構文の作者は、名もなき匿名の作者であり、物理学者未満で、分裂病マニアかもしれない。C言語（およびMQL4-5）はそのようなことはなく、アルゴリズムや数学的文章が書かれる英語に限りなく近い。そのため、若い人たちがフレームワークからフレームワークへと急ぎ足で移っている間に、私はゆっくりと草を噛み 、アルゴリズムを研究し、それを理解しやすい小さなサブルーチンに分割する方法を考えながら、ゆっくりと山から下りてきて 、そして...... 20年以上も忠実に役立ってくれる実用的なプログラムを書くのだ。私のOBzサブルーチン・ライブラリの中に、ガウス・ジョルダーノによる連立一次方程式を解くプロシージャがある。これは以前と同じように動作し、特に変更するところはありません。より正確には、CからMQL4に移行する際に、ごくまれに不正確な結果につながる可能性のあるエラーが1つ発見されました。MQL4-5コンパイラは正しい警告を生成しました。これは、ワットコム、ボーランド、ラティスC（MSVisual Studio）を含む多くの異なるバージョンのコンパイラが、16年間一度も生成したことのないものでした。メタクォートへ、ありがとう。 Реter Konow 2016.10.12 14:34 #84 СанСаныч Фоменко: あなたが引用した比較はまったく正しくない。Rは特級のアルゴリズム言語であり、MKLにはない機能をたくさん持っている。その理由は明白だ。MKLはターミナルから発展し、Rは統計から発展した。そのため、私はこの2つの言語のアルゴリズム能力を比較することには反対です。私がRについて書いているのは、RはMKLを補完するものであり、トレーディングの最も重要な部分であるポジションの決定を行うためのものである、ということだけだ。R言語についての詳細な投稿のおかげで、R言語が何なのか理解できるようになりました。この言語についてのあなたの説明から、この言語は単純な関数に基づいて構築されているのではなく、メカニズム全体に基づいて構築されているという印象を受けました。もちろん、そのような機能は魅力的に見えるが、そのような巨大なものと一体化することは、MQL自身の発展を停滞させるだろう。他の言語の利点はいくらでもあるが、私個人としては、MQLには独立して成長・発展してほしいし、誰かの力に「甘やかされる」ことは避けたい。独立独歩の発展の権利は、人生において最も貴重な権利である。 あなたはすでに形成されたスペシャリストとして外からMQLにやってきた人間の論理で主張し、私はMQLで「育った」人間として主張する。私たちは理解し合うことはできない。 СанСаныч Фоменко 2016.10.12 14:56 #85 そう、私は外から来た人間だからどうしようもないのだが......。外から来た人の下の引用はこんな感じ。そこで引用：自主的、自律的に成長する権利は、人生において最も尊い権利である。 付け加える：モーグリはそう言って、最初の16年間で理解した知恵を口にした：「君と僕は同じ血が流れている。追記最初は前の投稿への返信にしようと思ったが、この掲示板の多くの人に当てはまるので気が変わった。追伸男性諸君！あなたの人生の3時間をこのフォーラムの代わりに使ってください。Rを入れ、ガラガラを入れ、ソースデータで時間を無駄にしないように、この記事の指示と付録という形で私の記事を 取り、丘の中腹に着く前に、穴の中に座っていたことに気づくだろう...。たった3、4時間のことだ。あなたの脳は変わるでしょう。そしてそれは大きな価値がある。 Andrey Dik 2016.10.12 15:03 #86 СанСаныч Фоменко:あなたと同じように、私はOOPではなく、プログラムの読みやすさを第一に考えています。 では、異なる言語のプログラムの読みやすさについて、あなたの投稿の本質を見てみましょう。C言語はここでは関係ない。私たちが実際に遭遇することを簡単に説明しよう。以下はRでのコードである：a<- b + cMKLではどうなるだろうか？なぜならMKLではbとcが何であるかを指定する必要があるからだ。いくつか質問してみよう。1.RはC++で書かれており、Rは本質的にC++の関数やクラスのラッパーセットであることを理解していますか？例えば、C言語で書かれたstatやmatのライブラリを山ほど集め、それらをクラスとして形式化し、Dと呼ぶのと同じことでしょうか？2.2.最初の質問で私が尋ねていることを理解していただけたなら、次は2番目の質問です：a=b+c；? Реter Konow 2016.10.12 15:05 #87 СанСаныч Фоменко:そう、私は外から来た人間だからどうしようもないのだが......。外から来た人の下の引用はこんな感じ。そこで引用：自主的、自律的に成長する権利は、人生において最も尊い権利である。 付け加える：モーグリはそう言って、最初の16年間で理解した知恵を口にした：「君と僕は同じ血が流れている。追記最初は前の投稿への返信にしようと思ったが、この掲示板の多くの人に当てはまるので気が変わった。追伸男性諸君！あなたの人生の3時間をこのフォーラムの代わりに使ってください。Rを入れ、ガラガラを入れ、ソースデータで時間を無駄にしないように、この記事の指示と付録という形で私の記事を 取り、丘の中腹に着く前に、穴の中に座っていたことに気づくだろう...。たった3、4時間のことだ。あなたの脳は変わるでしょう。それは大きな価値がある。R言語を使用した個人的な結果を示してください。R開発者の才能ではなく、あなたの才能を見せてください。できますか？才能のある人には問題が必要だが、才能のない人には解決策が必要だ。 Andrey Dik 2016.10.12 15:15 #88 Реter Konow:R言語を使った個人的な成果を示す。R開発者の才能ではなく、あなたの才能を見せてください。できますか？才能のある人には問題が必要で、才能のない人には解決策が必要だ。 いい質問だ。私もそう思う。 СанСаныч Фоменко 2016.10.12 15:19 #89 Реter Konow:R言語を使った個人的な成果を示す。R開発者の才能ではなく、あなたの才能を見せてください。できますか？才能のある人には問題が必要で、才能のない人には解決策が必要だ。示す」とはどういう意味ですか？私はPAMMを持っていますが、それはポンドが現在機能していないからです。そういう問題じゃないんだ......。私はモデルについて書いていますが、それはモデルについてではありません - それは常にお金について、より正確には、将来的にそれを受け取る確実性についてです。私によれば、金融市場におけるトレーディング・システムの主な問題は、複雑な数学的モデルを適用するかしないかではなく、これらのTSのオーバートレーニング（過剰なフィッティング）にある。オーバートレーニングは、（すぐにではないにせよ）時間の経過とともに、TSがそのトレーニングに対するパフォーマンスを失うという事実として現れる。この問題を解決するために、私は自分が開発したトレーディング・システムがオーバートレーニングされていないことを証明しようとしている。つまり、TSの将来的なパフォーマンスがあまり変化せず、いずれにせよ私の預金を使い果たすことがないことを確認したいのです。私はこの作業で忙しい。この作業に必要なツールはすべてRに豊富にある。MKLには対応するツールがまったくない。Burnakovの機械学習に関するスレッドを見てください。そこで私はこのトピックについて詳しく投稿している。ところで、私だけではありません。 Andrey Dik 2016.10.12 15:29 #90 СанСаныч Фоменко:この問題を解決するために、私は自分が開発した取引システムが変質していないことを証明しようとしています。つまり、TSの将来のパフォーマンス指標があまり変化せず、いずれにせよ私の預金を消耗しないことを確認したいの です。私はこの作業に追われている。この作業に必要なツールはすべてRに豊富にある。MKLには対応するツールがまったくない。 あなたは、自分のタスクには既成のソリューションを使い、他の人がやったことに満足し、Rにすでにあるもの（R開発者の才能）を超えて新しいものを作ることはないと言われている。そして、太字で強調されていることに自信を持つためには、Rの既成のソリューション以上のものが必要である。少なくとも、他の人が作ったものの内部を見る能力が必要であり、それを変更したり、新しいものを作ったりする能力が必要である。そうでなければ、自信を持つことはできない。 12345678910111213141516...20 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたと同じように、私はOOPではなく、プログラムの読みやすさを第一に考えています。
では、異なる言語のプログラムの読みやすさについて、あなたの投稿の本質を見てみましょう。
C言語はここでは関係ない。
私たちが実際に遭遇することを簡単に説明しよう。
以下はRでのコードである：
a<- b + c
MKLではどうなるだろうか？なぜならMKLではbとcが何であるかを指定する必要があるからだ。
というのも、MKLではbとcが何であるかを指定する必要があるからです。
つまり，あなたのコード番号1
そして、私は考えを変えて、これらは行列だと決めました。あなたのコードはMCL#2ではどのようになりますか？R上では、コードは上記と同じままですが、MCL上ではどうなるでしょうか？可視性はどうなりますか？
そして私は考えを変え、一方の偶数要素をもう一方の奇数要素に加えることにした。Rでは、これらはインデックスであり、それ自体が演算の対象である。
そして今、あなたのコードはMKL#3?
MKLには複雑なオブジェクトを扱うツールがないので、このアイデアを複雑な方向に発展させることができる。Rでは数行で済みますが、MKLでは......。オブジェクトの集合から複雑なオブジェクトを作る必要が全くないのであれば。
これはデータ構造について です
そして次は機能性だ。MKLで全く利用できないものを取り上げるのはやめておこう、何万もの関数が利用できない。利用可能なものを取り上げよう。ランダムフォレストだ。
コードはRにあります。
そしてalglibへの答えですが、ashiを忘れてはいけません。alglibから何万ページもの狂気をコピーすることはできないのだろうか？
あなたが示した比較は、CとMCLの場合は正しく、Rの場合は絶対に正しくない。MKLからRにコードを書き換えるのは狂気の沙汰だ。Rには巨大なツールキット（8,000のパッケージと約130,000の関数）があり、事前にRの機能を学んでから書くべきで、ある言語から別の言語にコードを書き換えるべきではありません。
追記
これは、H4の動きの方向を予測するという点で、本物のEAの一部であることに留意したい。
Rは超一流のアルゴリズム言語であり、MKLにはない機能をたくさん持っている。その理由は明白だ。MKLはターミナルから発展し、Rは統計から発展した。そのため、私はこの2つの言語のアルゴリズム能力を比較することには反対です。
私がRについて書いているのは、RはMKLを補完するものであり、トレーディングの最も重要な部分、つまりポジションの決定を行うためのものだということだけだ。
あなたと同じように、私はOOPではなく、プログラムの読みやすさを第一に考えています。
それでは、異なる言語のプログラムの読みやすさについて、あなたの投稿の本質を見てみましょう。
.......サンサンチ、私はプログラマーだ。わかるかい？
いや、わかっていない。
私はプログラマーです。
つまり、私は二度仕事をしない 人間なのだ。
プログラミングそのものもそうだし、すべてのサイバネティクスもそうだし、すべての計算数学もそうだし、すべての数学もそうだし、これらはすべて、二度仕事をしないという怠惰から生まれたものなのだ。
だから私は、R言語の火星構文を学ぶつもりはない。
なぜか？なぜなら、私は特に怠け者（「経験豊富な浅いプログラマー」と読む）であり、無数にある新しい構文やフレームワークにはハマらないからだ。
そして第二に、新しいフレームワークのバカな構文や間抜けな構文は、私の曇りのない数学的思考を否定する。そうだろう？
誰が書いたかわからない、誰が考えたかわからないような新しいフレームワークを浴びれば浴びるほど、「なぜそうなのか？そして、それは良いことではない。新しい構文を受け入れるということは、その構文の作者の考え方も受け入れるということであり、それは自分の世界観に影響を与える。 英語の作者はイギリス人とアメリカ人であり、当時の彼らは一般的にまともな人々だった。C言語とMQL4構文の作者は、高度な資格を持つプログラマーたちである。そしてR構文の作者は、名もなき匿名の作者であり、物理学者未満で、分裂病マニアかもしれない。
C言語（およびMQL4-5）はそのようなことはなく、アルゴリズムや数学的文章が書かれる英語に限りなく近い。
そのため、若い人たちがフレームワークからフレームワークへと急ぎ足で移っている間に、私はゆっくりと草を噛み 、アルゴリズムを研究し、それを理解しやすい小さなサブルーチンに分割する方法を考えながら、ゆっくりと山から下りてきて 、そして...... 20年以上も忠実に役立ってくれる実用的なプログラムを書くのだ。
私のOBzサブルーチン・ライブラリの中に、ガウス・ジョルダーノによる連立一次方程式を解くプロシージャがある。これは以前と同じように動作し、特に変更するところはありません。より正確には、CからMQL4に移行する際に、ごくまれに不正確な結果につながる可能性のあるエラーが1つ発見されました。MQL4-5コンパイラは正しい警告を生成しました。これは、ワットコム、ボーランド、ラティスC（MSVisual Studio）を含む多くの異なるバージョンのコンパイラが、16年間一度も生成したことのないものでした。
メタクォートへ、ありがとう。
あなたが引用した比較はまったく正しくない。
Rは特級のアルゴリズム言語であり、MKLにはない機能をたくさん持っている。その理由は明白だ。MKLはターミナルから発展し、Rは統計から発展した。そのため、私はこの2つの言語のアルゴリズム能力を比較することには反対です。
私がRについて書いているのは、RはMKLを補完するものであり、トレーディングの最も重要な部分であるポジションの決定を行うためのものである、ということだけだ。
R言語についての詳細な投稿のおかげで、R言語が何なのか理解できるようになりました。この言語についてのあなたの説明から、この言語は単純な関数に基づいて構築されているのではなく、メカニズム全体に基づいて構築されているという印象を受けました。もちろん、そのような機能は魅力的に見えるが、そのような巨大なものと一体化することは、MQL自身の発展を停滞させるだろう。
他の言語の利点はいくらでもあるが、私個人としては、MQLには独立して成長・発展してほしいし、誰かの力に「甘やかされる」ことは避けたい。
独立独歩の発展の権利は、人生において最も貴重な権利である。
あなたはすでに形成されたスペシャリストとして外からMQLにやってきた人間の論理で主張し、私はMQLで「育った」人間として主張する。
私たちは理解し合うことはできない。
そう、私は外から来た人間だからどうしようもないのだが......。
外から来た人の下の引用はこんな感じ。
そこで引用：
自主的、自律的に成長する権利は、人生において最も尊い権利である。
付け加える：
モーグリはそう言って、最初の16年間で理解した知恵を口にした：
「君と僕は同じ血が流れている。
追記
最初は前の投稿への返信にしようと思ったが、この掲示板の多くの人に当てはまるので気が変わった。
追伸
男性諸君！
あなたの人生の3時間をこのフォーラムの代わりに使ってください。Rを入れ、ガラガラを入れ、ソースデータで時間を無駄にしないように、この記事の指示と付録という形で私の記事を 取り、丘の中腹に着く前に、穴の中に座っていたことに気づくだろう...。
たった3、4時間のことだ。あなたの脳は変わるでしょう。そしてそれは大きな価値がある。
あなたと同じように、私はOOPではなく、プログラムの読みやすさを第一に考えています。
では、異なる言語のプログラムの読みやすさについて、あなたの投稿の本質を見てみましょう。
C言語はここでは関係ない。
私たちが実際に遭遇することを簡単に説明しよう。
以下はRでのコードである：
a<- b + c
MKLではどうなるだろうか？なぜならMKLではbとcが何であるかを指定する必要があるからだ。
いくつか質問してみよう。
1.RはC++で書かれており、Rは本質的にC++の関数やクラスのラッパーセットであることを理解していますか？例えば、C言語で書かれたstatやmatのライブラリを山ほど集め、それらをクラスとして形式化し、Dと呼ぶのと同じことでしょうか？
2.2.最初の質問で私が尋ねていることを理解していただけたなら、次は2番目の質問です：
a=b+c；
?
そう、私は外から来た人間だからどうしようもないのだが......。
外から来た人の下の引用はこんな感じ。
そこで引用：
自主的、自律的に成長する権利は、人生において最も尊い権利である。
付け加える：
モーグリはそう言って、最初の16年間で理解した知恵を口にした：
「君と僕は同じ血が流れている。
追記
最初は前の投稿への返信にしようと思ったが、この掲示板の多くの人に当てはまるので気が変わった。
追伸
男性諸君！
あなたの人生の3時間をこのフォーラムの代わりに使ってください。Rを入れ、ガラガラを入れ、ソースデータで時間を無駄にしないように、この記事の指示と付録という形で私の記事を 取り、丘の中腹に着く前に、穴の中に座っていたことに気づくだろう...。
たった3、4時間のことだ。あなたの脳は変わるでしょう。それは大きな価値がある。
R言語を使用した個人的な結果を示してください。
R開発者の才能ではなく、あなたの才能を見せてください。
できますか？
才能のある人には問題が必要だが、才能のない人には解決策が必要だ。
R言語を使った個人的な成果を示す。
R開発者の才能ではなく、あなたの才能を見せてください。
できますか？
才能のある人には問題が必要で、才能のない人には解決策が必要だ。
R言語を使った個人的な成果を示す。
R開発者の才能ではなく、あなたの才能を見せてください。
できますか？
才能のある人には問題が必要で、才能のない人には解決策が必要だ。
示す」とはどういう意味ですか？
私はPAMMを持っていますが、それはポンドが現在機能していないからです。
そういう問題じゃないんだ......。
私はモデルについて書いていますが、それはモデルについてではありません - それは常にお金について、より正確には、将来的にそれを受け取る確実性についてです。
私によれば、金融市場におけるトレーディング・システムの主な問題は、複雑な数学的モデルを適用するかしないかではなく、これらのTSのオーバートレーニング（過剰なフィッティング）にある。オーバートレーニングは、（すぐにではないにせよ）時間の経過とともに、TSがそのトレーニングに対するパフォーマンスを失うという事実として現れる。
この問題を解決するために、私は自分が開発したトレーディング・システムがオーバートレーニングされていないことを証明しようとしている。つまり、TSの将来的なパフォーマンスがあまり変化せず、いずれにせよ私の預金を使い果たすことがないことを確認したいのです。
私はこの作業で忙しい。この作業に必要なツールはすべてRに豊富にある。MKLには対応するツールがまったくない。
Burnakovの機械学習に関するスレッドを見てください。そこで私はこのトピックについて詳しく投稿している。ところで、私だけではありません。
この問題を解決するために、私は自分が開発した取引システムが変質していないことを証明しようとしています。つまり、TSの将来のパフォーマンス指標があまり変化せず、いずれにせよ私の預金を消耗しないことを確認したいの です。
私はこの作業に追われている。この作業に必要なツールはすべてRに豊富にある。MKLには対応するツールがまったくない。