記事"Expert Advisor動作中のバランス曲線勾配調整"についてのディスカッション - ページ 3

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この記事の最後のコメントで、改善策として「Expert Advisorが不利な時間帯に入ったときに仮想取引を使用する。そうすれば、通常の作業量は問題ではなくなる。ドローダウンを減らすことができる。"これは、仮想取引を使用することで、マイナス期間に使用される取引量の減少がバランスカーブに影響を与えなくなるため、ドローダウンからの「リバウンド」をより迅速に行うことができるという意味でしょうか？


ありがとうございます。

 
ALtrend:

この記事の最後のコメントで、改善策として「Expert Advisorが不利な時間帯に入ったときに仮想取引を使用する。そうすれば、通常の作業量は問題ではなくなる。ドローダウンを減らすことができる。"これは、仮想取引を使用することで、マイナス期間に使用される取引量の減少がバランスカーブに影響を与えなくなるため、ドローダウンからの「リバウンド」をより迅速に 行うことができるという意味でしょうか？


ありがとうございます。


より早くではなく、より少ない損失で。
 

記事をありがとうございました！

資本およびリスク管理モジュールという 形で同じものを導入する予定はありますか？

 
lVlaxim:

記事をどうもありがとう！

資本およびリスク管理モジュールという 形で同じものを導入する予定はありますか？

どういたしまして！

今のところ、そのような計画はありません。なぜですか？すべては既製のExpert Advisorに組み込むことができるからです。

 

傾きはもちろん重要だが、（定量的に）角度に左右されるものはあるのだろうか？

バランスから移動平均を作ることができる、

下降方向は取引禁止/最小ロット、上昇方向は取引許可/スパンロット、下降方向は取引禁止/最小ロット、上昇方向は取引許可/スパンロット。

(孤立したケースでは実際に機能する)。

頭の中で、与えられた残高曲線を角度ごとにめくってみてください......。

 
costy_:

傾きはもちろん重要だが、（定量的に）角度に左右されるものはあるのだろうか？

バランスから移動平均を作ることができる、

下降方向は取引禁止/最小ロット、上昇方向は取引許可/スパンロット、下降方向は取引禁止/最小ロット、上昇方向は取引許可/スパンロット。

(孤立したケースでは実際に機能する)。

与えられた残高曲線を頭の中で角度ごとにめくってみよう......。

おそらく記事をよく読んでいないのだろう。

角度（定量的に）も傾き（定性的に）も、まったく何も依存していない。

平均について - それはLRとほぼ同じです - 横顔で見る)))

 

素晴らしい記事だ！ありがとうございます！

私のEAに追加することにしました。しかし、しばらく解決できない問題が発生しました。

Expert Advisorは3つの通貨ペアで同時に動作します。各ペアは、各通貨ペアの個別設定（TradesNumberToCalcLRパラメータは各ペアで異なる）で提案されたシステムを使用して制御されています。テスト目的で、エキスパート・アドバイザーを個々の通貨ペアで動作させます。一定期間の合計残高をテスターに記録する。その後、3つの通貨ペアの残高を合計し、エキスパート・アドバイザーを3つの通貨ペアで同時に実行する。その結果、なぜか通貨ペアを別々に実行したときの残高の合計と乖離している。このようなことがあってはならないことは明らかですが（必要証拠金の影響はすべて排除されることが保証されています）。私の推測では、おそらく残高の傾きを管理する際、システムはTradesNumberToCalcLRサイズの取引の配列を通して、指定された金融商品ではなく、金融商品のセットによって見ている。つまり、他の通貨ペアの取引が管理対象商品に影響を与え、分析された配列内の指定された商品の取引数を減らして いるのです。

必要なことはすべてやったつもりです。各ロット計算の前に、コードに挿入しています。 

BalanceControl.SetTradeSymbol(symbol_to_trade[i]);
BalanceControl.RefreshSymbolInfo();
BalanceControl.SetSlopePoints(TradesNumberToCalcLR[i]);
current_lots = BalanceControl.CalcTradeLots(RejectedLots, v_calc);

もう自分のコードのどこを見ればいいのかわかりません。もし作者が対応してくれなければ、ライブラリ自体に対処しなければなりません。

 
solandr:

テスト目的で、エキスパート・アドバイザーを個々のペアで動作させる。一定期間の合計残高をテスターに記録する。その後、3つの通貨ペアの残高を合計し、3つの通貨ペアすべてで同時にExpert Advisorを実行する。その結果、なぜか通貨ペアを別々に実行したときの残高の合計と乖離している。このようなことがあってはならないことは明らかですが（必要証拠金の影響はすべて排除されることが保証されています）。

ティックによる作業は？タイマーや全通貨のティックで実行した場合、結果も異なるのでしょうか？
 
komposter:
また、ティックで動くのですか？タイマーで行う場合と、全通貨のティックで行う場合とでは、結果も異なるのでしょうか？

OnTick()関数で 行われます。M1 OHLCでExpert Advisorをテストしました。インジケータは1時間に1回、1時間足バーの同期を強制的に制御して計算されます。計算には1時間前のバーが使用されます。各通貨のポジションオープンは1時間に1回のみ可能です。Expert Advisorは毎時0分、1分、2分に「休止」します。

以下の実験を行った。各通貨ペアでロットを減らしてトリガーするようにカウンターを設定した。M1 OHLC ですべての組み合わせのテストを行った。結果は以下の通りです。

35 0 0 - 最初のペアのテストのみ

0 36 0 - 2番目のペアのテストのみ

0 0 0 168 - 3 番目のペアでのみテスト。

36 35 0 0 - 最初のペアと2番目のペアでテスト。

0 35 162 - 2組目と3組目のテスト

35 35 166 - 3組すべてでテスト

ただし、3ペアすべてでテストする場合は35 36 168となる。

明日は、比較のためにすべてのティックでExpert Advisorを実行してみる。

 

solandr:

Expert Advisor は 3 つの通貨ペアで同時に動作します。各ペアは、各通貨ペアに個別の設定（TradesNumberToCalcLR パラメーターは各ペアで異なる）で提案されたシステムを使用して制御されます。テスト目的で、エキスパート・アドバイザーを個々の通貨ペアで動作させます。一定期間の合計残高をテスターに記録する。その後、3つの通貨ペアの残高を合計し、エキスパート・アドバイザーを3つの通貨ペアで同時に実行する。その結果、なぜか通貨ペアを別々に実行したときの残高の合計と乖離している。このようなことがあってはならないことは明らかですが（必要証拠金の影響はすべて排除されることが保証されています）。私の推測では、おそらく残高の傾きを管理する際、システムはTradesNumberToCalcLRサイズの取引の配列を通して、指定された金融商品ではなく、金融商品のセットによって見ている。つまり、他の通貨ペアの取引が管理対象商品に影響を与え、分析された配列内の指定された商品の取引数を減らして いるのです。

指定されたシンボルのディールのみが履歴から取得されます。

おそらく、この現象はテスターの特殊性によるものでしょう。差は大きくないということですね。

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