記事「オプションを使わないオプション取引（第2回）：実取引への適用」についてのディスカッション
とても興味深いですね。情報ありがとうございます。詳しく読んで勉強しています……。
ドミトリーさん、記事をありがとう！
まだ読んでいませんが、このテーマに関する次の記事をとても楽しみにしていました！
こんにちは！
もちろん、それは興味深いですね。
でも！
あなた：
-->仮に、EUR/USDの価格が日中に主に 上昇傾向で推移すると判断したとしましょう……
--->さて、翌日、価格が反転して下落すると判断したとしましょう……
またしても「コイン投げ」のような状況になり、最終的には必然的に証拠金を失うことにつながります。
ドミトリーさん、あなたは大変な努力をされましたが、それだけでは安定した収益にはつながりません。
追記
私は以前、ある実験を行いました。
M1ローソク足の1年間を取り上げ、最初はローソク足の始値で買い、引け値で売るという取引を1年間続けました。
その結果、大きな損失が出てしまいました。
その後、買いを売りに、売りを買いに変えて、また1年間続けてみました。そして……
またしても大きな損失を出しました！ :)
追記
MOEXの全銘柄の先物によるヘッジポートフォリオ取引。
リスク +85/-15 %
マイナス15％というのは、予期せず配当が発表される可能性があるためです
9日前
今日
-15％を挽回するために懸命に働いている
つまり、安定した収益を保証する市場戦略なんて存在しないんだ。あなたの戦略も例外じゃないし、ましてや「明日何が起こるかわからない」という現代の状況下ではなおさらだ。だから、ポジションを翌日に持ち越さずに、日中にだけ利益を稼ぐのが精一杯だと思うよ。あくまで私の個人的な意見だけどね。
あなたの場合、HFTでは主に株式とそれに対応する先物のペアから利益を得ている、という理解で合っていますか？
つまり、安定した収益を保証する市場戦略なんてないんだ。あなたの戦略も例外じゃないし、ましてや、明日何が起こるかわからない現代の状況下ではなおさらだ。だから、持ち越さずにその日のうちに取引して、なんとか利益を出すしかないと思うよ。あくまで私の個人的な意見だけど。
あなたの場合、HFTでの主な利益は、株式とその先物のペアから得ている、という理解で合っていますか？
いいえ、フィナムが購入した株式に対して割引を適用してくれないため、私は現在、この「黄金の」100％利益が出る戦略は 使用していません。
現在は、MOEX上場のあらゆる株式を網羅したヘッジ用ポートフォリオの 先物取引のみを行っています。
--->つまり、安定した収益を保証する市場戦略など存在しないのです。
ただ、あなたがまだそれらを知らないだけなのです……
私を含め、誰もあなたにそのことを教えてはくれません。
追加
どのようなヘッジ戦略であれ、安定した利益をもたらさなければなりません。
重要な5つの要素
1. リスク
2. 適切な実施
3. 売買注文の執行速度
4. トレーダーの欲（年率50％で満足する人もいれば、500％でも物足りない人もいる――これこそが、99％のトレーダーが損失を出す原因なのだ……）
5. ロボットのみによる取引（人的要因は完全に排除されなければならない）ここで知っておくべきことは？
株式と先物の（統計的な意味での）最大の発散を待ち、そのタイミングで株式を購入し、先物を売却します。そして満期を待ちます。十分な資本があれば、十分に有効な戦略です。ただし、この戦略にもリスクはあります。
以前は、1日（あるいは数日）の間に乖離や収束を利用して売買を行い、場合によっては片方のポジションのみを決済していたかもしれません。
なぜ今はそうしないのかといえば、おそらく流動性が不足しているからでしょう。
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新しい記事「オプションを使わないオプション取引（第2回）：実取引への適用」はパブリッシュされました:
本連載第1回では、オプション取引という金融商品について簡単に説明し、その可能性、メリット、デメリットについて解説しました。また、原資産を使ってオプションを再現（エミュレーション）する方法について理論を構築し、それをMQL5で実際に実装しました。今回は、実際の市場取引においてオプションを運用してみます。
そのために、オプションのエミュレーションによって算出された水準を、原資産に対する実際の注文・ポジションへ変換し、その結果として形成される総ポジションを継続的にリバランスするEAを作成します。
作者: Dmitriy Skub