記事「ゴールドを例にした一方向トレンド取引における機械学習の考察」についてのディスカッション

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新しい記事「ゴールドを例にした一方向トレンド取引における機械学習の考察」はパブリッシュされました:

この記事では、選択した方向（買いまたは売り）のみで取引をおこなうアプローチについて説明します。この目的のために、因果推論と機械学習の手法を使用します。

最近、私たちは二値分類の観点から対称的な取引システムの実装を研究してきました。買いと売りの取引は特徴空間上でうまく分離できると仮定し、機械学習アルゴリズムが買いと売りポジションの両方を同等に予測できるような分離境界（超平面）が存在すると考えました。しかし実際には、これは常に当てはまるわけではありません。特に一部の金属や指数、暗号資産のように明確なトレンドを持つ取引対象ではそうです。そのような資産では、双方向の取引システムはリスクが高くなる可能性があります。また、取引結果の分布は大きく非対称になることがあり、多くの誤分類が発生する原因となります。この場合、双方向の取引システムは効果的でないことがあり、一方向の取引に集中する方が適しています。本記事では、そのような一方向の戦略を構築するための機械学習の特徴について解説します。

私は、因果推論のアプローチを一方向取引の課題に合わせて再考し、適応させる必要があると考えています。

前回の記事の内容を前提として参照します。

因果推論とテストの考え方をより深く理解するために、これらの記事を読むことを強くお勧めします。

図10：2024年初頭からのフォワード期間のみによるテスト結果


作者: dmitrievsky

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