記事「トレーダーに優しい損切りと利食い」についてのディスカッション

[MetaQuotes]

新しい記事「トレーダーに優しい損切りと利食い」はパブリッシュされました:

損切り（ストップロス）と利食い（テイクプロフィット）は取引結果に大きな響を与えます。この記事では、最適な逆指値注文の値を見つけるためのいくつかの方法を見ていきます。

損切りと利食いは、価格がその値に達したときにポジションを手仕舞うためのストップ注文です。トレーダーは、損切りによって損失を限定し、利食いによって利益を節約することができます。損切りと利食いを使用する主な利点は、金融リスクを制御し、資金管理を使用する能力です。

ただし、トレーダーの中には逆指値注文を好まない人もいます。彼らの理由はいたってシンプルです。損切りに達した後、価格が反転する場合もあります。損切りがなければ、ポジションはプラス圏で閉じられていたかもしれません。利食いについても同じことが言えます。そのレベルに達すると、ポジションは閉じられます。しかし、価格は同じ方向に動き続け、利食いが設定されていなければ、さらに利益を上げることができたでしょう。

このアプローチは、トレーダーの主観的な評価に関連している可能性が高くなります。この主観は大きな問題を引き起こす可能性があります。例えば、トレーダーが損切りを設定しない場合、証券会社が代わりに設定します。用語の混乱を避けるため、証券会社はその水準を「ストップアウト」と呼びます。証券会社の損切りレベルは、AccountInfoDouble関数で ACCOUNT_MARGIN_SO_SO識別子を使用することで、いつでも調べることができます。利食いも同じです。トレーダー自身が間違ったレベルを選んだために、可能な限りの利益を得ることができなかったという可能性はあるでしょうか。

損切りと利食いのレベルを合理的に選択するようにしましょう。

作者: Aleksej Poljakov

[Stanislav Korotky]

テストの写真はフォワードのものですか、それともスタッツが収集された同じ時期のものですか？

[Aleksej Poljakov]

Stanislav Korotky #:
テストの写真はフォワードのものですか、それともスタッツが収集された同じ時代のものですか？

写真は同じ期間のものです。オープン/クローズ・シグナルを使用したストラテジーをお持ちの場合は、それを基準にする必要があります。

[fxsaber]

  Второй важный результат – это отличие между движениями цены вверх и вниз.

事前に価格をプロローグしておけばどうだろう？それなら違いはないはずだ。

[Aleksej Poljakov]

fxsaber #:

事前に価格をプロローグしておけばどうだろう？それなら違いはないはずだ。

対数を取れば...。違いはないはずだが、違いはあるだろう。すべての対数分布は、下向きの値動きは上向きの値動きに比べて小さく、頻度も少ないはずであることを示している。実際はその逆である。

[Sergey Pavlov]

素晴らしい記事であり、一部の開発者が隠していることを明らかにしている。

しかし、タールのスプーン一杯がある：スプレッドは考慮されていない。

[fxsaber]

Aleksej Poljakov #:

現実はその逆だ。

現実には、EURUSDとUSDEURは同じもの です。

[fxsaber]

fxsaber #:

現実には、EURUSDとUSDEURは同じもので ある。

私はEURUSDのシンボルをAvg-ticksで作成し、同じUSDEURを作成した。筆者のスクリプトを以下のように変更して実行した。

//統計を取る
   for(int i=bars-1; i>=duration; i--)
     {
      double open=MathLog(iOpen(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i)),max=open,min=open;

      for(int j=0; j<duration; j++)
        {
         int p=i-j;
         max=MathMax(max,MathLog(iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,p)));
         min=MathMin(min,MathLog(iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,p)));
        }

      CalcArray(lvl_up,(int)MathRound((max-open)/_Point));
      CalcArray(lvl_dn,(int)MathRound((open-min)/_Point));
     }

EURUSD。

USDEUR。

作者はどこかでミスをしたようだ。

[Maxim Kuznetsov]

fxsaber #:

Avg-ticksでEURUSD-symbolを作成し、同じUSDEURを作成した。これらの変更で作者のスクリプトを実行した。

EURUSD。

USDEUR.

著者、どこかに間違いがあるようです。

スプレッドの影響かもしれません。

BidとAskは同時に変化しないため、このような衝突が起こる可能性があります。Bidで価格が計算されると、小さなロングはショートよりわずかに大きくなります。アスクではその逆です。

特にHigh/Lowでは、高値圏で大きなスプレッドが生じます。

[fxsaber]

Maxim Kuznetsov #:

スプレッドだろう。

Avg-tiki使用。

[Maxim Kuznetsov]

fxsaber #:

Avg-tikiを使用。

まず第一に、それは問題ではない。スプレッドはすでにソースで説明されている。

第二に、そして最も重要なことは、あなたは対数に踏み込んだということだ。そうあるべきだ :-)

(a+1)/aとa/(a-1)を比較するのは、まさにそのためだ。