記事「トレーダーに優しい損切りと利食い」についてのディスカッション - ページ 2

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Maxim Kuznetsov #:

まず第一に、それは問題ではない。スプレッドはイニシャルですでに考慮されている。

第二に、そして最も重要なことは、あなたは対数に踏み込んだということだ。そうあるべきだ :-)

(a+1)/aとa/(a-1)を比較しなさい。

理解できない。

 
fxsaber #:

Avg-ticksでEURUSD-symbolを作成し、同じUSDEURを作成した。これらの変更で作者のスクリプトを実行した。


EURUSD。


USDEUR.

著者、どこかに間違いがあるようです。

対数を使うなら、どこでも（配列でも）doubleを使うべきです。対数を使うということは、差の代わりに高値/開値、開値/安値の割り算を使うことと同じです。

 
Aleksej Poljakov #:

対数の使用は、差の代わりに高／開、開／低の分割を使用することと同じである。

その通りだ。重要なのは相対的な変化だ。


比較ソースを見たが、なぜそこでモジュールが使われているのか理解できなかった。

//+------------------------------------------------------------------+
//|upとdnの違い|
//+------------------------------------------------------------------+
void Difference(double &array[],int &up[][2],int &dn[][2])
  {
//---
   int sup=ArrayRange(up,0),sdn=ArrayRange(dn,0);
   if(sup>=sdn)
     {
      ArrayResize(array,sup);
      for(int i=0; i<sup; i++)
         array[i]=i<sdn? MathAbs(up[i][1]-dn[i][1]):up[i][1];
     }
   else
     {
      ArrayResize(array,sdn);
      for(int i=0; i<sdn; i++)
         array[i]=i<sup? MathAbs(dn[i][1]-up[i][1]):dn[i][1];
     }
//---
  }
だからオリジナルのモジュールを削除して、この変更だけを行ったんだ。 
CalcArray(lvl_up,(int)MathRound((max / open - 1) * 1 e5));
CalcArray(lvl_dn,(int)MathRound((1 - min / open) * 1 e5));

EURUSD.

ユーロドル


USDEUR.

米ドル

仮説のように見えてきた。

 
fxsaber #:

その通りだ。重要なのは相対的な変化だ。


比較ソースを見て、なぜそこでモジュールが使われているのか理解できなかった。

だからオリジナルのモジュールを削除し、そのような変更だけを行った。

EURUSD.



USDEUR.

仮説のように見えてきた。

モジュールは差があることを示すためだけに使われた。それがプラスかマイナスかは重要ではありません）。この違いから得られる主な結論は、買いと売りの損切りと利益確定が異なるということです。

 

Любая позиция закроется либо по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу. Других вариантов нет. Значит, полная вероятность для этих двух событий должна быть равна 1. Вероятность того, что позиция закроется по тейк-профиту складывается из двух составляющих: вероятности того, что цена достигнет уровня тейк-профита и вероятности того, что цена не достигнет уровня стоп-лосса. Аналогичным образом мы рассуждаем и о закрытии позиции по стоп-лоссу. Тогда, формула математического ожидания будет выглядеть так:

これは素晴らしい推論である。しかし、SLとTPの確率は、まさにオリジナルの方法に従ってグラフ上で計算された値であると考えられる。そして、その中でSLとTPの確率は独立して計算されている。

例えば、TPの確率が計算されれば、自動的にSLの確率も計算されたことになる。しかし、実際にはそうではない。他の値が使われる。

 
fxsaber #:

これは素晴らしい推論である。しかし、SLとTPの確率は、まさにオリジナルの方法に従ってグラフ上で計算された値であると考えられる。そして、その中で確率SLとTPは独立に計算された。

例えば、TPの確率が計算されれば、自動的にSLの確率も計算されたことになる。しかし実際はそうではない。他の値が使われる。

2つのサイコロを考えてみよう。一方のダイスが3で、もう一方のダイスが5を出したら勝ちとする。勝つ確率はどれくらいだろうか。次に、立方体の色を塗り分けてみよう。赤い立方体は4以上、青い立方体は5未満が出たら勝ちとする。この場合の勝つ確率は？

 
Aleksej Poljakov #:

2つのサイコロを使う。つのサイコロの目が3で、もう1つのサイコロの目が5なら勝ちとする。勝つ確率は何％でしょう？次に、立方体の色を塗り分けてみよう。赤い立方体が4以上、青い立方体が5以下なら勝ちとする。この場合の勝つ確率は？

この例が使えるのに、なぜ第三者の関連付けが必要なのでしょう。

買いポジションだけを考えてみよう。価格がTPに到達する前に、常に-200ピップス下降すると仮定します。すると、SL = 200で、テイクアウトの確率はゼロです。

 
"どのポジションも利食いか損切りのどちらかで決済する"ポジションはまったく閉じないかもしれない。横ばい相場では、価格はTPまたはSLのどちらにも達しない。
削除済み  
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著者アレクセイ・ポリャコフ

こんにちは、あなたはもっと良い面を見ることができるときにバランスのために私を助けてくれるでしょう、ありがとう。
 
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