バックテストでは素晴らしいEA

削除済み 2006.10.25 00:23 #981

islandhome:
アラゴンへの答えとして。それは望ましいことですか？あなたは我々が8,9,10,12の間に決定を逆転させることができた場合、我々は先週に$ 2kを拾っているだろうと考えると、はい、それはそうです。3日間で40回の取引を行いましたが、そのうち27回は負けトレード、23回は利益トレードでした。これは67％の損失率に相当する。取引可能な時間帯の勝率と同じです。違いは、この4時間の間にトレードが逆転したとき、500ドルから2,000ドルの利益まで一気に上昇したことです。

これを追加して試してみたのですが・・・。

/////////Test of reversing decision during specified hours/////////

if(Decision == DECISION_SELL)

{

Decision = DECISION_BUY ;

Print("Solution - to sell: reversed based on trade hours to BUY: ", DecisionValue);

// BlockSell = false;

BlockBuy = false;

return(0);

}

if(Decision == DECISION_BUY)

{

Decision = DECISION_SELL;

Print("Solution - to buy: reversed based on trade hours to SELL: ", DecisionValue);

BlockSell = false;

// BlockBuy = false;

return(0);

}

//////////////////end of reversing decision during specific hours test//////////

バックテストでは全く違いがないように見えました。コードをONにしてもOFFにしても同じ結果でした。私はコーダーとしては素人なのですがなぜかこのコードは言われた行を印字するのですが、反転した判定から何もトレードを開始しませんでした。なぜダメなのかわかりません。添付のEAには「リバースアワー」を意味する-rhが付いている。

今日、他の人と同じように、私は2つのトレードで勝ち、1つ負けて、その2つの勝ちの利益をすべて取り去ってしまった。明日は何か大きなニュースがあるようだ。私はリスクを減らしているし、明日は早くからスイッチを切るかもしれない...ニュースが終わるのを待つんだ。私は今日のギャップをどうしたらいいのかわからない。多分、コードに詳しい人なら、私が始めたことを修正できるだろう。

ファイル:

cyberia_trader1.85g_jpy_adx-dv-rh.mq4 68 kb

Great EA in backtest! Just one arrow per Ctrade not executing sells,

削除済み 2006.10.25 02:30 #982

さて、ここでいくつかの考えがあります。

1- このEAの動作を見ていると、時々、そのクロージングロジックについて、また、どのように改善できるのか疑問に思うことがあります。利益を節約するために何を見ることができるのか。

その一例です。昨夜、私が寝ている間に2つのポジションを取り、合計約$9.50を獲得しました。設定したリスクレベルで2連勝できたのは嬉しかった。このレベルでバックテストと比較すると、勝率が少し低いことに気がついた。テスターでは、勝ちが平均5ドルから8ドル、時にはそれ以上でした。一方、負けは平均して11ドルから14.50ドルの範囲でした。平均2勝は平均1敗よりその方が多いのです。人生っていいもんだ。

今朝はどうなっているかな、と思って起きてみると・・・2勝、よかった、そして3番目のポジションにも入っていて、5ドル40セント下がっている。ストップ・ロスを見ると、もしストップ・アウトまで行ったら、約16ドルの損失だ。

そこで私は決断を迫られることになるのだが、質問はこうだ。システムが介入することなく勝手に動くようにして、勝敗比率がシステムの論理に忠実であることを信じるか、それとも手動で取引を終了させるか？

3回目の取引で、価格がポジションに有利な方向に動き、収支が均衡するのを見ました。徐々にポジションに有利なトレンドが発生しているようで、今すぐは無理かもしれないが、時間をかければできるようになるだろうと思った。あと2回ほどリトレースメントに耐えなければならないかもしれないが、最終的にはt/pして3勝0敗になるだろう。

ということで、EAのロジックが終値を見守る中、そのまま放置することにしました。

1時間後に戻ってみると、ペアはS/Lに引っかかる程度にギャップアップしており、案の定16ドルのドローダウンとなった。

このようなシナリオはどうすれば避けられるのでしょうか。

2- ここで、取引の規律や、手を離すか手をつけるかといった問題が出てきます。私は、3つ目のポジションはどうなるかわからないと思い、どちらかに転ぶ可能性は50/50くらいに見えました。私は50/50が本当に良い確率だとは思っていません。

一方で、もし自分が取引しているシステムを信頼できないのであれば、そのシステムを取引する資格はないとも思う。では、この2つのバランスをどこで取ればいいのだろうか。おそらくすべてのトレードで勝つことはできないでしょうが、それでも私は勝ちたいと思っています。

最後に、バックテスターはパフォーマンスの大きなパノラマ画像を提供してくれますが、1日に2、3回のトレードを見るだけでは、バックテスターで見るような大きな画像にどのようにフィットするのか、日々、小宇宙を見るようで難しいのです。

私は、大きな損失1つに対して小さな勝利が2つあったということで、ただ運が悪かったと結論付けていいのでしょうか？（相対的に）。それとも、ブローカーがデータフィードをいじって、意図的にシステムに不利になるように操作していると結論づけるのでしょうか？どのような根拠があるのか、結果をどう解釈すればよいのか、本当にわかりません。

今のところ、私はこのままトレードを続けさせ、監視を続けるつもりです。これは何の訓練をしているのだろう。何をすればいいのか分からないのは、根拠を得るのが遅いのが嫌なんです。答えに焦っているし、本当にどうなっているのか言えるほど情報がない。

ただ、Daveや他の人が、フォワードテストは長く実行させれば確かにバックテストのパターンに従うと見ている、という情報を投稿したことが、私がそれを消さずにすんだ唯一の理由です。忍耐は私の得意とするところではありません。

もう一日やってみます。

DudeWorks 2006.10.25 04:00 #983

こんにちは、Aragorn。あなたの方がCTの私よりもしつこいのは確かです。私はこれを少しあきらめ、実際の取引に戻らなければなりませんでした。このシステムですでに約500ドルをライブで失いました。それは本当によく勝ち、そしてそれをすべて失うでしょう。このEAには独創的なロジックがあり、それを実現するために試行錯誤をするのが面白いのですが...あまりに独創的なので、開発者がそのように意図して、Pro版を買うように誘惑し、本当にうまくいくかどうか何ヶ月も悩ませるのをやめたのではないかと思っていました。私はすぐにでもプロ版を買いたいのですが、どうしても、持っていて動いているとか、動いていないとか言ってくれる人が一人もいないんです...。

このEAは私たちが考えていたようなパフォーマンスをしていないのです。USDJPYを見てください。まろやかで簡単、合理的なトレンドで、CTはバックテスト通りに実行できれば、過去3-4週間、ここから非常に良い利益を得ることができたはずですが、ボラティリティの高い時間を除いても、すべてを返しています....

Davesの最後のコメントは、CTが利益を戻したので、以前のスレッドに戻ったのだと思いました...。

というわけで、私はいつも通りトレードを続け、その傍らでEAで遊んでいます。今とても好調なのがPhoenix2007とSashkenで、この2つはチャンピオンシップコンテストで上位に入っており、私のライブインスタンスは1-2ピップ以内で正確なトレードをしています。

islandhome 2006.10.25 04:01 #984

xxDavidxSxx 2006.10.25 06:29 #985

DudeWorks:

Davesの最後のコメントは、CTが利益を返したので、彼は以前のスレッドに戻ったと思ったのですが...。

.

いいえ、あなたは誤解しています。私はそれからの小さな利益を持っています。(小さい)

自分に合ったものを見つけたので、設定やテスト結果を載せるのをやめました。まだ勝率70％以上です。

しかし、私はargornさんが言っているのと同じ問題があると思います。バックテストが示す通常の8ピップスより前に利益が引き出されているのがわかります。EAが値動きが鈍化していると考えているのか何なのか分かりませんが、5pipsで利益を出し、その後、私抜きで値動きが続くのを見たことがあります。

ArgornさんはEAに何かを追加するのがかなり上手なようですね。ハードTPを設定できるようになりませんか？

一方、1回だけ12pipsの利益を出したのを見た。はて？

相場状況か何かでしょうか。どうなんでしょう。

jpieron 2006.10.25 07:29 #986

日曜日の夜、IBFXのデモでこれを開始しました。

これが今週の私のステートメントです。

davesの設定を使って...

ジャック

ファイル:

thisweekstatement.htm 14 kb

thisweekstatement.gif 5 kb

xxDavidxSxx 2006.10.25 08:13 #987

私は1.88で遊んでいて、min pipの設定に従うかどうかを確認しました。ベストピッププロフィット＝15とするようにコードも変更したのですが、うまくいかなかったようです...。そして、ピップタイマーで遊んでいると、どの設定を使っても結果は変わりませんでした。(30,60,120,240)

しかし、pip timerをfalseにすると、onの時よりも数pips多く稼ぐことができました。1ヶ月間実行すると、同じトレードをするようです。

しかし、それは私のテストだけで

また、すべてのOSバージョンで設定ウィンドウに利益設定のオプションがありますが、コードにはこの外部設定に言及したものはありませんでした。

プロ版ではどの程度省かれているのでしょうかね。

EDIT: DudeWorks...確かに中毒性がありますね...ご覧の通り、私は満足のいく結果を得たにもかかわらず、テストに逃げることができませんでした。(今のところ)

CTのテストは麻薬のようで、飽きません。

削除済み 2006.10.25 09:46 #988

DudeWorks:
こんにちは、Aragorn、あなたはCTの私よりも確かに粘り強い、私は少しこれをあきらめた、実際の取引に戻らなければならなかった、私はすでにこのシステムでライブ約500ドルを失った、それは本当に良い勝つと、それをすべて失うだろう... 何度も繰り返し、上昇ではなく、下降し続けた、プロバージョンを購入すると頭痛を保存する方が安かっただろう... 。このEAには独創的なロジックがあり、それを実現するために試行錯誤をするのが面白いのですが...あまりに独創的なので、開発者がそのように意図して、Pro版を買うように誘惑し、本当にうまくいくかどうか何ヶ月も悩ませるのをやめたのではないかと思っていました。私はすぐにでもプロ版を買いたいのですが、どうしても、これを持っていて動いているとか、動いていないとかいう人が一人もいないんです...。

もしそうなら、このEAは私たちが考えていたようなパフォーマンスをしていないのでしょう。USDJPYを見てください。まろやかで簡単、合理的なトレンドで、CTは過去3-4週間、バックテスト通りに実行できれば、ここから非常に良い利益を得ることができたはずですが、ボラティリティの高い時間を除いても、すべてを取り戻しています....

Davesの最後のコメントは、CTが利益を戻したので、昔のスレッドに戻ったのだと思いました...。

というわけで、私はいつも通りトレードを続け、その傍らでEAで遊んでいます。今とても好調なのがPhoenix2007とSashkenで、この2つはチャンピオンシップコンテストで上位に入り、私のライブインスタンスは1-2ピップ以内で正確なトレードをしています。

是非、これらの他のEAのリンクや、私がダウンロードしてテストできる場所を教えてください。私がここにしがみついている唯一の理由は、他に良いものを知らないからです。

Daveは私とは少し違う設定をしていると思います。例えば、私は逆指標=8でより多くの取引を行い、それから新しいフィルターを使ってノイズを選別しています。私がやっていることが、彼のリバースインデックス=3.82の方法より良いのか悪いのかは分かりませんが、一度もポジションを取らずに丸一日が過ぎていくのを見るのは嫌ですね。

今朝は奇妙なことがありました...目が覚めると、EURUSDとUSDCADの2つのポジションを獲得していました。私のDVフィルターは絶対値 0.0009を超えるものは何でも約定させるので、これは特に奇妙なことだと思いました。

そこで、私はレミングのように、それに従って手動で注文を出しました。私は1ロットのポジションを取りましたが、すぐに後悔しました。ちょうど6ドル儲けたところで、次のバーでエキスパートタブの売りのソリューションが0.0001になりました。私はスプレッドロスですべてを取り返すより、損切りして退場することにしました。私は前日の損失がまだ尾を引いていました。数分後、私はそれが私が求めていた5ピップスを与えていたことを知りました。しかし、後知恵は常に完璧なものなのでしょうか？

とにかく、私はこのEAがどのように考えているのか、まだ謎です。明らかにトレードを行い、勝利しているのです。私はただ、それが解答決定値に基づいてそうしていると思っただけです。どうやらそれ以上のことがあるようで、そうでなければ私が見たときよりもずっと前にポジションに入っていたはずです。DVがそんなに高いのに、どうしてポジションを取らなかったのでしょうか？

もう一つ興味深いのは、私のテストでは、以前私が多くのテストを行った日本円よりもEURUSDの方がうまくいくことがわかったことです...GBPJPYのあのスプレッドは正気ではありません。gbpjpyのスプレッドは異常です。もし、ユーロドルでもスプレッドが2で運用できるようになれば、リスクも軽減されると思います。

励ましをありがとうございました。

削除済み 2006.10.25 09:52 #989

削除済み 2006.10.25 10:01 #990

xxDavidxSxx:
いいえ、あなたは誤解しています。私はそれから小さな利益を持っています。（小）。

自分に合ったものを見つけたので、設定やテスト結果を載せるのはやめました。まだ勝率70％以上です。

しかし、argornさんがおっしゃっているのと同じ問題があるようです。バックテストが示す通常の8ピップスより前に利益が引き出されているのが見えます。EAが値動きが鈍化していると考えているのか何なのか分かりませんが、5pipsで利益を出し、その後、私抜きで値動きが続くのを見たことがあります。

ArgornさんはEAに何かを追加するのがかなりお上手なようですね。ハードTPを設定できるようになりませんか？

一方、1回だけ12pipsの利益を出したのを見た。ハァー？

Mabe its market conditions or something.どうなんだろう

マジで考えてみました。私は決して私が気を取られない場合は、それを見ていきます。私の世界では気晴らしが溢れている...笑私は本当にプログラミングに集中する多くの時間を得ることはありません、私は側にそれを合わせてみてくださいする必要があります。私のバックテストでは、1つのトレードでt/pが98pipsになることを発見したことがあります。実はここに結果から抜き出したt/pのデータシリーズがあります...これはEURUSDで8月1日から現在までのもので、これらはそれが行ったトレードのt/pだけです...。

もし、T/Pをハードコードするとしたら、どこに設定するのでしょうか？

0.0098

0.0076

0.0047

0.0025

0.0024

0.0021

0.002

0.0019

0.0018

0.0017

0.0016

0.0015

0.0014

0.0013

0.0012

0.0011

0.001

0.0009

0.0008

0.0007

0.0006

0.0005

もう一つの好奇心、それはバックテストで2ヶ月間に4回だけt/p 5 pipsをしたことに気づきましたが、私のライブフォワードテストではすでに一度それを行い、他のトレードは6だけだったのでしょうか？

Great EA in backtest! How to code? Better NN EA development

バックテストでは素晴らしいEA - ページ 99