ASCTrendシステム - ページ 120 1...113114115116117118119120121122123124125126127...133 新しいコメント JohnLast 2010.11.21 11:44 #1191 統計機器とDSPの比較 より高度なデジタルフィルタが良いという強い信念があります。しかし、なぜ、どのようになのでしょうか？ ここでは、何が起こっているのかを説明するために、いくつかの仮説を立ててみることにします。 以下はその話である。最近、ライバルフォーラムであるFXファクトリーで、デジタルフィルターの方が優れているという強い信念に挑戦する動きがありました。その挑戦者は、非常に逆張りで知的なfajst_kさんです。彼は、エーラーのフィルターが自動売買戦略には有利でないことを示したのです。(私は「自動化された」という意味であることに注意してください、これらのデジタル計器は手動取引に有利であり、手動取引のためのより良い計器を与えてくれます）。 この課題には十分な答えがありませんでした。私はこの実験を繰り返そうとした。単純移動平均のクロスオーバーとJMAのクロスオーバーをランダムに使ってみたのです。最適化されていないSMAはJMAを上回ることができましたが、最適化後はJMAが優勢となり、これは驚くべきことではありませんでした（テストにはNeuroshellを使用しました）。 その考え方は次のようなものです。SMAは統計的な道具である。グローバルな統計的解を求めるには、SMAの方が適している。JMAや他のデジタルフィルターは、同じクロスオーバーの戦略を使ってグローバルな解を追跡することはほとんど不可能です。 それどころか、市場の局所的な特性を観察することに長けています。そして、最適化のための道具として優れているのです。 私が間違っているかもしれないので、もう一度結果を教えてください。SMAとJJMAのクロスオーバーを簡単にテストしてみました。メタトレーダーの最適化マトリックスでは、SMA戦略のほとんどが大きな緑の島となりました。デジタルフィルターでは、いくつかのピークが得られましたが、他の場所はすべて負けていました。 このことから、デジタル・フィルターは統計的手法と同じようには使えないという結論に達しました。デジタルフィルターは統計機器と同じようには使えないということです。Neuroshellは最適化の結果が他の結果と比べてどうなのかを教えてくれないので、今回はMetatraderとJJMAを使用しました。短いサンプルでは似たような結果でしたが、サンプルを拡大するとJJMAは惨憺たる結果になり、SMAは統計的にまだ優位性を保っています。 一方、デジタルは、SMAや他の類似のインスツルメンツでは非常に効率が悪い、より複雑な戦略において非常に有効であり、使用することができます。また、SMAを使った戦略をJJMAに置き換えるだけで、世界的に良くなるとは思えません。デジタル・フィルターには革新的なアプローチが必要なのです。 さて、ASCtrendに戻りましょう。オープンソース版のストップラインは、Low SMA = 9 と High SMA = 18+Riskの間の単純なSMAクロスオーバーに基づいていることが分かっています。 遺伝的オプティマイザーを使用すると、より良い結果を得ることができるグローバルなソリューションをテストすることができます。 その後、信号は発振器WPRに基づいています。あなたは、これはトレンドフォロー戦略の本質そのものであることがわかりますか。これは私たちの父と祖父がXX世紀に行った最高のものです。 我々は同じアプローチを適用することができますが、それは私たちの手にあるものを使用して、もう少し最適化された作る。 ストップについては、遺伝的オプティマイザーを使ってグローバルな解決策を探さなければならないことがわかりました。 オシレーターに基づくシグナルについては、選択肢があります。 グローバルな解を求めることもできますし、ローカルな解を求めることもできます。あるいは、局所的な解を求めることもできます。この場合、テストが必要です。 ローカルソリューションについては、グローバルソリューションと同じ方向になるように、シグナルの最適化されたローカルソリューションを組み合わせることができます。つまり、2つの独立した計算と手法の確率を足すことができるのです。これが私たちの数学的エッジです。 では、もう一度繰り返します。 ASCtrendの旧バージョンはデジタルバージョンに劣るものではありません。デジタル版のASCTrendは、市場の局地的な特殊性を捉えようとする点で優れています。 (日足で最適化する場合、短期的なサンプルを最適化することになります。） ですから、日足で良い結果が出たとしても、それはシステムが毎日利益を上げているということではありません。それは、単に私たちが結論を出すために小さなサンプルを使用したということであり、実際には何の意味もありません。ですから、日足チャートでは、デジタル版の方が良いかもしれません。時間足チャートでは、サンプルがあるので、統計的に意味のある反発を探すことができます（ここでは、ブラックスワン現象を恐れる必要があり、そのためにストップがあるのです）。 Astrendの新しいデジタルバージョンは、市場のローカルな特徴に最適化されており、使用されることでしょう。 - アストレンドシグナルの短期的最適化の補完として - シグナルASCTrendの長期的な最適化の補完として このように、システムに独立した機器を追加することで、システムの可能性を拡大することができます。 ASCtrendのデジタルスムージングは、ノイズを平滑化する可能性を高めます。私たちは、利益を生むかどうかにかかわらず、より多くの選択肢を模索することができます。 ストップラインASCtrendの統計的に意味のある結果を得るために使用することができる専門家のリンク。 https://www.mql5.com/en/forum/general 低SMA=9、高SMA=18+リスク。 高SMAを変化させれば、非常に早く結果を得ることができます。遺伝的アルゴリズムは葉っぱのようなもので、葉っぱで木の多くのことを知ることができることを覚えておいてください。 もう一つ重要なことがあります。地図は領土ではありません。 私たちの概念がいかに強力であろうとも、それは単なる地図であって、領土ではないのです。これは別の話題で、今は立ち入らないことにします。 我々のバージョンでは、Fast Movingは常に9であることを忘れないでください。私はこの概念の有効性に疑問を感じています。 Metaraderの遺伝的オプティマイザーを使って、最適化の罠にはまらない ようにする方法を考えてみましょう。 私は、このエキスパートを改造して、代わりにjjmaを使うようにしました。私が言いたいことは、自分でわかると思いますので、申し訳ありませんが、今は添付しません。 つまり - SMAバージョンでグローバルな解決策を探す。 - JJMAバージョンはローカルな解決策を探すために使用します。もし、jjmaでグローバルな解決策を見つける方法を見つけたら、ぜひ教えてください。 最後に必読の記事を紹介します。 最適化の罠にはまらないためには？- MQL4関連記事 JohnLast 2010.11.21 11:57 #1192 今日はASCTrendとトレンドフォロー戦略 どうも、ASCTrendにデジタルなどのスムージングを搭載した新バージョンが登場しました。この機能は、システム自体の特性を大きく変えてしまう可能性があります。つまり、システムの中の小さなことでも変更すると、システム全体の挙動そのものが激変してしまうということです。 これがバタフライ効果です。デジタルフィルターが自動的に良くなるとは思わないでください。 デジタル版のASCTtrendは、停止線を早め、より反応性を高めることにつながりました。 デジタル版のASCTトレンド信号は、信号を減速させ、多くのノイズを平滑化することにつながりました。 デジタルASCTrendは、統計的な堅牢性を失い、ローカルな市場の状況を追跡する可能性を得ました。 デジタルアスコットトレンド信号は、多くのノイズを除去することができるため、統計的な解決策を探すことができるかもしれません。 FRASMAを 用いたフラクタル ASCTrendは、統計的に健全なソリューションと市場の局所的な特殊性を追跡することの間の妥協点です。 ユリックフィルターを挿入したからといって、良いシステムが聖杯のようなシステムに変わるとは思わないでください。逆もまた真なり。 それでは、基本に戻りましょう。 なぜこのシステムASCtrendが機能するのか？ 基本的に元も今も、このシステムはトレンドフォローのシステムです。このフォーラムでの研究開発により、短期的に使用するための新しいアイディアが生まれました。これは、フィルターを追加することで可能となりました。 ASCTrendはトレンドフォローのシステムであり、トレンドフォローのシステムは通常、健全なシステムです（利益/リスク比が高く、50％以下の偽シグナルが多いことが特徴です）。もし、トレンドフォローのコンセプトが機能しなくなったら、私たちは市場の将来について多くの疑問を抱くかもしれません。 それどころか、トレンドフォローのコンセプトはますます良く機能するようになり、市場はますます不安定になっています。 ユーロを週足で見てください。それはどこに行くのだろう、それがかかるどのくらい本当に予測できなくなっています。最近のユーロの9月のトレンドは驚くべきもので、本当に速く動いています。そのため、政治家は、通貨のレートが急速に変化することによって起こりうる悪影響に対応するために、マクロ政策や経済を調整することができず、実に不愉快な思いをしています。マクロレベルでの彼らの仕事は本当に難しくなっています。外国為替市場に直接介入しようとすると、そのコントロールには非常にコストがかかり、不確実性も高くなります。私は、市場における機械の台頭に基づいた理論を持っています。基本的には、アシモフのロボットの物語のほとんどの継続のように、それはロボットの心理である。 彼らは、ボラティリティを恐れるが、日中のボラティリティは恐れない。彼らが本当に恐れるのは、強力な短期トレンド（6ヶ月程度）である。その強力な流れに適応せざるを得なくなり、いったん適応した後は流れが逆転して、再びマクロ政策を適応させなければならなくなる。 JohnLast 2010.11.21 14:05 #1193 最適化されたデジタルアストレンド対ノーマル ここでは、遺伝的最適化処理 後の結果を掲載します。 単純なSMAの結果とJJMAの結果の間に明確な違いがあることがわかります。 実際、SMAの結果は全てプラスで緑色、JJMAの結果も良いものが数点あります。 これは単純なクロスオーバー戦略です。2010.11.01から2010.11.10までの15mの時間軸のごく短い期間で 以前の記事で立てた、SMAは統計的に健全な結果を追うのが得意で、JJMAは局所的に最適化された結果を見つけるのが得意という仮説に挑戦することができます。 逆に、JJMAはより多くの可能性のサンプルを探っているので、何が起こっているのかがよくわかるという仮説になります。 真実はどこにあるのか？ ファイル: optimization_asctrend_normal.gif 60 kb optimization_asctrend_digital.gif 66 kb JohnLast 2010.11.21 14:30 #1194 安値MA制限のないASCTrend ここにあります。 ファイル: asctrend2_no_limitation.mq4 8 kb JohnLast 2010.11.21 15:38 #1195 JJMAクロスオーバーエキスパートとAsctrendStopの別バージョン ASCTrend sigの新バージョンを添付します。今回は、低位期間が9であることを元の設定から解放しました。ただ、ヒントとして、スローピリオドを計算する必要があります。 高値期間＝18＋リスク ということで、ジェネティックオプティマイザーの結果であるリスクを手動で計算する必要があります。 リスク＝高値期間-18; LOL基本数学 JJMAを使ったユニバーサルMAのバージョンを添付します。 あなたはそれが遺伝的フィルターの最適化とデジタルASCTrendストップをどのように見えるかを見ることができます。ここでは、単純なストップと逆張りの 戦略を使用しています。遺伝的最適化装置は、より長い期間のフィルタを必要とするソリューションのセットを発見した。 私はこの結果があまり好きではありません。明らかなパターンは見られず、解はランダムに分布し、大きな緑色の島が欠けているように見えます。 しかし、よく見てみると、一番下の行に注目してください。平均周期が9と低いセットは、24から31の高い周期を持つ結果のセットを与える。それでも、9の低周期がベストである。 免責事項 私はプログラマーではないので、コードを理解することはできませんが、いくつかの基本的な関数を置き換えただけです。 ファイル: optimization_asctrend_digital_2.gif 83 kb universalmacrossea_jjma.mq4 34 kb asctrend_2_jjma_-_phase4.mq4 8 kb JohnLast 2010.11.22 18:06 #1196 こんにちは、私は以下の変更を加えました。 デジタルACTtrendsigで、オシレーターの限界値を自由に選択できるようにしました。 買われすぎのレベルは66です。 売られ過ぎのレベルは33です。 なぜこれが我々が望むものにそれを変更しましょう。 高値 66+RISK; 低レベル 33 -RISK 他の設定を使いたい場合もあるだろうが、なぜレベルで制限するのか。 もう一つの変更は、リスクを変更する方法です。 もともとは 値10=3+RISK*2です。 値11=値10 というように変更しました。 value10=4+RISKです。 そして、WPRの周期はvalue11=value10と同じになる 実際にはデジタルフィルタを 使用することになります。WPR期間をスムーズに変更することで、より多くの選択肢を模索することができるかもしれません。 ファイル: asctrend1sig_dig3.mq4 4 kb asctrend_digital_3.gif 25 kb asctrend_normal.gif 21 kb JohnLast 2010.11.22 18:21 #1197 そして、そのレベルを変えると、結果ががらりと変わることがあります。これはバタフライ効果です。小さなことを変えても、その結果は大きい。 これがいい、これが違う、とは言えません。 ファイル: asctrend_other.gif 25 kb JohnLast 2010.12.02 13:57 #1198 ASCTrend 新デジタル こんにちは、皆さん。 私はデジタル改造をバックテストしていましたが、あまり満足できませんでした。 その理由は、クロスオーバーのストラテジーが、デジタルフィルター としてはあまり良いストラテジーではないからです。私はコーダーではないので、何かシンプルなものが欲しかったのです。 だから、jjmaの色分けされたバージョンはとてもセクシーに見えるのを覚えています。色を変えるだけでよくなるのに、なぜクロスオーバーが必要なのだろう。 そこで、簡単なことを思いつきました。設定を変えてみたのです。2つのフィルターをクロスオーバーさせるのではなく、1つのフィルターにしたかったのです。そこで、一時的な解決策として、フィルターの設定を利用して、それ自体をクロスオーバーさせ、ただし、バーを1つずらすことにしました。視覚的には理にかなっていますし、その改造のための統計的なサウンドソリューションが見つかると確信しています。覚えているように、私はjjmaのクロスオーバーシステムの統計的な解決策を見つけることができませんでした。 もう十分でしょう。自分で見てみてください。 ファイル: asctrend_2_jjma_-_phase6.mq4 8 kb asct_new.gif 28 kb JohnLast 2010.12.02 18:54 #1199 別の例 実際には、信号を生成するためにデジタルフィルタのクロスオーバーは必要ないという考えです。この考え方は、私たちの役には立ちません。長さと位相の2つのパラメータを 最適化しなければならない。私は、1つのデジタル・フィルタの方が、より良い、より一貫した結果を得られると思います。視覚的には、フィルターの色分けです。フィルタの色分けは、見た目もよく、複数のフィルタを掛け合わせるよりよいでしょう。すべてのことをテストしなければなりませんが、実際には、この改造の方がより良い、より一貫した結果を得ることができました。より安定した停止が得られるのです。ノーマルの改造が悪いという意味ではなく、これは違うのです。 クロスオーバーと新デジタルMODをベースにしたノーマルのjjmaの例をあげます。 jmaは26を使用しています。ノーマルMODはスローフィルタのスムージングは同じです。 ファイル: asct_new_dig.gif 26 kb asct_dig.gif 25 kb whansen101 2010.12.02 21:45 #1200 素晴らしいシステム すべてのR&Dに感謝します。私はこのシステムに大きな関心を持ってついていっています。私はEUR/USDをフォワードテストしており、非常に良い結果を得ています。 ありがとうございました。 1...113114115116117118119120121122123124125126127...133 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
統計機器とDSPの比較
より高度なデジタルフィルタが良いという強い信念があります。しかし、なぜ、どのようになのでしょうか？
ここでは、何が起こっているのかを説明するために、いくつかの仮説を立ててみることにします。
以下はその話である。最近、ライバルフォーラムであるFXファクトリーで、デジタルフィルターの方が優れているという強い信念に挑戦する動きがありました。その挑戦者は、非常に逆張りで知的なfajst_kさんです。彼は、エーラーのフィルターが自動売買戦略には有利でないことを示したのです。(私は「自動化された」という意味であることに注意してください、これらのデジタル計器は手動取引に有利であり、手動取引のためのより良い計器を与えてくれます）。
この課題には十分な答えがありませんでした。私はこの実験を繰り返そうとした。単純移動平均のクロスオーバーとJMAのクロスオーバーをランダムに使ってみたのです。最適化されていないSMAはJMAを上回ることができましたが、最適化後はJMAが優勢となり、これは驚くべきことではありませんでした（テストにはNeuroshellを使用しました）。
その考え方は次のようなものです。SMAは統計的な道具である。グローバルな統計的解を求めるには、SMAの方が適している。JMAや他のデジタルフィルターは、同じクロスオーバーの戦略を使ってグローバルな解を追跡することはほとんど不可能です。
それどころか、市場の局所的な特性を観察することに長けています。そして、最適化のための道具として優れているのです。
私が間違っているかもしれないので、もう一度結果を教えてください。SMAとJJMAのクロスオーバーを簡単にテストしてみました。メタトレーダーの最適化マトリックスでは、SMA戦略のほとんどが大きな緑の島となりました。デジタルフィルターでは、いくつかのピークが得られましたが、他の場所はすべて負けていました。
このことから、デジタル・フィルターは統計的手法と同じようには使えないという結論に達しました。デジタルフィルターは統計機器と同じようには使えないということです。Neuroshellは最適化の結果が他の結果と比べてどうなのかを教えてくれないので、今回はMetatraderとJJMAを使用しました。短いサンプルでは似たような結果でしたが、サンプルを拡大するとJJMAは惨憺たる結果になり、SMAは統計的にまだ優位性を保っています。
一方、デジタルは、SMAや他の類似のインスツルメンツでは非常に効率が悪い、より複雑な戦略において非常に有効であり、使用することができます。また、SMAを使った戦略をJJMAに置き換えるだけで、世界的に良くなるとは思えません。デジタル・フィルターには革新的なアプローチが必要なのです。
さて、ASCtrendに戻りましょう。オープンソース版のストップラインは、Low SMA = 9 と High SMA = 18+Riskの間の単純なSMAクロスオーバーに基づいていることが分かっています。
遺伝的オプティマイザーを使用すると、より良い結果を得ることができるグローバルなソリューションをテストすることができます。
その後、信号は発振器WPRに基づいています。あなたは、これはトレンドフォロー戦略の本質そのものであることがわかりますか。これは私たちの父と祖父がXX世紀に行った最高のものです。
我々は同じアプローチを適用することができますが、それは私たちの手にあるものを使用して、もう少し最適化された作る。
ストップについては、遺伝的オプティマイザーを使ってグローバルな解決策を探さなければならないことがわかりました。
オシレーターに基づくシグナルについては、選択肢があります。
グローバルな解を求めることもできますし、ローカルな解を求めることもできます。あるいは、局所的な解を求めることもできます。この場合、テストが必要です。
ローカルソリューションについては、グローバルソリューションと同じ方向になるように、シグナルの最適化されたローカルソリューションを組み合わせることができます。つまり、2つの独立した計算と手法の確率を足すことができるのです。これが私たちの数学的エッジです。
では、もう一度繰り返します。
ASCtrendの旧バージョンはデジタルバージョンに劣るものではありません。デジタル版のASCTrendは、市場の局地的な特殊性を捉えようとする点で優れています。
(日足で最適化する場合、短期的なサンプルを最適化することになります。）
ですから、日足で良い結果が出たとしても、それはシステムが毎日利益を上げているということではありません。それは、単に私たちが結論を出すために小さなサンプルを使用したということであり、実際には何の意味もありません。ですから、日足チャートでは、デジタル版の方が良いかもしれません。時間足チャートでは、サンプルがあるので、統計的に意味のある反発を探すことができます（ここでは、ブラックスワン現象を恐れる必要があり、そのためにストップがあるのです）。
Astrendの新しいデジタルバージョンは、市場のローカルな特徴に最適化されており、使用されることでしょう。
- アストレンドシグナルの短期的最適化の補完として
- シグナルASCTrendの長期的な最適化の補完として
このように、システムに独立した機器を追加することで、システムの可能性を拡大することができます。
ASCtrendのデジタルスムージングは、ノイズを平滑化する可能性を高めます。私たちは、利益を生むかどうかにかかわらず、より多くの選択肢を模索することができます。
ストップラインASCtrendの統計的に意味のある結果を得るために使用することができる専門家のリンク。
https://www.mql5.com/en/forum/general
低SMA=9、高SMA=18+リスク。
高SMAを変化させれば、非常に早く結果を得ることができます。遺伝的アルゴリズムは葉っぱのようなもので、葉っぱで木の多くのことを知ることができることを覚えておいてください。
もう一つ重要なことがあります。地図は領土ではありません。 私たちの概念がいかに強力であろうとも、それは単なる地図であって、領土ではないのです。これは別の話題で、今は立ち入らないことにします。
我々のバージョンでは、Fast Movingは常に9であることを忘れないでください。私はこの概念の有効性に疑問を感じています。
Metaraderの遺伝的オプティマイザーを使って、最適化の罠にはまらない ようにする方法を考えてみましょう。
私は、このエキスパートを改造して、代わりにjjmaを使うようにしました。私が言いたいことは、自分でわかると思いますので、申し訳ありませんが、今は添付しません。
つまり
- SMAバージョンでグローバルな解決策を探す。
- JJMAバージョンはローカルな解決策を探すために使用します。もし、jjmaでグローバルな解決策を見つける方法を見つけたら、ぜひ教えてください。
最後に必読の記事を紹介します。
最適化の罠にはまらないためには？- MQL4関連記事
今日はASCTrendとトレンドフォロー戦略
どうも、ASCTrendにデジタルなどのスムージングを搭載した新バージョンが登場しました。この機能は、システム自体の特性を大きく変えてしまう可能性があります。つまり、システムの中の小さなことでも変更すると、システム全体の挙動そのものが激変してしまうということです。
これがバタフライ効果です。デジタルフィルターが自動的に良くなるとは思わないでください。
デジタル版のASCTtrendは、停止線を早め、より反応性を高めることにつながりました。
デジタル版のASCTトレンド信号は、信号を減速させ、多くのノイズを平滑化することにつながりました。
デジタルASCTrendは、統計的な堅牢性を失い、ローカルな市場の状況を追跡する可能性を得ました。
デジタルアスコットトレンド信号は、多くのノイズを除去することができるため、統計的な解決策を探すことができるかもしれません。
FRASMAを 用いたフラクタル ASCTrendは、統計的に健全なソリューションと市場の局所的な特殊性を追跡することの間の妥協点です。
ユリックフィルターを挿入したからといって、良いシステムが聖杯のようなシステムに変わるとは思わないでください。逆もまた真なり。
それでは、基本に戻りましょう。
なぜこのシステムASCtrendが機能するのか？
基本的に元も今も、このシステムはトレンドフォローのシステムです。このフォーラムでの研究開発により、短期的に使用するための新しいアイディアが生まれました。これは、フィルターを追加することで可能となりました。
ASCTrendはトレンドフォローのシステムであり、トレンドフォローのシステムは通常、健全なシステムです（利益/リスク比が高く、50％以下の偽シグナルが多いことが特徴です）。もし、トレンドフォローのコンセプトが機能しなくなったら、私たちは市場の将来について多くの疑問を抱くかもしれません。
それどころか、トレンドフォローのコンセプトはますます良く機能するようになり、市場はますます不安定になっています。
ユーロを週足で見てください。それはどこに行くのだろう、それがかかるどのくらい本当に予測できなくなっています。最近のユーロの9月のトレンドは驚くべきもので、本当に速く動いています。そのため、政治家は、通貨のレートが急速に変化することによって起こりうる悪影響に対応するために、マクロ政策や経済を調整することができず、実に不愉快な思いをしています。マクロレベルでの彼らの仕事は本当に難しくなっています。外国為替市場に直接介入しようとすると、そのコントロールには非常にコストがかかり、不確実性も高くなります。私は、市場における機械の台頭に基づいた理論を持っています。基本的には、アシモフのロボットの物語のほとんどの継続のように、それはロボットの心理である。
彼らは、ボラティリティを恐れるが、日中のボラティリティは恐れない。彼らが本当に恐れるのは、強力な短期トレンド（6ヶ月程度）である。その強力な流れに適応せざるを得なくなり、いったん適応した後は流れが逆転して、再びマクロ政策を適応させなければならなくなる。
最適化されたデジタルアストレンド対ノーマル
ここでは、遺伝的最適化処理 後の結果を掲載します。
単純なSMAの結果とJJMAの結果の間に明確な違いがあることがわかります。
実際、SMAの結果は全てプラスで緑色、JJMAの結果も良いものが数点あります。
これは単純なクロスオーバー戦略です。2010.11.01から2010.11.10までの15mの時間軸のごく短い期間で
以前の記事で立てた、SMAは統計的に健全な結果を追うのが得意で、JJMAは局所的に最適化された結果を見つけるのが得意という仮説に挑戦することができます。
逆に、JJMAはより多くの可能性のサンプルを探っているので、何が起こっているのかがよくわかるという仮説になります。
真実はどこにあるのか？
安値MA制限のないASCTrend
ここにあります。
JJMAクロスオーバーエキスパートとAsctrendStopの別バージョン
ASCTrend sigの新バージョンを添付します。今回は、低位期間が9であることを元の設定から解放しました。ただ、ヒントとして、スローピリオドを計算する必要があります。
高値期間＝18＋リスク
ということで、ジェネティックオプティマイザーの結果であるリスクを手動で計算する必要があります。
リスク＝高値期間-18; LOL基本数学
JJMAを使ったユニバーサルMAのバージョンを添付します。
あなたはそれが遺伝的フィルターの最適化とデジタルASCTrendストップをどのように見えるかを見ることができます。ここでは、単純なストップと逆張りの 戦略を使用しています。遺伝的最適化装置は、より長い期間のフィルタを必要とするソリューションのセットを発見した。
私はこの結果があまり好きではありません。明らかなパターンは見られず、解はランダムに分布し、大きな緑色の島が欠けているように見えます。
しかし、よく見てみると、一番下の行に注目してください。平均周期が9と低いセットは、24から31の高い周期を持つ結果のセットを与える。それでも、9の低周期がベストである。
免責事項
私はプログラマーではないので、コードを理解することはできませんが、いくつかの基本的な関数を置き換えただけです。
こんにちは、私は以下の変更を加えました。
デジタルACTtrendsigで、オシレーターの限界値を自由に選択できるようにしました。
買われすぎのレベルは66です。
売られ過ぎのレベルは33です。
なぜこれが我々が望むものにそれを変更しましょう。
高値 66+RISK;
低レベル 33 -RISK
他の設定を使いたい場合もあるだろうが、なぜレベルで制限するのか。
もう一つの変更は、リスクを変更する方法です。
もともとは
値10=3+RISK*2です。
値11=値10
というように変更しました。
value10=4+RISKです。
そして、WPRの周期はvalue11=value10と同じになる
実際にはデジタルフィルタを 使用することになります。WPR期間をスムーズに変更することで、より多くの選択肢を模索することができるかもしれません。
そして、そのレベルを変えると、結果ががらりと変わることがあります。これはバタフライ効果です。小さなことを変えても、その結果は大きい。
これがいい、これが違う、とは言えません。
ASCTrend 新デジタル
こんにちは、皆さん。
私はデジタル改造をバックテストしていましたが、あまり満足できませんでした。
その理由は、クロスオーバーのストラテジーが、デジタルフィルター としてはあまり良いストラテジーではないからです。私はコーダーではないので、何かシンプルなものが欲しかったのです。
だから、jjmaの色分けされたバージョンはとてもセクシーに見えるのを覚えています。色を変えるだけでよくなるのに、なぜクロスオーバーが必要なのだろう。
そこで、簡単なことを思いつきました。設定を変えてみたのです。2つのフィルターをクロスオーバーさせるのではなく、1つのフィルターにしたかったのです。そこで、一時的な解決策として、フィルターの設定を利用して、それ自体をクロスオーバーさせ、ただし、バーを1つずらすことにしました。視覚的には理にかなっていますし、その改造のための統計的なサウンドソリューションが見つかると確信しています。覚えているように、私はjjmaのクロスオーバーシステムの統計的な解決策を見つけることができませんでした。
もう十分でしょう。自分で見てみてください。
別の例
実際には、信号を生成するためにデジタルフィルタのクロスオーバーは必要ないという考えです。この考え方は、私たちの役には立ちません。長さと位相の2つのパラメータを 最適化しなければならない。私は、1つのデジタル・フィルタの方が、より良い、より一貫した結果を得られると思います。視覚的には、フィルターの色分けです。フィルタの色分けは、見た目もよく、複数のフィルタを掛け合わせるよりよいでしょう。すべてのことをテストしなければなりませんが、実際には、この改造の方がより良い、より一貫した結果を得ることができました。より安定した停止が得られるのです。ノーマルの改造が悪いという意味ではなく、これは違うのです。
クロスオーバーと新デジタルMODをベースにしたノーマルのjjmaの例をあげます。
jmaは26を使用しています。ノーマルMODはスローフィルタのスムージングは同じです。
素晴らしいシステム
すべてのR&Dに感謝します。私はこのシステムに大きな関心を持ってついていっています。私はEUR/USDをフォワードテストしており、非常に良い結果を得ています。
ありがとうございました。