数学が得意な方に質問です - ページ 2 12345 新しいコメント zzuegg 2012.02.06 18:50 #11 うーん、まあ理論通りにはいきませんね。私は、我々が十分な精度でロットサイズを制御 することができないので、確率を打つことができないと仮定します。 あなたは、基本的なロットサイズと同様に、初期預金額を増加させることを試みることができますか（ロットサイズ修飾子の精度を高める必要があります）。 Ubzen 2012.02.06 19:16 #12 それはうまくいかず、オリジナルと同様の41.64%の相対的なドローダウンが発生しました。もちろん、私はどんなロットサイズの操作でも、どんなネガティブなシステムのエッジを超えることはないと思います。でも待てよ、まだそのブレークイーブンに近いシステムのテストがあるから、今それをやってみるよ。 追記：システム14の結果も理論は役に立たなかった(笑)本当に0以上の利益を出すと教えたのに。 削除済み 2012.02.07 16:26 #13 以下は、その考察である。米国のテーブルで遊ぶ50/50ベットでのルーレットのハウスエッジ 0、00 E = ((1*18/38)+(-1*18/38))*100 E = - 5.26 <--- 長期のプレイで。 21-20を使ったテストでも同じような結果が得られていますね。 もし、ルーレットが00、0、1-100で同じベットだったらどうなる？ E = ((1*50/102)+(-1*50/102))*100 E = -1.26 <--- 長期的なプレイの上では。 では、sl tp inを増やせば、スプレッドがあってもFXでも勝率は縮小するのでしょうか？ もしそうなら、2番目の数値は実際のルーレットテーブルよりはるかに小さく克服できることになります。マネーマネージメントだけで、当てずっぽうを五分五分かそれ以上にすることは可能なのでしょうか？ fxはいろいろと不利な点がありますが、ルーレットほどではありません。 私は勝者に+し、敗者から-することができます。また、自分が上がっているときに立ち去ることもできる。ボールの転がり方が気に入らなくても、ベットを取り除く ことはできない。fxで私はより少ないそれから完全な勝利およびより少ないそれから完全な損失で立ち去ることができる。ルーレットでは、私はボールが回転を停止するまで滞在する必要がありますが、私はまだ私は任意の時点でアップしている場合歩くことができる 負けの53％の確率は、私は決してアップすることはできませんという意味ではありません。45回転がった後、私が25回勝っていて、ハウスがこれまで20回しか勝っていない場合、私は歩くことができる。長期的なプレイでは、このような比率はよくあることです。 Question for someone good EuroX2.ex4 any comments? Backtest Report Ubzen 2012.02.07 17:30 #14 ええ、danjpさん、それは私がこのケーススタディを作ろうと決めたときに考えた疑問の一つです。長期トレーダー（より多くの利益を求めている人）は、スキャルパー（平均5ピップス）よりもチャンスがあるのでしょうか。トレーディングで一番いいのは、マーケットがどこに行くかを予測できることだ。 <-- この文章を書いた直後に、それは両刃の剣だと気づいた。 黒・赤、あるいは偶数・奇数を増やせば増やすほど、プレイヤーは50/50に近づくが、ホイール上に緑か0が1つある限り、そこに到達することはないのである。もし値動きがまたランダムなものであったり、誰も50/50よりうまく予測できないのであれば、（個人的には、50/50より2%以上高いものを予測できる人はいないと思います...彼らは大金持ちでしょうから...あるいはその機会は非常に稀かもしれません）2pip以上のSlとSpreadを持ちながら5pipの利益確定を狙っているのは私には異常と思われます。まあ、あなたがブローカーのスプレッドを狙っているのでなければ・・・その場合、彼らは本当の家のようにあなたを追い出すでしょう。 私は、いわゆるプロ/数学者/数字の人々は、我々は長期的に見ることをお勧めします信じています。例えば、私がシミュレーションしたOscar's Grindは、クラッシュする前に保証金をほぼ2倍にした。 もし、あなたの目標が、婚約指輪のために5000ドルを稼ぎ、二度と市場をプレイしないことだったら、そこにたどり着くチャンスは十分にあったはずである。もちろん、欠点は、腹の底から落ちるようなドローダウンだが、人気ウェブサイトで賞賛を浴びたシステムを（本来の形で）取引することに比べれば、はるかに高い確率で（そして速く）目標に到達することができるだろう。 ご指摘の件ですが。私はそのほとんどに同意します。 では、SLのTPを増やせば、スプレッドがあってもFXの勝率は 下がるのでしょうか？私の推測ではYesです（ただし、希望的観測です）。これは、私が計画していたテストの一つです。Tp/Slを合わせるために、最も近いTp/Slがどこになるかを見るために、シングル0ゲームを選びました。それに、ルーレットにチャンスを与えるために、ルーレットが一番いい動きをするようにしたかったんだ。 ルーレットに挑戦してみたかったんです。マネーマネジメントだけで、ランダムの推測を五分五分かそれ以上に することは可能なのでしょうか？私たちはZzueggのアプローチでそれを試してみましたが、失敗しました。どのトレーディング/プロフェッショナル・ギャンブルの本やウェブサイトを見ても、「マネー・マネジメントはネガティブ・エッジを克服できない」と、まるで十一戒のように同じことが書かれています。ポジティブな期待を抱かせるようなシステムを見つけ、その上でマネーマネジメントを採用しなければならないのです。でも、このサイトでは、私は説教ばかりしているようです(笑)。 Break-EvenシステムでOscar's Grind（または他のProgression）を使ってみたり。あるいは、Sl/Tpを大きくしたルーレットシステムで。私の感覚では、この方が現実的な目標に到達する確率が高いように思います。しかし、無限に走ると破産する可能性が高くなります。 fxはいろいろと不利ですが、ルーレットほど ではありません。これはどうだろう、人々は銀の弾丸を見つけるために本当に努力しなければならない。 私は勝者には＋、敗者には-を することができます。そして、ピラミッドやスケールアウトした後に相場が転換したらどうする？ 上がっているときに立ち去ることも できる。カジノは上がっている時に出て行けというのは嬉しい。問題は、いつかあなたが戻ってくることです。 ボールがホイールの上を回っているのが気に入らなくても、ベットを外す ことができないんだ。これで有利になるとは思えません。ボールがあなたの番号に落ちたり、市場があなたに有利になったら買い手の後悔で、次にまたその立場になった時に心理的に打ちのめされることになる。それに、ボールの行方を見る前に、賭けを放棄してスプレッドを残すという選択肢をハウスが与えているようなものだ。 <--これは、損益分岐点で降りることにした場合のベストシナリオだ。私はルーレットをやらないのですが、家賃を取られそうで怖くてたまらないという人以外は、その選択肢を取らないと思います。 fxでは、私は完全な勝利と完全な損失未満で立ち去ることができます。 これは、このケーススタディ、またはケリー、最適F、または本など内のほとんどの事前のお金の管理の欠点の1つであることを認めるものです。彼らは通常、均等なアウトカム、またはドローダウンや何か標準的な ものを想定しています。このような差異が生じると、a)設定とb)実行が難しくなります。もし、私の計算が誤っていれば、私のmm全体が誤っていることになります。とにかく、このことが問題を良くするのか悪くするのか、どうすればわかるのでしょうか？ 最後の部分ですが、一連のことが起こらなければなりません。最初のホイールへの訪問で勝つには十分に幸運でなければならないし、立ち去らなければならないし、離れていなければならない。）私たちの標準的なゲームのSl/Tpを増やすことによって、テストについて何ができるか見てみるよ。 削除済み 2012.02.07 18:32 #15 ubzen: ええ、danjpさん、それは私がこのケーススタディを作ろうと決めたときに考えた疑問の一つです。長期トレーダー（より多くの利益を求めている人）は、スキャルパー（平均5ピップス）よりもチャンスがあるのでしょうか。トレーディングで一番良いのは、マーケットがどこに行くかを予測できることです。 <-- この文章を書いた直後、それは両刃の剣であることに気づきました。 私は、いわゆるプロ/数学者/数字に強い人たちが、長期的な視点で見ることを勧めると思っています。例えば、私がシミュレーションしたOscar's Grindは、クラッシュする前に預金額をほぼ2倍にしました。 もし、あなたの目標が婚約指輪のために5000ドルを稼ぎ、二度と市場をプレイしないことだったら、そこにたどり着くチャンスは十分にあったでしょう。もちろん、欠点は、腹の底から落ちるようなドローダウンだが、人気ウェブサイトで賞賛を浴びたシステムを（本来の形で）取引することに比べれば、はるかに高い確率で（そして速く）目標に到達することができるだろう。 ご指摘の件ですが。私はそのほとんどに同意します。 では、SLのTPを増やせば、スプレッドがあってもFXの勝率は 下がるのでしょうか？私の推測ではYesです（ただし、希望的観測です）。これは、私が計画していたテストの一つです。Tp/Slを合わせるために、最も近いTp/Slがどこになるかを見るために、シングル0ゲームを選びました。それに、ルーレットにチャンスを与えるために、ルーレットが一番いい動きをするようにしたかったんだ。 ルーレットに挑戦してみたかったんです。マネーマネジメントだけで、ランダムの推測を五分五分かそれ以上に することは可能なのでしょうか？私たちはZzueggのアプローチでそれを試してみましたが、失敗しました。どのトレーディング/プロフェッショナル・ギャンブルの本やウェブサイトを見ても、「マネー・マネジメントはネガティブ・エッジを克服できない」と、まるで十一戒のように同じことが書かれています。ポジティブな期待を抱かせるようなシステムを見つけ、その上でマネーマネジメントを採用しなければならないのです。でも、このサイトでは、私は説教ばかりしているようです(笑)。 Break-EvenシステムでOscar's Grind（または他のProgression）を使ってみたり。あるいは、Sl/Tpを大きくしたルーレットシステムで。私の感覚では、この方が現実的な目標に到達する確率が高いように思います。しかし、無限に走ると破産する可能性が高くなります。 fxはいろいろと不利ですが、ルーレットほど ではありません。これはどうだろう、人々は銀の弾丸を見つけるために本当に努力しなければならない。 私は勝者には＋、敗者には-を することができます。そして、ピラミッドやスケールアウトした後に相場が転換したらどうする？ 上がっているときに立ち去ることも できる。カジノは上がっている時に出て行けというのは嬉しい。問題は、いつかあなたが戻ってくることです。 ボールがホイールの上を回っているのが気に入らなくても、ベットを外す ことができないんだ。これで有利になるとは思えません。ボールがあなたの番号に落ちたり、市場があなたに有利になったら買い手の後悔で、次にまたそのポジションになった時に心理的にボロボロになる。 fxでは、私は完全な勝利と完全な損失で立ち去ることができます。 これは、このケーススタディ、またはケリー、最適F、または書籍内のほとんどの事前マネー管理などの欠点の1つであることは認める。彼らは通常、均等なアウトカム、またはドローダウンや何か標準的な ものを想定しています。このような差異が生じると、a)設定とb)実行が難しくなります。もし、私の計算が誤っていれば、私のmm全体が誤っていることになります。とにかく、このことが問題を良くするのか悪くするのか、どうすればわかるのでしょうか？ 最後の部分ですが、一連のことが起こらなければなりません。最初のホイールへの訪問で勝つには十分に幸運でなければならないし、立ち去らなければならないし、離れていなければならない。）私たちの標準的なゲームのSl/Tpを増やすことによって、テストについて何ができるかを見てみる。 今テストを実行しました。最初は100tp 100sl シンボルEURUSD (ユーロ vs 米ドル) 期間5分（M5） 2001.01.03 00:00 - 2012.02.01 23:55 (2001.01.03 - 2012.02.02) モデル毎ティック（利用可能なすべての最小時間枠に基づく最も正確な方法） パラメータSL=100、TP=100、Level=20、UseTrailing=true、TrailingStep=30、TrailingStop=70。 テスト中のバー822465モデル化されたティック数64620763モデリング品質90.00% ミスマッチ・チャート・エラー0 初期預金10000.00 総純利益-5431.09売上総利益80773.04総損失-86204.13 利益率0.94期待ペイオフ-3.25 絶対的ドローダウン6989.46最大ドローダウン7849.97 (72.28%)相対ドローダウン72.28% (7849.97) 総取引数1670ショートポジション (勝率)822 (47.32%)ロングポジション (単位:ウォン)848 (49.41%) 利益取引 (%)808 (48.38%)損失トレード (全体に占める割合)862 (51.62%) 最大の利益取引102.86損失トレード-102.40 平均値利益取引99.97損切り取引-100.00 最大連勝(儲け)8 (800.20)連続損失（資金での損失）11 (-1099.98) 最大連続利益（勝利数）800.20 (8)連続損失-1099.98 (11) 平均値連勝2連敗2 勝率は48.38で、ルーレットより良い。平均勝率はまだ平均敗率より低いので、これは近いとはいえ、私はまだすべての取引で負けています。私はスプレッドが克服するのが少し難しいと思うが、それは本当に1ではなく、その変数と2.5に近いとにかくだから私は100slと110tpを使って2番目のテストを実行した私はtp側の増加のために勝率が若干低下するはずなので110とした。 これがその結果である。 シンボルEURUSD (ユーロ vs 米ドル) 期間5分足 (M5) 2001.01.03 00:00 - 2012.02.01 23:55 (2001.01.03 - 2012.02.02) モデル毎ティック（利用可能なすべての最小時間枠に基づく最も正確な方法） パラメータSL=100、TP=110、Level=20、UseTrailing=true、TrailingStep=30、TrailingStop=70。 テスト中のバー822465モデル化されたティック数64620763モデリング品質90.00% ミスマッチ・チャート・エラー0 初期預金10000.00 総純利益332.24売上総利益79055.01総損失-78722.76 利益率1.00期待ペイオフ0.22 絶対的ドローダウン2597.97最大ドローダウン6594.44 (47.12%)相対ドローダウン47.12% (6594.44) 総トレード数1506ショートポジション (勝率)738 (46.61%)ロングポジション (単位:ウォン)768 (48.83%) 利益取引 (%)719 (47.74%)損失トレード (全体に占める割合)787 (52.26%) 最大の利益取引112.86損失トレード-102.96 平均値利益取引109.95損切り取引-100.03 最大連勝(儲け)10 (1100.27)連続損失（資金での損失）8 (-801.15) 最大連続利益（勝利数）1100.27 (10)連続損失-801.15 (8) 平均値連勝2連敗2 この2つのテストを2回行いましたが、どちらもほぼ同じパフォーマンスでした。だから、私はここで何かを選んでいるわけではありません。平均的な勝率を得るには、数百回実行する必要があると思いますが、この範囲に収まるはずです。 ステップ2は、これらのst tpレベルで、これらのセネリオの両方にMMシステムを適用することです。110-108を下げても収支は合うと思うが、とりあえずこのままにしておこうと思う。 1/2ロットの買いを54.5ポイントの利益で、1/2ロットの売りを-50ポイントの損失で注文に追加すると、両方とも利益が出るようになるはずです。他のテスト100-100では、私は-50と+50でこれを行う必要があります。 その他、いくつかコメント。 私は勝者に+し、敗者から-することができます。そして市場があなたのピラミッドかスケールアウトの後で回るとき、何をするか。 何もthats whatsは時間の48ishパーセント、起こることになって、私はまだ勝つ必要があります。 ボールの転がり方が気に入らなくても、ベットを外す ことはできないんだ。これで有利になるとは思えません。もしボールがあなたの番号に落ちたり、マーケットがあなたに有利になったりしたら買い手の後悔で、次にまた同じポジションになったとき、心理的に打ちのめされることになる。 いや、車輪は俺の金を奪っていくのが気持ちいいんだ、EAは反省しないんだ。EAが少しでも優位に立てば、あなたは家にいることになる。長期的に見ればあなたの勝ち、あるいは長期的な意味が何であれ、あなたの勝ちです。 私の計算では、+50ポイントの勝ちトレードに1/2ポジションロットを追加することが、あなたにエッジを与えるはずのものです。元の1ロット50トレードのうち、25トレードはTPに到達し、25トレードは0に戻ります（損失ではなく、損益分岐点として、-100から0にハンドルを変更します）。現在、50の1/2ロット取引があるので、1/2はTP +50に到達し、1/2は負けて0になります。50では、勝率はもっと高くなりますが、私は計算を単純にしようとしているのです。負けた側は、-50でポジョンの1/2を降ろすことになるのを覚えておいてください。平均化するわけではありません。25回の取引は元のサイズの1/2で-100に達し、25回の取引は損失なしで0に戻ります。一方、25回の取引はフルロットで利益になります。これでスプレッドを埋め合わせることができ、さらにその上もあるはずです。 それがうまくいったら、あとは数％でも有利になるようなシステム㊙フィルターを探せば可能です。少なくとももっと低いハードルになるはずです。 これがすべて私の考える通りになるとすれば。 新しいEA なぜ私のEAはバックテスト時にマイナスの利益を出し続けるのでしょうか？ BooYa!!!またまたFXでハイテンションになっちゃいました :)) Ubzen 2012.02.07 18:50 #16 面白いですね...。これについて考え、いくつかのテストを実行する時間が必要です。 zzuegg 2012.02.07 21:20 #17 danjpの議論は合理的に聞こえるが、私はあなたがいくつかの重要な点を見逃したと思う。 あなたの統計では、48％の取引があなたの方向に行くということですが、これは真実ですが、これは取引がこの方向に直接行くことを意味するものではありません。その逆で、53％の確率で50ポイントマイナスになり、半分のポジションを決済することになります。 0に戻った ときに、すでに決済した部分を回収しないと仮定した場合。 100*1lotと50*0.5lotで24%のトレードが真の勝者である。 24%のトレードが小さな勝者である。-50*0.5lot 100*0.5lot と 50*0.5lot で100*0.5lotになる。 一方、52％の最初の損失のうち、47％は最初の損失以上の損失を被ることになり、それはあなたの方向に最初に進み、あなたがロットを追加したためです。 もし、クローズポジションをリカバリーした場合、取引が戻ってくると、穴の「レンジング」が再び起こる可能性があるため、計算はさらに複雑になります。 私は、この戦略があなたにもたらすものは、追加の取引、つまり追加のスプレッドと追加のハウスアドバンテージであると強く仮定しています。 (もちろん、あなたがエッジを持っている場合は、いつものようにこれは真実ではないかもしれません）。 Ubzen 2012.02.07 22:00 #18 OKみんな、とても面白い発見があったよ。もしかしたら、これは聖杯のようなものかもしれません。でも、ひとつだけ言えることは、私は近い将来、このアプローチに集中するつもりだということです。Zzueggの言う通り、原型のままでは、ほぼまっすぐに0になるのが早いです。ただ、上記のdanjp testの結果を確認すると、現時点ではそれくらいしかヒントを与えることができません。 danjpのアイデアを少し修正したものでは、以下のような、逆の結果が得られました。これが実質的な何かを証明するかしないかは分かりませんが。このスレッドに反応した人は、私にpmを送れば、コードを教えますよ。このコードは、このスレッド内の最初のコードに似ていて、何も派手なものではありません。 zzuegg 2012.02.07 22:49 #19 面白そうですね、ポジションマネジメントが気になります。 Ubzen 2012.02.07 23:19 #20 zzuegg: 面白そうですね、ポジション管理を見るのが楽しみです。 これがそのコードです。よくよく考えてみると、このようなパフォーマンスをしたペアはEUだけです。しかし、私のEUは1ピップのスプレッドを持つ唯一のペアでもあります。次に小さいスプレッドはUSDJPYで、これは収支が合う。他は、ほとんどの場合、破綻している :(.関数を 作る気になれず、かなりいい加減なコーディングになってしまいました。 color Color; double Sl; double Tp; double Pips; double Price; int Ticket; //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ void start(){ int MktOrders=Count_Orders_Magic_Symbol_Type(2); if(MktOrders==0){ if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET) && OrderType()>1 && OrderCloseTime()==0){OrderDelete(Ticket); } } if(OrdersTotal()==0){ int Dir=MathRand()%2; Pips=Point; if(Digits==3){Pips=0.01;}if(Digits==5){Pips=0.0001;} if(Dir==0){Price=Ask; Sl=Ask-100*Pips; Tp=Ask+110*Pips; Color=Blue;} if(Dir==1){Price=Bid; Sl=Bid+100*Pips; Tp=Bid-110*Pips; Color=Red;} Ticket=OrderSend(Symbol(),Dir,0.1,Price,999,0,0,"",0,0,Color); if(Ticket>-1){//The Original Half Which Goes Til The End-------------------------- if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET)){ OrderModify(Ticket,OrderOpenPrice(),Sl,Tp,0,Color); } if(Dir==0){Price=Ask; Sl=Ask-50*Pips; Tp=Ask+100*Pips; Color=Blue;} if(Dir==1){Price=Bid; Sl=Bid+50*Pips; Tp=Bid-100*Pips; Color=Red;} Ticket=OrderSend(Symbol(),Dir,0.1,Price,999,0,0,"",0,0,Color); if(Ticket>-1){//The Original Half Which Gets Closed On Losses----------------- if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET)){ OrderModify(Ticket,OrderOpenPrice(),Sl,Tp,0,Color); } if(Dir==0){Dir=OP_BUYSTOP; Price=Ask+50*Pips; Sl=Price-50*Pips; Tp=Price+60*Pips; Color=Blue;} if(Dir==1){Dir=OP_SELLSTOP; Price=Bid-50*Pips; Sl=Price+50*Pips; Tp=Price-60*Pips; Color=Red;} Ticket=OrderSend(Symbol(),Dir,0.1,Price,999,0,0,"",0,0,Color); if(Ticket>-1){//The Pyramid Half Which Gets Added On Wins----------------- if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET)){ OrderModify(Ticket,OrderOpenPrice(),Sl,Tp,0,Color); } } } } } } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ int Count_Orders_Magic_Symbol_Type(int x){ int Ans; for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){ if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) //&& OrderMagicNumber()==Magic && OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()<x){Ans++;} }return(Ans); } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12345 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
うーん、まあ理論通りにはいきませんね。私は、我々が十分な精度でロットサイズを制御 することができないので、確率を打つことができないと仮定します。
あなたは、基本的なロットサイズと同様に、初期預金額を増加させることを試みることができますか（ロットサイズ修飾子の精度を高める必要があります）。
それはうまくいかず、オリジナルと同様の41.64%の相対的なドローダウンが発生しました。もちろん、私はどんなロットサイズの操作でも、どんなネガティブなシステムのエッジを超えることはないと思います。でも待てよ、まだそのブレークイーブンに近いシステムのテストがあるから、今それをやってみるよ。
追記：システム14の結果も理論は役に立たなかった(笑)本当に0以上の利益を出すと教えたのに。
以下は、その考察である。米国のテーブルで遊ぶ50/50ベットでのルーレットのハウスエッジ 0、00
E = ((1*18/38)+(-1*18/38))*100
E = - 5.26 <--- 長期のプレイで。
21-20を使ったテストでも同じような結果が得られていますね。
もし、ルーレットが00、0、1-100で同じベットだったらどうなる？
E = ((1*50/102)+(-1*50/102))*100
E = -1.26 <--- 長期的なプレイの上では。
では、sl tp inを増やせば、スプレッドがあってもFXでも勝率は縮小するのでしょうか？
もしそうなら、2番目の数値は実際のルーレットテーブルよりはるかに小さく克服できることになります。マネーマネージメントだけで、当てずっぽうを五分五分かそれ以上にすることは可能なのでしょうか？
fxはいろいろと不利な点がありますが、ルーレットほどではありません。
私は勝者に+し、敗者から-することができます。また、自分が上がっているときに立ち去ることもできる。ボールの転がり方が気に入らなくても、ベットを取り除く ことはできない。fxで私はより少ないそれから完全な勝利およびより少ないそれから完全な損失で立ち去ることができる。ルーレットでは、私はボールが回転を停止するまで滞在する必要がありますが、私はまだ私は任意の時点でアップしている場合歩くことができる 負けの53％の確率は、私は決してアップすることはできませんという意味ではありません。45回転がった後、私が25回勝っていて、ハウスがこれまで20回しか勝っていない場合、私は歩くことができる。長期的なプレイでは、このような比率はよくあることです。
ええ、danjpさん、それは私がこのケーススタディを作ろうと決めたときに考えた疑問の一つです。長期トレーダー（より多くの利益を求めている人）は、スキャルパー（平均5ピップス）よりもチャンスがあるのでしょうか。トレーディングで一番いいのは、マーケットがどこに行くかを予測できることだ。 <-- この文章を書いた直後に、それは両刃の剣だと気づいた。
黒・赤、あるいは偶数・奇数を増やせば増やすほど、プレイヤーは50/50に近づくが、ホイール上に緑か0が1つある限り、そこに到達することはないのである。もし値動きがまたランダムなものであったり、誰も50/50よりうまく予測できないのであれば、（個人的には、50/50より2%以上高いものを予測できる人はいないと思います...彼らは大金持ちでしょうから...あるいはその機会は非常に稀かもしれません）2pip以上のSlとSpreadを持ちながら5pipの利益確定を狙っているのは私には異常と思われます。まあ、あなたがブローカーのスプレッドを狙っているのでなければ・・・その場合、彼らは本当の家のようにあなたを追い出すでしょう。
私は、いわゆるプロ/数学者/数字の人々は、我々は長期的に見ることをお勧めします信じています。例えば、私がシミュレーションしたOscar's Grindは、クラッシュする前に保証金をほぼ2倍にした。 もし、あなたの目標が、婚約指輪のために5000ドルを稼ぎ、二度と市場をプレイしないことだったら、そこにたどり着くチャンスは十分にあったはずである。もちろん、欠点は、腹の底から落ちるようなドローダウンだが、人気ウェブサイトで賞賛を浴びたシステムを（本来の形で）取引することに比べれば、はるかに高い確率で（そして速く）目標に到達することができるだろう。
ご指摘の件ですが。私はそのほとんどに同意します。
では、SLのTPを増やせば、スプレッドがあってもFXの勝率は 下がるのでしょうか？私の推測ではYesです（ただし、希望的観測です）。これは、私が計画していたテストの一つです。Tp/Slを合わせるために、最も近いTp/Slがどこになるかを見るために、シングル0ゲームを選びました。それに、ルーレットにチャンスを与えるために、ルーレットが一番いい動きをするようにしたかったんだ。
ルーレットに挑戦してみたかったんです。マネーマネジメントだけで、ランダムの推測を五分五分かそれ以上に することは可能なのでしょうか？私たちはZzueggのアプローチでそれを試してみましたが、失敗しました。どのトレーディング/プロフェッショナル・ギャンブルの本やウェブサイトを見ても、「マネー・マネジメントはネガティブ・エッジを克服できない」と、まるで十一戒のように同じことが書かれています。ポジティブな期待を抱かせるようなシステムを見つけ、その上でマネーマネジメントを採用しなければならないのです。でも、このサイトでは、私は説教ばかりしているようです(笑)。
Break-EvenシステムでOscar's Grind（または他のProgression）を使ってみたり。あるいは、Sl/Tpを大きくしたルーレットシステムで。私の感覚では、この方が現実的な目標に到達する確率が高いように思います。しかし、無限に走ると破産する可能性が高くなります。
fxはいろいろと不利ですが、ルーレットほど ではありません。これはどうだろう、人々は銀の弾丸を見つけるために本当に努力しなければならない。
私は勝者には＋、敗者には-を することができます。そして、ピラミッドやスケールアウトした後に相場が転換したらどうする？
上がっているときに立ち去ることも できる。カジノは上がっている時に出て行けというのは嬉しい。問題は、いつかあなたが戻ってくることです。
ボールがホイールの上を回っているのが気に入らなくても、ベットを外す ことができないんだ。これで有利になるとは思えません。ボールがあなたの番号に落ちたり、市場があなたに有利になったら買い手の後悔で、次にまたその立場になった時に心理的に打ちのめされることになる。それに、ボールの行方を見る前に、賭けを放棄してスプレッドを残すという選択肢をハウスが与えているようなものだ。 <--これは、損益分岐点で降りることにした場合のベストシナリオだ。私はルーレットをやらないのですが、家賃を取られそうで怖くてたまらないという人以外は、その選択肢を取らないと思います。
fxでは、私は完全な勝利と完全な損失未満で立ち去ることができます。 これは、このケーススタディ、またはケリー、最適F、または本など内のほとんどの事前のお金の管理の欠点の1つであることを認めるものです。彼らは通常、均等なアウトカム、またはドローダウンや何か標準的な ものを想定しています。このような差異が生じると、a)設定とb)実行が難しくなります。もし、私の計算が誤っていれば、私のmm全体が誤っていることになります。とにかく、このことが問題を良くするのか悪くするのか、どうすればわかるのでしょうか？
最後の部分ですが、一連のことが起こらなければなりません。最初のホイールへの訪問で勝つには十分に幸運でなければならないし、立ち去らなければならないし、離れていなければならない。）私たちの標準的なゲームのSl/Tpを増やすことによって、テストについて何ができるか見てみるよ。
ええ、danjpさん、それは私がこのケーススタディを作ろうと決めたときに考えた疑問の一つです。長期トレーダー（より多くの利益を求めている人）は、スキャルパー（平均5ピップス）よりもチャンスがあるのでしょうか。トレーディングで一番良いのは、マーケットがどこに行くかを予測できることです。 <-- この文章を書いた直後、それは両刃の剣であることに気づきました。
私は、いわゆるプロ/数学者/数字に強い人たちが、長期的な視点で見ることを勧めると思っています。例えば、私がシミュレーションしたOscar's Grindは、クラッシュする前に預金額をほぼ2倍にしました。 もし、あなたの目標が婚約指輪のために5000ドルを稼ぎ、二度と市場をプレイしないことだったら、そこにたどり着くチャンスは十分にあったでしょう。もちろん、欠点は、腹の底から落ちるようなドローダウンだが、人気ウェブサイトで賞賛を浴びたシステムを（本来の形で）取引することに比べれば、はるかに高い確率で（そして速く）目標に到達することができるだろう。
ご指摘の件ですが。私はそのほとんどに同意します。
では、SLのTPを増やせば、スプレッドがあってもFXの勝率は 下がるのでしょうか？私の推測ではYesです（ただし、希望的観測です）。これは、私が計画していたテストの一つです。Tp/Slを合わせるために、最も近いTp/Slがどこになるかを見るために、シングル0ゲームを選びました。それに、ルーレットにチャンスを与えるために、ルーレットが一番いい動きをするようにしたかったんだ。
ルーレットに挑戦してみたかったんです。マネーマネジメントだけで、ランダムの推測を五分五分かそれ以上に することは可能なのでしょうか？私たちはZzueggのアプローチでそれを試してみましたが、失敗しました。どのトレーディング/プロフェッショナル・ギャンブルの本やウェブサイトを見ても、「マネー・マネジメントはネガティブ・エッジを克服できない」と、まるで十一戒のように同じことが書かれています。ポジティブな期待を抱かせるようなシステムを見つけ、その上でマネーマネジメントを採用しなければならないのです。でも、このサイトでは、私は説教ばかりしているようです(笑)。
Break-EvenシステムでOscar's Grind（または他のProgression）を使ってみたり。あるいは、Sl/Tpを大きくしたルーレットシステムで。私の感覚では、この方が現実的な目標に到達する確率が高いように思います。しかし、無限に走ると破産する可能性が高くなります。
fxはいろいろと不利ですが、ルーレットほど ではありません。これはどうだろう、人々は銀の弾丸を見つけるために本当に努力しなければならない。
私は勝者には＋、敗者には-を することができます。そして、ピラミッドやスケールアウトした後に相場が転換したらどうする？
上がっているときに立ち去ることも できる。カジノは上がっている時に出て行けというのは嬉しい。問題は、いつかあなたが戻ってくることです。
ボールがホイールの上を回っているのが気に入らなくても、ベットを外す ことができないんだ。これで有利になるとは思えません。ボールがあなたの番号に落ちたり、市場があなたに有利になったら買い手の後悔で、次にまたそのポジションになった時に心理的にボロボロになる。
fxでは、私は完全な勝利と完全な損失で立ち去ることができます。 これは、このケーススタディ、またはケリー、最適F、または書籍内のほとんどの事前マネー管理などの欠点の1つであることは認める。彼らは通常、均等なアウトカム、またはドローダウンや何か標準的な ものを想定しています。このような差異が生じると、a)設定とb)実行が難しくなります。もし、私の計算が誤っていれば、私のmm全体が誤っていることになります。とにかく、このことが問題を良くするのか悪くするのか、どうすればわかるのでしょうか？
最後の部分ですが、一連のことが起こらなければなりません。最初のホイールへの訪問で勝つには十分に幸運でなければならないし、立ち去らなければならないし、離れていなければならない。）私たちの標準的なゲームのSl/Tpを増やすことによって、テストについて何ができるかを見てみる。
今テストを実行しました。最初は100tp 100sl
勝率は48.38で、ルーレットより良い。平均勝率はまだ平均敗率より低いので、これは近いとはいえ、私はまだすべての取引で負けています。私はスプレッドが克服するのが少し難しいと思うが、それは本当に1ではなく、その変数と2.5に近いとにかくだから私は100slと110tpを使って2番目のテストを実行した私はtp側の増加のために勝率が若干低下するはずなので110とした。
これがその結果である。
この2つのテストを2回行いましたが、どちらもほぼ同じパフォーマンスでした。だから、私はここで何かを選んでいるわけではありません。平均的な勝率を得るには、数百回実行する必要があると思いますが、この範囲に収まるはずです。
ステップ2は、これらのst tpレベルで、これらのセネリオの両方にMMシステムを適用することです。110-108を下げても収支は合うと思うが、とりあえずこのままにしておこうと思う。 1/2ロットの買いを54.5ポイントの利益で、1/2ロットの売りを-50ポイントの損失で注文に追加すると、両方とも利益が出るようになるはずです。他のテスト100-100では、私は-50と+50でこれを行う必要があります。
その他、いくつかコメント。
私は勝者に+し、敗者から-することができます。そして市場があなたのピラミッドかスケールアウトの後で回るとき、何をするか。
何もthats whatsは時間の48ishパーセント、起こることになって、私はまだ勝つ必要があります。
ボールの転がり方が気に入らなくても、ベットを外す ことはできないんだ。これで有利になるとは思えません。もしボールがあなたの番号に落ちたり、マーケットがあなたに有利になったりしたら買い手の後悔で、次にまた同じポジションになったとき、心理的に打ちのめされることになる。
いや、車輪は俺の金を奪っていくのが気持ちいいんだ、EAは反省しないんだ。EAが少しでも優位に立てば、あなたは家にいることになる。長期的に見ればあなたの勝ち、あるいは長期的な意味が何であれ、あなたの勝ちです。
私の計算では、+50ポイントの勝ちトレードに1/2ポジションロットを追加することが、あなたにエッジを与えるはずのものです。元の1ロット50トレードのうち、25トレードはTPに到達し、25トレードは0に戻ります（損失ではなく、損益分岐点として、-100から0にハンドルを変更します）。現在、50の1/2ロット取引があるので、1/2はTP +50に到達し、1/2は負けて0になります。50では、勝率はもっと高くなりますが、私は計算を単純にしようとしているのです。負けた側は、-50でポジョンの1/2を降ろすことになるのを覚えておいてください。平均化するわけではありません。25回の取引は元のサイズの1/2で-100に達し、25回の取引は損失なしで0に戻ります。一方、25回の取引はフルロットで利益になります。これでスプレッドを埋め合わせることができ、さらにその上もあるはずです。
それがうまくいったら、あとは数％でも有利になるようなシステム㊙フィルターを探せば可能です。少なくとももっと低いハードルになるはずです。
これがすべて私の考える通りになるとすれば。
danjpの議論は合理的に聞こえるが、私はあなたがいくつかの重要な点を見逃したと思う。
あなたの統計では、48％の取引があなたの方向に行くということですが、これは真実ですが、これは取引がこの方向に直接行くことを意味するものではありません。その逆で、53％の確率で50ポイントマイナスになり、半分のポジションを決済することになります。
0に戻った ときに、すでに決済した部分を回収しないと仮定した場合。
100*1lotと50*0.5lotで24%のトレードが真の勝者である。
24%のトレードが小さな勝者である。-50*0.5lot 100*0.5lot と 50*0.5lot で100*0.5lotになる。
一方、52％の最初の損失のうち、47％は最初の損失以上の損失を被ることになり、それはあなたの方向に最初に進み、あなたがロットを追加したためです。
もし、クローズポジションをリカバリーした場合、取引が戻ってくると、穴の「レンジング」が再び起こる可能性があるため、計算はさらに複雑になります。
私は、この戦略があなたにもたらすものは、追加の取引、つまり追加のスプレッドと追加のハウスアドバンテージであると強く仮定しています。
(もちろん、あなたがエッジを持っている場合は、いつものようにこれは真実ではないかもしれません）。
OKみんな、とても面白い発見があったよ。もしかしたら、これは聖杯のようなものかもしれません。でも、ひとつだけ言えることは、私は近い将来、このアプローチに集中するつもりだということです。Zzueggの言う通り、原型のままでは、ほぼまっすぐに0になるのが早いです。ただ、上記のdanjp testの結果を確認すると、現時点ではそれくらいしかヒントを与えることができません。
danjpのアイデアを少し修正したものでは、以下のような、逆の結果が得られました。これが実質的な何かを証明するかしないかは分かりませんが。このスレッドに反応した人は、私にpmを送れば、コードを教えますよ。このコードは、このスレッド内の最初のコードに似ていて、何も派手なものではありません。
面白そうですね、ポジション管理を見るのが楽しみです。
これがそのコードです。よくよく考えてみると、このようなパフォーマンスをしたペアはEUだけです。しかし、私のEUは1ピップのスプレッドを持つ唯一のペアでもあります。次に小さいスプレッドはUSDJPYで、これは収支が合う。他は、ほとんどの場合、破綻している :(.関数を 作る気になれず、かなりいい加減なコーディングになってしまいました。