"Death by 10,000 cuts and Death by single blow have the same out-come IMO."（1万回で死ぬ）と "Death by single blow"（一撃で死ぬ）は同じ結果になる。面白い哲学だが、トレードと死の方法の選択との間に関連性が見出せない。
"Death by 10,000 cuts and Death by single blow have the same out-come IMO."（1万回で死ぬ）と "Death by single blow"（一撃で死ぬ）は同じ結果になる。ただ、私は一撃の方が好きだ" - 面白い哲学だが、トレードと死の方法の選択との間に関連性を見いだすことができない。
zzueggさん、説明ありがとうございます。アップサイドだけのシステムを最初に持っていればいいものの、それはちょっと期待しすぎかもしれませんね
私は最近までグリッドやアンチグリッドについて真剣に考えたことはありませんでした。特に、一部の人々は、完全にランダムな市場でお金を稼ぐことができると主張し、それは本当であるはずがないので、私は最初にそれを聞いたとき、私はグリッドの概念に非常に懐疑的であった。段階的にトレンドに乗るように買い、価格が不利に動いたら段階的に巻き戻し、大きな動きではある種の利益確定をするということでいいのでしょうか？
一つ思ったのは、きっと予想通りだと思うのですが、ポジションを増やすより、減らす方が早いということです。つまり、一歩前進するごとに1単位を追加し、一歩後退するごとに2単位を削除 するのです（ただし、ゼロを超えないように）。このアイデアは、利益目標に達しない場合でも、利益の一部を維持することです。これは、あなたがやっていることとどう関係があるのでしょうか？
グリッドシステムのパラメータを少し最適化されたのでしょうか？
このシステムのバリエーションとして、もう一つ考えていることがあります。ポジションサイズを大きく変化させ、トレンドが一方向に進むと大きくし、トレンドが反転すると小さくしていますね。私の理論的な見解では、レバレッジを大きく変化させることは正当化できませんので、同じような考え方で、同じ程度ではないものの、ある程度のスケーリング・インとアウトを実現することを目指すべきかもしれません。
いずれにせよ、私が開発しているストップ＆リバースシステムと統計値を比較するのは興味深いことです。ドローダウンが利益の何分の一かであるという理由で、あなたのシステムの方がパフォーマンスが高いかもしれませんね。
これらのシステムは両方とも非常に単純なトレンドフォローのシステムです。常に1つのポジションサイズでロングまたはショートを行います。最初のものは、単一のインディケータを使用し、その長さは2001-2009で最適化され、次に2010-2011で実行されます。グラフの最後の部分は、19ヶ月のうち最後の3ヶ月だけなので、少し誤解を招きそうです。おそらく、もう少し頻繁に再最適化する必要があったのだろう。勝率が非常に低いことに注意してください。これは単純なトレンドフォローのシステムでは珍しいことではないと思います。
2つ目は、異なる長さの4つの指標を使用して、停止と反転のタイミングを決定するシステムで、再び2001-2009で最適化し、2010-2011で実行しました。その結果、取引回数が大幅に減り、パフォーマンスが大幅に向上しました。この中には運もあるかもしれません。2つのシステムの底値はこれよりも近いことがよくあります。
あなたは優秀な数学者かもしれませんが、mt4について学ぶべきことがいくつかあるのではないでしょうか。
第一に、strategy optimizerは使わないでください・・・カーブフィッティングになります。
2つ目：EAのすべてがopen_pricesで実行されない限り、始値でテストしないこと。
3: 約2年で30回のトレード・・・もっとサンプルが必要だと思う。
確かにすべての数字は良いものです。しかし、ここにいる多くの人々は、特にトレンドフォローのシステムとそのような少数の取引で、これらの数字を複製することができます。プロフィットファクターが高いのは勝率が高いからであり、ドローダウンが低いのは損失額が大きいからです。しかし、この10ヶ月間、このシステムは負け続けている。このシステムは明らかにマーケットと同期していない。もし、今、リアルマネーを投入して、さらに10ヶ月間、このシステムが負け続けても、私はこのままトレードを続けるのだろうかと、本当に自分に問いかけなければならない。
1万回で死ぬのと一撃で死ぬのは同じ結果だと思います。ただ、私は一撃の方が好きです。
追伸：グリッドのようなシステムを作るとき、一番やりたくないことの一つは、それをストラテジー・オプティマイザーにかけることです。一般的には、アイデアを思いつき、それをコード化し、テストします。現在の年、次の年、そのまた次の年で利益が出るはずです。次の通貨ペ アで利益を上げ、さらに次の通貨ペアで利益を上げる、というように。失敗したら、ごみ箱に捨てる。
こんにちは。
people claimed they could make money in a completely random market, which cannot be true
完全にランダムではないかもしれませんが、いくつかの境界を定義すれば、理論的には標準的なグリッドシステムと高いバンクロールを組み合わせても、ランダムに生成されたチャートに勝つことができるはずです。
グリッドシステムのパラメータを少し最適化したのでしょうか？
確かに、開発中にさまざまなパラメータをテストしましたが、どのパラメータについてもオプティマイザーを使ったことはありません。もちろん、これもある種の最適化ではありますが、これが開発時の標準的な手順だと考えています。全体的なパフォーマンスに最も影響を与えるのは、もちろん、globalTragetとstartingLotの比率です。グリッドサイズは（短くし過ぎない限り）取引回数にしか影響せず、結果的に利益につながります。ドローダウンはほぼ同じで、これはグリッドを大きくすると反転が遅くなるためです。(私はオプティマイザーを一晩中走らせて、何が出てくるか見ています ;) )
私が考えたことの一つは、きっと予想されたことだと思いますが、ポジションを増やすより、減らす方が早いということです。つまり、一歩前進するごとに1ユニット追加し、一歩後退するごとに2ユニット削除するのです（ただし、ゼロを超えない）。このアイデアは、利益目標に達しない場合でも、利益の一部を維持することです。これは、あなたがやっていることとどう関係があるのでしょうか？
しかし、もし私がこの方法を正しく理解しているならば、レンジ相場やカウンタートレンドの局面でより良いパフォーマンスを発揮するグリッドのようなシステムになるのではないかと思います。私は現在、両方の方向に同じスケーリングファクターを使用しています。もちろん、それが重いドローダウンの理由です。もちろん、ブレイクアウトやスパイク、トレンドの強い相場では、すぐに利益目標に到達することができるのは良い点です。この考え方の背景には、相場がどこに動くか分からないということがあります。
このシステムが長期的に利益を生むとは今の段階では思えませんし、解決しなければならない問題がいくつかあります。(レンジを避けるための動的なグリッドサイズ、正しい方向性を得たときにはより小さなグリッドを使うこともできるかもしれません。) 固定的なものの代わりに株式トレーリングベースの出口を使い、一つのシンボルによる大きなドローダウンを避けるためのポートフォリオスタイルの取引) これは私が次に実行するアイデアである。(あるいは試してみる)。しかし、私は今のところ、このようなシステムは市場がトレンドを引き起こすという「事実」をうまく利用することができると考えています。このようなテストの問題点の一つは、もちろん、トレンドがあるとわかっているシンボルを 自動的に使ってしまうことです。私はポートフォリオにEURCHFを追加した場合、私は非常にあなたが過去2〜3年間をテストした場合、システムはずっと良い実行されます確信しています。
確かに、強力なトレンドフォローシステムでは、少数の勝ちトレードが必要なだけです。あなたのデータは残念ながら非常に限られています。これは、あなたがフィルタの多くを使用している、または唯一の非常に特定の指標の状態で取引することを示唆することができます。私個人のために2年間で32トレードはあっても可能な期待値を推定するのに十分ではありません。(しかし、統計はあなたのフィールドです）。
この2つのシステムは、たとえトレンドに乗ろうとするものであっても、その手法は全く異なるものであり、実際に比較することはできません。私は、あなたが統計的な取引システムにもっと興味を持っているだろうと仮定しました;)
これは私のトレンドフォロワーで、現在ライブで動作しています。残念ながら、現在のアグレッシブな市場ではそれほど良いものではありません。どうやら、私のように適応力があるわけではなさそうです。
よろしくお願いします。
マイケル
失敗したら、ごみ箱に捨てます。
そして、なぜ失敗したのか原因を探り、修正方法を探して、もう一度テストをやり直します。もし、新しいシステムの性能の形が大きく変わっていたら、それを削除します。しかし、フィルターが期待通りに機能すれば、全体の形状は同じで、プロフィットファクターは高いか同等であるべきですが、取引回数が極端に異なることはありません。
私の見解です。
あなたは優秀な数学者かもしれませんが、mt4について学ぶべきことがいくつかあるのではないでしょうか。
第一に、strategy optimizerは使わないでください・・・カーブフィッティングになります。
2つ目：EAのすべてがopen_pricesで実行されない限り、始値でテストしないこと。
3: 約2年で30回のトレード・・・もっとサンプルが必要だと思う。
確かにすべての数字は良いものです。しかし、ここにいる多くの人々は、特にトレンドフォローのシステムとそのような少数の取引で、これらの数字を複製することができます。プロフィットファクターが高いのは勝率が高いからであり、ドローダウンが低いのは損失額が大きいからです。しかし、この10ヶ月間、このシステムは負け続けている。このシステムは明らかにマーケットと同期していない。もし、今、リアルマネーを投入して、さらに10ヶ月間、このシステムが負け続けても、私はこのままトレードを続けるのだろうかと、本当に自分に問いかけなければならない。
1万回で死ぬのと一撃で死ぬのは同じ結果だと思います。ただ、私は一撃の方が好きです。
追伸：グリッドのようなシステムを作るとき、一番やりたくないことの一つは、それをストラテジー・オプティマイザーにかけることです。一般的には、アイデアを思いつき、それをコード化し、テストします。現在の年、次の年、そのまた次の年で利益が出るはずです。次の通貨ペアで利益を上げ、さらに次の通貨ペアで利益を上げる、というように。失敗したら、ごみ箱に捨てる。
@ubzen さん、お説教ありがとうございます。でも、もう少し急がない方が、失敗を避けられたかもしれませんね。
1回目。ストラテジーオプティマイザーを使わないのは自由ですが、あなたのアドバイスは、それを役立てるだけの知識を持っている人にとっては、良いことではありません。あなたは、評価にサンプル外のデータを使うことの重要性をご存知でしょうか？特に、ウォークフォワード最適化は、「カーブフィット」ではなく、現実的なパフォーマンスを与える手順であり、また、最適化されたパラメータが サンプル外のテストでどれだけうまく機能するかを定量的に示すものです（ウォークフォワード効率比）。優れたWFREを与えることが示されている方法論（実際には、ウォークフォワード実行の孤立した統計は、最適化実行の統計との関連性よりも重要だと思いますが、それは個人的見解です）により、ウォークフォワード最適化は、N個の自由パラメータを持つ静的システムを、ゼロパラメータの適応型システムに変更する簡単な方法を提供します。これは、市場に永続的な特性があり、かつ時間と共に変化するような場合、確かに価値があります。市場の統計的特性が決して変化しないのでなければ、そうでなければならないのでしょう。
しかし、あなたのアドバイスは、私の投稿とは全く関係がありません。 このシステムはストップもターゲットも使っていないので、テストはフルティックのデータを使ったテストと同じくらい現実的なものでした。 オープンプライスのみを使用することで生じる主なエラーは、同じバーにエントリーとエグジットがある場合、または同じバーに2つの異なるエントリーとエグジットが存在する可能性がある場合であることを指摘します。多くの場合、バーが十分に小さく、そのようなことがない場合は、建値のみのシミュレーションで十分な精度が得られます。
3番目。もっと多くのサンプルがあればいいのですが、現実には制約があります。上記で紹介したアウトオブサンプルの結果と同様に、私はテスト期間（1800日）を短くし、テスト期間をわずか180日にしてウォークフォワードの最適化を行いました。これは、各6ヶ月間で平均9回しか取引がなかったにもかかわらず、2番目のシステムのアウトオブサンプルテストで0.5の許容できるウォークフォワード効率と11回中9回の勝利期間を生み出しました（アウトオブサンプル期間の結合における100回の取引は、重要なサンプルサイズです）。興味深いことに、サンプルサイズがはるかに大きいにもかかわらず、11サイクル（同じ1800日/180日体制）にわたる単一指標システムのウォークフォワード性能はほとんど利益をもたらさなかったため、このシステムの使用をさらに思いとどまらせることになりました。
私は、この数値が良いとは言っていません。この数値は合格点ですが、実際のお金を使った取引には理想的ではありません。システムの潜在的な性能は、統計的な品質と取引数によって決定されます。これらのシステムは、統計はOKですが、取引の頻度が非常に少ないので、その価値はかなり減少します。これは数学的にもっと正確にすることができ、低品質の取引回数が多いほど、高品質の取引回数が少ないほど、統計的に類似している可能性があることを示しています。
私が注目するのは、利益とドローダウンの比率です。ドローダウンそのものではなく、この比率がパフォーマンスのヒントになる。原理的には、平均リターンと個々の取引のリターンの標準偏差の関係に関連する統計は、より正確なアイデアを与えるが、単純なドローダウンの統計は、損失のシーケンスを生成するシステムの傾向のいくつかをキャプチャすることができます。多くのシステムで、損失が集中する傾向があることに気づきました。
あなたは、あるシステムが過去10ヶ月間損失を出しているという発言をしました。この数字は私の投稿とは全く関係がなく、正しくありません。両システムは、ほとんどの単純なトレンド・フォロー・システムのように、横ばいのEURUSDの過去3ヶ月の間にお金を失いました。これを避けることは良いことですが、それはシステムを何か違うものにすることになります。
"Death by 10,000 cuts and Death by single blow have the same out-come IMO."（1万回で死ぬ）と "Death by single blow"（一撃で死ぬ）は同じ結果になる。面白い哲学だが、トレードと死の方法の選択との間に関連性が見出せない。
エルロック説教か？あなたはとてもいい人だし、本当に好きなんだけど、あなたこそ説教くさいわ。このスレッドでは、トレンド・フォロー・システムのカーブを投げて、それが何らかの形で比較対象として使えることを示唆しようとしているのです。私は自分の回答を短く、甘く保ちたいので、理由は明確であると教えたので、私は詳しく説明しませんでした。
第1回：あなたのアドバイスは、それを役立てるのに十分な知識を持っている人にとっては、良いものではありません。
私は、一夜にしてこの結論に達したわけではありません。これらは、このフォーラムを歩んできた最高の貢献者たちから渡されたアドバイスでした。しかし、私は、ただやみくもにアドバイスに従うのではなく、実際に時間をかけて自分自身で実験してみました。そして、同じ結論に達したと思います。この文章です。おそらく、もう少し頻繁に最適化し直す 必要があったのでしょう...そこで、私は微笑まざるを得ず、その投稿に反応することにしました。再最適化を行うと、これまでのように同じシステムをベースにしているわけではなくなります。反対ですか？では、なぜ3ヶ月ごとに最適化しなかったのですか？教えてください。
今のままでは、あなたがそのシステムにお金を投資することはないだろうと思います。しかし、あなたが再最適化を行い、システムが軌道に乗ったように見えるとします。あなたは今、投資する準備ができていますか？このサイトには、「相場の法則」や「Z-Score」などのシステム特性を利用して、トレンド・フォロー・システムにつきものの連敗を回避する方法について、多くの記事やテクニックが掲載されています。問題は、システムをあるフェーズに置くと、マーケットがフェーズを変更する準備ができることです。この辺りでは、それをマーケット・チェンジと呼んでいる。
上記のようなことは、ある程度経験があります。しかし、最適化に関しては、私は経験がない。オプティマイザーを頻繁に使って自動で最適化するEAや、ニューラルネットなどがそれにあたります。しかし、この高度な方法の最大の違いは、IMOは、あなたが材料を提供し、システムはそれをどのように取引するかを教えてくれることです。これに対して、よりシンプルな方法は、材料を提供し、それをどのように取引するかをシステムに伝え、あちこちに少し変更を加えるというものです。どちらの場合でも、あなたが提供する材料は、何が出てくるかを決定します。ゴミが入り、ゴミが出る。
サンプル外のデータを使って評価することの重要性はご存じでしょうか。特に、ウォークフォワード最適化
これを見てください、ここです。私がFXを始めた最初の週に遭遇したウォークフォワード分析のリンクです。また、私のスレッドを見てください。これは、私が当時知っていた典型的な慣習に従ってトレンド・フォロー・システムを作成することを主に扱っています。
2番目。システムはストップやターゲットを使用しないので、テストはフルティックのデータを使用したテストと同じくらい現実的なものでした。
アルゴリズムによるクローズ（マクロスオーバーなど）を使用する場合でも、15分間に何度も起こる可能性があります。これが違いにならない唯一の方法は、15分毎に始値で終了アルゴリズム（私の推測の範囲ではきつい）を実行するようにシステムをコード化した場合です。もし、あなたのEAが実際にはすべての計算を毎ティック行っているとしたら、うーん、考えてみてください。15分という時間の中で、200pips以上上下することもあります。現実のEAはリアルタイムでその動きに反応しますが。バックテストは寝ていて、次のOpen_Priceを待っている状態です。このようなことが起こらないのは、あなたのStop_Lossロジックが15分以内の動きでない場合であり、Tight_Stopトレンドフォローのシステムとしては、とても信じがたいことだと思います。
3番目。もっと多くのサンプルがあればいいのですが、現実には難しいです。
それはどうでしょう。なぜ、あなた自身のアドバイスを受けないのですか？あなたのシステムを他の通貨ペアで動かして、ここに戻ってきて、より悪い結果を投稿してください。もし、それが千差万別の死でないなら、私は今日でFXをやめますよ。）しかし、あなたは、うーん、それは公平ではない、私はEURUSDのためにそれを最適化した、と言うかもしれません。でも、EURUSDの価格が突然他の通貨ペアのように動き出す可能性がないとは言い切れないでしょう？だから、あなたの限界では、もっと長くフォワードテストする必要があると思います。あなたが十分なデータを得る頃には、私は老人になっていることでしょう。その頃にはMarket-Changeが起きていないことを祈るばかりです（それはないでしょうが）。もう一つ、なぜこのスレッドでカーブを落とすのかが分からない。
私は、この数字が良いとは言っていません。 私の意見では、もし将来も同じような結果が得られると確信できるのであれば、この数字は並外れたものだと思います。つまり、20ヶ月で25％のリターンです。他の投資でそんなことができるでしょうか？
あなたは、あるシステムが過去10ヶ月間損失を出していると発言しています。 つまり、最初の17ヶ月で1/3、最後の3ヶ月で2/3のトレードをしたのでしょう。失礼しました。
"Death by 10,000 cuts and Death by single blow have the same out-come IMO."（1万回で死ぬ）と "Death by single blow"（一撃で死ぬ）は同じ結果になる。ただ、私は一撃の方が好きだ" - 面白い哲学だが、トレードと死の方法の選択との間に関連性を見いだすことができない。
もう一度お願いがあります。他のペアでシステムを動かして、より悪い結果を示してください。そうすれば、私が言う「10000回の死」の意味がわかると思います。笑