このバックテストの結果について、少し考えてもらってもいいですか？ - ページ 4 1234 新しいコメント Tim Welch 2011.07.06 07:37 #31 OK、寝る前にちょっとだけ。 OrderSendの問題を修正しました...。 *注：2011年4月14日以降、実際に取引は行われていません。エントリーポイントを厳しくしすぎたと推測されます。 2011年1月～現在 2009年1月～現在 2009年1月～現在 (各トレードに残高の2%ではなく、4%を使用) Tim Welch 2011.07.06 08:05 #32 あと、DanJPさん、スレッドを乗っ取ってしまってすみませんでした。 削除済み 2011.07.06 15:02 #33 maj1es2tic: また、DanJPさん、スレッドを乗っ取ってしまってすみませんでした。 気にしないでください、まだこの話題を楽しんでいます。 Tim Welch 2011.07.06 20:39 #34 OKクールだ :-) さらにボラティリティをチェックすると、5つの損失トレードのうち4つが取り除かれ、利益トレードはそのまま維持されました。残りの1つの損切りトレードは、一連の勝ちトレードまで遡ることができました。 トレンドトレードに7回追加したのですが、最後の追加はトレンドが終了した時に近すぎたので、その1回は損失となり、他のものはすべて利益となりました。 削除済み 2011.07.07 04:17 #35 maj1es2tic: OKクールだ :-) さらにボラティリティをチェックすると、5つの損失トレードのうち4つが取り除かれ、利益トレードはそのまま維持されました。残りの1つの損切りトレードは、一連の勝ちトレードまで遡ることができました。 トレンドトレードに7回追加したのですが、最後の追加はトレンドが終了した時に近すぎたので、その1回は損失となり、他のものはすべて利益となりました。 Volatilityのチェックはどうしているのですか？私はATRインジケータで遊んでいました。それは大丈夫でしたが、私がそれを使用していた方法では、レベルがペアに特定されていました。 削除済み 2011.07.07 08:21 #36 Atr +標準偏差は、ペアで動的に動作しました。それにスプレッド変更を追加しました。 Tim Welch 2011.07.07 18:37 #37 danjp:Volatilityのチェックはどうしていますか？私はATRインジケータで遊んでいました。それは大丈夫でしたが、レベルは私がそれを使用していた方法で、ペア固有のものでした。私が追加したコードは下に貼り付けてあります。さて、私が取引するなと言うためにそれを使用するからといって、それが良い/有効な値動きでないというわけではありません。しかし、これによって私は 数小節後に取引に入ることができ（私の指標がまだその方向のトレンドの良い兆候を示していると仮定して）、90%以上の確率で起こることから私を救うことができます。 そして、90％以上の確率で起こる、価格が大きく上昇し、その後リトレースメントが起こり、さらに上昇を続けるという事態を避けることができます。この時点でポジションを取ると10回中9回は ストップロスを食らい、その後、価格が再び上昇します。だから、このコードでは、ほとんどの場合、そのような事態を避けることができます。YMMV. . . . // 4キャンドル前の終値が70pips以上であれば、最初の取引はしません、動きが速すぎます。 // これは、何らかのニュース速報が値動きの引き金となったか、またはニュース速報が流れようとしていることを示している可能性があります。 if (Close[4]>Close[1]){。 if ( ((終値[4]-終値[1])/ポイント) >= 700 ) { {. logger("WPPv9_EA:CheckForNewOpen(): Close[4] >= Close[1]から70pips離れているので、ニュースブレイクかもしれません。ここで取引しないでください"); stepForward = 100; return (false); } } else { if ( ((クローズ[1]-クローズ[4])/ポイント) >= 700 ) { { logger("WPPv9_EA: CheckForNewOpen():Close[4] >= Close[1]から70pips離れているので、ニュースブレイクかもしれません。ここで取引しないでください"); stepForward = 100; return (false); } PatchTST機械学習アルゴリズムによる24時間の値動きの予測 MQL5 と MQL4 の選択とナビゲーションユーティリティ: 通貨ペアバスケットをトレードするときに発生するパターンのテスト。 パート I Tim Welch 2011.07.07 18:41 #38 forexCoder: Atr + 標準偏差は、ペアで動的に動作しました。それにスプレッド変更を追加しました。 カスタムインジケーターの シグナルラインは、StdDevとATRの計算で生成しています。 もしそれが<0であれば、95%の確率で市場が横ばい/レンジバウンドであることを示します。 削除済み 2011.07.08 04:49 #39 maj1es2tic: カスタム・インディケータのシグナル・ラインは、StdDevとATRの計算を利用しています。もしそれが<0であれば、95%の確率で市場が横ばい/レンジバウンドしていることを示すことができます。 あなたとforexCoderに感謝します。私が取り組んでいる両方のEAのVolatility関数に StdDevを追加するつもりです。 1234 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
OK、寝る前にちょっとだけ。 OrderSendの問題を修正しました...。
*注：2011年4月14日以降、実際に取引は行われていません。エントリーポイントを厳しくしすぎたと推測されます。
2011年1月～現在
2009年1月～現在
2009年1月～現在 (各トレードに残高の2%ではなく、4%を使用)
また、DanJPさん、スレッドを乗っ取ってしまってすみませんでした。
気にしないでください、まだこの話題を楽しんでいます。
OKクールだ :-) さらにボラティリティをチェックすると、5つの損失トレードのうち4つが取り除かれ、利益トレードはそのまま維持されました。残りの1つの損切りトレードは、一連の勝ちトレードまで遡ることができました。 トレンドトレードに7回追加したのですが、最後の追加はトレンドが終了した時に近すぎたので、その1回は損失となり、他のものはすべて利益となりました。
OKクールだ :-) さらにボラティリティをチェックすると、5つの損失トレードのうち4つが取り除かれ、利益トレードはそのまま維持されました。残りの1つの損切りトレードは、一連の勝ちトレードまで遡ることができました。 トレンドトレードに7回追加したのですが、最後の追加はトレンドが終了した時に近すぎたので、その1回は損失となり、他のものはすべて利益となりました。
Volatilityのチェックはどうしているのですか？私はATRインジケータで遊んでいました。それは大丈夫でしたが、私がそれを使用していた方法では、レベルがペアに特定されていました。
Volatilityのチェックはどうしていますか？私はATRインジケータで遊んでいました。それは大丈夫でしたが、レベルは私がそれを使用していた方法で、ペア固有のものでした。
私が追加したコードは下に貼り付けてあります。さて、私が取引するなと言うためにそれを使用するからといって、それが良い/有効な値動きでないというわけではありません。しかし、これによって私は
数小節後に取引に入ることができ（私の指標がまだその方向のトレンドの良い兆候を示していると仮定して）、90%以上の確率で起こることから私を救うことができます。
そして、90％以上の確率で起こる、価格が大きく上昇し、その後リトレースメントが起こり、さらに上昇を続けるという事態を避けることができます。この時点でポジションを取ると10回中9回は
ストップロスを食らい、その後、価格が再び上昇します。だから、このコードでは、ほとんどの場合、そのような事態を避けることができます。YMMV.
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// 4キャンドル前の終値が70pips以上であれば、最初の取引はしません、動きが速すぎます。
// これは、何らかのニュース速報が値動きの引き金となったか、またはニュース速報が流れようとしていることを示している可能性があります。
if (Close[4]>Close[1]){。
if ( ((終値[4]-終値[1])/ポイント) >= 700 ) { {.
logger("WPPv9_EA:CheckForNewOpen(): Close[4] >= Close[1]から70pips離れているので、ニュースブレイクかもしれません。ここで取引しないでください");
stepForward = 100;
return (false);
}
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logger("WPPv9_EA: CheckForNewOpen():Close[4] >= Close[1]から70pips離れているので、ニュースブレイクかもしれません。ここで取引しないでください");
stepForward = 100;
return (false);
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Atr + 標準偏差は、ペアで動的に動作しました。それにスプレッド変更を追加しました。
カスタム・インディケータのシグナル・ラインは、StdDevとATRの計算を利用しています。もしそれが<0であれば、95%の確率で市場が横ばい/レンジバウンドしていることを示すことができます。
あなたとforexCoderに感謝します。私が取り組んでいる両方のEAのVolatility関数に StdDevを追加するつもりです。