このバックテストの結果について、少し考えてもらってもいいですか？
最初のほぼ横ばいの長い期間と、最後の下り坂の長い期間は、このEAが高いレベルの「矛盾」を持っているということですね。いや、その「不整合性」の指標はレポートには含まれていないのですが、あればかなり便利かもしれません。
フロントストレッチは我慢できます。10Kから50Kまでゆっくりとした展開で、5月の最後の2週間は死にそうでした。すべての取引に60ピップのストップがかかっており、金曜日は ギャップ・ロスを防ぐためにすべての取引を閉じています。また、チャートが良くなるだけでEAは改善されないかもしれませんが、残高が増えるにつれてリスク％を下げていこうと考えています。今週末には6月に追加するつもりです。テスト期間ももう12ヶ月延長するかもしれません。
テストテンプレートにインジケータを追加して、勝ち組より負け組の方が多くなるようなインジケータがあれば、成績が劇的に向上するのではないかと思っています。
コメントありがとうございます。
そうですね、適切なフィルターを見つけることは間違いなく助けになりますね、利益の出るトレードをフィルターにかけない限りは。
私は、固定ピップストップのファンではありません。また、固定リスク率も好きではありません。取引条件やリスク/リターン比率 に応じてダイナミックに変化するものであるべきで、EAで実際にこれらの値をどのように計算するかが問題になります。
そうですね、適切なフィルターを見つけることは、利益の出るトレードを除外しない限り、間違いなく役に立ちます。
私は固定ピップストップのファンだったことはありません。また、固定リスク％のファンでもありません。取引条件やリスクとリターンの比率によってダイナミックに変化するはずで、EAで実際にその値をどのように計算するかが問題になります。
| シンボル | EURJPY (ユーロ vs 日本円) | ||||
| 期間 | 5分足 (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.23 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.24) | ||||
| モデル | 各ティック（利用可能なすべての最小時間枠に基づく最も正確な方法） | ||||
| テスト中のバー | 66161 | モデル化されたティック | 16311952 | モデリング品質 | n/a |
| ミスマッチ・チャート・エラー | 99827 | ||||
| 初期預金 | 10000.00 | ||||
| 純利益の合計 | 165559.36 | 売上総利益 | 297982.38 | 総損失 | -132423.02 |
| 利益率 | 2.25 | 期待ペイオフ | 325.26 | ||
| 絶対的ドローダウン | 1917.06 | 最大ドローダウン | 88562.83 (34.38%) | 相対ドローダウン | 35.57% (18406.04) |
| 総取引数 | 509 | ショートポジション (勝率) | 248 (39.52%) | ロングポジション(ウォン) | 261 (46.74%) |
| 利益取引 (%) | 220 (43.22%) | 損失トレード (全体に占める割合) | 289 (56.78%) | ||
| 最大の | 利益取引 | 24882.43 | 損失トレード | -9280.28 | |
| 平均値 | 利益取引 | 1354.47 | 損切り取引 | -458.21 | |
| 最大 | 連勝(儲け) | 15 (58185.44) | 連続損失（資金での損失） | 10 (-577.67) | |
| 最大 | 連続利益（勝利数） | 112674.15 (8) | 連続損失（損失数） | -13906.95 (2) | |
| 平均値 | 連勝 | 3 | 連敗 | 4 | |
ダイナミックリスクの機能を追加してみました。これにより、結果が大きく改善されました。このテストは、オリジナルが9ヶ月であったのに対して、1年である。勝ち組のほとんどは高いリスクで、負け組のほとんどは低いリスクで捕らえました。リスクの変動は3％→0.5％です。アイデアをありがとうございました。
チャートの不一致のエラーは、MT4がブローカーから不正にデータを取得していることと関係があります。MT4サーバーからデータをダウンロードすることで、これを取り除くことができますが、そのデータはあなたのブローカーや他のブローカーのデータと一致するものではありません。
ここにいくつかの良いヘルプがあります。
http://www.forexnirvana.com/f41/getting-rid-mismatched-chart-errors-backtests-57/
私の場合、これはとても役に立ちました。しかし、それは本当に結果に大きな違いを作るように見えたことはありません....しかし、私はEAプログラミングのいくつかの初心者です。
このリンクがお役に立てれば幸いです。
Colin
あなたのチャートについて補足しておくと、あなたの連敗の仕方がはっきりしていることから、その結果をグラフにすれば、連敗の共通点を統計的に簡単に見ることができるだろう。そうすると、そういう状況になったら取引しなければいいだけです。手相を読むような曖昧な表現にならなければいいのですが.........。
コリン
あなたのチャートについて補足しておくと、あなたの連敗の仕方がはっきりしていることから、その結果をグラフにすれば、連敗の共通点を統計的に簡単に見ることができるだろう。そうすると、そういう状況になったら取引しなければいいだけです。手相を読むような曖昧な表現にならなければいいのですが.........。
コリン
ご意見ありがとうございます。負けトレードのフィルタリングに取り組もうとしていたのです。投稿した2つ目の結果は、実際には、この改善を得るために1年間のバックテストを 100セット近く実行したと思われます。他のペアをバックテストしているときに、このインジケータにいくつかの問題があることがわかりました。私は今それを微調整している最中で、結果が出たらもっと投稿します。
ダン
最後の一貫した下り坂が気になるところです。
あなたは、テストしている期間、トレンドが良好なときに、利益を大きく飛躍させることができる過剰最適化されたEAを持っているように見えます。
すでにどなたかがおっしゃっているように、ある日付範囲で最適化を実行した後、まったく別の日付範囲でバックテストを行い、どのようなカーブになるかを見てください。もし、最適化された期間ではうまくいって、それ以外では失敗するようなら、私はまだそのEAに実際の資金を投入しないでしょう。
| シンボルマーク | EURJPY (ユーロ vs 日本円) | ||||
| 期間 | 5分足 (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.29 23:55 (2010.07.01〜2011.06.30) | ||||
| モデル | 毎ティック（利用可能なすべての最小時間枠に基づく最も正確な方法） | ||||
| パラメータ | TrendFastTimeFrame=60; TrendSlowTimeFrame=60; TrendFastPeriod=1; TrendFastMethod=0; TrendFastPrice=0; TrendSlowPeriod=24; TrendSlowMethod=0; TrendSlowPrice=0; VeryFastTimeFrame=5; FastTimeFrame=5; MediumTimeFrame=5.5; FastFrame=5; MedTimeFrame=5;SlowTimeFrame=5; VeryFastPeriod=5; VeryFastMethod=1; VeryFastPrice=0; FastPeriod=15; FastMethod=1; FastPrice=0; MedPeriod=30; MedMethod=0; MedPrice=0; SlowPeriod=45; SlowMethod=0; SlowPrice=0; iShift=5; ATRLevelNOWAY=0.32; ATRLevelFULL=0.1; ATRLevelLITE=0.06; StackSizeFull=7; StackSizeLite=1; DistanceApartFull=100; DistanceApartLite=100; StopLossFull=600; StopLossLite=600; TrailingStopLossStepFull=200; TrailingStopLossStepLite=200; TakeProfitFull=0; TakeProfitLite=0; RiskFull=0.00; RiskLite=0.00; RiskFull=0.03; RiskLite=0.005; LotSize=0.1; Lots=0.1; Slippage=0; MAttempts=1; MNumber=0; maGap=250; | ||||
| テスト中のバー | 67298 | モデル化されたティック数 | 16961277 | モデリング品質 | n/a |
| ミスマッチ・チャート・エラー | 99916 | ||||
| 初期預金 | 10000.00 | ||||
| 純利益の合計 | 610317.14 | 売上総利益 | 871000.36 | 総損失 | -260683.23 |
| 利益率 | 3.34 | 期待ペイオフ | 1925.29 | ||
| 絶対的ドローダウン | 989.49 | 最大ドローダウン | 227851.88 (28.80%) | 相対ドローダウン | 48.59% (227625.88) |
| 総トレード数 | 317 | ショートポジション (勝率) | 152 (46.05%) | ロングポジション (単位:ウォン) | 165 (54.55%) |
| 利益取引 (%) | 160 (50.47%) | 損失トレード (全体に占める割合) | 157 (49.53%) | ||
| 最大の | 利益取引 | 54394.65 | 損失トレード | -24521.58 | |
| 平均値 | 利益トレード | 5443.75 | 損切り取引 | -1660.40 | |
| 最大 | 連勝(儲け) | 16 (162575.59) | 連続損失（資金での損失） | 11 (-3882.38) | |
| 最大 | 連続利益（勝利数） | 368228.29 (13) | 連続損失（損失回数） | -65899.92 (4) | |
| 平均値 | 連勝 | 3 | 連敗 | 3 | |
一番上のグラフは15mタイムフレームです。EAには30以上のパラメータがあります。私はトレーディングマーを変更しただけで、4つ＋プロパティに独自の設定がないその時間枠からフィードする4つを追加しました。ATRレベルの設定はそのままにして、時間枠を変更しました。トレンドMAは1時間足のままにしておきました。5分足と同じ結果が得られるとは思っていませんでしたが、EAを最適化（スタックサイズストップ、トレーリング、リスクマギャップなど）することなく、1年間でほぼ2倍になったので満足しています。もしこれをやって、ATRの設定を調整していたら、15分足でもっと良いリターンを得ることができたと思います。私は5mの異なるペアでEAをドロップすることにもっと興味があります。ATRの設定とトレードサイズを決定するために使用するレベルは、各ペアとタイムフレームで調整する必要があることは、テストしただけで既に分かっています。このため、いくつかの設定を変更することなく、どのペア、どのタイムフレームにもこのEAを投下することができません。
ボトムセットとグラフ5mは、飛躍的に改善されました。ここ数日、オプティマイザーを1400回走らせました。このオプティマイザーは、フルトレードとライトトレードの両方で、スタックサイズ、スタック距離、トレーリング距離の設定を微調整するのに役立ちました。
これはデモ口座に戻して数週間実行するつもりです。
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シンボルマーク
これは私の最初の投稿であり、私のEAへの最初の試みです。私はこれをデモ口座に移し、リアルタイムでそれを見て、それが正しく取引を開始していることを確認する等しています。
Mismatched chart errorsとは何ですか？それは多くの12081ですか？