このバックテストの結果について、少し考えてもらってもいいですか？ - ページ 2 1234 新しいコメント Tim Welch 2011.07.05 06:25 #11 あなたは本当にミスマッチのチャートの問題を取り除き、あなたのEAを90％のモデリング品質まで持っていきたいのですね。 私のEAにわずかなミスマッチのデータがあるとき、良いデータがあるときとでは結果が極端に異なることを私は知っています。 削除済み 2011.07.05 07:38 #12 maj1es2tic: あなたは本当にミスマッチのチャートの問題を取り除き、あなたのEAを90％のモデリング品質まで持っていきたいのですね。 私のEAにわずかなミスマッチデータがあるとき、良いデータがあるときとでは結果が極端に異なることを私は知っています。 シンボルEURJPY (ユーロ vs 日本円) 期間5分足 (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.29 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.30) モデル毎ティック（利用可能なすべての最小時間枠に基づく最も正確な方法） パラメータTrendFastTimeFrame=60; TrendSlowTimeFrame=60; TrendFastPeriod=1; TrendFastMethod=0; TrendFastPrice=0; TrendSlowPeriod=24; TrendSlowMethod=0; TrendSlowPrice=0; VeryFastTimeFrame=5; FastTimeFrame=5; MediumTimeFrame=5.5; FastFrame=5; MedTimeFrame=5;SlowTimeFrame=5; VeryFastPeriod=5; VeryFastMethod=1; VeryFastPrice=0; FastPeriod=15; FastMethod=1; FastPrice=0; MedPeriod=30; MedMethod=0; MedPrice=0; SlowPeriod=45; SlowMethod=0; SlowPrice=0; iShift=5; ATRLevelNOWAY=0.32; ATRLevelFULL=0.1; ATRLevelLITE=0.06; StackSizeFull=7; StackSizeLite=1; DistanceApartFull=100; DistanceApartLite=100; StopLossFull=600; StopLossLite=600; TrailingStopLossStepFull=200; TrailingStopLossStepLite=200; TakeProfitFull=0; TakeProfitLite=0; RiskFull=0.00; RiskLite=0.00; RiskFull=0.03; RiskLite=0.005; LotSize=0.1; Lots=0.1; Slippage=0; MAttempts=1; MNumber=0; MaGap=250; テスト中のバー67298モデル化されたティック数17068225モデリング品質90.00% ミスマッチ・チャート・エラー0 初期預金10000.00 総純利益590763.29売上総利益848737.18総損失-257973.90 利益率3.29期待ペイオフ1863.61 絶対的ドローダウン990.29最大ドローダウン222620.61 (48.57%)相対ドローダウン48.57% (222620.61) 総トレード数317ショートポジション (勝率)152 (45.39%)ロングポジション (単位:ウォン)165 (54.55%) 利益取引 (%)159 (50.16%)損失トレード (% of total)158 (49.84%) 最大の利益取引53048.49損失トレード-23894.43 平均値利益トレード5337.97損切り取引-1632.75 最大連勝(儲け)16 (159226.08)連続損失（資金での損失）11 (-3857.93) 最大連続利益（勝利数）358901.03 (13)連続損失（損失回数）-64221.74 (4) 平均値連勝3連敗3 修正することを思い出させてくれてありがとう。他の投稿者がリンクを送ってくれて、私もそれをするように勧めてくれたのですが、私はそれを忘れていました。このEAがテストモードで投稿するリターンに比べれば大したことはないのですが、トータルリターンに違いが出ました。しかし、次回、他のペアでこのEAをテストするとき、また、おそらくこのEAと同じタイプのカーブとリターンを持たない別のEAをテストするときに、最初からそれを正しく行うのは良いことでしょう。 Can I get a BooYa!!!またまたFXでハイテンションになっちゃいました :)) 新しいビルド604でのテスターは正しく動作しません。 Ubzen 2011.07.05 07:49 #13 2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55に実行し、その曲線をここに投稿してください。事前にありがとうございます ;) 削除済み 2011.07.05 08:58 #14 ubzen: 2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55に実行し、ここに曲線を投稿する、私の願いを聞いてください。事前にありがとうございました;) 興味深いことに、2008年から2009年にかけても同じような結果が得られました。少なくとも私のリスク機能は正しく調整されているようで、ゆっくりと資金を失うことができました。 ここで使われている良いバックテストのための一般的な時間的長さ、または総取引回数はあるのでしょうか？ここでこれらのテストを実行する前に、私はいつも手動で私のバックテストにforex testerを使用しています。 Ubzen 2011.07.05 09:06 #15 ....人々がここで使用する良いバックテストの ための時間または取引の総数で一般的な長さがありますか？ いいえ、私の親愛なる意見では、多ければ多いほど良い のです。ある時点で、あなたは十分と言う必要があり、あなたが持っているものでロールバックします。これは、10年分のデータを最適化するべきだという意味ではありません。その通りです。現在では、新しい戦略を立てるときは、3カ月でテストし、1年分に移行します。そして、年単位で逆算します。そして、通貨単位でテストする。ある時点で壊れるんです。うまくいかなかったところをメモして、その原因を考えて次に進みます。 テスターで遊べば遊ぶほど、さまざまな戦略や、どのような市場の動きに対して何が有効かを感じることができるようになります。もちろん、退職金口座をこれに託す前に、ライブデモとペニー口座でこのすべてを行う必要があります。一般的に、10年中8年で悪い結果を示している場合、特にその悪い時期が最近の場合、実際のお金でそれを取引するための本当の良い口実が必要になります。しかし、その逆で、複数の通貨で良い結果を出している場合は、ファンダメンタルズを重視します。その時は、ファンダメンタルズを重視することにしています。少なくとも今のところ、それが計画だ。私はあなたのように学んでいるところです......時間が解決してくれるでしょう。 マニュアルストラテジーの場合、もしあなたが初心者であれば、1年程度の結果を出してください（ある程度経験があれば3ヶ月程度）。エキスパートアドバイザーの場合、3ヶ月くらいはかかるが、それは詳細なバックテストを行い、システムのあらゆる角度を理解し、コードがバグフリーであることを知った後である。 Tim Welch 2011.07.05 21:29 #16 2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55までの私の現在のEAがこちらです。 そして、2011-01-01から現在までのEAです（利益率3.82、利益率52％の取引）。 * 30pipのストップロスと資金管理戦略を使用し、10kドルのバランスで開始します。 Ubzen 2011.07.06 03:26 #17 みんなエクイティカーブを見せるのが好きなんだね。）このツールを使って、実際のドローダウンを見せてはどうだろう。あなたのシステムは、去年と今年で確かに雰囲気が変わりましたね。それも6ヶ月のギャップがある。レポートの残りはどこですか？ Tim Welch 2011.07.06 04:11 #18 見せることに抵抗はないのですが私は初心者で、それが初めての投稿だったんです :-) 最初の質問を投稿された方に共感したもので 過去6ヶ月のレポートです（グラフ画像2枚目）。 絶対的なドローダウンは34ドルしかありませんでしたが、それはテスターを始めた時期が良かったからだと想像しています。もちろん、運もあったのでしょうが、ご指摘の時間枠（恐ろしく不安定な相場だったのでしょう）で始めたことで、より大きな損失があったことが証明されました。 とにかく...これです :-) **また、6ヶ月のギャップは、あなたがそのタイムフレームを特に要求したからで、私は2011年1月から現在に至るまで、私のテストの大部分をやっていました、それは私がここで示したものです。 しかし、私は自分のシステムが素晴らしいものだと言い始める準備ができていませんし、あなたが私の最初の投稿からそのような印象を受けたのなら申し訳ありません。 もう一度言いますが、私はただ元の投稿者の質問に関連付けようとしているだけです。 私は、あなたがそのタイムフレームを私たちに見せてくれたことを嬉しく思います。 Ubzen 2011.07.06 04:42 #19 あなたのテストは、スタッツに関しては単純にすごい。LongかShortかだけではないのです。相対的なドローダウンはほとんど一桁台です。ロットサイジングが的を得ているように見える。悪い年には収支が合う。年間平均取引回数が多ければ、良い複利運用ができる。 私がお勧めできる唯一のことは、システムが最適化されていない 他の期間や通貨で、システムをもっと動かすことです。そして、そのシステムをライブでテストしてください。私はこのシステムが好きだ。それは、すべてのルールによってプレーするトレンドフォロワーであるに違いない。私でさえマスターできていないことだ。 Tim Welch 2011.07.06 05:37 #20 ありがとうございます。確かにトレンドは追っています。 結局、他の2つの時間枠のトレンドと、レンジ相場/横ばい状態の時にかなり良い目安になるシグナルラインを表示する独自のインジケータを作ることにしたんだ。私は30分足でトレードするのが好きなので、その次に高い2つの時間枠（1時間足と4時間足）にインジケータをセットしました。 つまり、私のインジケーターでは、0ラインの上がTimeFrame1（1時間足）、0ラインの下がTimeFrame2（4時間足）です。 このように青い線が0線を下回ったら、レンジ相場・横ばい相場なので、私は手を出さないようにしています。また、TimeFrame1とTimeFrame2の両方が一致しているときのみ、ポジションをエントリーします。 両方が緑ならロング、両方が赤ならショートです。 もちろん、インジケータが追いつくのを待つので、値動きの一部を失いますが、早く取引をしてストップロスをするよりも、より高い確率の取引を待つ方が良いと思います。 これは、私がアドオンポジションを取るために使用しているいくつかの指標の一つに過ぎません。 同じようなことを教えてくれるインジケータは世の中にあると思いますが、私はそれを探すのに疲れてしまい、自分で作ることにしました :-) * このトレードは、私の資金管理のアイデアです。 基本的に私の戦略では、エントリーポイントが最も重要な部分です。 そこで、2つのトレードに分割して、同じようにトレードしています。 1つのトレードはストップロスの2倍で利食い、もう1つのトレードは利食いをせず、インジケーターやトレンドの反転を判断してトレードをクローズしています。 つまり、この2つのトレードで何が起こったかというと、エントリーポジションが2つあったということです。 どちらも2回トレードしています。 1回目のトレードは両方ともテイクプロフィットにヒットし、2回目のトレードは私の他のインジケータがそれらをクローズするまでさらに上昇しました。 これは、悪いトレードをした場合でも、ストップロスの2倍の値段になり、ストップロスにぶつかる前に私の意図した方向に価格が急降下することが多いからです。 つまり、2つの取引を同じように行い、1つの取引で利益を得ることで、もし2番目の取引で価格が逆行し、ストップロスに当たったとしても、損益分岐点にいることになります。 もし価格がすぐに下落し、両方の取引がストップロスになったとしても、私は最初からリスクを負うつもりでいた以上の損失はありません。） これは誰にとっても目新しいことではないかもしれませんが、私にとってのゲームチェンジャーでした(笑)。 1234 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたは本当にミスマッチのチャートの問題を取り除き、あなたのEAを90％のモデリング品質まで持っていきたいのですね。 私のEAにわずかなミスマッチのデータがあるとき、良いデータがあるときとでは結果が極端に異なることを私は知っています。
あなたは本当にミスマッチのチャートの問題を取り除き、あなたのEAを90％のモデリング品質まで持っていきたいのですね。 私のEAにわずかなミスマッチデータがあるとき、良いデータがあるときとでは結果が極端に異なることを私は知っています。
修正することを思い出させてくれてありがとう。他の投稿者がリンクを送ってくれて、私もそれをするように勧めてくれたのですが、私はそれを忘れていました。このEAがテストモードで投稿するリターンに比べれば大したことはないのですが、トータルリターンに違いが出ました。しかし、次回、他のペアでこのEAをテストするとき、また、おそらくこのEAと同じタイプのカーブとリターンを持たない別のEAをテストするときに、最初からそれを正しく行うのは良いことでしょう。
2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55に実行し、ここに曲線を投稿する、私の願いを聞いてください。事前にありがとうございました;)
興味深いことに、2008年から2009年にかけても同じような結果が得られました。少なくとも私のリスク機能は正しく調整されているようで、ゆっくりと資金を失うことができました。
ここで使われている良いバックテストのための一般的な時間的長さ、または総取引回数はあるのでしょうか？ここでこれらのテストを実行する前に、私はいつも手動で私のバックテストにforex testerを使用しています。
....人々がここで使用する良いバックテストの ための時間または取引の総数で一般的な長さがありますか？
いいえ、私の親愛なる意見では、多ければ多いほど良い のです。ある時点で、あなたは十分と言う必要があり、あなたが持っているものでロールバックします。これは、10年分のデータを最適化するべきだという意味ではありません。その通りです。現在では、新しい戦略を立てるときは、3カ月でテストし、1年分に移行します。そして、年単位で逆算します。そして、通貨単位でテストする。ある時点で壊れるんです。うまくいかなかったところをメモして、その原因を考えて次に進みます。
テスターで遊べば遊ぶほど、さまざまな戦略や、どのような市場の動きに対して何が有効かを感じることができるようになります。もちろん、退職金口座をこれに託す前に、ライブデモとペニー口座でこのすべてを行う必要があります。一般的に、10年中8年で悪い結果を示している場合、特にその悪い時期が最近の場合、実際のお金でそれを取引するための本当の良い口実が必要になります。しかし、その逆で、複数の通貨で良い結果を出している場合は、ファンダメンタルズを重視します。その時は、ファンダメンタルズを重視することにしています。少なくとも今のところ、それが計画だ。私はあなたのように学んでいるところです......時間が解決してくれるでしょう。
マニュアルストラテジーの場合、もしあなたが初心者であれば、1年程度の結果を出してください（ある程度経験があれば3ヶ月程度）。エキスパートアドバイザーの場合、3ヶ月くらいはかかるが、それは詳細なバックテストを行い、システムのあらゆる角度を理解し、コードがバグフリーであることを知った後である。
2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55までの私の現在のEAがこちらです。
そして、2011-01-01から現在までのEAです（利益率3.82、利益率52％の取引）。
* 30pipのストップロスと資金管理戦略を使用し、10kドルのバランスで開始します。
見せることに抵抗はないのですが私は初心者で、それが初めての投稿だったんです :-) 最初の質問を投稿された方に共感したもので 過去6ヶ月のレポートです（グラフ画像2枚目）。
絶対的なドローダウンは34ドルしかありませんでしたが、それはテスターを始めた時期が良かったからだと想像しています。もちろん、運もあったのでしょうが、ご指摘の時間枠（恐ろしく不安定な相場だったのでしょう）で始めたことで、より大きな損失があったことが証明されました。 とにかく...これです :-)
**また、6ヶ月のギャップは、あなたがそのタイムフレームを特に要求したからで、私は2011年1月から現在に至るまで、私のテストの大部分をやっていました、それは私がここで示したものです。 しかし、私は自分のシステムが素晴らしいものだと言い始める準備ができていませんし、あなたが私の最初の投稿からそのような印象を受けたのなら申し訳ありません。 もう一度言いますが、私はただ元の投稿者の質問に関連付けようとしているだけです。 私は、あなたがそのタイムフレームを私たちに見せてくれたことを嬉しく思います。
あなたのテストは、スタッツに関しては単純にすごい。LongかShortかだけではないのです。相対的なドローダウンはほとんど一桁台です。ロットサイジングが的を得ているように見える。悪い年には収支が合う。年間平均取引回数が多ければ、良い複利運用ができる。
私がお勧めできる唯一のことは、システムが最適化されていない 他の期間や通貨で、システムをもっと動かすことです。そして、そのシステムをライブでテストしてください。私はこのシステムが好きだ。それは、すべてのルールによってプレーするトレンドフォロワーであるに違いない。私でさえマスターできていないことだ。
ありがとうございます。確かにトレンドは追っています。 結局、他の2つの時間枠のトレンドと、レンジ相場/横ばい状態の時にかなり良い目安になるシグナルラインを表示する独自のインジケータを作ることにしたんだ。私は30分足でトレードするのが好きなので、その次に高い2つの時間枠（1時間足と4時間足）にインジケータをセットしました。
つまり、私のインジケーターでは、0ラインの上がTimeFrame1（1時間足）、0ラインの下がTimeFrame2（4時間足）です。 このように青い線が0線を下回ったら、レンジ相場・横ばい相場なので、私は手を出さないようにしています。また、TimeFrame1とTimeFrame2の両方が一致しているときのみ、ポジションをエントリーします。 両方が緑ならロング、両方が赤ならショートです。 もちろん、インジケータが追いつくのを待つので、値動きの一部を失いますが、早く取引をしてストップロスをするよりも、より高い確率の取引を待つ方が良いと思います。 これは、私がアドオンポジションを取るために使用しているいくつかの指標の一つに過ぎません。 同じようなことを教えてくれるインジケータは世の中にあると思いますが、私はそれを探すのに疲れてしまい、自分で作ることにしました :-)
* このトレードは、私の資金管理のアイデアです。 基本的に私の戦略では、エントリーポイントが最も重要な部分です。 そこで、2つのトレードに分割して、同じようにトレードしています。 1つのトレードはストップロスの2倍で利食い、もう1つのトレードは利食いをせず、インジケーターやトレンドの反転を判断してトレードをクローズしています。 つまり、この2つのトレードで何が起こったかというと、エントリーポジションが2つあったということです。 どちらも2回トレードしています。 1回目のトレードは両方ともテイクプロフィットにヒットし、2回目のトレードは私の他のインジケータがそれらをクローズするまでさらに上昇しました。 これは、悪いトレードをした場合でも、ストップロスの2倍の値段になり、ストップロスにぶつかる前に私の意図した方向に価格が急降下することが多いからです。 つまり、2つの取引を同じように行い、1つの取引で利益を得ることで、もし2番目の取引で価格が逆行し、ストップロスに当たったとしても、損益分岐点にいることになります。 もし価格がすぐに下落し、両方の取引がストップロスになったとしても、私は最初からリスクを負うつもりでいた以上の損失はありません。） これは誰にとっても目新しいことではないかもしれませんが、私にとってのゲームチェンジャーでした(笑)。