バックテスト意見 - ページ 3

[altr]

RaptorUK:
How do you know that your curve fitted for the last 8 months is going to "fit" the next month, 2 months, 6 months ?  or do you repeat this daily and have a moving daily fitted curve ?  how do you know it will fit for the next day ?  

まあ、明らかにわからないですよね。しかし一方で、8ヶ月間機能していたものが、本番稼動後すぐに機能しなくなる可能性はないでしょうか？

[Simon Gniadkowski]

altr:

まあ、明らかにわからないですよね。しかし、一方で、8ヶ月間機能していたものが、本稼働後すぐに機能しなくなる可能性は あるのでしょうか？

どのようにテストしたのですか？ 何組のペアがありますか？ どれぐらい一貫していますか？ 機能するための論理的な根拠はありますか？

[Dua Yong Rew]

さて、atc2012に参加した私の専門家にそれを行ったところ、その後3ヶ月間介入なしで生き残り、利益を上げています。私はこのバックテストのルーチンにある種の自信を持っている。

[altr]

RaptorUK:
どのようにテストしたのですか？ 何組のペアですか？ どれぐらい一貫性がありましたか？ 論理的な根拠がありましたか？ それとも、フレッドさんがうまくいくと言ったから、いくつかのテクニカル指標を組み合わせただけですか？

私のせいかもしれませんが、今のところ、これらの間に良い関係を確立することができません。サンプル外のテストでは、平均的なストラテジーが非常に良いパフォーマンスを示すこともあれば、良いストラテジーが失敗することもあるのです。また、8ヶ月～1年の履歴を見ると、最悪の場合、損益分岐点になってしまいます。市場は変化しますが、一夜にして変わることはありません（どこかの中央銀行が大きな政策変更をした場合は別ですが）。

ちなみに、期間や銘柄の数も見なければならない。日足チャートで10年間は、下の時間枠の1年間と同じ期間数です。

[q.import]

doshur:
さて、私はatc2012に参加した私の専門家のためにそれをやったし、それは次の3ヶ月間、利益を作るために介入せずに生き残りました。私は一種のバックテストのこのルーチンにいくつかの自信を持っている。

ブローカーを変更しましたか？

いくつかのブローカーは、このように数学はすべての指標は、テストの真価の時にあったものを失うことを引き起こして揺れ始める前に他の人の取引を可能にします。

私は日次データのみを使用するようになった、唯一の取引小さな時間枠は、複数のブローカーの番号に応じて、時には月曜日に火曜日から 始まる...その結果、より良い結果が得られました。また、そのために、私は手動で戻って、結果が小さい時間枠で異なるブローカーに同じであることを確認する必要がありました。

日曜日は火曜日までに数字がいくつかのバックアップを同期させるために開始する最悪の状態です。

[Dua Yong Rew]

q.import:

ブローカーを変更しましたか？

いくつかのブローカーは、このように数学はすべての指標は、テストの真価の時にあったものを失うことを引き起こして揺れ始める前に他の人の取引を可能にします。

私は日次データのみを使用するようになった、唯一の取引小さな時間枠は、複数のブローカーの番号に応じて、時には月曜日に火曜日から 始まる...その結果、より良い結果が得られました。また、そのために、私は手動で戻って、結果が小さい時間枠の異なるブローカーで同じであることを確認する必要がありました。

日曜日が最悪で、火曜日には数字がある程度同期し始めます。

ブローカーによって営業時間が違うので、それらの指標の値が火曜日あたりに同期し始めるということですか？

[Rogerio Figurelli]

doshur:

あなたの意見では、もしあるEAが10年間のバックテストで利益を上げているのなら

1.本番でも利益が出るのでしょうか？もしそうでなければ、なぜですか？その理由は何ですか？

2. EAは最近の市場の変化に最適化されておらず、10年間のデータで利益を出しているのであれば、非常に堅牢ではないでしょうか？

doshurさん、私の考えでは、最高のバックテストは履歴を分析することなので、答えはEAのアルゴリズムに依存しすぎています。

MT5のブレークスルーは、サンプルバックテストではなくフォワードテストであり、これらのツールでも過去の話になってしまうのです。しかし、私はオーバーフィッティングのセットアップをフィルタリングするための素晴らしいツールだと考えています。これをEAのアルゴリズムに返信できればなお良しです。

ですから、私の答えはイエスです。もしあなたが効率的なオーバーフィッティングフィルターを備えたスマートで非常に適応力のあるアルゴリズムを持っているなら、10年間のバックテストは本稼働時に利益をもたらすことができます。

しかし、逆説的ですが、現在存在する技術では、クラウドテスト であっても、これらのすべてのアルゴリズムをたった一つのEAに作成し、搭載できるとは思えません。

[Dua Yong Rew]

figurelli:

doshurさん、私の意見では、答えはEAのアルゴリズムに大きく依存します。

MT5のブレークスルーは、サンプルバックテストの代わりにフォワードテストでしたが、これらのツールを使っても、私たちは過去の話をしているだけです。しかし、私はオーバーフィッティングのセットアップをフィルタリングするための素晴らしいツールだと考えています。これをEAのアルゴリズムで返信できればなお良しです。

私の答えはイエスです。もしあなたが効率的なオーバーフィッティングフィルターを備えたスマートで非常に適応力のあるアルゴリズムを持っているなら、10年間のバックテストは本番で利益を上げることができます。

しかし、逆説的ですが、現在存在する技術では、クラウドテスト であっても、これらのすべてのアルゴリズムをたった一つのEAに作成し、搭載できるとは思えません。

私のEAは、実はワンパターンファインダーなんです。私は、現在の市場の変化に合わせて「カーブフィット」する必要があるだけだと思います。

だから、私はその意見に賛成です。>私の意見では、答えはEAのアルゴリズムに依存しすぎて います。

[Simon Gniadkowski]

doshur:

私のEAは、実はワンパターンファインダーです。私は ただ、現在の市場の変化に合わせて「カーブフィット」する必要が あると思います。

だから、私はその意見に賛成です。>私の意見では、答えはEAのアルゴリズムに依存し すぎています。

また、現在の市場の状態がいつ変化するかをどのように予測するのですか？

[Dua Yong Rew]

RaptorUK:
また、現在の市場環境がいつ変化するかをどのように予測するのでしょうか？

現在の相場をカーブフィットさせます。急激な変化ではなく、ゆっくりとした変化を予測する。