バックテスト意見

Rogerio Figurelli 2014.01.15 15:39 #31

doshur:
カーブは現在の期間にフィットします。将来の変化はドラスティックではなく、ゆっくりと変化することを予測する。

その通り、ほとんどの場合そうかもしれませんが、問題はブラックスワンと、それがいつ到来し、いつ去っていくかという不確実性です。

Black swan theory - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org

The black swan theory or theory of black swan events is a metaphor that describes an event that comes as a surprise, has a major effect, and is often inappropriately rationalized after the fact with the benefit of hindsight. The disproportionate role of high-profile, hard-to-predict, and rare events that are beyond the realm of normal...

Ubzen 2014.01.15 22:47 #32

figurelli: しかし、問題はブラックスワンであり、いつ来るか、いつ去るかの不確実性である。

Black_Swan（ストラテジー）は、トレンドフォロー型のストラテジーです。それは損失を出すのに多くの時間を費やします...超トレンドを待っています。多くのトレーダーは、このようなシステムに対する忍耐力を持っていません。

スーパートレンドが到来したとき、トレーダーが損失をすべて回収できるほど強いものでなければならない・・・それが起こるという保証はない。

Ubzen 2014.01.15 23:08 #33

doshur:

私のEAは、実はワンパターンファインダーです。私はただ、現在の市場の変化に合わせて「カーブフィット」する必要があると思います。

だから、私はその意見に賛成です。>私の意見では、答えはEAのアルゴリズムに依存しすぎています。

figurelli さんのご指摘の通りです。Forward_Testingはmt5に組み込まれています。もし、誰かがCurrent_Conditionsに最適化すべきと考えているなら、その人はForward_Testingの分析で満足するはずです。

フォワードテストは、異なる市場の状況を代表するために、十分に大規模でなければなりません。

バックテスターはスリッページなどの点で、実際の市場よりずっと寛容です。もし、あるシステムがフォワードテストで素晴らしい結果を出していないのであれば、それがライブトレードで機能すると思うでしょうか。

理想的には、システムは、そのナビゲートする条件を認識し、それに応じて調整することができるはずです...そして、あなたはこれを達成するために人工知能を必要としない... ...。

もし、10年＆複数ペアテストに失敗したら・・・。またはフォワードテスト...その時、取引システムとして失敗した...開発サイクルに戻る。

Simon Gniadkowski 2014.01.15 23:27 #34

Ubzen:

Black_Swanは、トレンドフォローのストラテジーです。Black_Swanはトレンドフォローのストラテジーで、損失を出しながらスーパートレンドを待つことに多くの時間を費やします。多くのトレーダーはこのようなシステムに対する忍耐力を持っていません。

いや、それはアカウントを殺すのに十分な大きさの不測の事態である ... ... 要するに。

Rogerio Figurelli 2014.01.16 00:56 #35

RaptorUK:
いや、それはアカウントを殺すのに十分な大きさの大きな不測の事態です... ...要するに。

RaptorUKさん、確かに、Nicolas Talebが言うように、これは極端なインパクトですね。

ところで、彼によれば、「ブラック・スワンとは、次の3つの属性を持つ出来事」だそうです。

1）「過去にその可能性を確信できるものがないため、通常の予想の範囲外であり、異常値である」。

2) "極端な衝撃をもたらす"

3) "異常値であるにもかかわらず、人間の性質上、その発生について後から説明を練り上げるので、説明可能で予測可能である"。

多くのトレーダーは、ストップロスを使用しているため、このようなことは不可能だと考えています。

しかし、市場には無限大の不確実性があり、RaptorUKが以前述べたように、「口座を失うほど大きな不測の事態が発生する」のです。

Ubzen 2014.01.16 01:14 #36

RaptorUK: いや、アカウントを殺すほどの大きな不測の事態です・・・要するに。

私はBlack_Swanトレーディング戦略について話していました（区別する必要がありました）。Black_Swanとは何か|それがアカウントに何をもたらすかについて、私はfiglliと 意見が合わなかったのです。彼の投稿のすぐ下にBlack_Swan(Event)が何であるか書いてあります...wikiの記事とともに...笑。アカウントを殺すだけのイベントではない......アカウントを構築するイベントでもありうる。